Abril de 2016

Boletim Mensal ETF / ETF Newsletter - Abr/Apr- 2016
1
BOLETIM ETF
Negociação no Mês
MonthlyTrading
Negociação Total
Total Trading
Nº Negócios/Trades
ETFs
2015-04
Volume Negociado (R$
mil)/Trading Value (BRL Thousand)
2016-04
2015-04
2016-04
Nº Negócios/Trades
ETFs
2015
2016
Volume Negociado (R$
mil)/Trading Value (BRL Thousand)
2015
2016
PIBB11
BOVA11
MILA11¹
SMAL11
BRAX11
CSMO11²
MOBI11³
FIND11
GOVE11
ISUS11
DIVO11
MATB11
2.084
115.225
0
325
34
0
0
51
211
304
812
49
5.301
190.706
0
255
59
0
0
39
107
134
533
4
139.263
2.630.391
0
17.786
24.018
0
0
4.468
1.066
1.558
3.165
230
267.278
3.639.201
0
3.994
202
0
0
2.538
300
514
2.225
3
PIBB11
BOVA11
MILA11
SMAL11
BRAX11
CSMO11
MOBI11
FIND11
GOVE11
ISUS11
DIVO11
MATB11
43.416
2.195.816
0
6.150
595
0
0
1.596
3.463
6.095
7.566
497
29.077
803.155
0
943
224
0
0
765
465
732
2.129
46
1.776.028
30.995.355
0
38.931
218.194
0
0
42.158
16.298
24.967
40.790
5.709
1.536.107
12.425.679
0
30.809
2.806
0
0
11.911
4.346
7.132
19.122
1.798
UTIP114
ECOO11
XBOV11
IVVB11
BBSD11
SPXI11
Total
0
88
440
404
23
27
120.077
0
133
1.129
5.896
30
771
205.097
0
3.911
24.242
68.930
83
2.142
2.921.252
0
4.690
31.559
230.764
583
45.665
4.229.517
UTIP11
ECOO11
XBOV11
IVVB11
BBSD11
SPXI11
Total
0
1.040
19.815
5.268
786
13.839
2.305.942
0
440
2.299
10.526
130
3.004
855.951
0
54.479
695.870
571.729
27.556
158.156
34.666.219
0
22.267
68.047
567.814
1.963
134.104
14.835.922
¹Registro de negociação cancelado em 31/08/2015.
²Registro de negociação cancelado em 26/11/2015.
³Registro de negociação cancelado em 22/01/2016.
4Registro de negociação cancelado em 22/01/2016.
2
BOLETIM ETF
Negociação Média Diária no Mês
ADTV in themonth
Média do Nº Negócios/Avarage
of Trades
ETFs
PIBB11
2015-04
2016-04
Negociação Média Diária no Ano
ADTV in the year
ADTV (R$ mil)/ ADTV (BRL
Thousand)
2015-04
Média do Nº Negócios/Avarage
of Trades
2016-04
ETFs
104
265
6.963
13.364
PIBB11
BOVA11
5.761
9.535
131.520
181.960
MILA11¹
0
0
-
SMAL11
16
13
BRAX11
2
CSMO11²
MOBI11³
2015
2016
ADTV (R$ mil)/ ADTV (BRL
Thousand)
2015
2016
176
363
7.220
19.201
BOVA11
8.926
10.039
125.997
155.321
0
MILA11
0
0
-
0
889
200
SMAL11
25
12
158
385
3
1.201
10
BRAX11
2
3
887
35
0
0
-
0
CSMO11
0
0
-
0
0
0
-
0
MOBI11
0
0
-
0
FIND11
3
2
223
127
FIND11
6
10
171
149
GOVE11
11
5
53
15
GOVE11
14
6
66
54
ISUS11
15
7
78
26
ISUS11
25
9
101
89
41
2
0
4
22
20
1
1
6.004
27
0
0
7
56
295
2
39
10.255
158
11
196
1.212
3.447
4
107
146.063
111
0
0
235
1.578
11.538
29
2.283
211.476
31
2
0
4
81
21
3
56
9.374
27
1
0
6
29
132
2
38
10.674
166
23
221
2.829
2.324
112
643
140.920
239
22
0
278
851
7.098
25
1.676
185.424
DIVO11
MATB11
UTIP114
ECOO11
XBOV11
IVVB11
BBSD11
SPXI11
Total
DIVO11
MATB11
UTIP11
ECOO11
XBOV11
IVVB11
BBSD11
SPXI11
Total
¹Registro de negociação cancelado em 31/08/2015.
²Registro de negociação cancelado em 26/11/2015.
³Registro de negociação cancelado em 22/01/2016.
4Registro de negociação cancelado em 22/01/2016.
3
BOLETIM ETF
200
185
12
Volume Negociado (R$ mi)/
Trading Volume (BRL Million)
180
10
160
Milhares
Evolução dos Negócios
Trades Value and Trade Evolution
141
140
8
118
120
99
100
105
6
80
4
60
49
40
20
28
15
19
2008
2009
2
-
2010
2011
Volume Médio / ADTV (R$ milhões)
2012
2013
2014
2015
2016
Média de N. de Negócios / Average of Trades
4
BOLETIM ETF
23.680
23.855
23.853
23.757
23.372
23.129
23.025
23.153
Instituições
Financeiras/
Financial
Institutions
30,70%
23.251
Pessoas Físicas/
Individuals
4,91%
23.507
Empresas Públicas e
Privadas/ Public and
Private Companies
0,22%
23.994
Part.% no volume de ETF
Abr/16
23.904
Evolução do nº de investidores
Numberof Investor Evolution
24.146
Participação por tipo de Investidor (Abr/16)
Trading bytypeofInvestor (Apr/16)
Investidores
Institucionais/
Institutional
Investors
45,70%
Investidores
Estrangeiros/
Foreign
Institutions
18,47%
5
Negociação por Mercado Mensal (R$ Mil)
Trading by Market in the Month (BRL thousand)
ETFs
BBSD11
BOVA11
PIBB11
SMAL11
BRAX11
FIND11
GOVE11
ISUS11
DIVO11
MATB11
ECOO11
XBOV11
IVVB11
SPXI11
TOTAL
Mercado a Vista (V +F)/
Cash Market
Termo/ Forward
Exerc. de Opções/
Options Exercise
Opções/ Options
Total/ Total
Part.%/ Part.%
583
-
-
-
583
3.639.259
1.954
5.809
35.314
3.682.336
267.329
-
-
-
267.329
3.996
1.063
-
-
5.059
202
-
-
-
202
2.538
-
-
-
2.538
300
-
-
-
300
514
-
-
-
514
2.230
-
-
-
2.230
3
-
-
-
3
4.691
-
-
-
4.691
31.559
-
-
-
31.559
230.765
-
-
-
230.765
45.665
-
-
-
45.665
4.229.635
3.017
5.809
35.314
4.273.774
0,01%
86,16%
6,26%
0,12%
0,00%
0,06%
0,01%
0,01%
0,05%
0,00%
0,11%
0,74%
5,40%
1,07%
100,00%
6
Negociação por Mercado no Ano (R$ Mil)
Trading by Market in the Year (BRL thousand)
EFTs
Mercado a Vista (V +F)/
Cash Market
1.963
BBSD11
BOVA11
12.425.972
1.536.343
PIBB11
SMAL11
30.816
BRAX11
2.806
MOBI11¹
-
FIND11
11.911
GOVE11
4.346
ISUS11
7.132
DIVO11
19.141
MATB11
1.798
ECOO11
22.278
XBOV11
68.047
IVVB11
567.821
SPXI11
134.104
TOTAL
14.834.479
Termo/ Forward
Exerc. de Opções/
Options Exercise
Opções/ Options
Total/ Total
-
-
-
1.963
11.034
22.558
99.249
12.558.813
-
-
-
1.536.343
1.571
-
-
32.387
-
-
-
2.806
-
-
3.812
3.812
-
-
-
11.911
-
-
-
4.346
-
-
-
7.132
-
-
-
19.141
-
-
-
1.798
-
-
-
22.278
291
-
-
68.338
-
-
-
567.821
-
-
-
134.104
12.896
22.558
103.061
14.972.993
Part.%/ Part.%
0,01%
83,88%
10,26%
0,22%
0,02%
0,03%
0,08%
0,03%
0,05%
0,13%
0,01%
0,15%
0,46%
3,79%
0,90%
100,00%
¹Registro de negociação cancelado em 22/01/2016.
7
BOLETIM ETF
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) / Net Equity(BRL Million)
Abr/Apr
ETFs
Mai/May
Jun/Jun
Jul/Jul
Ago/Aug
Set/Set
Out/Oct
Nov/Nov
Dez/Dec
Jan/Jan
Fev/Feb
Mar/Mar
Abr/Apr
2015
BBSD11
13,49
12,91
12,63
12,25
10,94
10,06
12,36
5,92
10,13
9,65
10,15
12,02
12,72
BOVA11
2.136,84
2.157,87
1.951,46
2.007,24
1.511,72
1.838,18
1.806,41
1.838,18
1.504,20
1.700,62
2.254,34
2.708,09
3.056,83
BRAX11
77,54
64,68
65,17
37,75
42,35
18,65
18,90
18,59
17,90
16,80
17,69
20,42
21,86
CSMO11¹
11,15
10,88
11,09
11,00
10,33
10,35
5,09
5,14
-
-
-
-
-
DIVO11
41,19
38,37
37,42
36,12
32,17
30,22
31,02
28,74
27,69
25,09
27,16
32,77
36,84
ECOO11
84,97
79,49
80,07
79,17
67,68
66,20
65,69
64,22
62,10
59,35
62,82
66,16
69,25
FIND11
38,63
32,65
31,26
29,97
26,76
25,57
25,97
28,58
25,23
24,21
25,48
31,39
33,63
GOVE11
23,08
21,84
21,83
21,24
15,50
15,18
15,34
15,08
14,56
13,65
14,51
16,54
17,57
ISUS11
33,47
29,54
29,45
29,28
27,20
26,46
24,44
19,35
18,90
17,96
20,56
22,05
22,45
IVVB11
63,52
68,31
65,23
80,19
80,85
85,71
98,49
98,64
106,60
102,94
166,01
180,91
175,99
MATB11
14,08
13,33
12,41
11,85
11,72
12,29
12,42
12,91
12,19
10,09
10,91
11,42
13,53
MOBI11²
2,21
2,08
1,98
1,91
1,69
1,66
1,78
0,90
0,89
-
-
-
-
1.258,80
1.182,80
1.166,83
1.133,84
1.060,16
1.018,21
1.021,41
987,74
892,15
819,53
836,95
928,40
988,52
SMAL11
41,11
40,12
39,64
38,19
34,71
33,74
35,58
34,88
33,05
30,33
27,77
30,93
32,53
UTIP11³
4,79
4,79
4,63
4,55
3,99
3,99
4,10
2,03
2,00
-
-
-
-
XBOV11
95,30
84,18
84,71
81,15
74,46
71,98
73,27
69,87
60,71
54,61
53,51
55,00
67,23
SPXI11
50,54
54,03
64,37
79,95
79,49
85,23
89,28
90,61
90,44
110,65
109,57
105,16
101,13
TOTAL
3.995,83
3.902,72
3.685,05
3.700,33
3.096,59
2.938,20
3.375,14
3.369,90
2.883,45
2.995,47
3.637,44
4.221,25
4.650,06
PIBB11
¹Registro de negociação cancelado em 26/11/2015.
²Registro de negociação cancelado em 22/01/2016.
³Registro de negociação cancelado em 22/01/2016.
8
BOLETIM ETF
Empréstimos - BTC / Securities Lending - BTC
ETFs
Posição em Aberto (R$ mil) Patrimônio Liquido (R$ mil)/ % do ETF Alugado/
/Open Interest (BRL Thousand) Net Equity (BRL Thousand)
% of ETF lent
* Taxa Média Doador /
Average(s) Lender
* Taxa Média Tomador /
Average(s) Borrower
BBSD11
-
12.717
0,00%
0,00%
0,00%
BOVA11
448.705
3.056.832
14,68%
2,83%
2,86%
BRAX11
-
21.862
0,00%
0,00%
0,00%
DIVO11
187
36.837
0,51%
0,00%
0,00%
ECOO11
-
69.247
0,00%
0,00%
0,00%
FIND11
1.662
33.630
4,94%
0,00%
0,00%
GOVE11
-
17.565
0,00%
0,00%
0,00%
ISUS11
-
22.445
0,00%
0,00%
0,00%
IVVB11
1.906
175.985
1,08%
0,00%
0,00%
MATB11
-
13.531
0,00%
0,00%
0,00%
PIBB11
17.305
988.523
1,75%
6,21%
6,28%
SMAL11
1.213
32.525
3,73%
5,00%
5,00%
XBOV11
8.262
67.233
12,29%
0,01%
0,01%
SPXI11
-
101.125
0,00%
0,00%
0,00%
Posição de /Date: 29/04/2016
9
BOLETIM ETF
Rentabilidade / Performance
Mês/Month
(%)
Ano/Year
(%)
12 Meses/12 Months
(%)
Mês/Month
(%)
Ano/Year
(%)
12 Meses/12 Months
(%)
PIBB11
7,3
23,5
-4,5
IBrX-50/100
7,2
23,4
-5,0
BOVA11
7,2
23,8
-4,5
Ibovespa/1000
7,7
24,4
-4,1
SMAL11
5,4
12,3
-9,2
SMLL/20
5,5
12,6
-9,5
BRAX11
6,7
22,0
-4,2
IBXX-100/500
7,1
22,1
-4,3
FIND11
9,0
33,7
4,4
IFNC/100
7,2
33,5
1,7
GOVE11
7,2
20,6
-4,9
IGCT/100
6,2
20,6
-5,1
ISUS11
2,1
6,4
-13,2
ISEE/100
1,0
6,1
-12,4
DIVO11
13,0
33,3
-7,1
IDIV/100
12,4
32,6
-8,3
MATB11
18,1
14,6
-0,7
IMAT/100
18,4
10,4
-5,0
ECOO11
4,4
21,1
-3,2
ICO2/21
4,7
21,7
-3,8
XBOV11
7,7
23,8
-4,1
Ibovespa/1000
7,7
24,4
-4,1
IVVB11
-4,0
-12,8
14,3
S&P500/US$/20
0,3
1,0
-1,0
BBSD11
6,5
26,3
-3,6
SPBRDABP/USS/3
5,1
23,8
-10,7
SPXI11
-4,2
-13,1
14,7
S&PTR500N/US$/20
0,4
1,5
0,5
ETF
Índice
10
11