Informações Quantitativas CIRC 3477_2011

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Informações Quantitativas CIRC 3477_2011
INFORMAÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE RISCOS, AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) E AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO(PRE)
NBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO CNPJ: 74.828.799/0001-45
março-11
junho-11
setembro-11
dezembro-11
Patrimônio de Referência - PR
47.821.471,93
47.220.774,94
43.376.809,29
39.676.168,88
PR Nível I
47.821.471,93
47.220.774,94
43.376.809,29
39.676.168,88
Patrimônio Líquido
55.694.780,90
55.696.113,74
53.875.669,20
53.876.049,42
(+) Contas de Resultado Credoras
14.391.542,45
31.546.321,07
31.130.816,54
62.738.613,77
(16.076.190,31)
(33.367.914,22)
(32.921.066,56)
(66.186.967,46)
(6.188.661,11)
(6.653.745,65)
(8.708.609,89)
(10.751.526,85)
0,00
0,00
0,00
0,00
Patrimônio de Referência Exigido - PRE
30.982.636,34
29.261.568,40
29.607.797,80
29.810.461,34
Parcela Pepr
(-) Contas de Resultado Devedoras
(-) Créditos Tributários Excluídos do nível I do PR
Patrimônio Nível II
23.487.224,37
23.994.156,43
24.576.915,81
24.745.579,35
PJUR1
0,00
0,00
0,00
0,00
PJUR2
0,00
0,00
0,00
0,00
PJUR3
0,00
0,00
0,00
0,00
PJUR4
0,00
0,00
0,00
0,00
PCAM
5.017.000,00
2.789.000,00
2.612.000,00
2.646.000,00
POPR
2.478.411,97
2.478.411,97
2.418.881,99
2.418.881,99
16,98%
17,75%
16,12%
14,64%
0,00
0,00
0,00
0,00
Índice de Basiléia
Valor total de mitigadores
Valor total das exposições relativas à risco de crédito
166.113.247,09
167.398.860,18
170.001.639,33
178.242.143,47
Médias das exposições no trimestre
172.838.829,80
165.968.298,18
167.891.551,41
171.937.643,60
551.934,40
335.417,81
1.290.586,79
1.270.379,17
408.475,97
586.374,29
481.558,99
92.270,06
231.125.794,53
190.153.335,24
193.432.053,68
197.435.108,63
Exposição por Fator de Risco
Depósitos Bancários - Ponderação 20%
Operações com Instituições Financeiras - Ponderação 50%
Operações sem FPR específico - Ponderação 100%
Operações de Créd. e Arrend. Merc. com Pessoas Naturais - Ponderação 150% (*)
Créditos Tributários 300%
-
-
1.583.744,33
975.455,19
48.564.284,19
47.014.804,41
52.764.393,27
57.441.179,73
-18.565.983,32
-19.961.236,95
-26.125.829,68
-32.254.580,54
%
%
%
%
Rio Grande do Sul - RS
48,20
47,10
49,94
53,86
Paraná - PR
29,46
28,50
25,72
23,94
Santa Catarina - SC
20,94
23,00
23,16
20,55
1,40
1,40
1,18
1,65
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Indústria
46,90%
45,82%
49,12%
46,39%
Agronegócio
20,58%
21,53%
21,45%
21,90%
Serviços
32,52%
32,65%
29,43%
31,71%
Participação da exposição dos 10 maiores clientes
34,99%
33,87%
34,18%
32,37%
Operações em Atraso
2.952.441,94
1.464.045,90
1.969.420,34
3.551.929,10
até 60 dias
Excesso de Créd. Tributários em relação ao PR nível 1 - Ponderação -300%
Distribuição por Regiões Geográficas
Outros
Distribuição por Setores Econômicos
2.624.820,59
990.050,97
1.622.704,77
3.054.999,43
entre 61 e 90 dias
83.739,59
232.948,10
80.636,00
104.022,23
entre 91 e 180 dias
169.995,89
107.637,05
247.475,40
147.570,82
acima de 180 dias
73.885,87
133.409,78
18.604,17
245.336,62
1.971,44
29.655,04
16.717,05
0,00
1º mês no Trimestre
454,20
29.655,04
0,00
0,00
2º mês no Trimestre
1.517,24
0,00
15.777,24
0,00
3º mês no Trimestre
0,00
0,00
939,81
0,00
6.450.077,59
6.678.449,82
6.357.271,29
4.719.060,79
4.820.952,00
9.834.930,00
19.007.600,00
21.252.814,00
28.078.120,17
21.098.158,06
31.509.836,63
11.939.353,70
Fluxo de Operações Baixadas para Prejuízo no Trimestre
Provisões Para Perdas Relativas à exposições de risco de crédito
Valor Nocional dos Contratos Sujeitos ao Risco de Contraparte
Valores a serem Liquidados em Câmaras de Compensação como contraparte central
Valores que não há Liquidação em Câmaras de Compensação como contraparte central
Instrumentos Financeiros Derivativos - ** Em milhares US$
2.960
0
0
0
0
6.300
10.250
11.330
2.905.674,18
1.032.183,12
1.156.284,49
1.085.420,90
Exposições sujeitas à variação da taxa de juros prefixadas
285.012,19
380.330,15
607.701,79
599.912,28
Exposições sujeitas à variação da taxa de cupons de Moeda Estrangeira
659.228,91
430.188,43
334.136,68
293.185,78
69.318,45
63.829,32
60.606,78
52.281,59
1.892.114,63
157.835,22
153.839,24
140.041,25
Contratos Dólar Futuro - Posição COMPRADA**
Contratos Dólar Futuro - Posição VENDIDA**
Carteira banking : parcela Rban ***
Exposições sujeitas à variação taxa de cupons de Índice Preços
Exposições sujeitas à variação da taxa de cupons de Taxa de Juros
Notas explicativas:
(*) Novo FPR com efeitos a partir de 01/07/2011 (Circular Bacen 3.515/2010)
(**) Valores em milhares de Dólares Americano (US$)
(***) Parcela Rban - metodologia utilizada para cálculo do montante do PR apurado para cobertura do risco da carteira Banking ( operações pré-fixadas metodologia VaR e para as demais a metodologia Maturity Ladder).
Responsável pelas informações:
Miguel Angel Supparo Martinez - Diretor Presidente
Fone: 51-3220.4000
Porto Alegre/RS, 30 de março de 2012.
NBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO - Rua Uruguai,155 - CEP: 90010-140 - Porto Alegre/RS
Fone/Fax: (51) 3220 4000 Ouvidoria DDG: 0800 722 0373
www.nbcbank.com.br