Tai-Pan Investox

Softwarevorstellung
Tai-Pan
Investox
Tai-Pan
Sortwarepreise
Tai-Pan 7 inkl. Depot "Profi" (DataBase-Engine enthalten)
499.- €
Update von chartHeft sowie älteren Versionen von Tai-Pan auf Tai-Pan 7 279.-€
Entwickler-Paket "Plus",
Leistungsfähiger Debugger und alle Formelquelltexte (als Zusatz zu Tai-Pan 7)99.- €
Depot "Professional Advisor" (als Zusatz zu Tai-Pan 7)
499.- € Tai-Pan 6 inkl. Depot "Standard" (DataBase-Engine enthalten)
199.- €
Tai-Pan DataBase Engine 29,00 €
Tai-Pan Demoversion
- Investox
Investox
Investox
Investox
Investox
Investox
Investox
Softwarepreise
560.- €
ST
RTT
XL
Order Plus!
Analyse Plus!
Markt Plus!
340.- €
920.- €
480.- €
480.- €
480.- €
Summe XL,OP,AP 1.880.- €
Kursdatenabonnements Tai-Pan
(Lenz + Partner)
End of Day
.
Monat
Basis Datenservicee
Anzahl Titel ca
29.000
Zusatzabonnements zum Basis-Datenservice
Optionsscheine + Zertifikate
50.000
Auslandsbörsen
4.500
Fonds
6.500
Anleihen
4.000
Eurex
42.000
Schweiz
3.000
Markt- und Konjunkturindikatoren
700
Börsenticker Dow Jones
5x täglich
Ad hoc-Meldungen
5x täglich
USA (AMEX/NYSE/NASDAQ und OTC)
25.- €
Preis
pro
20.- €
14.- €
17.- € Fonds
14.- €
15.- €
15.- €
25.- €
15.- €
14.- €
1,50 €
8.850
Komplett-Abonnement Premium (alle oben genannten Kursabonnements)
140.000
85,00 €
Investox ist eine Datenverarbeitende bzw. –anzeigende Software.
Investox greift auf die Daten anderer Anbieter zurück.
End of Day Daten:
Tai-Pan (Lenz + Partner), Market Maker, Meta Stock und ASCII-Format
Realtime Daten:
Tai-Pan Realtime (Lenz +Partner), b.i.s., Market Maker live,
Tenfore/Quotespeed, Quote.com, CQG, Reuters, Bloomberg ... Auch Daten mancher
Kursdatenabonnements
Tai-Pan Realtime (Lenz + Partner)
Einmalige Einrichtungspauschale 49.- €
Tai-Pan Realtime Basisdienst
45.- € pro Monat
Im Basisdienst sind zwar viele Kurse enthalten, die meisten
(und die, die man braucht) sind Neartime also um 15 Minuten
verzögert)
Will man echtes Realtime kostet das zusätzlich wie z.B.
Deutsche Börse(Xetra, Frankfurt Parkett Level II)…82,5.-€ p.m
Eurex (futures und Optionen LevelII)….59,50.-€ p.m
Warum sollten wir uns so
komplizierte Software mit teuren
Datenfeeds kaufen?
Als (Halb-)Diskretionärer Trader muss
man beispielsweise darauf auf
achtgeben:
Ein Bullenmarkt ist als
Langfristbärenmarkt getarnt.
Zuerst erscheint zur Party
der Bulle als Bär,
viel später erst erscheint er als Bulle.
Transvestiten muss man erkennen und
von der echten Erscheinung
unterscheiden.
Rückschaufehler sind normal:
Damals war ich cool!
(in Wirklichkeit sehr emotionell)
Ich habe es gewusst!
(man vergisst die Zeiten in denen
man nicht sicher war)
Wahrnehmungsfehler sind auch
normal.
Wir denken mehr über
Schmerzvermeidung nach, als über
Gewinnerzielung.
Darum also: ein Handelssystem nach
festen Regeln.
Diskretionäres Traden kann vieles
einbeziehen und unterschiedlich
gewichten.
Der diskretionäre Trader handelt oft bei
scheinbar gleichen Marktkonstellationen
völlig unterschiedlich.
Ein programmiertes
(programmierbares)Handelssystem
funktioniert grundsätzlich anders.
Hier müssen wir eine Situation
entdecken,
der eine möglichst immer gleiche Aktion
folgt.
Aber:
Die meisten Werkzeuge sind für
durchschnittliche Situationen
geschaffen.
Sie versagen in Extremsituationen.
Ein (programmiertes) Handelssystem
deckt meist nur Durchschnittliches
ab.
(Beispiel Stadtverkehrsgesetz)
Ich versuche nun über Beispiele den
praktischen Zugang zu beiden
Programmen nebeneinander darzustellen.
Die Handbücher empfand ich nämlich wie ein Puzzlespiel
ohne dazugehöriges Vorlagenbild.
Es werden viele kontextlose Details, ähnlich einem
Gesetzbuch mit oft fremdartigen Wörtern erklärt.
Dazu gibt es meist ein Programmierbeispiel, was mich oft
verwunderte, warum das nun so geschrieben wird.
Aber das liegt vermutlich daran, dass ich von der
Grammatik des Programmierens keine Ahnung habe.
Und genauso wie es einen Studenten in den ersten
Semestern seines Jusstudiums geht, wenn er die
Gesetzestexte mit realen Fällen kombinieren muss, ist es
hier nicht anders.
Für eine einfache Handelsidee blättert man sich die Fingern
wund.
Als Absoluter Beginner habe ich erst nach vielen
Seiten im Investox Handbuch (selber)
herausgefunden, dass die Klammersetzung beim
Programmieren eine mystische Bedeutung hat.
Ein Programm, stand da auf der Seite 219, liest
von innen nach aussen, liest zuerst den Inhalt
der inneren Klammer, danach den der diese
Klammer umschlingt usw.
Das sieht z.B. so aus Roc(Close,5,$)
nun wird statt dem „Close“ der
Chartschlusskurse
jetzt der Close des RSI eingestetzt:
Roc( RSI(Close,10) ,5,$)
Nach dieser Erleuchtung musste ich das Buch
wieder von vorne anfangen.
Während man ohne Programmiervorkenntnisse
kaum etwas wegen der katastrophal
schlechten Erklärungsweise in Tai-Pan
programmieren kann, kommt man mit Investox
nach mehrmaligem Lesen und aufgrund der
vielen vordefinierten Berechnungen etwas näher
dem Ziel der Umsetzung eigener Handelsideen.
Typische Beispiele für die „Qualität“ der Bücher:
Tai-Pan, Formelsprache, Seite 13
Array: Ist eine Auflistung von Double Werten
Schreibweise: wArr := Close;
Investox: Seite 228
Globale Variable: Dort ist kein Satz was das ist,
sondern nur wo man sie einträgt und in welchen
Bereichen sie angewendet werden.
Grundsätzliche Unterschiede
Taipan: (das Visualisierungsprogramm)
Besseres Handling bei der Visualisierung der Charts,
einfacheres Layoutmanagement, wesentlich einfacheres
Bedienen von Filtern und Listen (aber auch schnell Grenzen).
Abgesehen vom händischen Programmieren ist der andere Teil
schnell gelesen und verstanden.
Keine Backtestauswertungen.
Investox: (das Programmierprogramm)
Hat man eine Idee muss man meist etwas programmieren.
Hier geht nix schnell.
Dafür aber gründlich. Unzählige kleine Programmierbausteine,
aber oft nur schwer kombinierbar. Vor allem weiss man selten
sofort, was man falsch gemacht hat.
Features: Optimierung, Neuronale Netze, Direktabfrage
(=filtern, Listen erstellen, screenen), Berechnungstitel,
Robustheitstest für das HS, Kursmuster prüfen usw.
Ein Handelssystem
mit Investox
schreiben
Für Enter Long: Schnitt des
GD 100 von unten durch
GD150.
Wir wählen deshalb den Cross
Indikator
Im Feld Daten wird der erste
GD eingetragen,
Danach im Feld Signallinie der
GD 150.
Nun sind beide GDs in
den Cross- Indi
eingetragen.
OK
=1 bedeudet:
Der 1.GD schneidet
den 2.GD von unten
nach oben
Und zusätzlich soll der Preisoszillator grösser als Null sein.
Die erste Bedingung bezieht sich auf den Schnittpunkt und die 2.
auf den Trend.
Der Preisoszillator berechnet den Abstand zweier GDs. Liegt der
schnellere über dem langsameren GD gibt es einen positiven Wert
über Null.
Nun wird die Enter Long Regel kopiert
und…
…und in Enter Short eingefügt.
Wobei aus 1 minus 1 wird,
und aus > 0 nun <0
Für Exit Long nehmen wir den Preisoszi weg, da wir
hier nur den Schnittpunkt traden.
Auch hier steht – 1, da der kurze GD den Langen GD
von oben nach unten kreuzt.
Wir kopieren nun diese Regel und setzten sie …
…bei Exit Short ein.
Wobei wieder aus –1 ein * 1 wird, weil hier der
Schnitt des kurzen GDs von unten kommt.
Man kann zu jederzeit den Button „Testen“
drücken und sieht sofort, ob ein Fehler
aufgetreten ist.
Sollte aber einer aufgetreten sein, dann
kann die Nacht lange werden.
Die Positionen sind Long + Short
Wir steigen zum Open ein, jedoch mit Delay 1
(= Signal gestern, Einstieg heute zum Open)
Berechnung:
Punkte testen
Startkapital 5.000.Wert pro Punkt 1.000.- € (weil 10.- € ist ein Tick )
Kosten :
Berechnen wir zu IB-Preisen mit 2.-€ pro Halfturn.
Als Slippage sagen wir, das wir pro Ein/Austieg um 3
Ticks das Signal verfehlen. 1 Tick = 10.-€.
Daher Slippage Absolut 30.-€.
Die Kosten sind damit für den Roundturn:
2 + 2+ 30+30 = 64
Den Stopp-Register überspringen wir vorerst.
Register Management bleibt so wie ausgefüllt.
Es wird also nur immer ein Kontrakt gewettet.
Wenn wir unser Handelssystem
später optimieren,
Können wir jetzt schon den
Gesamtzeitraum aufteilen. Erstens in
den Zeitraum in dem das System
optimiert wird,
(in dem wird der optimale GD
gesucht wird, das sind üblicherweise
die ersten 80 %).
Der Kontrollzeitraum sind die
restlichen 20 %.
(Im Kontrollzeitraum schaut man ob
der gefundene GD auch
funktioniert.)
Während der Optimierung kennt
Investox die Daten des
Kontrollzeitraums nicht.
Ein Klick auf „Zeiträume anpassen“ teilt Optimierungszeitraum und
Kontrollzeitraum 80% zu 20 %.
Für die spätere Optimierung werden die beiden
Fitnesskriterien belassen.
Jetzt wird es spannend, denn wir sind
knapp davor die Kapitalkurve zu sehen.
Nachdem wir nun auf Fertigstellen
klicken, sehen wir vorest die Ein- und
Ausstiege von Long und Short.
Warum
geht das
HS hier
nicht
Short?
…weil der PreisOszillator noch long ist.
Schaun‘ wir uns mal die
Kapitalkurve an.
Hier noch zusätzlich
das Testergebnis
Probieren wir nun
optimalere GDs zu
finden.
Optimierungszeitraum
Kontrollzeitraum
Die festen Parameter, hier 100, 150 und 50 werden nun
optimiert.
Es wird geprüft, welche die optimalsten GDs, im
Optimierunszeitraum gewesen wären. Dabei interessiert
uns aber hauptsächlich, welche GDs hätten sich im
Kontrollzeitraum am profitabelsten entwickelt.
Der untere Pfeil zeigt auf die Stelle, an der der feste Parameter gelöscht wurde.
Der obere Pfeil auf die Stelle, an der mit einem Klick das Einstellungsfenster für die
Optimierungsvariablen geöffnet wurde.
Als aktueller Wert wurde 100 eingetragen, Minimum 10 und maximal darf unser GD nur
200 werden. Die inneren Optimierungsgrenzen dürfen zwischen 20 und 150 schwanken.
Der Genetische Algorithmus Faktor soll ein Tag betragen. Diese Veränderung wird für alle
genauso eingetragen, also Enter Long, Exit Long, Enter Short, Exit Short.
Anhand der Optimierungshistorie
sucht man sich das System aus,
welches am besten im
Kontrollzeitraum abschneidet.
Die erste Zahl ist immer der für den GD
gefundene Wert, der optimal ist.
Das ist nun die optimierte Equity
Optimierungszeitraum
Kontroll-
Testergebnis
zeitraum
Jetzt wollen wir unsere Verbesserungen auf die Spitze treiben
und ein Neuronales Netz erstellen.
Das NN soll jetzt nicht mehr nur unsere GDs als Tradesignale
haben, sondern soll aufgrund der Mentalität des Charts eigene
Tradingmethoden finden.
Dafür bekommt das NN von uns noch einige Tipps wie es dabei
vorgehen soll. Daher konstruieren wir einige Inputschablonen, die
das NN dann kombinieren und gewichten soll, um eine eigene
Formel daraus erstellen zu können.
Hier sind schon mehrere Inputschablonen (Handelsregeln) definiert
beziehungsweise eben für das HS geschrieben worden.
Wir entwerfen nun
das Neuronale Netz
Wir definieren zuerst das
Prognoseziel.
Also was soll uns das NN voraussagen?
Wertänderung der Basis
Prognose, um wie viel Punkte oder Prozent der Kurs in n Perioden
gegenüber dem aktuellen Kurs steigen oder fallen wird.
·
Prognosehorizont (n Perioden)·
Steigt oder fällt der Kurs
Prognose, ob der Kurs in n Perioden steigen (= 1) oder fallen (= 1) wird.
Das Ziel des Trainings ist nur die Richtung, nicht die Stärke der
Kursänderung. Der Output des Neuronalen Netzes kann jedoch
auch Zwischenwerte annehmen, da beim Training in der Regel nur
eine Annäherung an das Prognoseziel erreicht wird.
·
Prognosehorizont (n Perioden)·
Glättung der Basis
Wie stark steigt der Kurs
Prognose, wie stark der Kurs innerhalb der nächsten n Perioden
maximal steigen wird (Höchstkurs der nächsten n Perioden).
·
Prognosehorizont (n Perioden)·
Wie stark fällt der Kurs
Prognose, wie stark der Kurs innerhalb der nächsten n Perioden
maximal fallen wird (Tiefstkurs der nächsten n Perioden).
·
Prognosehorizont (n Perioden)·
Kaufsignal mit Risikobewertung Prognose eines Signals, bei dem der in den nächsten n Perioden
erzielte Höchstkurs in ein Verhältnis zur Spannweite aus Höchstund Tiefstkurs gesetzt wird. Der Output oszilliert typischerweise
um den Wert 50, wobei ein Wert >50 steigende und ein Wert <50
fallende Kurse anzeigt.
·
Prognosehorizont (n
Perioden)·
Trendrichtung
Prognose, ob der Kurs momentan einem steigenden oder fallenden Trend folgt
und wie viel Prozent oder Punkte Kursänderung bis zum nächsten Trendwechsel
noch zu erwarten sind (unabhängig davon, wie lange dies dauern wird). Dieses
Prognoseziel entspricht dem ZigZag-Indikator.
·
Änderungsrate
für Trend · Prozentual (empfohlen) / Punkte·
Indikator-Prognose Prognose des Wertes eines beliebigen Indikators in n Perioden ·
Prognosehorizont (n Perioden)
Sonstige
Berechnung Prognose des Wertes einer beliebigen Berechnung (für besondere
Anforderungen und erfahrene Anwender)
- keine Einstellungen -
Prognoseziel, um wieviel Prozent der Kurs in 10 Perioden
(hier 10 Tage)
gegenüber dem aktuellen Kurs steigen oder fallen wird.
Nachdem wir nun das Prognoseziel festgelegt haben
(positive oder negative % Veränderung in 10 Tagen)
Müssen wir noch dem NN eingeben, wie es dieses Prognoseziel
berechnen soll.
Dazu haben wir vorhin schon einige Inputschablonen
(Berechnungsmethoden) eingetragen.
Bei diesen Inputschablonen ist es vor allem wichtig,solche
einzugeben, welche auch sinnvoll unser Prognoseziel berechnen.
Hier ist um der Effizienz Willen weniger mehr.
Nicht nur Berechnungsmethoden (z.B. Momentum) können
eingegeben werden, sondern auch beispielsweise Korrelationen
(die gestrige Nasdaq-, T-Bond-Veränderung usw.)
Die verwendeten
Inputschablonen
Die Berechnungsmethode
des Neuronalen Netztes
Hier kann man verschieden Zeiträume
trainieren lassen.
Wir entscheiden uns für den
Trainigszeitraum (=den Zeitraum
links, den wir vorhin
Optimierungszeitraum genannt haben).
Crossvalitation (= der
Trainingszeitraum wird in 5
Verschiedene Einheiten geteilt und
einzeln trainiert)
Kontrollzeitraum (nur hier wird
getest)
Evaluierungszeitraum (wie weit das
Netz über den Evaluierungszeitraum
hinaus noch gute Ergebnisse bringt)
Die Zeiträume wurden genauso wie die bei der
vorigen Optimierung verwendet.
Trainiert wird also ab den
13/12/96
bis
06/05/05.
JA
So sieht das Training aus
So sieht das um die Nulllinie oszillierende NN aus
Die Enter Long und Enter Short Regeln werden ersetzt durch
Enter Long wenn NN grösser 0 ist und
Enter Short wenn NN kleiner 0 ist.
Die Ausstiegsregeln sind auch jeweils die Einstiegsregeln.
OK ?
Nun zeige ich noch einige
weitere Möglichkeiten, die
Investox bietet.
Verschiedenste Stopps und
Einstellungen
Kursmuster
speichern und
vergleichen
Mit den senkrechten Linien
werden Segmente gespeichert,
die dann in anderen Charts
verglichen werden können.
Berechnungstitel können unter anderem verwendet werden um
Charts in Aktion zu zeigen. So zum Beispiel entwickelt sich jede
Minute eine Tageskerze ab einem beliebig eingestellten
Zeitpunkt. Man kann dadurch vergleichen wie man wirklich
gehandelt hätte, da jeweils eine neue Kerze immer erst nach
einer Minute (je nach Einstellung) erscheint.
Direktabfrage:
Hier kann man Bedingungen eintragen und nach diesen
filtern. Z.B. wurde mit dem RSL gefiltert, ähnlich dem
Goerke- Modell. Danach kann man sich die Charts und
Einzelergebnisse betrachten.
Die nach Rang geordneten
Einzelergebnisse
Automatisches Handeln mit
IB oder Consors.
Oder als Simulation mit
einem virtuellen Broker.
Diverse Analysen und
Robustheitstests.
TAI-PAN (EoD)
TAI-PAN mit dem von Taipan
entwickelten B.O.S.S. System
Filter
Filterkombinationen
selbst erstellen
Listen
Listen selbst erstellen
Kataloge,
Kurseditor
Tai-Pan
Investox
Kürzer ging‘s nicht.
Danke für‘s Zuhören.
Colombo PS.:
Kritik am eigene Vortrag:
Vorsicht mit Optimieren und
Vorsicht mit Neuronalen Netzen.
Die Marktmentalität für die optimale
Regeln gefunden wurden, muss sich nicht
fortsetzen.
Neuronale Netze sind schlussendlich eine
Blackbox.
Warum habe ich dann davon erzählt?
Abgesehen davon, dass ich
damit teilweise Investox
nebenher erklären konnte,
kann man mit Optimieren
und NN gelegentlich, wenn
man tief in der Sackgasse
steckt, die zündende,
kapitalschwere Idee
entdecken.