Gestão de Riscos de Mercado (VF)

GESTÃO DE
RISCOS DE MERCADO
ORGANIZAÇÃO
Planning
EDUCACIONAL
REALIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA:
12 horas
OBJETIVO:
Com forte caráter aplicativo, o curso apresenta uma visão atualizada da
fronteira no gerenciamento de riscos financeiros em empresas.
PÚBLICO-ALVO:
Profissionais da Área Financeira e executivos de qualquer nível hierárquico
da organização envolvidos em decisões que resultem na assunção de
exposições a riscos de mercados ou nos processos internos de
quantificação desses riscos e apuração dos resultados gerenciais.
PROGRAMA:
- Dimensão risco na gestão financeira. Requisitos de informação para
gestão e para atender a regulamentação;
- Princípios da mensuração de riscos: função-objetivo e valor a mercado;
- Visão geral do modelo de mensuração de riscos: fatores de risco e
hipóteses simplificadoras;
- Modelagem das exposições (fluxos de caixa) e hierarquização em books;
- Modelos de geração de cenários: Simulação Histórica, Simulação de
Monte Carlo e Paramétrico. Estimação de volatilidade;
- Instrumentos gerenciais de quantificação dos riscos: medida de
sensibilidade, value at risk, stress analysis e back-testing;
- Sistemas para apuração de value at risk: apresentação de planilha
demonstrativa do risco de carteira de renda fixa com dados reais do
mercado brasileiro;
- Peculiaridades dos mercados emergentes e cuidados na utilização de
Modelos;
- Generalização dos modelos de mensuração: ativos de renda fixa, câmbio,
renda variável e opções;
- Agregação de riscos individuais;
- Dimensões da gestão (cultura, organização, recursos e metodologia),
políticas corporativas e ferramentas para enquadramento das exposições.
MATERIAL UTILIZADO:
Apostila e slides (data-show).
Os alunos deverão trazer calculadora financeira (HP 12C ou HP 19BII).
INVESTIMENTO:
Aluno e Ex-aluno da Universidade Cidade de São Paulo, R$ 1.100,00
Público em geral, R$ 1.200,00
INSCRIÇÕES:
www.planningconsult.com.br
[email protected]
Tel.: (11) 3129 7321
Locais onde o curso será realizado:
World Trade Center de São Paulo
Av. das Nações Unidas, 12.551/12.555/12.559
Universidade Cidade de São Paulo - Unicid
Rua Cesário Galeno, 475 - Tel.: (11) 2178 1212 - www.cidadesp.edu.br
Apoio
www.alianti.com.br
Prof. Dr. Paulo Beltrão
Fraletti
*Sócio-consultor da Alianti
Consultoria Empresarial,
com experiência nas áreas
de administração de riscos
financeiros, gestão de
tesourarias,
desenvolvimento de
sistemas para gestão
financeira, finanças
corporativas e aspectos
organizacionais de
instituições financeiras e
não financeiras. É professor
de Finanças dos cursos de
Graduação em
Administração, CEAG e
PEC da FGV/EAESP, e dos
cursos de Graduação em
Administração e Economia,
MBA, CBA e LLM do IBMEC
São Paulo. Ministra cursos
de pós-graduação junto à
Bolsa de Mercadorias e
Futuros (BM&F), FIA-USP,
FIPECAFI-USP e em
programas corporativos de
diversas instituições
financeiras. Foi tesoureiro,
engenheiro financeiro,
trader de derivativos e
gerente de riscos nas
instituições financeiras
internacionais J.P.Morgan
(Nova Iorque e Milão),
Banque Nationale de Paris
(Londres e Milão) e Bank of
America (Milão). Como
engenheiro atuou nas áreas
técnicas, de planejamento e
de produção em obras de
grande porte no Brasil e na
África. É Doutor em
Administração de Empresas
com ênfase em Finanças
pela FEA da Universidade
de São Paulo (USP), Master
in Business Sciences pela
London Business School
(University of London) e
Engenheiro Civil pela
Universidade Federal do
Paraná. Teve artigo
publicado no The Economic
Journal - The Royal
Economic Society , London.
É co-autor do livro "Cálculo
Financeiro das Tesourarias"
(1999) e de artigos
científicos sobre mercados
financeiros e administração
de riscos.