Contratos de futuros e opções mais negociados
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Contratos de futuros e opções mais negociados
Desenvolvidos a partir do legado da CME, CBOT (Bolsa de Chicago), NYMEX, COMEX e Kansas City Board of Trade (KCBT), os mercados do CME Group reúnem produtores e fabricantes, investidores institucionais, fundos de hedge, firmas de trading proprietário e especuladores individuais ativos, provenientes de todas as partes do mundo, negociando uma ampla variedade de contratos futuros e opções de referência listados em qualquer bolsa. Isto gera um pool de liquidez profundo e diversificado, que proporciona gestão de risco, capitalização de todas as oportunidades e maximização de retornos em cada negociação. PRODUTOS LÍDERES - 3º TRIMESTRE 2015 A seguir, listamos nossos principais contratos futuros e opções, referenciados em taxas de juros, índices de ações, energia, câmbio (FX), commodities agrícolas e metais. TAXAS DE JUROS CONTRATO FUTUROS TICKER* OPÇÕES TICKER* TAMANHO DO CONTRATO OSCILAÇÃO MÍNIMA FUTUROS Volume médio diário (ADV) ADV - % - Variação - (Trimestre com base anualizada) OPÇÕES ADV nocional (US$) (em milhões) Contratos em aberto ADV - % - Variação (Trimestre com base anualizada) ADV ADV nocional (US$) (em milhões) % Negociação eletrônica Contratos em aberto Eurodólar 1 GE GE US$1.000.000 Próximo: 0,0025 = US$6,25 Outros: 0,005 = US$12,50 2.258.489 -17% US$2.258.489 11.070.842 958.743 4% 21% US$957.508 25.350.179 Nota do Tesouro para 10 anos2 ZN OZN US$100.000 1/2 de 1/32 = US$ 15,625 1.257.008 -6% US$125.701 2.774.209 374.331 -13% 63% US$37.433 1.863.054 Nota do Tesouro para 5 anos2 ZF OZF US$100.000 1/4 de 1/32 = US$ 7,8125 757.802 -6% US$75.780 2.434.756 90.469 -36% 65% US$9.047 728.293 Nota do Tesouro para 2 anos2 ZT OZT US$200.000 1/4 de 1/32 = US$ 15,625 335.524 12% US$67.105 1.135.018 10.943 25% 53% US$2.189 90.071 U.S. U.S. Bônus do Tesouro2 ZB OZB US$100.000 1/32 = US$31,25 277.761 -27% US$27.776 494.745 97.500 49% 72% US$9.750 431.897 Título do Tesouro dos EUA Ultra T-Bond2 UB OUB US$100.000 1/32 = US$31,25 117.636 15% US$11.764 636.108 361 -54% 71% US$36 3.303 Fundos federais para 30 dias2 ZQ OZQ US$5.000.000 Próximo: 0,0025 = 10,4175 Outros: 0,0050 = 20,835 113.565 204% US$567.823 924.464 1.142 495% 8% US$ 5.712 48.507 Swap de futuros para entrega2 T1U, F1U, N1U, B1U – US$100.000 2 anos = 1/4 de 1/32 5 anos, 10 anos, 30 anos = 1/2 de 1/32 6.046 -14% US$605 88.032 – – – – – 1.Estes contratos estão listados na CME e sujeitos a suas regras e regulação. 2.Estes contratos estão listados na Chicago Board of Trade (Bolsa de Chicago, CBOT) e sujeitos a suas regras e regulação. ÍNDICE DE AÇÕES CONTRATO E-mini S&P 500 1 FUTUROS TICKER* OPÇÕES TICKER* TAMANHO DO CONTRATO OSCILAÇÃO MÍNIMA FUTUROS Volume médio diário (ADV) ADV - % - Variação (Trimestre com base anualizada) OPÇÕES 3 ADV nocional (US$) (em milhões) Contratos em aberto ADV ADV - % - Variação - (Trimestre com base anualizada) % Negociação eletrônica ADV nocional (US$) (em milhões) Contratos em aberto ES ES US$50 0,25 = US$ 12,50 Spread 0,05 = US$ 2,50 2.004.322 26% US$200.347 2.890.886 588.497 34% 100% US$59.072 3.557.120 E-mini NASDAQ-1001 NQ NQ US$20 0,25 = US$ 5,00 Spread 0,05 = US$ 1,00 310.046 15% US$26.988 262.704 5.137 -47% 100% US$437 35.212 E-mini Dow US$ 5 2 YM OYMC/OYMP US$5 1,00 = US$5,00 193.197 35% US$16.213 66.104 612 23% 100% US$0 23.184 Nikkei 225 (YEN)1 NIY – ¥500 5,00 = ¥2500 63.124 74% US$4.854 89.502 – – – – – E-mini S&P MidCap 4001 EMD EMD US$100 0,10 = US$ 10,00 Spread 0,05 = US$ 5,00 23.713 22% US$3.402 90.765 – – – – – Nikkei 225 (USD)1 NKD KN/JN US$5 5,00 = US$25,00 20.264 35% US$1.922 47.294 – – – – – S&P 5001 SP CS/PS US$250 0,10 = US$ 25,00 Spread 0,05 = US$ 12,50 12.629 5% US$6.255 103.366 55.838 33% 0% US$28.196 587.888 Futuros de E-mini S&P Select Sector XAY, XAP, XAE, XAF, XAV, XAI, XAB, XAK, XAU – XAF: US$250 x Índice de preços S&P Financial Select Sector Todos os outros futuros Select Sector: US$100 x Índice de preços S&P Select Sector respectivo XAF: 0,05 = US$12,50 Todos os outros: 0,10 = US$10,00 3.704 73% US$213 39.723 – – – – – 1.Estes contratos estão listados na CME e sujeitos a suas regras e regulação. 2.Estes contratos estão listados na Chicago Board of Trade (Bolsa de Chicago, CBOT) e sujeitos a suas regras e regulação. 3.Apenas opções estilo americano aqui representadas. *Os tickers representados aqui são símbolos de contratos do CME Globex. ENERGIA FUTUROS TICKER* CONTRATO OPÇÕES TICKER* TAMANHO DO CONTRATO OSCILAÇÃO MÍNIMA FUTUROS Volume médio diário (ADV) Petróleo (WTI) CL LO 1.000 barris dos EUA Gás natural NG ON, LN 10.000 milhões de unidades térmicas britânicas Gasolina RBOB RB OB 42.000 galões dos EUA ULSD do Porto de NY HO OH 42.000de galões dos EUA Petróleo (Brent) BZ BE 1.000 barris dos EUA ADV - % - Variação (Trimestre com base anualizada) OPÇÕES ADV nocional (US$) (em milhões) Contratos em aberto ADV % Variação (Trimestre com base anualizada) ADV % Negociação eletrônica ADV nocional (US$) (em milhões) Contratos em aberto US$ 0,01 por barril 791.628 37% US$37.528 1.619.016 194.652 50% 63% US$8.412 4.640.563 US$0,001 (0,1¢) por mmBtu 290.261 16% US$8.238 929.773 77.127 -1% 14% US$2.165 2.868.667 US$ 0,0001 por galão 161.241 14% US$10.493 367.007 1.520 52% 22% US$105 24.988 US$ 0,0001 por galão 143.523 9% US$9.704 383.222 2.522 -50% 9% US$171 155.347 US$ 0,01 por barril 107.194 28% US$5.689 169.277 1.134 -81% 1% US$16 275.916 ADV nocional (US$) (em milhões) Contratos em aberto Estes contratos estão listados na NYMEX e sujeitos a suas regras e regulação. FX CONTRATO FUTUROS TICKER* OPÇÕES TICKER* TAMANHO DO CONTRATO OSCILAÇÃO MÍNIMA FUTUROS Volume médio diário (ADV) EUR/USD 6E 6E 125.000 euros JPY/USD 6J 6J 12.500.000 ienes japoneses AUD/USD 6A 6A 100.000 dólares australianos GBP/USD 6B 6B 62.500 libras esterlinas CAD/USD 6C 6C 100.000 dólares canadenses MXN/USD 6M 6M 500.000 pesos mexicanos CHF/USD 6S 6S 125.000 francos suíços Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulações da CME. ADV - % - Variação - (Trimestre com base anualizada) OPÇÕES ADV nocional (US$) (em milhões) Contratos em aberto ADV - % - Variação - (Trimestre com base anualizada) ADV % Negociação eletrônica US$ 0,0001 por acréscimo em euro (US$ 12,50/contrato) 240.311 22% US$33.519 323.668 38.926 16% 97% US$5.425 310.910 US$0,000001 por acréscimo em iene japonês (US$12,50/contrato). 149.576 14% US$15.400 172.423 12.821 2% 95% US$1.317 152.916 US$ 0,0001 por acréscimo em dólar australiano (US$ 10,00/ contrato) 94.829 -3% US$6.853 142.432 6.654 -5% 98% US$481 89.289 US$ 0,0001 por acréscimo em libra esterlina (US$ 6,25/contrato). 92.705 -11% US$8.972 158.450 8.132 -49% 94% US$787 98.946 US$ 0,0001 por acréscimo em dólar canadense (US$ 10,00/ contrato) 72.417 24% US$5.529 136.601 6.346 0% 98% US$485 53.602 US$ 0,000025 por acréscimo em peso mexicano (US$ 12,50/ contrato) 45.771 6% US$1.382 142.417 64 19% 92% US$2 1.458 US$ 0,0001 por acréscimo em franco suíço (US$ 12,50/contrato) 19.474 -52% US$2.529 38.639 366 -66% 100% US$48 8.202 AGRÍCOLAS CONTRATO FUTUROS TICKER* OPÇÕES TICKER* TAMANHO DO CONTRATO OSCILAÇÃO MÍNIMA FUTUROS Volume médio diário (ADV) ADV - % - Variação - (Trimestre com base anualizada) 47% Milho2 ZC OZC 5.000 bushels US$ 0,0025 por bushel 332.334 Soja ZS OZS 5.000 bushels US$ 0,0025 por bushel 193.378 Trigo SRWde Chicago2 ZW OZW 5.000 bushels US$ 0,0025 por bushel 119.288 Óleo de soja2 ZL OZL 60.000 lbs. US$ 0,0001 por lb. 108.786 Farelo de soja2 ZM OZM 100 Toneladas curtas 10 centavos de dólar por tonelada curta Boi gordo LE LE 40.000 lbs. 2 1 Suínos HE HE 40.000 lbs. Trigo HRWKC2 KE OKE 5.000 bushels 1 OPÇÕES ADV nocional (US$) (em milhões) Contratos em aberto US$6.587 1.306.853 19% US$9.023 32% US$3.096 29% 97.950 US$ 0,00025 por lb. ADV % Variação (Trimestre com base anualizada) ADV % Negociação eletrônica ADV nocional (US$) (em milhões) Contratos em aberto 115.327 23% 62% US$2.283 704.310 72.198 -16% 69% US$3.373 885.211 367.295 26.442 18% 62% US$695 270.584 US$1.911 402.194 8.019 12% 37% US$140 127.502 26% US$3.174 368.032 9.969 59% US$317 192.968 53.316 -11% US$3.070 261.720 15.649 64% US$894 315.635 US$ 0,00025 por lb. 36.832 -18% US$1.006 200.424 10.643 -23% 74% US$296 249.568 US$ 0,0025 por bushel 27.124 33% US$699 185.885 922 206% 33% US$24 28.790 1.Estes contratos estão listados na CME e sujeitos a suas regras e regulação. 2.Estes contratos estão listados na Chicago Board of Trade (Bolsa de Chicago, CBOT) e sujeitos a suas regras e regulação. -16% -24% 1.369.545 *Os tickers representados aqui são símbolos de contratos do CME Globex. METAIS CONTRATO Ouro1 Cobre 1 Prata1 FUTUROS TICKER* OPÇÕES TICKER* TAMANHO DO CONTRATO GC OG 100 onças-troy HG HX 25.000 libras OSCILAÇÃO MÍNIMA FUTUROS OPÇÕES Volume médio diário (ADV) ADV - % - Variação (Trimestre com base anualizada) ADV nocional (US$) (em milhões) US$0,10 por onça-troy. 170.366 16% US$19.126 417.079 14% 70% US$3.629 1.328.830 1.237.146 Contratos em aberto ADV ADV - % - Variação - (Trimestre com base anualizada) % Negociação eletrônica ADV nocional (US$) (em milhões) Contratos em aberto US$ 0,0005 por lb. 68.142 26% US$4.062 152.530 -18% 74% US$6 2.963 1.556 US$0,005 por onça-troy. (transações diretas); US$0,001 por onça-troy. (spreads/ fechamento) 51.901 5% US$3.864 157.625 -28% 85% US$352 146.141 149.190 SI SO 5.000 onças-troy Platina2 PL PO 50 onças-troy US$0,10 por onça-troy. 15.223 23% US$748 75.554 -72% 15% US$7 3.815 3.713 Paládio PA PAO 100 onças-troy US$0,05 por onça-troy. 5.859 -13% US$357 26.700 -76% 7% US$10 5.212 5.690 2 1. Estes contratos estão listados e sujeitos às regras e regulação da COMEX. 2. Estes contratos estão listados e sujeitos às regras e regulação da NYMEX. Produtos lançados do CME Group Nome do produto Futuros de Índice E-mini Russel 1000 Futuros de crescimento de Índice E-mini Russell 1000 Futuros de valor de Índice E-mini Russell 1000 Opção de preço médio de petróleo LLS (Argus) LLS (Argus) x Opção de preço médio de petróleo WTI LLS (Argus) x Opção de preço médio de petróleo Brent Futuros de prêmio de tarefa não-remunerada de alumínio europeu (Metal Bulletin) Futuros de zinco Opção de cacau Futuro de ureia (granular) FOB do golfo dos EUA Futuro de UAN FOB NOLA Futuro de ureia (granular) FOB do Egito Futuro de ureia (granel peletizado) FOB Yuzhny Futuro de ureia (granular) FOB de Oriente Médio Futuro de ureia (peletizada) FOB da China DSF de 7 anos DSF de 20 anos Produtos lançados do CME Europe Classe de ativos EQ EQ EQ EN EN EN MT MT AG AG AG AG AG AG AG IR IR Código(s) de produto(s) RS1 RSG RSV XAO WJO LRO AEP ZNC CEY FNE FUE FEY FKE FME FCE S1U E1U Data de lançamento 21/9 21/9 21/9 13/9 13/9 13/9 20/9 29/6 29/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 28/9 28/9 Nome do produto Futuro do mês de vencimento de carga de base de energia alemã Futuro de mês de vencimento de carga de ponta de energia alemã Futuro de mês de vencimento de carga de base de energia francesa Futuro de mês de vencimento de carga de ponta de energia francesa Futuro de mês de vencimento de carga de base de energia italiana (GME) Futuro de mês de vencimento de carga de ponta de energia italiana (GME) Futuro de mês de vencimento de carga de base de energia espanhola (OMIP) Futuro do mês de vencimento de carga de ponta de energia espanhola (OMIP) Classe de ativos EN EN EN EN EN EN EN EN Código(s) de produto(s) GPB GPP FPB FPP IPB IPP SPB SPP Data de lançamento 6/15 6/15 6/15 6/15 6/15 6/15 6/15 6/15 Dados sobre parcerias globais Como empresa global, o CME Group está ciente da importância de colaborar com outras bolsas e empresas-chave, as quais, estamos seguros, irão adicionar um valor significativo para todos os nossos clientes. Por favor, veja uma demonstração dos principais produtos com seis das nossas bolsas parceiras, tudo disponível para negociação via CME Globex. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA) Nome do produto Código DI BR:DI1 Dólar Mini Ibov IBOV BR:IND Mini dólar BR:WDL ADV(Abril e maio de 2014) Contratos em aberto (maio de 2014) 1.584.544 15.193.555 BR:DOL 317.053 897.713 BR:WIN 167.219 10.134 72.159 433.795 383.710 50.796 Bolsa de Derivativos da Malásia Berhad (BMD) Futuros de óleo de palma bruto FCPO 42.429 213.112 Futuros do Índice FTSE Kuala Lumpur FKLI 15.541 46.173 OQD 6.571 27.107 14.363 N/A Dubai Mercantile Exchange (DME) Futuros de petróleo DME Omani Bolsa da Coreia (KRX) KOSPI 200 KS Mercado Mexicano de Derivativos (MexDer) Futuros IR Interbancário de 28 dias M:TE28 10.597 2.760.102 Futuros de dólar-peso M:DA 22.576 788.518 Futuros de Bônus de 10 anos M:M10 2.763 79.365 Futuros de Bônus de 20 anos M:M20 9 22.669 Futuros de Índice IPC M:IPC 4.395 32.061 Mini IPC M:IPC 1.782 6.034 200 405 Títulos do governo para 30 anos cmegroup.com/leadingproducts Para mais informações sobre estes produtos, visite M:M30 CME GROUP - SEDE CENTRAL ESCRITÓRIOS GLOBAIS DO CME GROUP 20SouthWackerDrive Chicago,Illinois60606 cmegroup.com Chicago +1 312 930 1000 Tóquio +81 3 3242 6233 São Paulo +55 11 2565 5999 Hong Kong +852 2582 2200 Cingapura +65 6593 5555 Nova York +1 212 299 2000 Washington D.C. +1 202 638 3838 Seul +82 2 6336 6722 Houston +1 713 658 9292 Calgary +1 403 444 6876 Londres +44 20 3379 3700 Os futuros de óleo de palma bruto são listados com e sujeitos às regras e regulações da CME. Todos os outros futuros de grãos e oleaginosas são listados e sujeitos às regras e regulações da CBOT. Futuros de boi gordo, derivados de leite e de madeira são listados e sujeitos às regras e regulações da CME. O CME Group é uma marca registrada da CME Group Inc. O logotipo “The Globe”, CME, Chicago Mercantile Exchange, Globex e CME Direct são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. ClearPort, New York Mercantile Exchange e NYMEX são registrados como marcas da New York Mercantile Exchange, Inc. As informações contidas neste informativo foram compiladas pelo CME Group apenas para fins gerais. Embora tenham sido empregados todos os esforços para garantir a precisão das informações deste guia, o CME Group não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões. Além disso, todos os exemplos deste guia são situações hipotéticas usadas apenas para fins de explicação e não devem ser consideradas consultoria de investimento ou resultados de experiências reais no mercado. Todos os assuntos relativos às regras e especificações aqui contidos estão sujeitos às regras oficiais e podem ser substituídos pela CME, CBOT e NYMEX. As regras atuais deve ser consultadas em todos os casos relativos a especificações do contrato. As negociação com futuros não são adequadas para todos os investidores e envolvem o risco de perdas. Os futuros são investimentos alavancados e, como apenas uma percentagem do valor do contrato é exigida para o negócio, é possível perder mais do que a quantidade de dinheiro depositada numa posição de futuros. Por isso, operadores só devem usar os recursos que podem perder sem afetar seus estilos de vida. E apenas uma parte desses recursos deve ser aplicada em qualquer transação porque não se pode esperar lucro em cada negócio. Todos os exemplos deste guia são situações hipotéticas usadas apenas com o propósito de explicação e não devem ser consideradas conselhos de investimento ou resultados da experiência real de mercado. Copyright © 2015 CME Group. Todos os direitos reservados. PM210PT/0/1015
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