ECO1307 – MATEMÁTICA FINANCEIRA – 2003.1

ECO1307 – MATEMÁTICA FINANCEIRA – 2003.1
Horário de Aulas:
Terças – 7h às 9h - sala F200
Quintas – 7h às 9h - sala L422
Professor:
Fabrício Mello Rodrigues da Silva
[email protected]
I - OBJETIVOS
Capacitar o aluno para realização de cálculos de fluxo de caixa descontado, avaliação de
investimentos e resolução de problemas de financiamento, inclusive com títulos públicos e
produtos do mercado financeiro brasileiro. A matéria do livro texto será suplementada por
listas de exercício fornecidas pelo professor.
Recomenda-se ao aluno adquirir uma calculadora financeira, para resolução de exemplos e
exercícios em sala de aula e durante o estudo individual.
II – BIBLIOGRAFIA
II.1 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
SECURATO, J.R. et al. (2002) Cálculo Financeiro das Tesourarias. 5a ed. Saint Paul Institute of Finance.
•
ZENTGRAF, R. (1999) Matemática Financeira Objetiva. 2a ed.
II.2 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
ASSAF NETO, A. (2002) Matemática Financeira e Suas Aplicações. 7a ed. Editora Atlas.
•
CASTELO BRANCO, A.C. (2002) Matemática Financeira Aplicada. Editora Thomson-Pioneira.
•
FORTUNA, E. (2002) Mercado Financeiro – Produtos e Serviços. Editora Qualitymark.
•
KUHNEN, O.L. e U.R. Bauer. (2001) Matemática Financeira Aplicada e Análise de Investimentos. 3a ed.
Editora Atlas.
•
LIMA, I.S. e A.F. Andrezo. (2001) Mercado Financeiro – Aspectos Históricos e Conceituais. Editora
Pioneira – Thomson Learning.
•
POLO, E.F. (1996) Engenharia das Operações Financeiras pela HP-12C. Editora Atlas.
•
POLO, E.F. (1996) Engenharia das Operações Financeiras pela HP-17BII. Editora Atlas.
•
VAN HORNE, J.C. (1994) Financial Markets Rates & Flows. 4a Ed. Prentice Hall.
III - PROGRAMA DO CURSO
Tópicos obrigatórios do programa:
(1)
(2)
(3)
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Introdução: valor do dinheiro no tempo.
Diagramas de fluxo de caixa.
Taxas de juros simples e compostas. Regimes de capitalização discreta e contínua.
Séries de pagamento uniformes e não uniformes. Sistemas de amortização.
Métodos de avaliação de investimento.
Taxas de juros proporcionais, equivalentes, nominais, efetivas. Taxa over. Taxa real.
Produtos do mercado financeiro: CDBs, títulos públicos, produtos de crédito comercial.
Estrutura das taxas de juros no Brasil. Sistemas SELIC e CETIP.
Formação de preço dos títulos públicos brasileiros.
Estrutura temporal das taxas de juros. Mercados futuros no Brasil (DI, Swaps).
Tópicos adicionais, condicionados à disponibilidade de tempo ao final do curso:
(11) Carregamento de títulos em tesouraria.
(12) Duration e convexidade de títulos.
V - AVALIAÇÃO
A avaliação se baseará em duas provas individuais e sem consulta, realizadas em sala e
horário de aula, em datas a serem marcadas com a turma. Caso a média das duas provas não
atinja o mínimo exigido (5), haverá também uma prova final, cobrindo toda a matéria. Nesse
caso, o aluno deverá atingir média 5 no conjunto das três provas. Não será admitido ao aluno
aprovado nas médias das duas primeiras provas comparecer à terceira para aumentar sua
média no curso. A prova final funcionará também como segunda chamada, caso o aluno falte a
uma das duas provas regulares.