Liquiditätsrisikomanagement

Liquiditätsrisikomanagement
Optimale Liquiditätsreserven unter Beachtung aufsichtlicher Vorgaben
Ausgangssituation & Aufgabenstellung
Häufige Schwachstellen
 Deutliche Verschärfung der aufsichtlichen Anforderungen an das
Liquiditätsrisikomanagement der Banken
 Für das Management der Liquiditätsrisiken spielen Stresstests und
Notfallpläne eine besonders wichtige Rolle.
 Liquiditätsrisiko-Stresstests müssen für verschiedene Szenarien,
Zeithorizonte und Stress-Level durchgeführt werden
 Liquiditätssteuerung bedarf neben der Kennzahlenermittlung der
Vorschaurechnung für eine angemessene Anzahl an Laufzeitbändern
 Bedeutung des Liquiditätsrisikos für die Portfolio und
Gesamtbanksteuerung wird nicht in vollem Umfang erkannt
 Stresstests für Liquidität berücksichtigen zu wenig die spezifische
Liquiditätssituation der Bank
 Kennzahlen und Szenarien reichen zur vollständigen Beurteilung des
Liquiditätsrisikos nicht aus
 Zu geringe Verknüpfung zwischen Liquiditätsrisikomessung,
Liquiditätsengpass-Definition und Notfallplänen
Mögliche Lösungsansätze
Beitrag ifb
 Identifikation der institutsspezifischen bilanziellen und
außerbilanziellen Liquiditätsrisiken und Inter-Risikokonzentrationen
 Definition von Risikotoleranz und Liquiditätsengpass auf Basis
mehrerer konkreter Szenarien
 Entwicklung Stress-Szenarien für diverse Zeiträume, Schweregrade und
Ursachen
 Durch zukunftsgerichtete Vorschau- und Simulationslösungen werden
Zusammenhänge identifiziert und Steuerungsimpulse abgeleitet
 Entwicklung eines strategischen Zielbildes für die dispositive und
strukturelle Liquiditätssteuerung
 Entwicklung von normalen und stressorientierten Risikomaßen, die eine
Harmonisierung mit den Baseler Anforderungen erlauben
 Vorschau- und Simulationslösungen für alle Liquiditätskennzahlen (z.B.
LCR, Liquiditätspuffer, Überlebensperiode)
 Aufbau von Liquiditätsablaufbilanzen zur Bestimmung von Qualität
und Volumen des Liquiditätspuffers unter Berücksichtigung
aufsichtlicher Mindestanforderungen
Erzielbarer Nutzen
 Impulse für den Liquiditätsbedarf in unterschiedlichen Stresssituationen und für die Strukturierung des Liquiditätspuffers
 Auf die Institutsziele abgestimmte Liquiditätsstrategie und Liquiditätsrisikostrategie
 Rechtzeitige Information über angespannte Liquiditätssituation durch passende Frühwarnindikatoren
 Hebung von Ertragspotenzialen in der Liquiditätssteuerung durch Vorschaurechnungen und Simulationen
08.08.2014
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