Séries de Tempo

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Séries de Tempo
José Fajardo
EBAPE- Fundação Getulio Vargas
Agosto 2012
José Fajardo
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Prf. José Fajardo
Ph. D in Mathematical Economics (IMPA-Brazil)
Mathematical Finance, Financial Economics, Behavioral
Finance and Game Theory.
Researcher Level 1 of CNPq
Director of Brazilian Finance Society
http://www.josefajardo.com
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Objetivo
Prover instrumental estatı́stica/econometrica de séries de
tempo para análise de dados econômicos e financeiros. Que
nos permitirão fazer previsões, as quais serão muito úteis na
tomada de decisões.
Quando posible faremos implementãções númericas no
Eviews.
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Conteúdo
Propriedades das Séries de Tempo
Modelos MA(p), AR(q) e ARMA(p, q).
Identificação e Função e Autocorrelação Parcial
Series não Estacionacionarias e Testes de Raiz unitárias
Vetores Autoregresivos (VAR)
ARCH e GARCH
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Bibliografia
“Econometria de Séries Temporais”. Bueno, Rodrigo,
Cenage Learning. 2008.
“Elements of Forecasting”, Francis X. Diebold.
South-Western College Pub. 4 edition, 2007.
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Bibliografia Adicional
“Time Series Analysis”. Hamilton, James. Princeton
University Press. 1994.
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Observações
16/08 e 17/08: Evento da VALE na FGV
Aula 16/08 a ser recuperada terça 14/08 mesmo horario
E-mail:[email protected]
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