Liquiditätsrisikomanagement
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Liquiditätsrisikomanagement
Liquiditätsrisikomanagement Optimale Liquiditätsreserven unter Beachtung aufsichtlicher Vorgaben Ausgangssituation & Aufgabenstellung Häufige Schwachstellen Deutliche Verschärfung der aufsichtlichen Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement der Banken Für das Management der Liquiditätsrisiken spielen Stresstests und Notfallpläne eine besonders wichtige Rolle. Liquiditätsrisiko-Stresstests müssen für verschiedene Szenarien, Zeithorizonte und Stress-Level durchgeführt werden Liquiditätssteuerung bedarf neben der Kennzahlenermittlung der Vorschaurechnung für eine angemessene Anzahl an Laufzeitbändern Bedeutung des Liquiditätsrisikos für die Portfolio und Gesamtbanksteuerung wird nicht in vollem Umfang erkannt Stresstests für Liquidität berücksichtigen zu wenig die spezifische Liquiditätssituation der Bank Kennzahlen und Szenarien reichen zur vollständigen Beurteilung des Liquiditätsrisikos nicht aus Zu geringe Verknüpfung zwischen Liquiditätsrisikomessung, Liquiditätsengpass-Definition und Notfallplänen Mögliche Lösungsansätze Beitrag ifb Identifikation der institutsspezifischen bilanziellen und außerbilanziellen Liquiditätsrisiken und Inter-Risikokonzentrationen Definition von Risikotoleranz und Liquiditätsengpass auf Basis mehrerer konkreter Szenarien Entwicklung Stress-Szenarien für diverse Zeiträume, Schweregrade und Ursachen Durch zukunftsgerichtete Vorschau- und Simulationslösungen werden Zusammenhänge identifiziert und Steuerungsimpulse abgeleitet Entwicklung eines strategischen Zielbildes für die dispositive und strukturelle Liquiditätssteuerung Entwicklung von normalen und stressorientierten Risikomaßen, die eine Harmonisierung mit den Baseler Anforderungen erlauben Vorschau- und Simulationslösungen für alle Liquiditätskennzahlen (z.B. LCR, Liquiditätspuffer, Überlebensperiode) Aufbau von Liquiditätsablaufbilanzen zur Bestimmung von Qualität und Volumen des Liquiditätspuffers unter Berücksichtigung aufsichtlicher Mindestanforderungen Erzielbarer Nutzen Impulse für den Liquiditätsbedarf in unterschiedlichen Stresssituationen und für die Strukturierung des Liquiditätspuffers Auf die Institutsziele abgestimmte Liquiditätsstrategie und Liquiditätsrisikostrategie Rechtzeitige Information über angespannte Liquiditätssituation durch passende Frühwarnindikatoren Hebung von Ertragspotenzialen in der Liquiditätssteuerung durch Vorschaurechnungen und Simulationen 08.08.2014 | Copyright © 2014 ifb group and/or its affiliates. All rights reserved. | www.ifb-group.com