Franklin K2 Alternative Strategies Fund - A (acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Alternativo
LU1093756168
31 agosto 2016
Franklin K2 Alternative Strategies
Fund
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
1,069 milhões
Data de Início
15.09.2014
Número de Posições
1,770
Estilo de Investimento
Alternativo
Liquidez
Diária
Mínima de Investimento
Rentabilidade em 1 Ano em Moeda da classe de cotas (%)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) USD
110
105
100
Classe de cotas
Inicial
A (acc) USD
USD 5,000
95
Resumo dos Objetivos de Investimento
O objetivo de investimento do fundo é buscar apreciação
de capital com menor volatilidade relativa aos amplos
mercados de ações. O fundo busca conquistar seu objetivo
de investimento alocando seus ativos em várias estratégias
não tradicionais ou “alternativas”.
90 08/15
02/16
Acumulada
Gestão do Fundo
Alocação por estratégia (% do capital
investido)
Renda Variável
Long&Short
Evento Direcionado
Valor Relativo
Macro Global
Anualizada
1 mês
David C. Saunders: Estados Unidos
Brooks Ritchey: Estados Unidos
Robert Christian: Estados Unidos
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1
A (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
N (acc) EUR-H1
N (acc) USD
3 meses Acum. Ano
0.19
0.10
0.41
0.10
0.00
0.10
2.35
1.86
2.10
2.25
1.69
2.18
Alvo
Real
25-40
28.73
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
10-30
30-45
0-30
11.64
40.42
19.22
A (acc) USD
Exposição do portfólio (% do Total)
Exposição Bruta
Exposição Líquida
Exposição Longa
Exposição Curta
157.88
74.71
116.30
-41.59
Liquidez— Diária
08/16
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
2.05
0.97
-0.57
1.95
0.59
1.57
1 ano
Desde o
Início
Desde o
Início
0.29
-0.95
0.83
0.19
-1.44
-0.48
4.70
3.90
21.42
4.61
2.50
3.20
2.37
1.97
10.41
2.33
1.27
1.62
2015
-0.48
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Exposições principais (% do Total) (em 31.07.2016)
Características do Fundo (em
Exposições em longo prazo (somente ações)
Emitente (Renda Variável)
ALLERGAN PLC
HOME DEPOT INC/THE
MEDA AB
SABMILLER PLC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
Exposições em curto prazo (somente ações)
Emitente (Renda Variável)
VERISIGN INC
MARINE HARVEST ASA
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE
PRICELINE GROUP INC/THE
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
31.07.2016)
Desvio padrão (1 ano)
4.61
1.19
0.56
0.50
0.50
0.50
-0.90
-0.56
-0.35
-0.33
-0.32
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1
A (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
N (acc) EUR-H1
N (acc) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
15.09.2014
15.09.2014
15.09.2014
15.09.2014
15.09.2014
15.09.2014
NAV
USD 10.45
EUR 10.38
EUR 12.09
USD 10.45
EUR 10.25
USD 10.31
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
Dividendos
Freq
N/A
N/A
A
A
N/A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
FKASAAU LX
FKAAAEH LX
FKAAYDE LX
FKAAYDU LX
FKANAEH LX
FKASNAU LX
CUSIP
L4061E104
L4061E112
L4061E146
L4061E138
L4061E 211
L4061E 203
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU1093756168
LU1093756242
LU1093756671
LU1093756598
LU1093757489
LU1093757307
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Alocação de gestor
Renda Variável Long&Short
Chilton Investment Company, LLC
Impala Asset Management, LLC
Wellington Management Company, LLP
Jennison Associates, LLC
Portland Hill Capital LLP
Evento Direcionado
P. Schoenfeld Asset Management L.P.
% do capital investido
28.73
8.05
5.88
5.72
5.68
3.39
11.64
11.64
Valor Relativo
Chatham Asset Management, LLC
Basso Capital Management, L.P.
Loomis Sayles & Company, L.P.
Lazard Asset Management, LLC
Macro Global
Graham Capital Management, L.P.
Emso Asset Management Limited
% do capital investido
40.42
12.49
11.65
9.34
6.94
19.22
11.67
7.55
Quais são os riscos
O Fundo procura alcançar seu objetivo de investimento almejado por meio da alocação de seus ativos em múltiplas estratégias “alternativas” e do investimento em uma ampla variedade de
ativos. Esses ativos e instrumentos de investimento foram historicamente sujeitos a variações de preço devido a fatores como a volatilidade geral do mercado de ações, mudanças bruscas nas
taxas de juro ou flutuações nos preços de commodities. O Fundo tentará limitar a volatilidade usando estratégias de hedge. Como resultado, o desempenho do Fundo pode flutuar
moderadamente ao longo do tempo. Outras considerações ao investir neste fundo incluem riscos derivativos, operacionais e relativos ao retorno-alvo. O Fundo pode estar sujeito a uma
variedade de riscos, além dos descritos aqui. Consulte uma discussão completa desses riscos no prospecto.
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e
Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela
Templeton Global Advisors Limited ou por outras subdistribuidoras, intermediárias, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors
Limited para distribuir cotas do FTIF em certas jurisdições. Isso não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de títulos em qualquer jurisdição onde seria ilegal agir
assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
lista dos 10 investimentos principais. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras da carteira. Todos os investimentos da carteira estão sujeitos a
mudanças.
As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
Fonte: HedgeMark.
Veja www.franklinresources.com/datasources para informações adicionais do fornecedor de dados.
Alocação de estratégia: A alocação real é o percentual do capital investido em gestores de fundos (subconsultorias ou cogestores) ao final do período. As alocações alvo são as do fim do
período.
O fundo pode deslocar as alocações entre as estratégias a qualquer momento. Além disso, o K2 pode determinar a seu critério exclusivo não alocar uma ou mais estratégias ou adicionar novas
estratégias. Desta forma, as alocações de alvos acima são apresentadas apenas para fins ilustrativos e não devem ser vistas como uma previsão da composição contínua da carteira do fundo
(e seus gestores), a qual pode ser alterada a qualquer momento.
Ponderações como percentual do capital investido em gestores de fundos (subconsultorias ou cogestores). As posições estão sujeitas à mudanças. Devido ao arredondamento, a composição
da estratégia pode não ser igual a 100%.
Exposição da carteira: Os números mostrados refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não totalizar 100% ou ser negativos
devido ao arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores..
Exposição bruta é a soma do valor absoluto de todas as exposições, incluindo derivativos, como percentual do total de ativos. A soma do percentual de posições longas e posições curtas (em
termos absolutos).
Exposição líquida é a soma do valor total de todas as posições, incluindo derivativos, como um percentual do total de ativos. O valor percentual de posições longas menos o percentual de
posições curtas.
Exposição Longa: Soma das exposições longas, incluindo derivativos, como percentual do total de ativos.
Exposição Curta: Soma das exposições curtas, incluindo ou através de derivativos, como uma porcentagem dos ativos totais.
Referência de Performance: As referências fornecidas para comparação de desempenho são apenas para fins de informação; não é intenção do gestor do fundo que o portfólio as
acompanhe. O índice trimestral do Tesouro Americano do Bank of America Merrill Lynch é informado como referência de retorno absoluto. O índice HFRX Global Hedge Fund representa uma
medida de um amplo universo de estratégias de hedge fund.
Exposições principais: As cinco principais exposições de longo e curto prazo representam as cinco maiores exposições de emitente de ações de longo e curto prazo do Franklin K2
Alternative Strategies Fund na data indicada. As exposições de emitente incluem as participações de ações reais e de exposições de ações únicas através do uso de derivativos. As
participações de ações diretas e as exposições de derivativos são combinadas para fins de cálculo. Essas participações diretas e derivativos não representam todos os títulos adquiridos,
vendidos ou recomendados para clientes de consultoria; o leitor não deve presumir que o investimento em títulos dos emitentes listados foi ou será lucrativo.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
Composição do Fundo
Alocação de gestor: A alocação gerencial inclui gestores que foram apontados como subconsultores ou gerentes de fundos de investimentos. O K2 pode determinar, a seu critério exclusivo,
não alocar um ou mais gestores e/ou adicionar novos gestores. Desta forma, a alocação gerencial é apresentada apenas para fins ilustrativos e não deve ser vista como uma previsão da
composição contínua da carteira do fundo, a qual pode ser alterada a qualquer momento.
www.templetonoffshore.com
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
31 agosto 2016
1641 FFP 08/16
Informação Importante (Continuação)
Ponderação como percentual do capital investido. Percentual pode não totalizar 100% devido a arredondamentos. A informação é histórica e pode não refletir as características atuais ou futuras
da carteira. Todas as empresas da carteira estão sujeitas a alterações.
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www.templetonoffshore.com