Regulamento da Compensação
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Regulamento da Compensação
Market Bulletin / Boletín del Mercado / Boletim do Mercado Nº 470 – VII Série 2013/05/17 MIBEL Derivatives Market / Mercado de Derivados del MIBEL / Mercado de Derivados do MIBEL 1. Market Data / Datos de la Sesión / Dados da Sessão 1.1. MIBEL SPEL Base Futures (FT) Forwards (FW) Swaps (SW) Market Total (excl. OTC) Auction Trading Session Closing Orders Settlement (1) Buy+Sell Open Open Open High Low Last Bid Ask Price Change Auction Continuous Energy Financ. Physic. OTC Interest OTC Interest OTC Interest €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh #cont. #cont. MWh #cont. #cont. #cont. #cont. #cont. #cont. #cont. #cont. 125 125 50 50 Instrument Hours FTB D Sa18May-13 24 28.71 -5.29 FTB D Su19May-13 24 37.00 7.50 FTB D Mo20May-13 24 46.16 n.a. FTB D Tu21May-13 24 46.06 n.a. FTB D We22May-13 24 46.08 n.a. FTB D Th23May-13 24 46.33 n.a. FTB D Fr24May-13 24 45.62 n.a. FTB D Sa25May-13 24 44.10 n.a. FTB D Su26May-13 24 41.91 n.a. FTB WE 18May-13 48 32.86 1.11 FTB WE 25May-13 48 43.01 n.a. FTB Wk21-13 168 45.00 45.35 45.18 0.18 385 FTB Wk22-13 168 44.75 46.25 45.50 -0.75 25 FTB Wk23-13 168 49.55 0.00 FTB M Jun-13 720 49.20 49.90 49.55 0.00 913 FTB M Jul-13 744 51.50 51.85 51.68 -0.17 120 FTB M Aug-13 744 51.50 52.50 51.83 0.27 130 FTB M Sep-13 720 53.25 54.04 0.26 FTB Q3-13 2208 FTB Q4-13 FTB Q1-14 FTB Q2-14 (1) Open Eq. 52.50 52.50 52.50 52.50 52.40 52.80 52.50 0.12 2209 48.30 48.75 48.65 -0.15 2159 48.30 48.70 48.60 0.00 2184 44.62 0.20 FTB Q3-14 2208 55.38 0.25 FTB Q4-14 2209 51.32 -0.04 FTB YR-14 8760 49.75 50.10 50.00 0.10 FTB YR-15 8760 50.50 51.75 50.85 0.10 FTB YR-16 8784 51.08 0.10 140 20 44 160 40 10 1003 585 30 50 5 252 96 Settlement Prices for Forward (FW) and Swaps (SW) contracts are identical to Futures (FT) for the same maturity (OMIP Instruction 01/2009 no. 4) / El Precio de Referencia de Negociación para los Contratos Forward (FW) y Swap (SW) es idéntico al de los Contratos de Futuros (FT) de igual vencimiento (Circular OMIP 01/2009. n.º 4) / O Preço de Referência de Negociação para os Contratos Forward (FW) e Swap (SW) é idêntico ao do Contrato de Futuros (FT) de igual maturidade (Circular OMIP 01/2009. n.º 4). OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A. OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 1/8 1.2. MIBEL SPEL Peak Futures (FT) Market Total (excl. OTC) Auction Trading Session Closing Orders Settlement Buy+Sell Open Eq. Open High Low Last Bid Ask Price Change Auction Continuous Energy Financ. Physic. OTC Interest €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh #cont. #cont. MWh #cont. #cont. #cont. #cont. Instrument Hours FTK D Mo20May-13 12 53.11 n.a. FTK D Tu21May-13 12 52.68 n.a. FTK D We22May-13 12 52.02 n.a. FTK D Th23May-13 12 51.81 n.a. FTK D Fr24May-13 12 51.28 n.a. FTK Wk21-13 60 52.18 0.18 FTK Wk22-13 60 52.50 -0.75 FTK Wk23-13 60 57.05 0.00 FTK M Jun-13 240 57.05 0.00 FTK M Jul-13 276 59.68 -0.17 FTK M Aug-13 264 59.85 0.27 FTK M Sep-13 252 62.08 0.28 FTK Q3-13 792 60.50 0.12 FTK Q4-13 792 56.65 -0.15 FTK Q1-14 768 55.10 0.00 FTK Q2-14 780 51.10 0.19 FTK Q3-14 792 61.85 0.24 FTK Q4-14 792 57.82 -0.04 FTK YR-14 3132 56.50 0.10 FTK YR-15 3132 57.35 0.10 FTK YR-16 3132 57.58 0.10 OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A. OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 2/8 1.3. MIBEL PTEL Base Futures (FP) Market Total (excl. OTC) Auction Trading Session Closing Orders Settlement Buy+Sell Open Eq. Open High Low Last Bid Ask Price Change Auction Continuous Energy Financ. Physic. OTC Interest €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh #cont. #cont. MWh #cont. #cont. #cont. #cont. 168 45.08 0.18 FPB Wk22-13 168 45.40 -0.75 FPB Wk23-13 168 49.45 0.00 FPB M Jun-13 720 49.45 0.00 FPB M Jul-13 744 51.68 -0.17 FPB M Aug-13 744 51.83 0.27 FPB M Sep-13 720 54.04 0.26 FPB Q3-13 2208 52.50 0.12 450 FPB Q4-13 2209 48.65 -0.15 250 FPB Q1-14 2159 48.78 0.00 FPB Q2-14 2184 44.80 0.20 FPB Q3-14 2208 55.55 0.24 FPB Q4-14 2209 51.50 -0.04 FPB YR-14 8760 50.18 0.10 FPB YR-15 8760 51.08 0.10 FPB YR-16 8784 51.36 0.10 Instrument Hours FPB Wk21-13 650 5 1.4. Index / Índices / Índices PTEL Index SPEL Index Spread Day Base Peak Base Peak Base Peak 17-05-2013 40.93 45.53 40.95 45.57 -0.02 -0.04 18-05-2013 28.71 n.a. 28.71 n.a. 0.00 n.a. OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A. OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 3/8 2. Market Structure / Estructura del Mercado / Estrutura do Mercado 2.1. Session / Sesión / Sessão Pre-Trade Continuous Trading Pre-Close 8:00 – 9:00 9:00 – 16:30 16:30 – 18:30 2.2. Members / Miembros / Membros Company Trading Member Axpo Iberia, S.L.U. X Acciona Green Energy Developments S.L. X OTC Broker Direct Clearing Member X Caixa Geral de Depósitos. S.A. Céltica Energía, S.L. X CIMD - Sociedad de Valores. S.A. X Physical Settlement Agent X X X X X X X X Citibank International PLC. Sucursal en España X Citigroup Global Markets Limited X Danske Commodities, A/S X X Deutsche Bank AG Frankfurt Deutsche Bank, AG London Branch Financial Settlement Agent X Banco L.J. Carregosa, S.A. Banco Santander. S.A. General Clearing Member X X Deutsche Bank, AG - Sucursal em Portugal X EDF Trading Limited X EDP - Energias de Portugal. S.A. X X EDP - Serviço Universal. S.A. X X EGL. AG X Endesa Energía XXI. S.L. X X Endesa Generación. S.A. X Enérgya VM Gestión de Energia S.L.U. X E.ON Comercializadora de Último Recurso. S.L. X E.ON Global Commodities SE X X E.ON Generación. S.L. X X Factor Energia. S.A. X Fortia Energia, S.L. X Galp Power S.A. X X X X X X Gas Natural Electricidad S.A. Gas Natural SDG. S.A. X X OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A. OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] X X 4/8 Company Trading Member OTC Broker Direct Clearing Member General Clearing Member Financial Settlement Agent Physical Settlement Agent Gas Natural S U R SDG. S.A. X X GDF Suez Trading, S.A.S X Goldman Sachs International X HC Naturgas Comercializadora de Último Recurso. S.A X X Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A. X X Iberdrola Comercialización de Último Recurso S.A.U. X Iberdrola Generación S.A.U. X ICAP Energy. AS X X X X X J. Aron & Company X J. P. Morgan Securities, plc X Merrill Lynch Commodities (Europe) Limited X Morgan Stanley Bank. AG X Morgan Stanley & Co. International Limited X Nexus Energía. S.A. X Shell Energy Europe Limited X Spectron Energy Services Limited X X X TFS Derivatives Ltd X Total Gas & Power Limited X Traditon Financial Services, LTD X Tullett Prebon (Europe) Limited X Tullett Prebon (Securities) Limited X OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A. OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 5/8 3. Fees / Tarifas / Preçário: 3.1. Trading and Clearing Fees / Comisiones de Negociación y Compensación / Comissões de Negociação e de Compensação Deal Source OMIP Fee (€/MWh) OMIP Fee (Light) (€/MWh) OMIClear Fee (€/MWh) Continuous Trading 0.0075 0.03 0.0075 Call Auction Trading 0.0075 0.03 0.0075 OTC Registration between different account holders 0.0025 Transfer or OTC registration between the same account holders 0 Physical Delivery N/A 3.2. 0.01 0.0075 0 0 N/A 0.010 Fixed Fees / Comisiones fijas / Comissões fixas OMIP / OMIClear OMIP OMIClear Member Status Trading Member 1 (1) Trading Member 2 (2) Admission Fee (€) Maintenance Fee (€) 10 000 10 000 10 000 (3) 1 000 per account Trading Member Light 1500 1500 Broker OTC 0 1 000 Direct Clearing Member 7 500 7 500 General Clearing Member 12 500 12 500 Financial Settlement Agent 0 0 Physical Settlement Agent 0 0 (4) (1) For Own Account and Own and Third Parties Account / Por Cuenta Propia y Ajena / Por Conta Própria e de Terceiros. (2) For Third Parties Account / Por Cuenta Ajena / Por Conta de Terceiros. (3) Paid 5.000 EUR in the admission date plus 5.000 EUR when open the first trading account / Cobrase 5.000 EUR con la admisión. más 5.000 cuando de la apertura de la primera cuenta de negociación / Pagos 5.000 EUR aquando da admissão mais 5.000 EUR por ocasião da abertura da primeira conta de negociação. (4) Up to a maximum 10.000 EUR / Hasta el límite de 10.000 EUR / Até ao máximo de 10.000 EUR. The Price List can be found in attachment to OMIP Notice 03/2010 and OMIClear Notice 01/2010 / Las Tarifas encuéntranse en adjunto al Aviso OMIP 03/2010 y al Aviso OMIClear 01/2010 / O Preçário encontra-se em anexo ao Aviso OMIP 03/2010 e ao Aviso OMIClear 01/2010. OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A. OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 6/8 4. Rules / Reglas / Regras 4.1. Trading Rules / Reglas de Negociación / Regras da Negociação: http://www.omip.pt/downloads.php 4.2. Clearing Rules / Reglas de Compensación / Regras da Compensação: http://www.omip.pt/downloads.php 4.3. Code of Conduct / Código de Ética / Código de Ética http://www.omip.pt/downloads.php 5. Market Making / Creación de Mercado / Fomento de Mercado Axpo Iberia, S.L. performs market making operations in the two front quarters and in the two front years each moment listed for trading on the “FTB…” contracts. Nexus Energía. S.A. performs market making operations in the two front months and in the two front quarters each moment listed for trading on the “FTB…” contracts. Citigroup Global Markets Limited performs market making operations in the two front months and the first year each moment listed for trading on the “FTB…” contracts. J. P. Morgan Securities Ltd. performs market making operations in the two front weeks each moment listed for trading on the “FTB…” contracts. Axpo Iberia, S.L. realiza operaciones de creación de mercado en los dos trimestres e los dos años más cercanos a cada momento listados para negociación en los contratos “FTB…”. Nexus Energía. S.A. realiza operaciones de creación de mercado en los dos meses más y en los dos trimestres más cercanos a cada momento listados para negociación en los contratos “FTB…”. Citigroup Global Markets Limited realiza operaciones de creación de mercado en los dos primeros meses e primero año a cada momento listados para negociación en los contratos “FTB…”. J. P. Morgan Securities Ltd. realiza operaciones de creación de mercado en las dos primeras semanas a cada momento listadas para negociación en los contratos “FTB…”. Axpo Iberia, S.L. realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros trimestres e nos dois primeiros anos a cada momento listados para negociação nos contratos “FTB…”. OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A. OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 7/8 Nexus Energía. S.A. realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros meses e nos dois primeiros trimestres a cada momento listados para negociação nos contratos “FTB…”. Citigroup Global Markets Limited realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros meses e primeiro ano a cada momento listados para negociação nos contratos “FTB…”. J. P. Morgan Securities Ltd. realiza operações de fomento de mercado nos duas primeiras semanas a cada momento listadas para negociação nos contratos “FTB…”. 6. News / Noticias / Notícias 6.1. Admission of Members and Agents / Admisión de Miembros y Agentes / Admissão de Membros e Agentes New OTC Broker / Nuevo OTC Broker / Novo OTC Broker – 17/05/2013: o Spectron Energy Services Limited New Trading Member by Own Account / Nuevo Miembro Negociador por Cuenta Propria / Novo Membro Negociador por Conta Própria – 20/05/2013: o Switch Energy, S.L. 6.2. Market Maker Nexus Energía. S.A. Trading Member is not going to quote in May 20th, 2013. El Miembro Negociador Nexus Energía. S.A. no va a cotizar en el 20 de mayo de 2013. O Membro Negociador Nexus Energía. S.A. não vai cotar no dia 20 de Maio de 2013. OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A. OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 8/8