crédit agricole vitesse fi renda fixa crédito privado

CRÉDIT AGRICOLE VITESSE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
1. Objetivo do Fundo
Mês de Referência:
maio-12
O objetivo do fundo é a valorização de suas cotas acima da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CETIP (CDI-CETIP), através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, preponderantemente, em Títulos Públicos e Depósito a Prazo com
Garantia Especial do FGC (DPGE), respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste Regulamento e na legislação em vigor.
2. Performance e Diferencial do Benchmark
Performance História Mensal (últimos 12 meses)
Performance Janelas Fechadas
junho-11
julho-11
agosto-11
setembro-11
outubro-11
novembro-11
dezembro-11
janeiro-12
fevereiro-12
março-12
abril-12
maio-12
2012
Fundo
0,00%
0,00%
0,53%
0,98%
0,92%
0,89%
0,94%
0,92%
0,77%
0,84%
0,72%
0,72%
4,04%
8,55%
Benchmark
0,00%
0,00%
0,51%
0,94%
0,88%
0,86%
0,91%
0,89%
0,74%
0,81%
0,70%
0,73%
3,94%
8,27%
Diferencial Benchmark
0,00%
0,00%
103,56%
103,56%
104,08%
103,99%
103,68%
103,93%
103,99%
104,04%
103,02%
97,59%
102,60%
103,21%
3. Evolução da Performance e Patrimônio Liquido
Início
0,6
CDI
Fundo
80
10,60
70
10,40
60
10,20
PL (Milhões R$)
90
PL (R$)
24 Meses
4. Análise de Rentabilidade - Distribuição em períodos acumulados de 21 dias uteis
11,00
10,80
12 Meses
0,5
0,4
50
0,3
10,00
40
.
9,80
0,2
30
9,60
9,40
20
9,20
10
9,00
0
104,5%
104,2%
104,0%
103,8%
103,6%
103,1%
103,4%
0
mai-12
mai-12
abr-12
abr-12
mar-12
fev-12
mar-12
fev-12
jan-12
jan-12
jan-12
dez-11
dez-11
nov-11
out-11
nov-11
out-11
set-11
set-11
ago-11
ago-11
0,1
5. Indicadores de Consistência e Risco
PTAX-V
-0,2245
-0,1985
-0,1910
0,0108
-0,2424
1,0000
15,000
0,02%
10,000
0,01%
5,000
0,01%
0,000
0,00%
Volatilidade Anualizada
0,02%
fev/12
Ibovespa
0,3551
0,2087
0,2069
0,0669
1,0000
-0,2424
20,000
jan/12
IRF-M
-0,0431
-0,0622
-0,0601
1,0000
0,0669
0,0108
0,03%
Volatilidade
dez/11
Fundo
1,0000
0,8397
0,8371
-0,0431
0,3551
-0,2245
Sharpe Ratio
0,08%
3,99
Matriz de Correlação
CDI
Selic
0,8397
0,8371
1,0000
0,9989
0,9989
1,0000
-0,0622
-0,0601
0,2087
0,2069
-0,1985
-0,1910
Volatilidade Anualizada * x Sharpe Ratio
Período: 36 Meses
25,000
nov/11
0,07%
2,44
Início
100,00%
0,00%
104,08%
outubro-11
97,59%
maio-12
-
out/11
24 Meses
set/11
12 Meses
ago/11
Método EWMA
Fundo
CDI
Selic
IRF-M
Ibovespa
PTAX-V
2012
100,00%
0,00%
104,04%
março-12
97,59%
maio-12
-
Sharpe Ratio
Indicador
% Meses Positivos
% Meses Negativos
Melhor Mês (%CDI)
Mês
Pior Mês (%CDI)
Mês
Draw Down
Dia Inicial
Dia Final
Dias para Recuperação
Volatilidade Ano
Sharpe Ratio
Janela móvel de 3 meses *
6. Características
Gestor:
Administrador:
Início:
Benchmark:
Tipo Anbid:
Distribuidor:
Crédit Agricole S/A DTVM
Tributação:
22,50% de IR retido na fonte no resgate para aplicações com prazo de até 180 dias;
Crédit Agricole S/A DTVM
20% de IR retido na fonte no resgate para aplicações com prazo de 181 a 360 dias;
16/08/2011
17,50% de IR retido na fonte no resgate para aplicações com prazo de 361 a 720 dias;
CDI
15% de IR retido na fonte no resgate para aplicações com prazo acima de 720 dias e semestralmente, em maio e junho.
Renda Fixa
XP Investimentos CCTVM S/A
Taxa de Administração:
Taxa de Performance:
0,6% ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.
Movimentações:
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00;
Saldo Mínimo: R$ 100.000.00.
Aplicações:
Resgates:
Não possui.
Investimento Inicial: R$ 300.000,00;
Pagamentos:
Diárias (dias úteis) até às 12:00h, cotas em D0.
Diárias (dias úteis) até às 12:00h, cotas em D+60.
Diárias (dias úteis) até às 12:00h, recursos em D+60.
PL em 30/04/2012: R$ 77.075.317
PL Médio 12 meses: R$ 65.532.270
7. Avisos
- Este material é meramente informativo e circulação privada, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de Fundos ou outros investimentos, nem deve servir como base única para tomada de decisão de investimento.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. As aplicações em Fundos de
Investimento estão sujeitas a riscos e os Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
- A Credit Agricole DTVM certifica que as visões expressas nesse relatório foram elaboradas de forma independente e autônoma. As informações aqui apresentadas são obtidas de fontes consideradas confiáveis. Esse relatório não pode ser reproduzido ou distribuído sem a expressa
anuência da Credit Agricole DTVM.
- Este fundo de investimento, ou os fundos que ele aplica, utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias podem resultar em perdas patrimôniais, podendo inclusive acarretar em perdas superiores ao capital aplicado, sendo o cotista obrigado aportar recursos adicionais.
- Draw Down: maior perda percentual incorrida pelo fundo, levando-se em conta o pico do valor de sua cota e o respectivo vale, no período analisado.
- EWMA: Modelo de Média Móvel Ponderada Exponencialmente, utilizado para projetar a volatilidade dos investimentos, aplicando pesos maiores para dados mais recentes do que para os dados mais antigos.
Contatos do Distribuidor
XP Investimentos CCTVM S/A - Endereço: AV. DAS AMÉRICAS, 3434 – 2º ANDAR – BLOCO 7 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro / RJ
Dados para aporte no fundo: Banco: BM&F (096) - Agência 0001 - CC: 342-7 - XP Investimentos CCTVM S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04
Web-site: www.xpi.com.br