BCBS 239 Umsetzung - Status Quo und Vorgehensmodelle

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BETTER CHECK YOUR BANKING SYSTEM
EFFIZIENTE UMSETZUNG VON BCBS 239
Carsten Krah, SAS Deutschland
Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved.
BCBS 239 Agenda
Vorgehensmodell
Grundsätze
Handlungsfelder
Ziele
BCBS 239 Status Quo Risiko-Architekturen von Banken
Risk/Finance
Risk/Finance
Categories
Categories
Risk Management Infrastructure
Finance
Credit Risk
IT Layer
Market Risk
Operational Risk
Liquidity Risk
Other Risks
Management Cockpit/Reporting Tool
I
Reporting
Analytical Cockpit/Ad Hoc Reporting
Information Map/Business Metadata
RBC/ICAAP
II
Scenarios
and analysis
Scenario Calculations
III
Models and
calculations
Local GAAP
Risk Aggregation
CR Analysis
CF
MR Analysis
Concentration Risk
...
CVaR
MVaR
PV
PV01
PD
OR Analysis
LR Analysis
AMA
...
LGD
...
Unique Function Library
Data Storage
Data
availability
(persistence)
Result data of layer II & III
Market Data/Reference/Master Data/Transaction Data/Collateral Data
Extraction Transformation Loading (ETL)
V
VI
Data
availability
(sources)
Archiving and
versioning
Quelle: BCG-Analyse: Detailblick auf die Risiko-Systeme einer typischen Bank
IFRS
...
Unique Parameter Library
IV
Other Analysis
Loss DB
FO System 2-...
FO System 1 (Derivatives)
Archiving and Versioning
...
MC
VaR-MC
...
VaR-ANA
...
BCBS 239 14 Grundsätze
Grundsätze
Governance &
Infrastruktur
1. Governance
2. Datenarchitektur und IT-Infrastruktur
RisikodatenAggregation
3.
4.
5.
6.
Risikoberichterstattung
7. Genauigkeit
8. Umfassender Charakter
9. Klarheit und Nutzen
10. Häufigkeit
11. Verbreitung
Aufsichtliche
Überprüfungen
12. Überprüfung
13. Korrektur und Aufsichtsmaßnahmen
14. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Genauigkeit und Integrität
Vollständigkeit
Aktualität
Anpassungsfähigkeit
G-SIBs Jan 2016
D-SIBs t+3 Jahre
Weitere mittelbar
BCBS 239 14 Grundsätze - 14 Realitäten
Grundsätze
Governance &
Infrastruktur
• „Nicht für die Steuerung geeignet“
• „Risiko-Konzentrationen nicht schnell erkennbar“
3.
4.
5.
6.
7. Genauigkeit
10. Häufigkeit
11. Verbreitung
Aufsichtliche
Überprüfungen
12. Überprüfung
Genauigkeit und Integrität
Vollständigkeit
Aktualität
Anpassungsfähigkeit
G-SIBs Jan 2016
D-SIBs t+3 Jahre
Weitere mittelbar
Grundsätze
Governance &
Infrastruktur
•
•
•
•
7. Genauigkeit
10. Häufigkeit
11. Verbreitung
Aufsichtliche
Überprüfungen
12. Überprüfung
Abweichungen sind die Regel
90% nutzen weniger als die Hälfte der Daten
Time-to-Report bis T+56
Excel und Access als Tool für Alles
G-SIBs Jan 2016
D-SIBs t+3 Jahre
Weitere mittelbar
Grundsätze
Governance &
Infrastruktur
•
•
•
•
Abweichungen sind die Regel
90% nutzen weniger als die Hälfte der Daten
Time-to-Report bis T+56
Excel und Access als Tool für Alles
•
•
•
•
•
Kaum Nachvollziehbarkeit
Fach- und Daten-Silos
Kein übergreifendes Business Glossar
Monatliche/quartalsweise Berichterstattung
Risikowissen ist Spezialistenwissen
Aufsichtliche
Überprüfungen
12. Überprüfung
G-SIBs Jan 2016
D-SIBs t+3 Jahre
Weitere mittelbar
BCBS 239
Wie anfangen?
Richtig: Erst mal ein
Beratungsprojekt!
BCBS 239 6 Handlungsfelder stehen im Fokus
14 Grundsätze
6 Handlungsfelder
Governance
und Infrastruktur
Harmonisierung Risiko- und
Finanzinfrastruktur
Risikodaten-Aggregation
Einheitlicher Risikodatenhaushalt
Senior Management Data Governance
Cockpit
Automatisierter aber flexibler
Gesamtrisikobericht
Ad-hoc-Simulationsfähigkeit
Excel- und Desktop-Migration
Aufsichtliche Überprüfungen
mittelbar
1 SAS Risk Factory Suite
Integrationsfähigkeit
Analytics Factory
High Performance
Technologien
Data Governance
Business Intelligence
Data Management
BCBS 239
Nur Kosten – kein Nutzen?
Aufsicht:
Umsetzungskosten
in dreistelliger
Millionenhöhe
pro Bank
Umsetzungskosten BCBS 239
BCBS 239
Nutzen Sie die Synergien!
IT Kostenreduzierung
durch Industrialisierung
Kostenreduzierung
Effektivitätsgewinne
BCBS 239
Ressourcengewinne
im laufenden Betrieb
Kostenreduzierung
BCBS 239
Effizienterer Aufsichtsdialog
Ressourcengewinne
Kostenreduzierung
BCBS 239
Kostenreduzierung
Ressourcengewinne
Geringere Eigenkapitalhinterlegung durch genauere
Risikobewertung
BCBS 239
Kostenreduzierung
Business Impact von HighPerformance-Analytics z.B.
Simulationen und Optimierung
Ressourcengewinne
Risikobewertung
BCBS 239
Kostenreduzierung
Business Impact von HighPerformance-Analytics z.B.
Simulationen und Optimierung
Ressourcengewinne
Risikobewertung
BCBS 239
Zyklen großer regulatorischer Eingriffe
Basel I
1984
Basel II
2004
Basel III BCBS 239
2010
2013
DAX
MaRisk
1980
1985
1990
1995
2000
I
2005
II
III IV
2010
V
2015
BCBS 239 Größter Engpassfaktor: Zeit & Ressourcen
BCBS 239
Flexibles Vorgehensmodell für schnelle Erfolge
durch Technologie
Vorgehensmodell (exemplarisch)
Handlungsfelder
Harmonisierung Risikound Finanzinfrastruktur
niedrig
Priorität
hoch
Prototype & Quick Win
Prototype
Einheitlicher
Risikodatenhaushalt
Senior Management Data
Governance Cockpit
Prototype
Automatisierter aber
flexibler Gesamtrisikobericht
Prototype
Excel- und DesktopMigration
Prototype
Prototype
Prototype
Umsetzung
BCBS 239
durch Technologie
Handlungsfelder
niedrig
Priorität
hoch
Prototype
Einheitlicher
Risikodatenhaushalt
Governance Cockpit
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Umsetzung
BCBS 239 Senior Management Data Governance Cockpit
Lösung:
• Transparenz schaffen durch:
• Betriebswirtschaftliches Verständnis über die Daten konzernweit fördern
Ziel:
• Prozess für einen Data
Governance Bericht über
Dateninhalte und -qualität
Herausforderung:
• Data Governance ist
technologisch und
prozessual nicht unterstützt
• Datenqualität wird nicht
kontinuierlich betrieben und
überwacht
(Business Glossar)
• Klare Verantwortlichkeiten
• Zusammenarbeit zwischen Fachlichkeit und IT verbessern
• Automatisierung des Datenqualitätsprozesses unter:
• Zentraler Regelbibliothek
• Flexibler Regeldefinition durch den Fachbereich
• Aufbau eines Kennzahlensystems für Datenqualität
• Kontinuierliches Monitoring und Verbesserung der Datenqualität als
Workflowprozess
DEMO: Data Governance Report mit DataFlux
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BCBS 239
durch Technologie
Handlungsfelder
niedrig
Priorität
hoch
Prototype
Einheitlicher
Risikodatenhaushalt
Governance Cockpit
Prototype
Automatisierter aber flexibler
Gesamtrisikobericht
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Umsetzung
BCBS 239 Automatisierter aber flexibler Gesamtrisikobericht
Lösung:
• Trennung von Datenmanagement, -aufbereitung und -reporting
Ziel:
• Beschleunigung der
Erstellung von Gesamtrisikobericht und Ad-hoc Analysen
• Integration von Office-Anwendungen unter Einhaltung von Compliance
Richtlinien
• Automatisierung von Prozessschritten
• Aufbau transparenter Flexibilität für Ad-hoc Anfragen durch
• Schnelle, flexible Datenanbindung (Standard Access Schnittstellen)
Herausforderung:
• Manuelle Berichtserstellung
• Standard-Reporting zu starr
• Flexibilität nur mit OfficeProdukten gewährleistet
• Schnelle, flexible Datenaufbereitung (High Performance Technologie)
• Beschleunigung der Wissensgenerierung
• Schnelle Visualisierungen von Sachverhalten
• Einsatz von Analytic z.B. durch Regressionen
DEMO: Risiko-Reporting mit Visual Analytics
BCBS 239
durch Technologie
Handlungsfelder
niedrig
Priorität
hoch
Prototype
Einheitlicher
Risikodatenhaushalt
Governance Cockpit
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Umsetzung
BCBS 239 Ad-hoc-Simulationsfähigkeit
Lösung:
• Prognosen erstellen durch
• Full Valuation in Echtzeit z.B. Einzelcashflows der Geschäfte eines
Ziel:
• Verlässliche Simulationen
und Stresstests in Echtzeit
Herausforderung:
• Prozesse noch batchorientiert und sequenziell
• Technologie für schnelle
Verarbeitung bisher nicht
verfügbar
Portfolios können nun in Sekunden statt Stunden ausgerollt werden
• Approximative Schätzung z.B. durch Sensitivitäten / Korrelationen
• Individuelle Analyse Umgebungen je User
• Performante statistisch, mathematische Analysemethoden für Szenarien /
Simulationen / Stresstests / What-If-Analysen
• High Performance Technologie
• Verteilung und Parallelisierung von Rechenoperationen
• Über den Rechnerverband / Grid / In-Memory
DEMO: Realtime Simulation mit HP-Risk
BCBS 239

Individuelle Strategie

Kein Endlosberatungsprojekt

Priorisieren

Arbeit am Prototype

Quick-Wins mitnehmen

Synergien einplanen

Ertragswirkung beachten
BCBS 239 Interessantes und Wissenswertes
•
•
•
•
•
•
•
Veröffentlichung des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zu „Grundsätze für die •
effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung“:
http://www.bis.org/publ/bcbs239.htm
BCBS 239: Herausforderungen und Umsetzungsmodelle
•
http://sas-competence-network.com/financialintelligence/content/landing_pages/bcbs239?utm_source=tp&utm_medium=tp&utm_
campaign=d_sasde_ps
•
Enhanced Disclosure Task Force (EDTF): Enhancing the Risk Disclosures of Banks
(Empfehlungen für Risikoreporting, Stand: 29. Oktober 2012)
https://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121029.pdf
Empirische Studie der Universität zu Köln zur Risikoberichterstattung deutscher
•
Banken
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2260721
Deloitte: Risk, Data and the supervisor – The clock is ticking …
•
http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Industries/Financial%20Services/uk-fscrs-risk-data-and-supervisor.pdf
Whitepaper von Moody’s Analytics zum Thema “Embedding Risk Data Aggregation
and Reporting Principles Across the Organization“
https://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121029.pdf
Bundesbank: Bankinterne Methoden zur Ermittlung und Sicherstellung der
•
Risikotragfähigkeit und ihre bankaufsichtliche Bedeutung, März 2013, S. 31-45
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichtsaufsaet
ze/2013/2013_03_risiktragfaehigkeit.pdf?__blob=publicationFile
The Boston Consulting Group (BCG): Global Risk 2013–2014: Breaching the Next
Banking Barrier
http://www.bcg.de/documents/file149277.pdf
Neue Anforderungen an IT-Architekturund Data-Governance im Risikobereich von
Banken basierend auf BCBS 239
http://www.kpmg.com/DE/de/Documents/BCBS-239-2013-KPMG.pdf
“It’s not just about getting your ratios right”; Veröffentlichung von McKinsey &
Company zu BCBS Regulierung 239
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/risk/pdfs/its_not_j
ust_about_getting_ratios_right.ashx
Veröffentlichung von Accenture zu “Risk Aggregation and Reporting“
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/us-en/Accenture-RiskAggregation-Reporting.pdf
Management Reporting in turbulenten Zeiten (Artikel aus „die bank“ 06.2013, S. 4448)
http://www.kpmg.com/DE/de/new/Seiten/DieBank_06_2013_Management%20Repor
ting.pdf
Einheitliches Risikomanagement: BCBS # 239: Grundsätze zur Aggregation von
Risikodaten und Risikoberichterstattung, S. 11- 13.
http://www.msg-gillardon.de/fileadmin/user_upload/pdf/fachartikel/NEWS/201302/BCBS-239-NEWS-2013-02.pdf
Kompakte Präsentation der SKS Group zu “Risk Data Aggregation and Risk
Reporting”
http://www.bcg.de/documents/file149277.pdf
FÜR MEHR INFORMATIONEN
WWW.SAS.DE/BCBS239
sas.com

BCBS 239 Umsetzung - Status Quo und Vorgehensmodelle

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