flag fic fi multimercado flag fic fi multimercado

FLAG
FICFIC
FI MULTIMERCADO
FLAG
FI MULTIMERCADO
DezembroMaio
de 2015
de 2014
PERFIL
Objetivo do Fundo: Alcançar rentabilidade superior ao CDI com foco na preservação do capital.
Público Alvo: Investidores em geral.
Processo de Investimento: A tomada de decisão é lastreada por uma ampla discussão entre a equipe, assim como a soma de alocação do risco total para cada mercado. O
embasamento da massa crítica das avaliações é feito a partir de profundos estudos e análises macro e microeconômicas, modelos de gestão visando a antecipação dos
cenários e rigorosa disciplina e métricas de risco. O fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do FLAG MASTER FIM.
RENTABILIDADE
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
2012
% CDI
Nov
Dez
Ano
0,58%
1,73%
2,31%
105,85% 322,59%
2013
1,08%
0,34%
0,39%
0,07%
% CDI
184,37%
70,83%
73,03%
11,15%
1,39%
n/a
2,31%
213,73%
213,73%
n/a
0,80%
1,14%
-0,60%
0,54%
0,88%
0,74%
8,49%
8,49%
11,00%
113,54%
164,11%
-
68,01%
124,66%
95,05%
105,48%
105,48%
119,30%
1,41%
238,86% 238,41%
12 meses Desde o início (1)
2014
1,01%
0,21%
0,13%
0,33%
0,25%
0,74%
0,17%
2,67%
0,02%
-0,56%
0,69%
-0,44%
5,30%
5,30%
16,89%
% CDI
120,27%
27,09%
16,88%
39,93%
29,31%
90,08%
17,66%
310,73%
2,68%
-
81,93%
-
49,06%
49,06%
80,32%
2015
0,64%
1,11%
1,09%
-0,66%
1,47%
-1,37%
1,34%
0,58%
-0,07%
1,43%
1,43%
-0,84%
6,27%
6,27%
24,22%
% CDI
69,10%
-
149,04%
-
114,06%
52,63%
-
-
47,43%
47,43%
65,40%
135,45% 105,07%
129,29% 135,98%
ESTATÍSTICAS
ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE
RENTABILIDADE ACUMULADA (2)
(%)
40
35
CDI
37,00%
30
25
Estratégia
Dezembro
Ano
12meses
Renda Fixa
-0,11
-3,69
-3,67
Moedas
-0,98
-0,10
-0,13
Renda Variável
-0,57
0,03
0,03
Commodities
0,00
0,38
0,38
Custos
-0,29
-2,56
-2,58
Caixa
1,11
12,21
12,24
Total
-0,84
6,27
6,27
20
FLAG FIC FIM
24,22%
15
10
5
0
nov-12
fev-13
mai-13
ago-13 nov-13
fev-14
mai-14
ago-14 nov-14
fev-15 mai-15
ago-15
nov-15
FLAG MASTER FIM
PL Atual:
R$ 42.308.872,67
##
PL Médio 12 meses: R$ 46.781.174,68
R$ 39.955.011,22
1##
PL Médio 12 meses: R$ 35.872.969,25
FLAG FIC FIM
PL Atual:
Meses Positivos:
Meses Negativos:
31
7
VaR diário médio (3):
Vol Anualizada (4):
Maior Retorno Mensal:
Menor Retorno Mensal:
2,67%
-1,37%
Índice de Sharpe (4):
-2,26
0,22%
3,08%
INFORMAÇÕES GERAIS
Fundo
FLAG FIC FI Multimercado
CNPJ: 14.806.166/0001-04
Classificação ANBIMA: Multimercado Multiestratégia
Movimentações
Aplicação inicial mínima: R$5.000,00
Valor mínimo de movimentação: R$1.000,00
Saldo mínimo: R$5.000,00
Movimentações: diariamente até às 15:30
Gestor
FLAG Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Cota de Aplicação: Conversão de cotas em D+0
Cota de Resgate (dias úteis): Cotização em D+4 e Liquidação em D+5
Custodiante
Banco BTG Pactual S.A.
Taxa de Administração: 2%aa (5)
Prêmio de Performance: 20% do que exceder o CDI (6)
Administração
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Praia de Botafogo, 501, 5º andar (parte)
Botafogo - CEP: 22.250-040 - Rio de Janeiro/RJ
Tributação
IR: Segue tributação regressiva de longo prazo.
IOF: regressivo para prazo inferior a 30 dias.
Auditoria
Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S
Pres. Juscelino Kubitschek, 1830, 5º e 6º andares
Itaim Bibi - CEP: 04.543-900 - São Paulo/SP
(1) Início: 01/11/2012 - Data em que a gestão do fundo foi transferida para a FLAG Asset Management, sendo antes exercida pelo gestor responsável Rodrigo Galindo.
(2) Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos.
(3) VaR paramétrico diário com 95% de confiança para horizonte de 21 dias úteis.
(4) Últimos 12 meses.
(5) Tx de administração total de 2%aa, sendo 1,86%aa incidente sobre os investimentos no FLAG FIC FIM, acrescido de 0,14%aa incidente sobre os investimentos do FLAG FIC FIM no FLAG MASTER FIM.
(6) No período com critério de linha d'agua.
Av. Ataulfo de Paiva, 1251, salas 507 e 508 - Leblon - RJ
CEP: 22.440-034
www.flagasset.com
(21) 2529-3500
[email protected]
A FLAG Asset Management Gestora de Recursos Ltda. (“FLAG”) não comercializa, nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço pela FLAG, e tem caráter meramente informativo sendo para uso
exclusivo de seu destinatário, não devendo ser utilizado para quaisquer outros fins. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da FLAG. A FLAG utiliza informações de fontes que acredita
serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste documento, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Para avaliação da
performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Determinados fundos referidos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma
como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os resultados obtidos no
passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia da FLAG, de qualquer de suas afiliadas, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Este documento não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de
qualquer outra natureza, por parte da FLAG, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará, exclusivamente, por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a FLAG
recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo e do prospecto, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do
investimento.