MIBEL Derivatives Market / Mercado de Derivados del MIBEL

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Nº 123 – VI Série 2010/12/29
MIBEL Derivatives Market / Mercado de Derivados del MIBEL / Mercado de Derivados do MIBEL
Market Bulletin / Boletín del Mercado / Boletim do Mercado
1. Market Data / Datos de la Sesión / Dados da Sessão
1.1. MIBEL SPEL Base
Futures (FT)
Forwards (FW)
Swaps (SW)
Market Total (excl. OTC)
Auction
Trading Session
Eq.
Open
€/MWh
€/MWh
High
Closing Orders
Low
(1)
Buy+Sell
Open
Open
Open
Last
Bid
Ask
Price
Change
Auction
Continuous
Energy
Financ.
Physic.
OTC
Interest
OTC
Interest
OTC
Interest
€/MWh
€/MWh
€/MWh
#cont.
#cont.
MWh
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
Instrument
Hours
€/MWh
€/MWh
FTB Wk01-11
168
45.95
0.00
FTB Wk02-11
168
47.50
0.85
FTB Wk03-11
168
47.50
0.85
FTB M Jan-11
744
47.25
47.40
47.25
47.40
47.50
48.00
47.50
0.85
20
14 880
40
FTB M Feb-11
672
48.50
48.75
48.50
48.75
47.00
49.00
48.75
0.75
20
13 440
40
FTB M Mar-11
743
46.00
0.58
FTB Q2-11
2184
47.00
47.00
47.00
47.00
46.60
47.05
47.00
0.75
5
10 920
10
FTB Q3-11
2208
49.50
49.50
49.50
49.50
48.85
50.00
10
22 080
20
FTB Q4-11
2209
FTB YR-12
8784
(1)
€/MWh €/MWh
Settlement
48.25
49.75
1674
10
1740
1788
1017
49.50
0.85
49.00
0.85
834
866
49.00
1.52
130
Settlement Prices for Forward (FW) and Swaps (SW) contracts are identical to Futures (FT) for the same maturity (OMIP Instruction 01/2009 no. 4) / El Precio de Referencia de
Negociación para los Contratos Forward (FW) y Swap (SW) es idéntico al de los Contratos de Futuros (FT) de igual vencimiento (Circular OMIP 01/2009. n.º 4) / O Preço de
Referência de Negociação para os Contratos Forward (FW) e Swap (SW) é idêntico ao do Contrato de Futuros (FT) de igual maturidade (Circular OMIP 01/2009. n.º 4).
OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A.
OMI Clear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202 / www.omip.eu / www.omiclear.eu /
1/10
[email protected] / [email protected]
1.2. MIBEL SPEL Peak
Futures (FT)
Auction
Trading Session
Eq.
Open
€/MWh
€/MWh
High
Closing Orders
Low
€/MWh €/MWh
Settlement
Last
Bid
Ask
Price
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
Instrument
Hours
FTK Wk01-11
60
50.17
0.00
FTK Wk02-11
60
51.72
0.85
FTK Wk03-11
60
51.72
0.85
FTK M Jan-11
252
51.72
0.85
FTK M Feb-11
240
53.15
0.75
FTK M Mar-11
276
50.02
0.58
FTK Q2-11
780
51.17
0.75
FTK Q3-11
792
53.67
0.85
FTK Q4-11
780
53.18
0.85
FTK YR-12
3132
53.27
1.52
OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A.
OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
2/10
Buy+Sell
Change Auction Continuous
#cont.
#cont.
Open
Energy
Financ.
Physic.
OTC
Interest
MWh
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
1.3. MIBEL PTEL Base
Futures (FP)
Auction
Trading Session
Closing Orders
Settlement
Eq.
Open
High
Low
Last
Bid
Ask
Price
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
0.00
Buy+Sell
Change Auction Continuous
Instrument
Hours
FPB Wk01-11
168
46.57
FPB Wk02-11
168
48.12
0.85
FPB Wk03-11
168
48.12
0.85
FPB M Jan-11
744
48.12
0.85
FPB M Feb-11
672
49.03
0.75
FPB M Mar-11
743
46.46
0.58
FPB Q2-11
2184
47.35
0.75
FPB Q3-11
2208
49.72
0.85
FPB Q4-11
2209
49.21
0.85
FPB YR-12
8784
49.43
1.52
#cont.
#cont.
1.4. Index / Índices / Índices
PTEL Index
SPEL Index
Spread
Day
Base
Peak
Base
Peak
Base
Peak
29-12-2010
44.78
48.29
46.37
49.52
-1.59
-1.23
30-12-2010
41.20
43.52
48.66
52.17
-7.46
-8.65
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202
3/10
Open
Energy
Financ.
Physic.
OTC
Interest
MWh
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
2. Market Structure / Estructura del Mercado / Estrutura do
Mercado
2.1. Session / Sesión / Sessão
Pre-Trade
8:00 – 9:00
(1)
Auction
9:00 – 9:09:XX
Continuous Trading
Pre-Close
9:10 – 16:30
16:30 – 18:30
(1)
Auction period ends in a random second within the last minute / La subasta cierra en un segundo
aleatorio del último minuto / O leilão termina num segundo aleatório do último minuto.
2.2. Members / Miembros / Membros
Company
Trading
Member
Acciona Green Energy Developments S.L.
X
Alpiq Swisstrade Ltd
X
Banco Santander. S.A.
X
OTC
Broker
Direct
Clearing
Member
General
Clearing
Member
Financial
Settlement
Agent
X
X
BHF – Bank. AG
X
X
Caixa Geral de Depósitos. S.A.
X
X
Enérgya VM Gestión de Energia S.L.U.
X
CIMD - Sociedad de Valores. S.A.
X
Physical
Settlement
Agent
X
Citibank International PLC. Sucursal en
España
X
Citigroup Global Markets Limited
X
Deutsche Bank. AG
X
X
Deutsche Bank (Portugal). S.A.
X
EDF Trading Limited
X
EDP - Energias de Portugal. S.A.
X
X
EDP - Serviço Universal. S.A.
X
X
EGL Energía Iberia. S.L.
X
Electrabel N.V. / S.A.
X
X
X
X
EGL. AG
X
Endesa Distribución Eléctrica. S.L.
X
X
Endesa Energía XXI. S.L.
X
X
Endesa Generación. S.A.
X
E.ON Comercializadora de Último Recurso.
S.L.
X
E.ON Distribución. S.L.
X
X
E.ON Energy Trading. S.E.
X
X
E.ON Generación. S.L.
X
X
Factor Energia. S.A.
X
OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A.
OMI Clear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Tel.: +351 21 001 3189 / Fax: +351 21 001 3202 / www.omip.eu / www.omiclear.eu /
4/10
X
X
X
X
X
X
[email protected] / [email protected]
Company
Galp Power S.A.
Trading
Member
OTC
Broker
Direct
Clearing
Member
General
Clearing
Member
Financial
Settlement
Agent
Physical
Settlement
Agent
X
Gas Natural Electricidad S.A.
X
Gas Natural SDG. S.A.
X
Gas Natural S U R SDG. S.A.
X
Goldman Sachs International
X
HC Naturgas Comercializadora de Último
Recurso. S.A
X
X
X
X
X
X
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica. S.A.
X
X
Hidroeléctrica del Cantrábrico. S.A.
X
X
Iberdrola Comercialización de Último Recurso
S.A.U.
X
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.
X
Iberdrola Generación S.A.U.
X
ICAP Energy. AS
X
X
X
X
X
J. Aron & Company
X
Morgan Stanley Bank. AG
X
Morgan Stanley & Co. International Limited
X
Nexus Energía. S.A.
X
RBS Sempra Energy Europe
X
RBS Sempra Energy Europe España. S.L.
X
Shell Energy Europe Limited
X
Total Gas & Power Limited
X
Unión Fenosa Distribución S.A.
X
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202
5/10
X
X
3. Fees / Tarifas / Preçário:
3.1.
Trading
and
Clearing
Fees
/
Comisiones
de
Negociación
y
Compensación / Comissões de Negociação e de Compensação
3.1.1. ACTUAL/ACTUAL/ACTUAL
Deal Source
OMIP Fee
(€/MWh)
OMIClear Fee
(€/MWh)
Continuous Trading
0.0075
0.0075
Call Auction Trading
0.0075
0.0075
OTC Registration between different
account holders
0.0025
0.0075
Transfer or OTC registration between the
same account holders
0
0
Physical Delivery
N/A
0.010
3.1.2. FROM JANUARY 1st/A PARTIR DE 1 DE ENERO /A PARTIR DE 1 DE
JANEIRO
Deal Source
OMIP Fee
(€/MWh)
OMIP Fee (Light)
(€/MWh)
OMIClear Fee
(€/MWh)
Continuous Trading
0.0075
0.03
0.0075
Call Auction Trading
0.0075
0.03
0.0075
OTC Registration between different
account holders
0.0025
Transfer or OTC registration between the
same account holders
0
Physical Delivery
N/A
3.2.
0.01
0.0075
0
0
N/A
0.010
Fixed Fees / Comisiones fijas / Comissões fixas
3.2.1. ACTUAL/ACTUAL/ACTUAL
OMIP / OMIClear
OMIP
OMIClear
Member Status
Trading Member 1
(1)
Trading Member 2
(2)
Admission Fee (€)
Maintenance Fee (€)
10 000
10 000
10 000
(3)
1 000 per account
Broker OTC
0
1 000
Direct Clearing Member
7 500
7 500
General Clearing Member
12 500
12 500
Financial Settlement Agent
0
0
Physical Settlement Agent
0
0
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202
6/10
(4)
3.2.2. FROM JANUARY 1st/A PARTIR DE 1 DE ENERO /A PARTIR DE 1 DE
JANEIRO
OMIP / OMIClear
OMIP
OMIClear
Member Status
Trading Member 1
(1)
Trading Member 2
(2)
Admission Fee (€)
Maintenance Fee (€)
10 000
10 000
10 000
(3)
1 000 per account
Trading Member Light
1500
1500
Broker OTC
0
1 000
Direct Clearing Member
7 500
7 500
General Clearing Member
12 500
12 500
Financial Settlement Agent
0
0
Physical Settlement Agent
0
0
(4)
(1)
For Own Account and Own and Third Parties Account / Por Cuenta Propia y Ajena / Por
Conta Própria e de Terceiros.
(2)
For Third Parties Account / Por Cuenta Ajena / Por Conta de Terceiros.
(3)
Paid 5.000 EUR in the admission date plus 5.000 EUR when open the first trading
account / Cobrase 5.000 EUR con la admisión. más 5.000 cuando de la apertura de la
primera cuenta de negociación / Pagos 5.000 EUR aquando da admissão mais 5.000 EUR
por ocasião da abertura da primeira conta de negociação.
(4)
Up to a maximum 10.000 EUR / Hasta el límite de 10.000 EUR / Até ao máximo de
10.000 EUR.
The Price List can be found in attachment to OMIP Notice 03/2010 and
OMIClear Notice 01/2010 / Las Tarifas encuéntranse en adjunto al Aviso OMIP
03/2010 y al Aviso OMIClear 01/2010 / O Preçário encontra-se em anexo ao
Aviso OMIP 03/2010 e ao Aviso OMIClear 01/2010.
4. Rules / Reglas / Regras
4.1. Trading Rules / Reglas de Negociación / Regras da Negociação:
http://www.omip.pt/downloads.php
4.2. Clearing Rules / Reglas de Compensación / Regras da Compensação:
4.3. Code of Conduct / Código de Ética / Código de Ética
4.4. Amendment in Market Rule / Alteracione de Regla del Mercado /
Alteração de Regra do Mercado
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202
7/10
• OMIP Notice 03/2010 – Price List
Entry into effect: January 1st, 2011
• Aviso OMIP 03/2010 – Tarifas
Entrada en vigor: 1 de enero de 2011
• Aviso OMIP 03/2010 – Preçário
Entrada em vigor: 1 de Janeiro de 2011
4.5. New Market Rules / Nuevas Reglas del Mercado / Novas Regras do
Mercado
• OMIP Notice 04/2010 – Trading Calendar for the Year 2011
• OMIClear Notice 02/2010 – Clearing Calendar for the Year 2011
• OMIP Notice 05/2010 – MIBEL SPEL Base Financial Futures Contracts Starting
Trading in 2011
• OMIP Notice 06/2010 – MIBEL SPEL Base Physical Futures Contracts Starting
Trading in 2011
• OMIP Notice 07/2010 – MIBEL PTEL Base Financial Futures Contracts Starting
Trading in 2011
• OMIP Notice 08/2010 – MIBEL SPEL Peak Financial Futures Contracts Starting
Trading in 2011
• OMIP Notice 09/2010 – MIBEL SPEL Peak Physical Futures Contracts Starting
Trading in 2011
• OMIP Notice 10/2010 – SPEL Base SWAP Contracts Starting Trading in 2011
• OMIP Notice 11/2010 – SPEL Base Forward Contracts Starting Trading in 2011
Entry into effect: January 1st, 2011
• Aviso OMIP 04/2010 – Calendario de Negociación para el Año 2011
• Aviso OMIClear 02/2010 – Calendario de Compensación para el Año 2011
• Aviso OMIP 05/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Base Financieros con
Inicio de Negociación en 2011
• Aviso OMIP 06/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Base Físicos con Inicio
de Negociación en 2011
• Aviso OMIP 07/2010 – Contratos de Futuros MIBEL PTEL Punta Financeiros con
• Aviso OMIP 08/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Punta Financieros con
• Aviso OMIP 09/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Base Físicos con Inicio
de Negociación en 2011
• Aviso OMIP 10/2010 – Contratos de SWAP SPEL Base con Inicio de Negociación
en 2011
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202
8/10
• Aviso OMIP 11/2010 – Contratos Forward SPEL Base con Inicio de Negociación en
2011
Entrada en vigor: 1 de enero de 2011
• Aviso OMIP 04/2010 – Calendário de Negociação para o Ano de 2011
• Aviso OMIClear 02/2010 – Calendário de Compensação para o Ano de 2011
• Aviso OMIP 05/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Base Financeiros com
Início de Negociação em 2011
• Aviso OMIP 06/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Base Físicos com Início
de Negociação em 2011
• Aviso OMIP 07/2010 – Contratos de Futuros MIBEL PTEL Base Financeiros com
• Aviso OMIP 08/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Ponta Financeiros com
• Aviso OMIP 09/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Ponta Físicos com Início
de Negociação em 2011
• Aviso OMIP 10/2010 – Contratos de SWAP SPEL Base com Início de Negociação
em 2011
• Aviso OMIP 11/2010 – Contratos Forward SPEL Base com Início de Negociação
em 2011
Entrada em vigor: 1 de Janeiro de 2011
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202
9/10
5. Market Making / Creación de Mercado / Fomento de Mercado
Deutsche Bank A.G. performs market making operations in the two front quarters
and the first year each moment listed for trading on the “FTB…” contracts.
EGL Energía Iberia. S.L. performs market making operations in the two front
months each moment listed for trading on the “FTB…” contracts.
Citigroup Global Markets Limited performs market making operations in the two
front months, first quarter and the first year each moment listed for trading on
the “FTB…” contracts.
Deutsche Bank A.G. realiza operaciones de creación de mercado en los dos
trimestres e primero año más cercanos a cada momento listados para
negociación en los contratos “FTB…”.
EGL Energía Iberia. S.L. realiza operaciones de creación de mercado en los dos
meses más cercanos a cada momento listados para negociación en los contratos
“FTB…”.
Citigroup Global Markets Limited realiza operaciones de creación de mercado en
los dos primeros meses, primero trimestre e primero año a cada momento
listados para negociación en los contratos “FTB…”.
Deutsche Bank A.G. realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros
trimestres e primeiro ano a cada momento listados para negociação nos
contratos “FTB…”.
EGL Energía Iberia. S.L. realiza operações de fomento de mercado nos dois
primeiros meses a cada momento listados para negociação nos contratos “FTB…”.
Citigroup Global Markets Limited realiza operações de fomento de mercado nos
dois primeiros meses, primeiro trimestre e primeiro ano a cada momento listados
para negociação nos contratos “FTB…”.
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202
10/10

MIBEL Derivatives Market / Mercado de Derivados del MIBEL

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