Vintage Macro FIC FIM - Vintage Investimentos

Vintage Macro FIC FIM
PÚBLICO ALVO
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas que estejam
cientes dos riscos inerentes à política de investimento do FUNDO.
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas do VINTAGE MACRO MASTER FIM, cuja política de investimento consiste em buscar atingir retornos
superiores ao CDI por meio da utilização de um processo de investimento disciplinado e diversificado, com base em análise macroeconômica. As estratégias são
montadas em função da análise de retorno e risco, e compostas não só com base em mérito individual como na composição total do portfólio. O foco do fundo investido
é aplicar em ativos de renda fixa, câmbio, ações e seus respectivos derivativos tanto no Brasil como no exterior. O fundo investido busca explorar estratégias direcionais,
com exposição a movimentos de alta e baixa dos preços dos ativos, e estratégias de valor relativo.
Rentabilidade
ANO
2014
CDI 2014
2015
CDI 2015
Rentabilidade
Fundo
CDI
Mensal
Jan
Fev
3,49%
0,73%
0,93%
0,82%
acumulada
Mês
2,08%
1,17%
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
0,62%
1,04%
-1,08%
0,95%
2,76%
0,98%
-0,56%
1,06%
4,17%
1,18%
Ano
14,60%
13,23%
6 meses
8,09%
6,91%
Ago
1,66%
0,83%
-1,16%
1,11%
12 meses
14,60%
13,23%
Set
-1,10%
0,90%
-1,10%
1,11%
Out
-0,82%
0,94%
3,18%
1,11%
Início
14,44%
18,38%
Nov
1,91%
0,84%
0,79%
1,06%
Dez
-1,72%
0,96%
2,08%
1,17%
Ano
-0,14%
4,54%
14,60%
13,23%
Patrimônio Líquido
PL médio 12 meses
R$ 91.282.042
R$ 95.472.247
** PL da Estratégia R$1.3bi
Atribuição de Performance - (bps)
Alocação de Risco (% Stress)
Direcional
Ações Brasil
Ações Global
BRL
Outras Moedas
Inflação
Pré Direcional
Juro Real
Corporate
Juro Global
Volatilidade
Mês
161
9
18
52
69
0
-7
56
-41
5
-2
Ano
845
-23
34
733
334
2
-159
34
-130
7
11
Direcional
Ações Brasil
Ações Global
BRL
Outras Moedas
Inflação
Pré Direcional
Juro Real
Corporate
Juro Global
Volatilidade
81,1%
4,2%
1,3%
0,1%
36,7%
0,1%
2,5%
31,4%
3,4%
1,3%
0,0%
Valor Relativo
Pré Inclinação
Intermercado
Long Short Brasil
Long Short Global
-44
-43
0
-16
15
-310
-18
0
-205
-86
Valor Relativo
Pré Inclinação
Intermercado
Long Short Brasil
Long Short Global
17,3%
16,0%
0,0%
1,9%
-0,7%
Hedge + Custos
CDI
-25
116
-398
1.323
Hedge
Caixa
0,4%
1,2%
Total
208
1.460
Total
100,0%
Público Alvo:
Aplicação:
Resgate (Cotização):
Resgate (Pagamento):
Taxa de Saída:
Aplicação Inicial:
Movimentação Mínima:
Saldo Mínimo:
Taxa de Adm:
Taxa de Performance:
Administração:
Custódia:
Auditoria:
Tributação:
Categoria ANBIMA:
Código ANBIMA:
CNPJ:
Dados Bancários:
Volatilidade Anualizada
Dezembro 2015
5,32%
Desde o início
5,81%
Stress %
31-Dez-2015
Médio no ano
Var
H Var 1 dia
P Var 1 dia
Estatísticas desde o
% dias positivos
% acima do CDI
Melhor retorno diário
Pior retorno diário
Max drawdown
-13,10%
-11,90%
-0,39%
-0,36%
início
58,89%
51,94%
1,60%
-1,81%
-3,74%
Investidores Qualificados
D+0 até as 14hs
Último dia útil do mês subsequente ao mês da solicitação do resgate
1° dia útil após cotização
10% em benefício do Fundo, com cotização em D+0 e pagamento em D+1
R$ 100.000,00
R$ 50.000,00
R$ 100.000,00
2% a.a. (Máxima 2,2% a.a.)
20% do que exceder 100% do CDI, com marca d`água
Intrag DTVM Ltda.
Itaú Unibanco S.A.
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
O fundo perseguirá o tratamento de longo prazo. IR Fonte decrescente. IOF em caso de resgate até o 29° dia após aplicação
Fundo de Investimentos Multimercado Macro (com alavancagem)
373974
19.941.738/0001-81
Banco Itau - Ag. 8541 C/C 17454-9
São Paulo - Av. Brigadeiro Faria Lima 2.179 - 4° andar - Conjunto 42 - 01452-000 - São Paulo - SP - 11 3185-2026
Rio de Janeiro - Av. Ataulfo de Paiva 341 - 4° andar - sala 403 - 22440-032 - Rio de Janeiro - RJ - 21 3590-2200
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A Vintage Investimentos Ltda. Não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações
contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas uma recomendação ou oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento. FUNDOS DE INVESTIMENTO
NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (FGC). A RENTABILIDADE PASSADA
NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Maiores detalhes
podem ser obtidos na lâmina de informações essenciais produzida pelo administrador dos fundos localizada no website http://www.intrag.com.br. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte
integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores
ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA. Não há
garantia de que este fundo terá o tratamento tributário de longo prazo. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.