Regulamento da Compensação

Market Bulletin / Boletín del Mercado / Boletim do Mercado
Nº 470 – VII Série 2013/05/17
MIBEL Derivatives Market / Mercado de Derivados del MIBEL / Mercado de Derivados do MIBEL
1. Market Data / Datos de la Sesión / Dados da Sessão
1.1. MIBEL SPEL Base
Futures (FT)
Forwards (FW)
Swaps (SW)
Market Total (excl. OTC)
Auction
Trading Session
Closing Orders
Settlement
(1)
Buy+Sell
Open
Open
Open
High
Low
Last
Bid
Ask
Price
Change
Auction
Continuous
Energy
Financ.
Physic.
OTC
Interest
OTC
Interest
OTC
Interest
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
#cont.
#cont.
MWh
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
125
125
50
50
Instrument
Hours
FTB D Sa18May-13
24
28.71
-5.29
FTB D Su19May-13
24
37.00
7.50
FTB D Mo20May-13
24
46.16
n.a.
FTB D Tu21May-13
24
46.06
n.a.
FTB D We22May-13
24
46.08
n.a.
FTB D Th23May-13
24
46.33
n.a.
FTB D Fr24May-13
24
45.62
n.a.
FTB D Sa25May-13
24
44.10
n.a.
FTB D Su26May-13
24
41.91
n.a.
FTB WE 18May-13
48
32.86
1.11
FTB WE 25May-13
48
43.01
n.a.
FTB Wk21-13
168
45.00
45.35
45.18
0.18
385
FTB Wk22-13
168
44.75
46.25
45.50
-0.75
25
FTB Wk23-13
168
49.55
0.00
FTB M Jun-13
720
49.20
49.90
49.55
0.00
913
FTB M Jul-13
744
51.50
51.85
51.68
-0.17
120
FTB M Aug-13
744
51.50
52.50
51.83
0.27
130
FTB M Sep-13
720
53.25
54.04
0.26
FTB Q3-13
2208
FTB Q4-13
FTB Q1-14
FTB Q2-14
(1)
Open
Eq.
52.50
52.50
52.50
52.50
52.40
52.80
52.50
0.12
2209
48.30
48.75
48.65
-0.15
2159
48.30
48.70
48.60
0.00
2184
44.62
0.20
FTB Q3-14
2208
55.38
0.25
FTB Q4-14
2209
51.32
-0.04
FTB YR-14
8760
49.75
50.10
50.00
0.10
FTB YR-15
8760
50.50
51.75
50.85
0.10
FTB YR-16
8784
51.08
0.10
140
20
44 160
40
10
1003
585
30
50
5
252
96
Settlement Prices for Forward (FW) and Swaps (SW) contracts are identical to Futures (FT) for the same maturity (OMIP Instruction 01/2009 no. 4) / El Precio de Referencia de Negociación para los Contratos Forward
(FW) y Swap (SW) es idéntico al de los Contratos de Futuros (FT) de igual vencimiento (Circular OMIP 01/2009. n.º 4) / O Preço de Referência de Negociação para os Contratos Forward (FW) e Swap (SW) é idêntico
ao do Contrato de Futuros (FT) de igual maturidade (Circular OMIP 01/2009. n.º 4).
OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A.
OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
1/8
1.2. MIBEL SPEL Peak
Futures (FT)
Market Total (excl. OTC)
Auction
Trading Session
Closing Orders
Settlement
Buy+Sell
Open
Eq.
Open
High
Low
Last
Bid
Ask
Price
Change
Auction
Continuous
Energy
Financ.
Physic.
OTC
Interest
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
#cont.
#cont.
MWh
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
Instrument
Hours
FTK D Mo20May-13
12
53.11
n.a.
FTK D Tu21May-13
12
52.68
n.a.
FTK D We22May-13
12
52.02
n.a.
FTK D Th23May-13
12
51.81
n.a.
FTK D Fr24May-13
12
51.28
n.a.
FTK Wk21-13
60
52.18
0.18
FTK Wk22-13
60
52.50
-0.75
FTK Wk23-13
60
57.05
0.00
FTK M Jun-13
240
57.05
0.00
FTK M Jul-13
276
59.68
-0.17
FTK M Aug-13
264
59.85
0.27
FTK M Sep-13
252
62.08
0.28
FTK Q3-13
792
60.50
0.12
FTK Q4-13
792
56.65
-0.15
FTK Q1-14
768
55.10
0.00
FTK Q2-14
780
51.10
0.19
FTK Q3-14
792
61.85
0.24
FTK Q4-14
792
57.82
-0.04
FTK YR-14
3132
56.50
0.10
FTK YR-15
3132
57.35
0.10
FTK YR-16
3132
57.58
0.10
OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A.
OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
2/8
1.3. MIBEL PTEL Base
Futures (FP)
Market Total (excl. OTC)
Auction
Trading Session
Closing Orders
Settlement
Buy+Sell
Open
Eq.
Open
High
Low
Last
Bid
Ask
Price
Change
Auction
Continuous
Energy
Financ.
Physic.
OTC
Interest
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
#cont.
#cont.
MWh
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
168
45.08
0.18
FPB Wk22-13
168
45.40
-0.75
FPB Wk23-13
168
49.45
0.00
FPB M Jun-13
720
49.45
0.00
FPB M Jul-13
744
51.68
-0.17
FPB M Aug-13
744
51.83
0.27
FPB M Sep-13
720
54.04
0.26
FPB Q3-13
2208
52.50
0.12
450
FPB Q4-13
2209
48.65
-0.15
250
FPB Q1-14
2159
48.78
0.00
FPB Q2-14
2184
44.80
0.20
FPB Q3-14
2208
55.55
0.24
FPB Q4-14
2209
51.50
-0.04
FPB YR-14
8760
50.18
0.10
FPB YR-15
8760
51.08
0.10
FPB YR-16
8784
51.36
0.10
Instrument
Hours
FPB Wk21-13
650
5
1.4. Index / Índices / Índices
PTEL Index
SPEL Index
Spread
Day
Base
Peak
Base
Peak
Base
Peak
17-05-2013
40.93
45.53
40.95
45.57
-0.02
-0.04
18-05-2013
28.71
n.a.
28.71
n.a.
0.00
n.a.
OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A.
OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
3/8
2. Market Structure / Estructura del Mercado / Estrutura do
Mercado
2.1. Session / Sesión / Sessão
Pre-Trade
Continuous Trading
Pre-Close
8:00 – 9:00
9:00 – 16:30
16:30 – 18:30
2.2. Members / Miembros / Membros
Company
Trading
Member
Axpo Iberia, S.L.U.
X
Acciona Green Energy Developments S.L.
X
OTC
Broker
Direct
Clearing
Member
X
Caixa Geral de Depósitos. S.A.
Céltica Energía, S.L.
X
CIMD - Sociedad de Valores. S.A.
X
Physical
Settlement
Agent
X
X
X
X
X
X
X
X
Citibank International PLC. Sucursal en
España
X
Citigroup Global Markets Limited
X
Danske Commodities, A/S
X
X
Deutsche Bank AG Frankfurt
Deutsche Bank, AG London Branch
Financial
Settlement
Agent
X
Banco L.J. Carregosa, S.A.
Banco Santander. S.A.
General
Clearing
Member
X
X
Deutsche Bank, AG - Sucursal em Portugal
X
EDF Trading Limited
X
EDP - Energias de Portugal. S.A.
X
X
EDP - Serviço Universal. S.A.
X
X
EGL. AG
X
Endesa Energía XXI. S.L.
X
X
Endesa Generación. S.A.
X
Enérgya VM Gestión de Energia S.L.U.
X
E.ON Comercializadora de Último Recurso.
S.L.
X
E.ON Global Commodities SE
X
X
E.ON Generación. S.L.
X
X
Factor Energia. S.A.
X
Fortia Energia, S.L.
X
Galp Power S.A.
X
X
X
X
X
X
Gas Natural Electricidad S.A.
Gas Natural SDG. S.A.
X
X
OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A.
OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
X
X
4/8
Company
Trading
Member
OTC
Broker
Direct
Clearing
Member
General
Clearing
Member
Financial
Settlement
Agent
Physical
Settlement
Agent
Gas Natural S U R SDG. S.A.
X
X
GDF Suez Trading, S.A.S
X
Goldman Sachs International
X
HC Naturgas Comercializadora de Último
Recurso. S.A
X
X
Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A.
X
X
Iberdrola Comercialización de Último Recurso
S.A.U.
X
Iberdrola Generación S.A.U.
X
ICAP Energy. AS
X
X
X
X
X
J. Aron & Company
X
J. P. Morgan Securities, plc
X
Merrill Lynch Commodities (Europe) Limited
X
Morgan Stanley Bank. AG
X
Morgan Stanley & Co. International Limited
X
Nexus Energía. S.A.
X
Shell Energy Europe Limited
X
Spectron Energy Services Limited
X
X
X
TFS Derivatives Ltd
X
Total Gas & Power Limited
X
Traditon Financial Services, LTD
X
Tullett Prebon (Europe) Limited
X
Tullett Prebon (Securities) Limited
X
OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A.
OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
5/8
3. Fees / Tarifas / Preçário:
3.1.
Trading
and
Clearing
Fees
/
Comisiones
de
Negociación
y
Compensación / Comissões de Negociação e de Compensação
Deal Source
OMIP Fee
(€/MWh)
OMIP Fee (Light)
(€/MWh)
OMIClear Fee
(€/MWh)
Continuous Trading
0.0075
0.03
0.0075
Call Auction Trading
0.0075
0.03
0.0075
OTC Registration between different
account holders
0.0025
Transfer or OTC registration between the
same account holders
0
Physical Delivery
N/A
3.2.
0.01
0.0075
0
0
N/A
0.010
Fixed Fees / Comisiones fijas / Comissões fixas
OMIP / OMIClear
OMIP
OMIClear
Member Status
Trading Member 1
(1)
Trading Member 2
(2)
Admission Fee (€)
Maintenance Fee (€)
10 000
10 000
10 000
(3)
1 000 per account
Trading Member Light
1500
1500
Broker OTC
0
1 000
Direct Clearing Member
7 500
7 500
General Clearing Member
12 500
12 500
Financial Settlement Agent
0
0
Physical Settlement Agent
0
0
(4)
(1)
For Own Account and Own and Third Parties Account / Por Cuenta Propia y Ajena / Por
Conta Própria e de Terceiros.
(2)
For Third Parties Account / Por Cuenta Ajena / Por Conta de Terceiros.
(3)
Paid 5.000 EUR in the admission date plus 5.000 EUR when open the first trading
account / Cobrase 5.000 EUR con la admisión. más 5.000 cuando de la apertura de la
primera cuenta de negociación / Pagos 5.000 EUR aquando da admissão mais 5.000 EUR
por ocasião da abertura da primeira conta de negociação.
(4)
Up to a maximum 10.000 EUR / Hasta el límite de 10.000 EUR / Até ao máximo de
10.000 EUR.
The Price List can be found in attachment to OMIP Notice 03/2010 and
OMIClear Notice 01/2010 / Las Tarifas encuéntranse en adjunto al Aviso OMIP
03/2010 y al Aviso OMIClear 01/2010 / O Preçário encontra-se em anexo ao
Aviso OMIP 03/2010 e ao Aviso OMIClear 01/2010.
OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A.
OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
6/8
4. Rules / Reglas / Regras
4.1. Trading Rules / Reglas de Negociación / Regras da Negociação:
http://www.omip.pt/downloads.php
4.2. Clearing Rules / Reglas de Compensación / Regras da Compensação:
http://www.omip.pt/downloads.php
4.3. Code of Conduct / Código de Ética / Código de Ética
http://www.omip.pt/downloads.php
5. Market Making / Creación de Mercado / Fomento de Mercado
Axpo Iberia, S.L. performs market making operations in the two front quarters
and in the two front years each moment listed for trading on the “FTB…”
contracts.
Nexus Energía. S.A. performs market making operations in the two front months
and in the two front quarters each moment listed for trading on the “FTB…”
contracts.
Citigroup Global Markets Limited performs market making operations in the two
front months and the first year each moment listed for trading on the “FTB…”
contracts.
J. P. Morgan Securities Ltd. performs market making operations in the two front
weeks each moment listed for trading on the “FTB…” contracts.
Axpo Iberia, S.L. realiza operaciones de creación de mercado en los dos
trimestres e los dos años más cercanos a cada momento listados para
negociación en los contratos “FTB…”.
Nexus Energía. S.A. realiza operaciones de creación de mercado en los dos
meses más y en los dos trimestres más cercanos a cada momento listados para
negociación en los contratos “FTB…”.
Citigroup Global Markets Limited realiza operaciones de creación de mercado en
los dos primeros meses e primero año a cada momento listados para negociación
en los contratos “FTB…”.
J. P. Morgan Securities Ltd. realiza operaciones de creación de mercado en las
dos primeras semanas a cada momento listadas para negociación en los
contratos “FTB…”.
Axpo Iberia, S.L. realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros
trimestres e nos dois primeiros anos a cada momento listados para negociação
nos contratos “FTB…”.
OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A.
OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
7/8
Nexus Energía. S.A. realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros
meses e nos dois primeiros trimestres a cada momento listados para negociação
nos contratos “FTB…”.
Citigroup Global Markets Limited realiza operações de fomento de mercado nos
dois primeiros meses e primeiro ano a cada momento listados para negociação
nos contratos “FTB…”.
J. P. Morgan Securities Ltd. realiza operações de fomento de mercado nos duas
primeiras semanas a cada momento listadas para negociação nos contratos
“FTB…”.
6. News / Noticias / Notícias
6.1. Admission of Members and Agents / Admisión de Miembros y Agentes /
Admissão de Membros e Agentes

New OTC Broker / Nuevo OTC Broker / Novo OTC Broker – 17/05/2013:
o

Spectron Energy Services Limited
New Trading Member by Own Account / Nuevo Miembro Negociador por Cuenta
Propria / Novo Membro Negociador por Conta Própria – 20/05/2013:
o
Switch Energy, S.L.
6.2.
Market Maker Nexus Energía. S.A. Trading Member is not going to quote in May
20th, 2013.
El Miembro Negociador Nexus Energía. S.A. no va a cotizar en el 20 de mayo de
2013.
O Membro Negociador Nexus Energía. S.A. não vai cotar no dia 20 de Maio de
2013.
OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A.
OMIClear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Casal Ribeiro, 14 - 8º 1000-092 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 000 6000, Fax: +351 21 000 0001
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
8/8