FX Wave Diversified Zertifikat

Das Erfolgskonzept
Nutzen Sie in Zeiten von schwankenden Aktien- und Rentenmärkten Ihre
Chance am Devisenmarkt (Foreign Exchange). Im Forex Handel wird fast jede
internationale Währung getauscht und es werden täglich rund 3 Billionen USD
umgesetzt. Das entspricht etwa dem 150-fachen Tagesumsatz der New Yorker
Börse (NYSE). Das FX Wave USD 2 % Diversified Portfolio setzt sich aus fünf
Unterstrategien der FX Wave Strategie zusammen. Die Unterstrategien sind
gleichgewichtet und es erfolgt eine monatliche Rebalancierung.
Vor zu hohen Tagesverlusten schützt ein volatilitätsadjustiertes Stopp-Loss.
Dieser begrenzt die täglichen Verluste auf ca. 2 %.
Das System schließt alle Positionen spätestens zum Ende des New Yorker
Handels und vermeidet so Übernachtrisiken.
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Risikobegrenzung
•
Konto auf Ihren Namen
•
Begrenzung des Tagesminus durch Stopps auf etwa 2%
•
Emittentin Exane, Unternehmen der BNP Paribas-Gruppe
•
Bei Insolvenz der Verwahrstelle kein Verlust der Einlage
•
Bestätigungen über alle Transaktionen sowie monatliche Auszüge
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Stammdaten
Strategie:
Typ:
Mindestzeichung:
Investment Manager:
Emittentin:
Vertriebsstelle:
Managementgebühr:
Basiswert:
ISIN:
WKN:
Auflegung:
Handelbarkeit:
Emissionskurs:
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FX Wave USD 2% Diversified Portfolio
Open End Zertifikat
5 Stücke
FX Wave GmbH Riehen, Schweiz
Exane S.A.
Fonds Direkt AG, Bad Homburg v.d.H.
1,5 % p.a.
FX Wave Diversified Fund
FR0010935353
A1E1RS
Oktober 2010
börsentäglich über die Börse Frankfurt, wöchentlich
bei der Emittentin
1.000,00 Euro
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Performance des USD 2% Diversified Portfolios
WERTENTWICKLUNG SEIT HANDELSSTART (in %)
FX Wave USD 2% Diversified Portfolio
10.000
1.000
100
Jan 05
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Jan
Feb
Mrz
Apr
3,95%
9,92%
-0,78%
3,53%
9,17%
4,27%
-2,72%
0,06%
-2,89%
4,49%
5,32%
0,52%
1,76%
8,25%
1,44%
1,68%
11,41%
7,28%
-0,54%
7,73%
7,32%
2,38%
1,00%
-0,69%
Jan 06
Mai
Jan 07
Jun
Jul
3,71%
5,37% 1,35%
6,51%
8,95% 12,02%
4,17%
1,76% 6,73%
13,88% 0,36% 4,11%
1,58% 11,69% -2,22%
-5,39% 3,30% 13,55%
Jan 08
Jan 09
Jan 10
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Jahr
5,83%
-1,17%
7,53%
2,04%
6,34%
4,62%
0,12%
-2,29%
11,88%
3,66%
-0,78%
6,42%
6,92%
3,02%
0,94%
7,11%
3,52%
-0,46%
-6,81%
5,43%
1,24%
2,61%
-4,59%
1,02%
15,32%
-2,41%
35,77%
63,49%
38,46%
73,94%
60,26%
29,65%
Entwicklung nach
Abzug aller Kosten
2005
28,62%
2006
50,79%
30,77%
2007
59,15%
2008
49,92%
2009
2010
27,16%
* Die dargestellten Zahlen in der Wertentwicklung spiegeln die Ergebnisse der Handelsstrategie wider. Die Handelsergebnisse beruhen bis Mai 2007 auf den Ergebnissen von Backtests inklusive Kosten und
Slippage des realen Handels sowie von am Forex Markt investierten Konten, ab Mai 2007 bis Mai 2010 auf den Ergebnissen aus Einzelkonten der Vermögensverwaltung und ab Mai 2010 wurde der finale NAV des
FX Wave Diversified Fund herangezogen. Die Jahresergebnisse wurden als Bruttoergebnisse (entspricht Ergebnisse der Handelsstrategie nach Abzug von Transaktionskosten und vor Gewinnbeteiligung) und als
Nettoergebnisse (nach Abzug von Transaktionskosten und nach Gewinnbeteiligung) angegeben. Die Gewinnbeteiligung von 20% auf neue Höchststände wurde bis Januar 2009 jährlich berücksichtigt, ab Januar
2009 bis Mai 2010 quartalsweise und ab Mai 2010 direkt im FX Wave Diversified Fund abgegrenzt. Die dargestellten Zahlen in der Statistik und die Entwicklungen in den Grafiken spiegeln die Ergebnisse der
Handelsstrategie wider. Zusätzlich zu berücksichtigen sind die Kosten des Zertifikates und Bankspesen beim Erwerb des Wertpapiers. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige
Performance. Quelle: FX Wave GmbH / Fonds Direkt AG
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Welche Strategien beinhaltet dieses Portfolio?
Das Modul 1 (PPP Handelssystem)
versucht, ähnlich wie FXWave, frühe
Trendwechsel im Londoner Handel zu
erkennen. Es benutzt dabei allerdings
einen anderen Algorithmus. Ziel ist es,
eine Position in Richtung des ersten,
signifikanten
Trends
des
Tages
aufzubauen. Nach Eröffnung wird die
Position
mit
einem
volatilitätsabhängigen Stop abgesichert
und spätestens zum Ende des New
Yorker Handels wieder geschlossen.
PPP handelt nur einmal pro Tag.
Das Modul 5 (CCI Handelssystem) versucht kurzfristige,
temporäre Übertreibungen im Tagesverlauf zu erkennen
und zu nutzen. Über Filter wird sichergestellt nicht
gegen den übergeordneten Trend des Euro/USD zu
handeln. Nach Eröffnung wird die Position mit einem
volatilitätsabhängigen Stop abgesichert, wenn der Trade
deutlich im Gewinn ist, wird der Stop angepasst.
Spätestens zum Ende des New Yorker Handels wir die
Position wieder geschlossen. CCI handelt nur einmal
pro Tag.
20 %
20 %
Das Modul 4 (SPM Handelssystem) besteht aus zwei
voneinander getrennten Komponenten, je eine für den Vorund eine für den Nachmittag. Wenn zu bestimmten Zeiten
festgelegte Bedingungen (Pattern) erfüllt sind, positionieren
sich die beiden Teilsysteme entsprechend. Nach Eröffnung
wird die Position mit einem volatilitätsabhängigen Stop
abgesichert, wenn der Trade deutlich im Gewinn ist, wird
der Stop angepasst. Bei Longtrades mit deutlichen
Buchgewinnen wird der Stop mehrmals angepasst.
Spätestens zum Ende des New Yorker Handels werden die
Positionen wieder geschlossen. SPM handelt max. zweimal
pro Tag.
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20 %
Diversified
100 %
Portfolio
20 %
20 %
Das Modul 2 (CBO Handelssystem) orientiert sich an den
Hochs und Tiefs der Vortage und entscheidet sich in
Abhängigkeit von der Marktentwicklung der frühen
Morgen-stunden entweder für einen Trade in der
Handelsspanne der Vortage oder für einen Ausbruch aus
dieser Spanne. Nach Eröffnung wird die Position mit
einem volatilitätsabhängigen Stop abgesichert, wenn der
Trade deutlich im Gewinn ist, wird der Stop angepasst.
Spätestens zum Ende des New Yorker Handels wir die
Position wieder geschlossen. CBO handelt nur einmal pro
Tag.
Das Modul 3 (CBO2 Handelssystem) versucht in zwei
Zeitfenstern am Vormittag zuerst von einem möglichen
Trendwechsel und später von einer Trendfortsetzung zu
profitieren. Die jeweiligen Triggermarken sind variabel und
von der Volatilität es Gesamtmarktes abhängig. Nach
Eröffnung wird die Position mit einem volatilitätsabhängigen
Stop abgesichert, wenn der Trade deutlich im Gewinn ist,
wird der Stop angepasst. Spätestens zum Ende des New
Yorker Handels wir die Position wieder geschlossen. CBO2
handelt nur einmal pro Tag.
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Das FX Tradingsystem handelt an der Forex
Aber was ist Forexhandel?
•
Forex ist eine Abkürzung für Foreign Exchange Market oder
FX Market (Währungsmarkt)
•
Größter und liquidester Finanzmarkt der Welt
(Tagesumsatz ca. 3 Billionen US-Dollar)
•
Im Währungsmarkt gibt es keine zentrale Börse; Banken und Broker
handeln untereinander
•
Durch die Ausnutzung des Hebeleffekts ist es möglich, bis zum
200-fachen des Kapitals zu handeln. (Wir nutzen ca. Hebel 4)
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Fazit
Die FX Wave Forex Handelssysteme wurden Ende der Neunziger im Hause der
CCPM für eine Gruppe namhafter Investoren entwickelt. Seit 2007 werden sie
auch Endkunden als Forex VV angeboten. Seither zeichnen sie sich durch
überdurchschnittliche Renditen aus. Im Oktober 2010 wurde das FX Wave
Diversified Zertifikat aufgelegt, um den Anlegern in der Breite eine Möglichkeit zu
geben, am lukrativen Forex-Handel zu partizipieren.
Die Handelsstrategie für das Portfolio basiert auf fünf einzelnen Strategien, um
durch Diversifizierung eine Glättung der Handelsergebnisse zu erzielen.
•
Aufspüren von Trendwechseln im USD/Euro-Währungshandel
•
Schutz vor Verlusten durch Stop Loss - Marken
•
Keine Position wird über Nacht gehalten
Die sehr geringe Korrelation mit den Aktien und Rentenmärkten macht
dieses Zertifikat zur Diversifizierung Ihres Portfolios so interessant.
Natürlich wird wie bei jeder spekulativen Anlage auf das
Totalverlustrisiko aufmerksam gemacht.
Dafür haben Sie aber auch überdurchschnittliche Renditechancen.
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Disclaimer
Diese Präsentation stellt kein Angebot dar. Ein rechtlich gültiges Angebot kann erst nach Anfrage in
Übereinstimmung mit dem jeweils anzuwendenden Recht und in Verbindung mit dem jeweils aktuellen
Vermögensverwaltungsvertrag abgegeben werden. Sie sollten, soweit nötig, Ihre eigenen unabhängigen
und kompetenten Rechts- und Finanzberater sowie sonstige professionelle Berater konsultieren, um
sicherzustellen, dass jede Entscheidung, die Sie treffen, für Sie in Anbetracht Ihrer Umstände und
finanziellen Lage geeignet ist. Wenden Sie sich hinsichtlich der jeweils aktuellen steuerlichen Situation an
Ihren steuerlichen Berater, da sich die Rechtsprechung oder Gesetzgebung ändern kann. Diese
Darstellung dient lediglich als Grundlage für ausführliche Informationsgespräche eines professionellen
Beraters mit seinen Kunden. Die Informationen, die hier verwendet worden sind, basieren auf Quellen, die
wir als zuverlässig erachten.
Die Fonds Direkt AG und die mit ihr verbundenen Gesellschaften übernehmen keinerlei Garantie für die
Richtigkeit aller Daten sowie eine eventuelle Haftung aus Nachteilen, die direkt oder indirekt aus der
Verwendung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes entstehen. Investitionen in Fremdwährung
unterliegen Kursschwankungen. Kurse und Erträge können steigen und fallen. Es handelt sich um eine
Offshore-Anlage mit erhöhtem Risiko im Rahmen einer Privatplatzierung. Erträge der Vergangenheit sind
kein Indiz für die Zukunft.
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