Die EZB-Geldmarktstatistik auf einen Blick

Die EZB-Geldmarktstatistik
auf einen Blick
Financial Services
Die EU hat Ende November 2014 die Verordnung (EU)
Nr. 1333/2014 erlassen und damit die betroffenen Finanzinstitute verpflichtet, statistische Daten über Geldmarktgeschäfte und Derivate zu melden. Ab dem 1. April 2016
beginnt die im Gesetz geregelte dreimonatige Testphase
der Bundesbank und der EZB.
Die Berichtspflichten unter der Money Market Statistical
Reporting (MMSR) Regulation für die betroffenen Institute
treten endgültig am 1. Juli 2016 in Kraft. Betroffen sind
besicherte und unbesicherte Geldmarktgeschäfte sowie
ausgewählte Geldmarktderivate wie Devisenswaps und
Overnight Index Swaps.
Um den Berichtspflichten gerecht zu werden, sollten die betroffenen Institute zeitnah
mit der Planung und Umsetzung der Anforderungen beginnen. Nachfolgende Übersicht
fasst die wesentlichen Reportinganforderungen und ihre Auswirkungen zusammen:
Fokus der Reportinganforderungen
Auswirkungen
Kontrahenten
Produktgruppen
• Es muss sichergestellt werden, dass
alle benötigten Daten verfügbar sind.
• MFIs (Monetary Financial
Institutions)
• Versicherungen
• Pensionskassen
• Öffentliche Hand
• Staats-/Zentralbanken
(inkl. der BUBA und der EZB,
ausgenommen Tendergeschäfte)
• Geschäfte mit großen nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften
• Sonstige Finanzinstitute
• Besicherte Geldmarktgeschäfte
• Repo-/Wertpapierleihe
• Besicherte Tages-/Festgelder
• Unbesicherte Geldmarktgeschäfte
• Primärmarkt-Geschäfte,
u. a. CP und FRN
• Sonstige Transaktionen
inkl. Interbank-Geldhandel
• Geldmarktderivate
• FX Swaps
• Overnight Index Swaps
• Die benötigten Daten liegen oft in
verschiedenen Systemen vor, weshalb eine übergreifende IT-Lösung
notwendig ist.
• Es muss gewährleistet werden, dass
die Meldung zeitgerecht und qualitätsgesichert durchgeführt wird.
• Basierend auf den Erfahrungen mit
EMIR sollte frühzeitig mit der Umsetzung begonnen werden.
Der Einführungszeitplan im Überblick
2017
Testpflicht
26.11.2014:
Verabschiedung
Regulierung
2
26.03.2015:
Draft
Reporting
Instructions
(V1.4)
30.06.2015:
Finale
Reporting
Instructions
(V2.0)
| EY Die EZB-Geldmarktstatistik
15.07.2015
XMLSchemata
1.
Testphase
mit BUBA
2.
Testphase
mit BUBA
Ab
01.04.2016:
Testphase mit
EZB
Mar
Feb
Jan
Q1
Dez
Nov
Okt
Q4
Sep
Jul
Q3
Jun
Mai
Apr
Q2
Mar
Feb
Jan
Q1
Dez
Nov
Okt
Q4
Sep
Jul
Q3
Jun
Mai
Apr
Q2
Mar
Feb
Jan
Q1
Dez
Nov
Okt
Q4
2016
Aug
2015
Aug
2014
Meldepflicht
Ab
01.07.2016:
Meldepflicht
Ab
01.01.2017:
Erweiterung
durch EZB
möglich
Wer ist betroffen?
Gemäß der Definition seitens der EZB
sind ab 2016 knapp 50 Institute in Europa
von der neuen Meldepflicht betroffen, wobei unabhängig von der Größe mind. drei
Institutionen aus jedem EU–Land stammen
müssen. Die Definition für 2015 beinhaltet
alle MFIs, deren wesentliche Bilanzaktiva
0,35 % des Gesamtbetrags der wesentlichen Bilanzaktiva aller MFIs im Euro-Währungsgebiet übersteigen. In Deutschland
wurde die Gruppe der meldepflichtigen
Institute durch die Bundesbank auf knapp
300 Institute erhöht. Hierbei sind alle Institute mit einer Bilanzsumme von mehr als
1 Mrd. Euro (per 31.12.2014) und einem
Target-2-Payment-Module-Konto betroffen.
Weiterhin haben die EZB und die Deutsche
Bundesbank (BUBA) das Recht, ab 2017
den Kreis der berichtspflichtigen Institute
auszuweiten.
Warum sollten Sie
jetzt handeln?
Nach der signifikanten Erweiterung des
Teilnehmerkreises durch die Bundesbank
umfasst die Regelung nahezu alle deutschen Banken. Erfahrungen aus der
EMIR-Transaktionsregistermeldung zeigen,
dass die Umsetzung der Meldung fachlich
wie auch technisch komplex und langwierig
sein kann, da es sich dabei um eine assetklassen- und systemübergreifende Anforderung handelt.
Unser Beratungsangebot
In einer Vorstudie ermittelt EY Ihren individuellen Anpassungsbedarf und zeigt Ihnen
detailliert die nötigen Schritte zur erfolgreichen Umsetzung auf. Kompetente Mitarbeiter
begleiten Sie von der ersten Dokumentation bis zur erfolgreichen Umsetzung.
Vorstudie
Fach- und IT-Konzeption
Implementierung
Regulatorische Anforderungen
• Bankspezifische Anforderungsanalyse
• Aufzeigen der Ergebnisse im Rahmen
von Workshops
Datenanalyse
• Analyse der Kontrahenten-,
Produkt- und Stammdaten
• Mapping der Produkte auf die
Datenanforderungen
Gap-Analyse
• Identifikation von Gaps bei Daten und
Systemlandschaft
Umsetzungsplanung/Grobkonzept
• Erstellung einer GAP-Analyse, der
Umsetzungsplanung und eines
Grobkonzepts
Erstellung Fachkonzept
• detaillierte Dokumentation aller
neuen fachlichen Anforderungen
(Front-Office, Back-Office etc.)
Reportingplanung Datenhaushalt
• Erstellung eines Ziel-Datenhaushalts
unter Berücksichtigung der fachlichen Anforderungen
IT-Konzept
• Ableitung eines IT-Konzepts zur
Berücksichtigung aller fachlichen
Anforderungen bei der Integration
in die Systemlandschaft
Implementierung
• Umsetzung des IT-Konzepts in den
betroffenen Systemen
Testmanagement
• vollständiger Test aller fachlichen
und technischen Anforderungen
(intern und Bundesbank)
Controlling und Reporting
• Projektsteuerung und aktives
Fehlermanagement
• aktuelle Präsentation des Projektfortschritts und der Testergebnisse
Go-Live
• Vorbereitung, Support und Nachbereitung des Go-Live
1–2 Monate
4–6 Monate
EY Die EZB-Geldmarktstatistik |
3
EY verfügt über Erfahrungen und
leistungsfähige Tools
• Die EY EZB Geldmarktstatistik Datenbank stellt sicher, dass sämtliche regulatorischen
und technischen Anforderungen erfasst werden.
• Zusätzlich hält EY die Datenbank ständig auf dem aktuellsten regulatorischen Stand
der EZB Richtlinie sowie den FAQs der EZB, Bundesbank und des VöBs.
• EY ist im steten Austausch mit der Bundesbank, der EZB sowie den nationalen
Bankenverbänden.
• EY verfügt neben der produktseitigen & fachlichen Expertise auch über die geeigneten
Ressourcen zur technischen Umsetzung und zum Projektmanagement.
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,
Transaktionsberatung und Managementberatung.
Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und
unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte.
Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend
ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen
Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen –
für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und
die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht
unser weltweiter Anspruch „Building a better
working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den
Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global
Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig
und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen
der jeweils anderen Mitglieds-unternehmen.
Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung nach englischem
Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter
www.ey.com.
In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent.
„EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen
von Ernst & Young Global Limited.
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• Umfassende Gap-Analyse
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Diese Publikation wurde CO2-neutral und auf FSC®-zertifiziertem
Papier gedruckt, das zu 60 % aus Recycling-Fasern besteht.
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