Workshop SINACOR - Integração das Clearings

Projeto de Integração das Clearings
Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada
A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende
da aprovação dos órgãos reguladores.
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
15/04/2015
Confidencial
Interno
X
1
Público
AGENDA
OBJETIVO
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
VISÃO LÓGICA
INFRAESTRUTURA
CADASTRO DE CLIENTES
CONTROLE DE ORDENS
INTEGRAÇÃO
FATURAMENTO BOVESPA
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
2
AGENDA
CUSTÓDIA E BTC
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
APURAÇÃO DE RESULTADOS
CRONOGRAMA
ORDENS
E FATURAMENTO
DE MARCOSBM&F
– PROGRAMA IPN
MOTOR DE ALOCAÇÃO
CRONOGRAMA DE MARCOS – PROGRAMA IPN
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3
OBJETIVO
Apresentar as mudanças de tecnologia e/ou de processos decorrentes da fase 2 do
Projeto de Integração das Clearings para que os participantes:
• Avaliem o impacto das mudanças nos seus sistemas e processos internos;
• Possam atingir as metas de adaptação de seus sistemas conforme cronograma
do projeto.
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4
AGENDA
OBJETIVO
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
VISÃO LÓGICA
INFRAESTRUTURA
CADASTRO DE CLIENTES
CONTROLE DE ORDENS
INTEGRAÇÃO
FATURAMENTO BOVESPA
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5
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
1. Estrutura de Atendimento e Comunicação
Responsáveis pela Transição Externa SINACOR
 Gilmar Bezerra – Tel: 2565-6486 / 96864-9177 – [email protected]
 Angelo Compri – Tel: 2565-6637 / 96415-5342 – [email protected]
Atendimento e Dúvidas
 Todas as dúvidas e/ou incidentes serão registrados e formalizados para as corretoras.
 Telefone: (11) 2565-5000 opção 5 -
e-mail: [email protected]
Atualização nas Corretoras – V15
 A Versão 15 é a versão pré-requisito para as adequações do produto para o IPN V2;
 As atualizações deverão ocorrer até o final do 1º semestre;
 Importante o agendamento da atualização junto a equipe de implantação;
 Equipe de implantação: Telefone: (11) 2565-5100 - e-mail: [email protected]
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6
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
2. Estrutura de Atendimento e Comunicação
Workshop Técnicos e Informativos
 Workshop tem por objetivo apresentar as alterações relevantes para todos os participantes, fornecendo
insumos para a preparação e adequação do seu ambiente;
 Informativo tem por objetivo apresentar em detalhes técnicos e sistêmicos as principais alterações do produto.
 Workshop Técnico: Bimestral -
Informativos: Sob demanda
Conference call SINACOR
 Esclarecer dúvidas técnicas e/ou sistêmicas que envolvam o SINACOR;
 Frequência: Quinzenal – Tempo de duração: 1h
 Data de início: 30/04.
Nota: Divulgaremos detalhes de acesso a sala de conferência.
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7
AGENDA
OBJETIVO
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
VISÃO LÓGICA
INFRAESTRUTURA
CADASTRO DE CLIENTES
CONTROLE DE ORDENS
INTEGRAÇÃO
FATURAMENTO BOVESPA
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8
VISÃO LÓGICA
1. Ordens - Abordagem Estratégica (IPN v1)
Módulos Internos
Clearing
Mensageria
Ordens
BOVESPA
Sistema de Negociação
Solicitações
D. Alocação
B. Oferta/Execução
Equities
Faturamento
BOVESPA
D. Alocação
Tesouraria
B. Oferta/Execução
Derivativos
Faturamento
BMF
Ordens
BMF
A. Ordem
Conta-Corrente
DMA
Homebroker
Legado
Mesa
OMS
Corretora
Homebroker
Risco
Sistemas Externos
Alta
Freqüência
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9
VISÃO LÓGICA
2. Ordens - Abordagem Estratégica (IPN v2)
Camada de replicação de equities mantém a
compatibilidade com estrutura de dados
Módulos Internos
Clearing
Mensageria
B. Oferta/Execução
Equities
D. Alocação
Novo Ordens
BOVESPA
Sistema de Negociação
D. Alocação
C
O
N
V
E
R
S
Ã
O
Solicitações
Faturamento
BOVESPA
Tesouraria
B. Oferta/Execução
Derivativos
Ordens
BMF
Faturamento
BMF
A. Ordem
Conta-Corrente
DMA
Homebroker
Legado
Mesa
OMS
Corretora
Homebroker
Risco
Sistemas Externos
Alta
Freqüência
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10
VISÃO LÓGICA
3. Ordens - Abordagem Estratégica (Pós - IPN)
Integração, via camada de serviços públicos, de
equities/derivativos mantendo a compatibilidade com
estrutura de dados
Módulos Internos
Clearing
I
N
T
E
G
R
A
Ç
Â
O
Mensageria
D. Alocação
Sistema de Negociação
B. Oferta/Execução
Equities/Derivativos
Novo Ordens
Unificado
A. Ordem
DMA
Solicitações
Tesouraria
Conta-Corrente
Novo
Faturamento
Unificado
Homebroker
Sistemas Externos
Mesa
Alta
Freqüência
Corretora
Legado
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OMS
Homebroker
Risco
11
AGENDA
OBJETIVO
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
VISÃO LÓGICA
INFRAESTRUTURA
CADASTRO DE CLIENTES
CONTROLE DE ORDENS
INTEGRAÇÃO
FATURAMENTO BOVESPA
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INFRAESTRUTURA
1. Infraestrutura
CENÁRIO ATUAL
Item
Recebimento de Ordens
Alocação e Captura
Transferência de Arquivos
Segmento
Estrutura
Conexão
BOVESPA
OMM
STM
RTC
1 Sessão FIX
Drop Copy
5 Sessões Fix
BOVESPA
SMP
1 Sessão FIX
BMF
RTC
1 Sessão FIX
Ambos
MTA
-
V14
BOVESPA Centura
BMF .NET
Conexão
Versão Sinacor
Tecnologia
BMF
Versão Sinacor
Tecnologia
Centura
V14
V14
.NET
Centura
.NET
CENÁRIO IPN V2
Item
Recebimento de Ordens
Segmento
BOVESPA
BMF
Captura
Ambos
Alocação
Ambos
Outros
Ambos
Transferência de Arquivos
Ambos
Estrutura
OMMFIX
05 Sessões FIX
05 Sessões FIX
V15
01 Sessão FIX
OMMFIX
01 a N Sessões FIX
V15
.NET
01 a N Sessões FIX
MTA
Secure Transport
-
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V15
13
AGENDA
OBJETIVO
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
VISÃO LÓGICA
INFRAESTRUTURA
CADASTRO DE CLIENTES
CONTROLE DE ORDENS
INTEGRAÇÃO
FATURAMENTO BOVESPA
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14
CADASTRO DE CLIENTES
1. Cadastro Complementar
Cenário Atual
•
•
•
Nome da mãe é obrigatório para pessoas físicas;
Nome resumido é enviado para o SINCAD;
O campo Nome do Cliente é enviado no atributo Nome de Correspondência do SINCAD
devido a réplica para o sistema CP.
Cenário IPN V2
•
•
•
O preenchimento do Nome da mãe será opcional;
Nome resumido não será mais enviado para o SINCAD;
Não será enviado o Nome de Correspondência para o sistema SINCAD.
Alteração em Base de Dados
Previsão de entrega
Sim
Não
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X
N/A
15
CADASTRO DE CLIENTES
2. Cadastro de Endereço e Documentos
Cenário Atual
•
•
•
Não existe o campo Caixa Postal;
Não permite a definição de “finalidade” do endereço;
Os documentos comprobatórios (RG, CNH, ...) aceitos pelo SINCAD não são enviados.
Cenário IPN V2
•
•
•
Inclusão de campo de Caixa Postal (opcional) no cadastro (catálogo em definição);
Inclusão da finalidade.
Será permitida a inclusão e alteração de documentos que são aceitos pelo sistema
SINCAD.
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Maio
Não
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16
CADASTRO DE CLIENTES
3. Conta e Cliente
Cenário Atual
•
•
•
Foram criados os tipos de conta implantados para a V1;
Investidores não residentes que operam no segmento de derivativos com CPF/CNPJ
iniciados com 333 e 444;
É enviado para o SINCAD apenas o Código Operacional CVM cadastrado no Dado Básico.
Cenário IPN V2
•
•
•
Serão incluídos os novos tipos de conta para atender o IPN V2;
Substituição dos CPF/CNPJ de investidores não residentes iniciados com 333 e 444 para
8800 (regra em definição);
Será permitido o envio de contas de clientes não residentes que possuem mais de um
Código Operacional CVM.
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Abril e Junho
Não
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17
CADASTRO DE CLIENTES
4. Cadastro de Vínculo
Cenário Atual
•
•
•
O preenchimento do número do vínculo é necessário para o vínculo de repasse;
O segmento do vínculo Por Conta e Ordem é enviado e recebido nos arquivos de vínculos
do sistema SINCAD;
A regras de negócio para o cadastro de vínculos não são configuráveis.
Cenário IPN V2
•
•
•
O preenchimento do número do vínculo de repasse não será necessário;
Não será enviado e recebido o segmento no vínculo Por Conta e Ordem (regras em
definição);
Será criada uma tela que permitirá a configuração das regras de negócio para o cadastro
de vínculos.
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Maio
Não
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18
CADASTRO DE CLIENTES
5. Exportação de Contas e Vínculos
Cenário Atual
•
•
•
Necessário solicitar em D + 1 um arquivo de contas e vínculos para obter a situação final
no SINCAD;
A exportação de contas e vínculos não permite a seleção dos itens desejados para envio;
O arquivo é gerado a partir de solicitação do usuário.
Cenário IPN V2
•
•
•
Será enviado automaticamente arquivo de consulta de contas e vínculos para aqueles que
estão em situação intermediária no SINCAD;
Permitir a seleção das contas e vínculos para a exportação dos arquivos ao sistema
SINCAD;
Permitir o envio automático de arquivos de contas e vínculos em determinado período de
tempo.
Alteração em Base de Dados Previsão de entrega
Sim
Não
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X
N/A
19
CADASTRO DE CLIENTES
6. Importação e Consultas
Cenário Atual
•
•
Os arquivos importados são os que representam a resposta de solicitação de inclusão,
alteração ou consulta;
A Conta e o Nome não é apresentado para registros que representam o arquivo de
Consulta.
Cenário IPN V2
•
•
Será permitida a importação de arquivos de contas e vínculos mesmo que não tenha um
arquivo de solicitação (similar ao PCIN);
Será permitido a visualização da Conta e Nome na tela de Consulta da Situação de Envio.
Alteração em Base de Dados
Previsão de entrega
Sim
Não
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X
N/A
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AGENDA
OBJETIVO
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
VISÃO LÓGICA
INFRAESTRUTURA
CADASTRO DE CLIENTES
CONTROLE DE ORDENS
INTEGRAÇÃO
FATURAMENTO BOVESPA
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CONTROLE DE ORDENS
1. Cadastro de Operadores e Instrumentos
Cenário Atual
• Relação entre Usuário SINACOR e Operador;
• Arquivo PAPT / mensagem AN53 (série intraday de opções) para cadastro de
instrumentos.
Cenário IPN V2
• Conceitos de usuário SINACOR e Operador segregados;
• Relacionamento temporário entre Usuário e Operador para manutenção da
compatibilidade com o módulo de Ordens atual;
•
Arquivo BVBG.028 e mensagem bvmf.100 para cadastro de instrumentos.
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CONTROLE DE ORDENS
2. Abertura de Ordens
Cenário Atual
•
•
•
•
Entradas via OMM STM, manual, procedure e ETF;
Validação do conteúdo de forma síncrona e na pré-abertura da ordem;
Baixa rastreabilidade de origem;
Modificação e cancelamento unitários;
Cenário IPN V2
•
•
•
•
Entradas via OMM FIX, manual, serviço público e ETF;
Validação do conteúdo de forma assíncrona e na pós-abertura da ordem;
Alta rastreabilidade de origem;
Modificação e cancelamento em lote;
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CONTROLE DE ORDENS
3. Abertura de Ordens
Cenário Atual
• Geração de Ordens a partir da Original apenas no cenário de Admincon;
• Não há contingência de ordens;
• Ordem capa concentradora de todas as ordens de termo de um mesmo cliente
financiador no dia.
Cenário IPN V2
• Geração de Ordens, também, a partir de Ordens sem cliente e brokerage
(unitário ou em lote);
• Abertura pelo negócio e arquivo FIX para contingência de ordens;
• Não haverá mais ordem capa. Cada ordem de termo será aberta separadamente
ou será engordada por característica assim como no Admincon.
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CONTROLE DE ORDENS
4. Registro de Negócios
Cenário Atual
• Entradas via OMM STM, manual, arquivo e ETF;
• Um registro por negócio;
• Arquivo NEGR como contingência de negócios.
Cenário IPN V2
• Entradas via OMM FIX, manual, serviço público e ETF;
• Possibilidade de vários registros por negócio para atender repasse;
• Arquivo NEGR será substituído pelo arquivo BVBG.012, como contingência de
negócios.
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CONTROLE DE ORDENS
5. Casamento e pré-boleto
Cenário Atual
• Casamento executado em fila após registro da ordem e negócio;
• Utilização do pré-boleto como vínculo entre ordem e negócio para o casamento;
• Casamento e descasamento feito negócio a negócio.
Cenário IPN V2
• Negócio já é registrado casado com a ordem;
• Pré-boleto fora do fluxo de automação, apenas criado manualmente pelo
usuário;
• Casamento e descasamento em lote de forma dinâmica.
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CONTROLE DE ORDENS
6. Distribuição
Cenário Atual
• Tipos de distribuição mutuamente exclusivos via tela;
• Planilha com diversos atributos dentre os quais a maioria é obrigatória;
• Automatização via população de tabela e chamada de procedure.
Cenário IPN V2
•
•
•
•
Distribuição mista via tela (percentual, preço médio e quantidade x preço);
Planilha com menos atributos e comportamentos padrões para maior agilidade;
Automação de distribuição, montagem de lotes e cancelamento via serviço;
Simulações auxiliares de preço médio anterior a consolidação da distribuição.
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CONTROLE DE ORDENS
7. Alocação e Conciliação
Cenário Atual
•
•
•
•
Monitor de alocação dentro do módulo de Ordens;
Mensagem CBL0602 para alocação;
Contingência pelo arquivo IESC/EESC para alocação;
Mensagem CBL0608 e arquivo NALC para reconciliação do movimento.
Cenário IPN V2
• Monitor de alocação no módulo de Alocação;
• Mensagens bvmf.013 e bvmf.015 e arquivos BVBG.037, BVBG.038, BVBG.039 e
BVBG.040 para alocação;
• Arquivos BVBG.013, BVBG.014 e BVBG.015 como contingência para alocação;
• Substituição do NALC pelos arquivos BVBG.013, BVBG.014 e BVBG.015.
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28
CONTROLE DE ORDENS
8. Repasse
Cenário Atual
• Repasse implementado no conceito de cliente Qualificado.
Cenário IPN V2
• Descontinuação do cliente Qualificado;
• Tratamentos de Give-up e Take-up semelhante a Derivativos;
• Mensagens bvmf.014, bvmf.016 e bvmf.019 para tratamento do fluxo de
aceite/rejeite de repasse.
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29
CONTROLE DE ORDENS
9. Recompra e ETF
Cenário Atual
• Mensagem CBL0690 para identificação dos negócios de recompra para
atualização do financeiro da nota de corretagem;
• Geração das informações de Integralização e Resgate de cotas de ETF, ordens
e negócios, a partir das mensagens CBL0610 e CBL0611.
Cenário IPN V2
• A mensagem CBL0690 será substituída pela mensagem bvmf.064 para
identificação dos negócios de recompra;
• Outras mensagens disponíveis de recompra no IPN V2 não serão tratadas neste
momento pelo SINACOR;
• Substituição das mensagens CBL0610 e CBL0611 pela bvmf.170 e bvmf.017.
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
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AGENDA
OBJETIVO
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
VISÃO LÓGICA
INFRAESTRUTURA
CADASTRO DE CLIENTES
CONTROLE DE ORDENS
INTEGRAÇÃO
FATURAMENTO BOVESPA
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
31
INTEGRAÇÃO
1. Processos de Integração
Cenário IPN V2
• Integração de informações será unidirecional, do novo módulo para o módulo
atual;
• Manutenção da estrutura de dados atual, com pequenas alterações para
suportar o modelo de Repasse;
• Não serão integradas as tabelas TORDMEGA e TORPRECO;
• Haverá monitores para acompanhar o processo de integração;
• O módulo de Ordens atual estará disponível apenas para consulta;
• Serão fornecidos serviços WCF para Abertura de Ordens, Criação de Lote,
Distribuição e Cancelamento de Distribuição.
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AGENDA
OBJETIVO
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
VISÃO LÓGICA
INFRAESTRUTURA
CADASTRO DE CLIENTES
CONTROLE DE ORDENS
INTEGRAÇÃO
FATURAMENTO BOVESPA
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
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FATURAMENTO BOVESPA
1. Tarifação e Financeiro (Volume + Taxas)
Cenário Atual
• Importação do arquivo TMRV;
• Cálculo do financeiro do Qualificado.
Cenário IPN V2
• O arquivo TMRV será substituído por um arquivo padrão ISO20022 em
definição;
• Migração do financeiro do Qualificado para o financeiro de Give-up;
• Inclusão do financeiro de Take-up (será similar ao do correspondente, somente
corretagem);
Alteração em Base de Dados Previsão de entrega
• Não há alterações de financeiro de cliente normal
Sim
X
Julho
Não
e correspondente.
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
34
FATURAMENTO BOVESPA
2. Corretagem
Cenário Atual
• Não considera Repasse.
Cenário IPN V2
• Passa a ter a possibilidade de considerar o participante origem do repasse no
cálculo do investidor recebedor do repasse (Participante destino);
• Será gerado um financeiro de corretagem para cada participante origem de
repasse, semelhante ao Correspondente (Participante destino);
• Geração de informações de corretagem contra os participantes destino
(Participante origem).
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Julho
Não
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
35
FATURAMENTO BOVESPA
3. Integração
Cenário Atual
• Contabilização com eventos de qualificado;
• Integração para a Custódia do mercado à Vista detalhado (analítico);
Cenário IPN V2
• Contabilização passa a contemplar os eventos de repasse;
• Integração para a Custódia (à Vista) passa a ser sintético;
• Integração para o Conta Corrente com possibilidade de integrar a corretagem
calculada dos repasses recebidos (similar ao correspondente).
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Setembro
Não
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
36
FATURAMENTO BOVESPA
4. Relatórios Financeiros
Cenário Atual
• Financeiro do cliente;
• Recibo de integralização e resgate de ETF;
• Financeiro da Recompra.
Cenário IPN V2
• Os relatórios atuais se mantem;
• Inclusão de financeiro dos repasses recebidos;
• Inclusão do financeiro dos repasses enviados (somatório das corretagem dos
clientes com vínculo de repasse).
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Setembro
Não
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
37
AGENDA
CUSTÓDIA E BTC
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
APURAÇÃO DE RESULTADOS
CRONOGRAMA
ORDENS
E FATURAMENTO
DE MARCOSBM&F
– PROGRAMA IPN
MOTOR DE ALOCAÇÃO
CRONOGRAMA DE MARCOS – PROGRAMA IPN
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CUSTÓDIA E BTC
1. Tratamento de Opção, Termo e Garantias
Cenário Atual
• Tratamento de Opção e Termo a partir da importação dos arquivos POSR e
CTRP;
• Tratamento de Liquidação de Termo a partir da importação do arquivo CTLP;
• Importação dos arquivos TGAR e DGAR.
Cenário IPN V2
• Substituição dos arquivos POSR e CRTP pela importação do arquivo BVBG.017
(em definição);
• Substituição do arquivo CTLP por arquivo padrão ISO20022 (em definição);
• Substituição dos arquivos TGAR e DGAR por arquivo padrão ISO20022 (em
definição).
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Junho e Agosto
Não
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CUSTÓDIA E BTC
2. Aluguel de Ativos - Posições e Proventos de BTC
Cenário Atual
• Importação dos arquivos DBTC e DBTP;
• Faturamento de BTC a partir do processamento das mensagens CBL;
• Não há tratamento da negociação.
Cenário IPN V2
• Substituição dos arquivos DBTC e DBTP por arquivo padrão ISO20022 (em
definição);
• As mensagens CBL serão substituídas pelas mensagens BVMF;
• O tratamento de aluguel continua o mesmo no SINACOR, exceto pela adaptação
as novas mensagens;
Alteração em Base de Dados Previsão de entrega
• Não haverá tratamento da negociação.
Sim
X
Agosto e Setembro
Não
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
40
CUSTÓDIA E BTC
3. Tratamento de Pendência de Liquidação
Cenário Atual
• Tratamento de uma falha de liquidação a partir do arquivo CMVD;
• Falhas de liquidação não tratadas na importação do arquivo CMVD são tratadas
pelo usuário manualmente.
Cenário IPN V2
• Tratamento das pendências com uma certa automação através do processo de
reconciliação de pendências a partir da importação do arquivo BVBG.017
(posições em aberto de falhas de entrega de ativos).
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Maio
Não
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
41
CUSTÓDIA E BTC
4. Integração - Faturamento Bovespa
Cenário Atual
• As informações de operações à Vista, a liquidar, não podem ser conciliadas;
• O módulo trata informações de operações com liquidação física em custodiante
externo.
Cenário IPN V2
• Passa a conciliar as informações de operações à Vista e sincronizar com as
operações divulgadas pela Clearing (BVBG.017).
• O tratamento de operações com liquidação física em custodiante externo será
descontinuado.
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Maio
Não
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
42
CUSTÓDIA E BTC
5. Processos descontinuados
Cenário Atual
• Tratamento de Liquidação de Custodiante Externo;
•
•
O processo é realizado durante a abertura do movimento;
Processo responsável por realizar a liquidação dos instrumentos de liquidação e
atualização de posições em outros Custodiantes;
• Informações de Intervalo de Margens;
•
Importação do arquivo LIRV;
• Informações de Proventos de Ativos;
•
Importação do arquivo PROD e tratamento de mensagem CBL via RADAR.
Cenário IPN V2
• Informações de Proventos de Ativos
•
Tratamento apenas de mensagem CBL via RADAR.
Alteração em Base de Dados
Previsão de entrega
Sim
Não
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
X
N/A
43
CUSTÓDIA E BTC
6. Processos sem alterações
Cenário Atual
• Continuidade dos arquivos referentes à depositária (CAC), proventos (RADAR) e
Tesouro Direto;
• Transferência de posição – arquivos ITRA/ETRA e mensagem CBL0504;
• Conciliação e movimentação de posição à Vista – arquivos CMVD, CMVC,
CSGD e mensagem CBL0550 e CBL0551;
• Posição e movimentação do Tesouro Direto – arquivos MDTD e CSTD;
• Reinvestimento do Tesouro Direto - arquivos CRTD/ERTD;
• Saldo de eventos de custódia – arquivo RDRS e mensagem CBL0510;
• Cobrança das Taxas de Custódia;
• Importação do PAPT;
• View de consulta de posições (vcfposicao).
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
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AGENDA
CUSTÓDIA E BTC
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
APURAÇÃO DE RESULTADOS
CRONOGRAMA
ORDENS
E FATURAMENTO
DE MARCOSBM&F
– PROGRAMA IPN
MOTOR DE ALOCAÇÃO
CRONOGRAMA DE MARCOS – PROGRAMA IPN
Projeto de Integração das Clearings – Workshop Técnico SINACOR – Fase 2
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LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
1. Cadastro de código de Lançamentos Financeiros
Cenário Atual
•
•
•
•
Importação do TABT (descontinuado em 2009);
Os novos códigos são integrados pela importação do CMDF e CLCO;
Tela para relacionamento entre lançamentos e grade contábil;
Tela de relacionamento entre lançamentos x histórico do Conta Corrente.
Cenário IPN V2
• Importação diária do arquivo BVBG.020 para criação dos novos códigos de
lançamento;
• Nova tela, unificada, para configuração de lançamentos x grade contábil e
lançamentos x histórico de Conta Corrente.
•
Nota: Disponibilizaremos um script para realização da migração da parametrização
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Março
Não
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LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
2. Lançamentos Financeiros
Cenário Atual
• Os lançamentos financeiros são gerados através da importação dos arquivos
CMDF e CLCO, com possibilidade de parametrização de data de liquidação,
texto, Valor de IR, contabilização e conciliação;
• Tratamento de lançamentos de Equities.
Cenário IPN V2
• Os arquivos CMDF e CLCO serão substituídos pelo arquivo BVBG.021 (em
definição);
• Haverá tratamento dos lançamentos de Derivativos e Equities;
• Criação de um monitor de atualização para facilitar o processamento, liberação e
recuperação de lançamentos.
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Maio
Não
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47
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
3. Relatórios de Conciliação
Cenário Atual
• Conciliação através dos relatórios CBLC x SINACOR (Equities), Financeiro de
Abertura, Fluxo Diário e Fluxo de Caixa.
Cenário IPN V2
• Relatório CBLC x SINACOR será extinto;
• Criaremos um novo relatório - Clearing x SINACOR que tratará os dois
segmentos.
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Junho
Não
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48
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
4. Arquivo de Pendências e Tratamento de Proventos
em Ciclo de Falha
Cenário Atual
• Geração dos lançamentos de Pendências e Regularizações a partir da
importação dos arquivos PENR e PFEN;
• Tratamento de Proventos no Ciclo de Falha de Liquidação a partir da importação
do arquivo PELQ.
Cenário IPN V2
• Substituição dos arquivos PENR e PFEN pelo arquivo único BVBG.018;
• Inclusão do tratamento de Ouro para Entrega e Pendências;
• Substituição do arquivo PELQ pelo arquivo BVBG.019.
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Maio
Não
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49
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
5. Processos sem alterações
Cenário Atual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Integração com o Banco BVMF;
Integração com Legados SPB (CM SPBx e JD SPB);
Integração com Outros Sistemas (TTSINTOUCL);
Integração Outros Sistemas - Contas a Pagar;
Estrutura principal das tabelas TCCMOVTO, TCCLANFUT e TTSMOVTO;
Módulo de Contas a Pagar;
Extrato de Contas Corrente;
Processos e Tabelas de Saldos;
Liquidação Automática (Geração de Lançamentos);
Integração Contábil dos Movimentos Financeiros.
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50
AGENDA
CUSTÓDIA E BTC
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
APURAÇÃO DE RESULTADOS
ORDENS E FATURAMENTO BM&F
MOTOR DE ALOCAÇÃO
CRONOGRAMA DE MARCOS – PROGRAMA IPN
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APURAÇÃO DE RESULTADOS
1. Tratamento de Opções e Termo
Cenário Atual
• Tratamento de Opções e Termos a partir da importação dos arquivos CTRP e
POSR.
Cenário IPN V2
• Substituição dos arquivos CTRP e POSR pelo arquivo BVBG.017.
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Setembro
Não
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52
AGENDA
CUSTÓDIA E BTC
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
APURAÇÃO DE RESULTADOS
CRONOGRAMA
ORDENS
E FATURAMENTO
DE MARCOSBM&F
– PROGRAMA IPN
MOTOR DE ALOCAÇÃO
CRONOGRAMA DE MARCOS – PROGRAMA IPN
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53
ORDENS E FATURAMENTO BM&F
1. Processos com alterações
Cenário IPN V2
•
•
•
•
Conciliação de alocação e comitentes;
Conciliação de Posição;
Conciliação Financeira;
Tratamento de Margem e Garantia.
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AGENDA
CUSTÓDIA E BTC
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
APURAÇÃO DE RESULTADOS
CRONOGRAMA
ORDENS
E FATURAMENTO
DE MARCOSBM&F
– PROGRAMA IPN
MOTOR DE ALOCAÇÃO
CRONOGRAMA DE MARCOS – PROGRAMA IPN
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MOTOR DE ALOCAÇÃO
1. Motor de Alocação
Cenário Atual
• Troca de mensagens através de uma sessão FIX;
• Recebimento de mensagens de Derivativos.
Cenário IPN V2
•
•
•
•
Adequação para tratar 3 sessões FIX (Captura, Alocação e Outros);
Recebimento de mensagens de Derivativos e Equities;
Tratamento de retransmissão;
Melhorias na capacidade, performance e disponibilidade.
Alteração em Base de Dados
Sim
X
Previsão de entrega
Junho
Não
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AGENDA
CUSTÓDIA E BTC
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
APURAÇÃO DE RESULTADOS
CRONOGRAMA
ORDENS
E FATURAMENTO
DE MARCOSBM&F
– PROGRAMA IPN
MOTOR DE ALOCAÇÃO
CRONOGRAMA DE MARCOS – PROGRAMA IPN
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CRONOGRAMA DE MARCOS – PROGRAMA IPN
1. Cronograma de Marcos
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CRONOGRAMA DE MARCOS – PROGRAMA IPN
Dúvidas ?
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Contato
BMFBOVESPA
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