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São Paulo, 09 de Dezembro de 2014 RELATÓRIO DIÁRIO DESTAQUES DO DIA MERCADO DOMÉSTICO A balança comercial registrou superávit de US$ 398 milhões na primeira semana de dezembro, resultado de exportações de US$ 4,468 bilhões e importações de US$ 4,070 bilhões, de acordo com dados divulgados nesta tarde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic). No ano, as exportações somam US$ 212,078 bilhões e as importações, US$ 215,903 bilhões, com saldo negativo de US$ 3,825 bilhões. MERCADO INTERNACIONAL O superávit comercial da China cresceu para US$ 54,47 bilhões em novembro, ante previsão de US$ 45,1 bilhões. Mas o volume das exportações cresceu apenas 4,7%, bem abaixo das expectativas, que apontavam para uma elevação de 8%. O ritmo das exportações desacelerou em relação à expansão de 11,6% observada em outubro. Já as importações chinesas caíram 6,7%, depois de crescerem 4,6% em outubro. A previsão era de um aumento de 3,9%. As bolsas chinesas, no entanto, subiram com expectativas de medidas de estímulo monetário. No Japão, houve contração do PIB de 0,5% no segundo trimestre. No trimestre anterior, houve queda de 0,4% da economia, o que confirma o quadro de recessão técnica do país. Em termos anualizados, o PIB encolheu 1,9% no terceiro trimestre. Na Europa, a produção industrial da Alemanha avançou 0,2% em outubro, ante previsão de alta de 0,3%. COMPORTAMENTO DO MERCADO BOVESPA O Ibovespa encerrou em baixa de 3,31%, para 50.274 pontos, no menor nível desde 1º de abril desse ano, quando encerrou em 50.270 pontos. O movimento de baixa se aprofundou na última hora do pregão. As ações PN da Petrobras caíram 6,19%, para R$ 11,50, e as ON recuaram 6,37%, para R$ 10,72. No caso das PN, trata-se do menor valor desde 18 de novembro de 2005, quando encerrou em R$ 11,41. Nas ON, é a menor cotação desde 8 de junho de 2005, com R$ 10,66. No momento do fechamento, o barril de petróleo WTI caía 3,2% em Nova York e o Brent recuava 2,97%. Ambas as cotações estão na casa dos US$ 60,00 e muitos analistas questionam a viabilidade do pré-sal com o óleo nesses níveis. Vale PNA recuou 3,42%, para R$ 18,06, na menor cotação desde 30 de dezembro de 2008, quando encerrou em R$ 17,70. Vale ON caiu 3,19%, para R$ 21,18, no menor nível também desde 30 de dezembro de 2008, quando terminou em R$ 21,04. Segundo o BTG Pactual, o minério de ferro caiu 2,7% hoje em Cingapura, para US$ 69,8. O volume financeiro do mercado foi muito fraco e contribuiu para as bruscas oscilações das cotações. O giro financeiro da Bovespa somou apenas R$ 4,2 bilhões. Em dias de volume normal, esse giro é responsável A elaboração deste relatório tem como finalidade principal a divulgação de informações. Os preços e valores aqui apresentados não constituem nenhuma oferta de venda nem proposta para qualquer transação e são sujeitos às condições de mercado. Todo o material produzido pelo Departamento Técnico da ELITE CCVM está baseado em informações de conhecimento público, julgadas fidedignas. Todos os esforços são empreendidos para que as opiniões e dados apresentados sejam os mais atualizados, corretos e precisos. Porém, a ELITE CCVM não garante sua exatidão ou plenitude, podendo alterá-las a qualquer momento sem aviso prévio. RIO DE JANEIRO : Praça Pio X, 55 – 11º andar Tel.: 21 2142-2100 / 21 2142-2121 SÃO PAULO : Rua Líbero Badaró, 425 - 16º andar - São Paulo - SP - Tel.: 11 2928-6000 / 11 2928-6060 PORTO ALEGRE : Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825 – Sala 403 – Tel : 51 3084-0052 / 3095-0051 www.eliteccvm.com.br - [email protected] Ouvidoria : DDG 0800 282 9900 - [email protected] São Paulo, 09 de Dezembro de 2014 RELATÓRIO DIÁRIO por apenas 4h20 de negociação. Petrobras PN respondeu por 12% desse total. Cosan Logística ON (-7,21%) e ALL Logística (-4,87%) ficam entre as maiores quedas do Ibovespa. Segundo operadores, as ações reagem à notícia do Valor de que a Embraport está investindo para ser uma provedora logística completa. Maiores Altas do Dia Código Maiores Quedas do Dia Variação (%) Fech. (Em R$) Dia Mês Ano Maiores Volumes do Dia Variação (%) Código Fech. (Em R$) Dia Mês Ano Código Fech. Em R$ % dia Volume (Em R$ mil) 503.751 ELET6 6,76 1,05 -12,44 -21,40 RSID3 2,76 -8,91 -28,13 -72,94 PETR4 11,50 -6,20 SUZB5 11,08 0,45 1,84 21,86 GFSA3 2,36 -7,81 -13,87 -31,58 ITUB4 35,65 -3,73 291.944 QUAL3 27,99 0,32 0,68 24,40 PETR3 10,72 -6,38 -11,77 -30,59 VALE5 18,06 -3,42 206.866 ELET3 5,67 0,18 -5,81 2,00 PETR4 11,50 -6,20 -10,16 -28,38 BBDC4 35,58 -5,02 206.079 CYRE3 11,70 -0,43 -6,02 -16,08 PDGR3 0,97 -5,83 -12,61 -46,41 BBSE3 31,55 -1,38 165.861 ESTC3 26,09 -0,76 -6,45 28,89 CSNA3 5,24 -5,24 -13,53 -62,49 ABEV3 15,75 -1,56 165.359 KLBN11 13,81 -0,79 -1,00 - BBAS3 25,81 -5,21 -12,95 11,61 CIEL3 41,43 -3,18 162.722 161.785 CTIP3 32,12 -0,86 -3,19 40,43 BBDC4 35,58 -5,02 -10,01 25,01 PETR3 10,72 -6,38 GOLL4 14,39 -1,17 -4,26 37,31 ALLL3 5,07 -4,88 -18,49 -22,67 KROT3 16,65 -2,63 155.857 FIBR3 30,50 Fonte: Economática -1,29 -1,07 10,31 HGTX3 20,75 -4,60 -15,13 -28,41 BRFS3 62,00 -1,43 137.927 Giro da Ação Volume / Quantidade Negociada e Desempenho em relação ao Ibovespa % no dia em relação Código Em relação ao IBOVESPA a Média de 3 meses Prêmio em % Desempenho 12 meses Volume R$ Qt. Neg. Dia Mês Ano No. Pregões (ano=252) Meses ELPL4 76,52 28,64 -0,77 2,20 -0,12 110 5 Código % Free Giro do Float da Free Float Classe de (DIAS) Ações RSID3 84,21 26,01 40,74 ALLL3 56,96 -44,95 -1,57 -10,36 -20,28 103 5 PETR4 72,07 BRPR3 43,27 -15,65 0,46 -1,46 -20,14 118 5 USIM5 94,69 50,71 OIBR4 36,72 -43,61 1,67 -4,91 -64,18 109 3 ALLL3 63,27 55,70 GOLL4 30,11 6,87 2,14 3,87 39,70 126 6 ELET3 20,56 65,84 KLBN11 25,40 -27,58 2,51 7,13 - - - BBAS3 28,92 65,98 HGTX3 17,32 -12,26 -1,29 -7,00 -26,02 112 4 OIBR4 56,30 69,28 CTIP3 15,35 -16,10 2,44 4,94 42,82 137 10 PETR3 36,39 71,23 BBSE3 12,13 -20,99 1,93 2,11 36,69 137 11 BVMF3 96,67 71,99 RENT3 10,05 23,58 -0,24 4,56 5,26 129 5 GFSA3 91,36 72,32 Fonte: Economática Segue abaixo a tabela com o saldo diário do fluxo dos investidores na Bovespa. Participação dos Investidores na Bovespa -Saldo Diário do Fluxo de Investimentos - DEZEMBRO 2014 Pessoa Física Investidor Empresas Data Institucional Invest. Indiv. Clubes Total Estrangeiro Priv/Publ. 1 280.440 9.343 289.782 (242.473) (125.827) 15.031 2 27.044 (3.202) 23.843 (143.632) 59.394 13.878 3 (28.490) 238 (28.252) 114.187 (101.301) 745 4 80.300 (26.761) 53.539 188.485 (225.072) 9.610 5 8 Acum. Mês 359.294 (20.382) 338.912 (83.433) (392.806) 39.264 Acum. 2014 (9.794.843) (495.860) (9.183.563) (17.938.929) 22.171.828 4.629.610 Valores em R$ mil Instituições Financeiras 52.636 9.727 490 (29.506) Outros IBOVESPA VOLUME 10.852 36.788 14.131 2.944 33.347 (106.728) 64.715 1.534.920 -4,47% -1,27% 1,37% -1,71% 1,10% -3,30% -8,13% -2,39% 7.500.327 6.056.068 4.916.921 5.439.533 4.535.894 5.060.454 5.584.866 Fonte: BM&F Bovespa A elaboração deste relatório tem como finalidade principal a divulgação de informações. Os preços e valores aqui apresentados não constituem nenhuma oferta de venda nem proposta para qualquer transação e são sujeitos às condições de mercado. Todo o material produzido pelo Departamento Técnico da ELITE CCVM está baseado em informações de conhecimento público, julgadas fidedignas. Todos os esforços são empreendidos para que as opiniões e dados apresentados sejam os mais atualizados, corretos e precisos. Porém, a ELITE CCVM não garante sua exatidão ou plenitude, podendo alterá-las a qualquer momento sem aviso prévio. RIO DE JANEIRO : Praça Pio X, 55 – 11º andar Tel.: 21 2142-2100 / 21 2142-2121 SÃO PAULO : Rua Líbero Badaró, 425 - 16º andar - São Paulo - SP - Tel.: 11 2928-6000 / 11 2928-6060 PORTO ALEGRE : Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825 – Sala 403 – Tel : 51 3084-0052 / 3095-0051 www.eliteccvm.com.br - [email protected] Ouvidoria : DDG 0800 282 9900 - [email protected] São Paulo, 09 de Dezembro de 2014 RELATÓRIO DIÁRIO Segue abaixo a tabela com as posições em aberto de opções de Vale PN e Petrobrás PN. Opções de Compra - VALE5 Série VALEL19 VALEL23 VALEL24 VALEL25 VALEL39 VALEL51 VALEL52 Preço de Exercício 19,35 21,35 22,35 23,35 19,85 20,35 20,85 Coberto 827.200 640.400 746.700 47.900 392.000 303.900 298.600 Quantidade em Aberto Trava Descoberto 6.726.500 3.580.800 2.375.900 5.728.900 3.354.200 2.399.400 1.869.000 1.197.300 2.045.800 3.240.700 2.214.700 4.900.200 1.182.500 2.275.000 Total 11.134.500 8.745.200 6.500.300 3.114.200 5.678.500 7.418.800 3.756.100 Nº de Investidores Titular Lançador 247 239 356 473 297 251 160 101 98 224 171 285 96 238 Total 6.888.800 13.363.700 18.315.000 18.326.800 11.737.700 11.599.800 13.466.900 Nº de Investidores Titular Lançador 216 215 434 426 713 607 825 627 507 159 359 344 290 231 Opções de Compra - PETR4 Série PETRL12 PETRL13 PETRL14 PETRL15 PETRL17 E PETRL6 PETRL7 Preço de Exercício 11,16 12,16 13,16 14,16 16,91 15,16 16,16 Coberto 657.600 1.022.500 1.091.500 2.104.300 507.900 833.500 175.300 Quantidade em Aberto Trava Descoberto 4.947.700 1.283.500 7.791.300 4.549.900 9.101.500 8.122.000 9.992.600 6.229.900 8.683.100 2.546.700 6.249.200 4.517.100 4.463.700 8.827.900 Fonte : BM&F Bovespa A evolução da posição de empréstimo de ações nos últimos 5 dias encontra-se na tabela a seguir. Considerando que uma das estratégias do investidor é tomar emprestada a ação acreditando na queda da cotação, vendendo-a e recomprando mais tarde por um preço menor, variações muito significativas no montante de ações emprestadas podem sinalizar o comportamento futuro do preço da ação. BOLSAS INTERNACIONAIS EUA. As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, pressionadas pela desvalorização dos preços do petróleo e pelos indícios de enfraquecimento econômico na Ásia e na Europa. O índice Dow A elaboração deste relatório tem como finalidade principal a divulgação de informações. Os preços e valores aqui apresentados não constituem nenhuma oferta de venda nem proposta para qualquer transação e são sujeitos às condições de mercado. Todo o material produzido pelo Departamento Técnico da ELITE CCVM está baseado em informações de conhecimento público, julgadas fidedignas. Todos os esforços são empreendidos para que as opiniões e dados apresentados sejam os mais atualizados, corretos e precisos. Porém, a ELITE CCVM não garante sua exatidão ou plenitude, podendo alterá-las a qualquer momento sem aviso prévio. RIO DE JANEIRO : Praça Pio X, 55 – 11º andar Tel.: 21 2142-2100 / 21 2142-2121 SÃO PAULO : Rua Líbero Badaró, 425 - 16º andar - São Paulo - SP - Tel.: 11 2928-6000 / 11 2928-6060 PORTO ALEGRE : Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825 – Sala 403 – Tel : 51 3084-0052 / 3095-0051 www.eliteccvm.com.br - [email protected] Ouvidoria : DDG 0800 282 9900 - [email protected] São Paulo, 09 de Dezembro de 2014 RELATÓRIO DIÁRIO Jones caiu 0,59%, para 17.852,48 pontos, S&P 500 recuou 0,73% para 2.063,31 pontos, enquanto Nasdaq perdeu 0,84%, para 4.740,69 pontos. Bolsas da Europa. Os principais índices acionários da Europa terminaram a segunda-feira no vermelho, pressionados por dados fracos divulgados na Ásia e pelos receios com a saúde da zona do euro, depois de a Standard & Poor’s ter rebaixado o rating da Itália. O índice Stoxx 600 caiu 0,67%, aos 348,61 pontos. Na bolsa de valores de Frankfurt, DAX caiu 0,71%, aos 10.014,99 pontos e CAC-40, de Paris, perdeu 1%, aos 4.375,48 pontos. Em Milão, FTSE Mib caiu 0,68%, aos 19.951 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 1,05% e fechou com 6.672,15 pontos. EMPRESAS Petrobras (PETR) : A Petrobras é alvo de uma ação coletiva nos Estados Unidos, movida por investidores que buscam ressarcimento pelas perdas com as ações da companhia. É a primeira contra a empresa deste tipo que se tem notícia até o momento. O motivo é o desvio de recursos citado nas investigações da Operação Lava-Jato e o risco de a companhia ter de fazer ajustes relevantes em seu balanço, por conta de superfaturamento de obras. O escritório que move a ação é o Wolf Popper, em nome de investidores individuais. A Petrobras informou que "não foi intimada da ação judicial mencionada". A Petrobras teria infringido a regra 10b, da regulação americana para mercado de capitais. A regra trata de fraude e omissão que permita fraude e induza o investidor a negociar valores mobiliários da empresa com base em informações erradas. A regra 10b foi uma das utilizadas nas ações coletivas nos Estados Unidos abertas contra Sadia e Aracruz, em 2009, por conta dos prejuízos bilionários com derivativos que quase quebraram essas companhias. Elas foram compradas, em seguida, respectivamente, por Perdigão, resultando na BRF, e pela Votorantim Celulose e Papel (VCP), dando origem à Fibria. Ambas fecharam acordo para encerrar a disputa. A Sadia pagou US$ 27 milhões e a Aracruz, US$ 37,5 milhões. A Sadia perdeu R$ 2,55 bilhões com os derivativos e a Aracruz, R$ 4,3 bilhões. A ação contra a Petrobras movida pelo Wolf Popper abrange investidores que tiveram ou têm ADRs entre 20 de maio de 2010 e 21 de novembro deste ano. Os interessados podem se manifestar até dia 6 de fevereiro. EcoRodovias (ECOR) : O tráfego da EcoRodovias cresceu 19%, para 238,9 milhões de veículos, no ano até novembro, informou nesta segunda-feira a empresa, em prévia dos números consolidados de 2014. O comunicado divulgado pela companhia ressalta que os resultados estão sujeitos à revisão. No mesmo período do ano passado, as concessionárias da empresa tiveram fluxo de 200,8 milhões de veículos. O total de veículos de passeio subiu para 114 milhões — variação positiva de 13,9%. Já o tráfego de veículos comerciais aumentou 24%, para 124,9 milhões. A empresa também comunicou reajustes de tarifas implementados em dezembro. A tarifa de pedágio da Ecovia Caminho do Mar aumentou 9% — sendo 4,9% de reajuste contratual e 3,9% de aumento da tarifa básica do contrato de concessão em função de Termos de Ajuste do Contrato para novos investimentos. A tarifa de pedágio da Ecocataratas sofreu reajuste de A elaboração deste relatório tem como finalidade principal a divulgação de informações. Os preços e valores aqui apresentados não constituem nenhuma oferta de venda nem proposta para qualquer transação e são sujeitos às condições de mercado. Todo o material produzido pelo Departamento Técnico da ELITE CCVM está baseado em informações de conhecimento público, julgadas fidedignas. Todos os esforços são empreendidos para que as opiniões e dados apresentados sejam os mais atualizados, corretos e precisos. Porém, a ELITE CCVM não garante sua exatidão ou plenitude, podendo alterá-las a qualquer momento sem aviso prévio. RIO DE JANEIRO : Praça Pio X, 55 – 11º andar Tel.: 21 2142-2100 / 21 2142-2121 SÃO PAULO : Rua Líbero Badaró, 425 - 16º andar - São Paulo - SP - Tel.: 11 2928-6000 / 11 2928-6060 PORTO ALEGRE : Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825 – Sala 403 – Tel : 51 3084-0052 / 3095-0051 www.eliteccvm.com.br - [email protected] Ouvidoria : DDG 0800 282 9900 - [email protected] São Paulo, 09 de Dezembro de 2014 RELATÓRIO DIÁRIO 9,2% — também 4,9% de reajuste contratual e 4,1% de aumento da tarifa básica do contrato de concessão em função de Termos de Ajuste do Contrato para novos investimentos. Eneva (ECOR) : A geradora de energia Eneva, antiga MPX, informou nesta segunda-feira que deixou de pagar o principal e juros de dois empréstimos feitos pelo Credit Suisse Brasil em 2011 e foi declarada inadimplente pelo banco. O valor que a empresa deixou de pagar é de US$ 9,4 milhões. A tomada de crédito foi feita em duas parcelas, uma em 11 de abril e outra em 22 de junho, em conjunto com as subsidiárias Eneva Participações e MPX Chile, e o montante deixou de ser pago no dia 5. O controle da empresa ainda é dividido entre o empresário Eike Batista e o grupo alemão de energia E.ON. A Eneva tenta acertar com os detentores de sua dívida um acordo para evitar uma situação de liquidez financeira grave. O chamado “plano de estabilização” incluía a suspensão de amortização de títulos e pagamento de juros, mas essa trégua com os credores deixou de valer em 21 de novembro. “Continuamos em entendimentos com os credores financeiros para revalidar o acordo e suspender a amortização e o pagamento de juros de operações financeiras contratas pela companhia e suas subsidiárias”, informou a geradora de energia em comunicado nesta segunda-feira. “Não obstante, a Eneva avalia todas as possíveis medidas a serem tomadas para proteger os seus interesses e de seus ‘stakeholders’”, acrescentou a companhia. MERCADO FUTURO, CÂMBIO E JUROS Dólar: Nem mesmo os três leilões de moeda realizados pelo Banco Central nesta segunda-feira (dois de swap e um de linha) foram capazes de segurar o avanço do dólar ante o real. Em um ambiente de liquidez reduzida, o dólar foi influenciado pelo viés de alta vindo do exterior e completou a terceira sessão consecutiva de ganhos. No momento de maior pressão, chegou a se aproximar dos R$ 2,62 à tarde, quando a Bovespa renovava mínimas. No fim, o dólar registrou avanço de 0,58% no balcão, aos R$ 2,6110. Esta é a maior cotação em mais de nove anos, desde 15 de abril de 2005. Em três dias, houve valorização de 2,19%. No mercado futuro, o dólar para janeiro subiu 0,54%, aos R$ 2,6180. Abaixo os contratos em aberto, por tipo de investidor, no mercado de dólar futuro da BM&F. A elaboração deste relatório tem como finalidade principal a divulgação de informações. Os preços e valores aqui apresentados não constituem nenhuma oferta de venda nem proposta para qualquer transação e são sujeitos às condições de mercado. Todo o material produzido pelo Departamento Técnico da ELITE CCVM está baseado em informações de conhecimento público, julgadas fidedignas. Todos os esforços são empreendidos para que as opiniões e dados apresentados sejam os mais atualizados, corretos e precisos. Porém, a ELITE CCVM não garante sua exatidão ou plenitude, podendo alterá-las a qualquer momento sem aviso prévio. RIO DE JANEIRO : Praça Pio X, 55 – 11º andar Tel.: 21 2142-2100 / 21 2142-2121 SÃO PAULO : Rua Líbero Badaró, 425 - 16º andar - São Paulo - SP - Tel.: 11 2928-6000 / 11 2928-6060 PORTO ALEGRE : Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825 – Sala 403 – Tel : 51 3084-0052 / 3095-0051 www.eliteccvm.com.br - [email protected] Ouvidoria : DDG 0800 282 9900 - [email protected] São Paulo, 09 de Dezembro de 2014 RELATÓRIO DIÁRIO 400 Contratos em Aberto - Dólar Futuro Por Tipo de Investidor 300 100 Milhares 187 200 28 9 08/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 21/11 19/11 18/11 17/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 07/11 06/11 05/11 04/11 0 -100 -225 -200 -300 INST. FINANCEIRAS INVEST. ESTRANGEIRO INVEST. INSTITUCIONAL EMPRESAS -400 Tipo de Investidor 05/12 08/12 Compra Venda Pessoa Jurídica Financeira 201.888 426.843 (224.955) Investidor Institucional 259.875 241.194 18.681 262.005 253.161 Investidores Não Residentes 360.884 183.560 177.324 366.432 179.286 59.500 31.630 27.870 58.145 30.160 2.305 1.225 1.080 2.335 1.320 Pessoa Jurídica Não Financeira Pessoa Física Líquido Compra Venda 203.738 428.728 Seta : Seta : Valores em Vermelho e entre parênteses Líquido Var. Posição Líquida (224.990) 8.844 187.146 27.985 1.015 35 9.837 9.822 115 65 aumento da posição diminuição da posição Posição Vendida Petróleo : Entre as commodities, o contrato do petróleo WTI para janeiro caiu US$ 2,79 (4,2%) e fechou a US$ 63,05 o barril, o menor nível de fechamento desde 16 de julho de 2009. O Brent para o mesmo mês recuou US$ 2,88 (4,2%), para US$ 66,19 o barril, menor patamar de encerramento desde 29 de setembro de 2009. A elaboração deste relatório tem como finalidade principal a divulgação de informações. Os preços e valores aqui apresentados não constituem nenhuma oferta de venda nem proposta para qualquer transação e são sujeitos às condições de mercado. Todo o material produzido pelo Departamento Técnico da ELITE CCVM está baseado em informações de conhecimento público, julgadas fidedignas. Todos os esforços são empreendidos para que as opiniões e dados apresentados sejam os mais atualizados, corretos e precisos. Porém, a ELITE CCVM não garante sua exatidão ou plenitude, podendo alterá-las a qualquer momento sem aviso prévio. RIO DE JANEIRO : Praça Pio X, 55 – 11º andar Tel.: 21 2142-2100 / 21 2142-2121 SÃO PAULO : Rua Líbero Badaró, 425 - 16º andar - São Paulo - SP - Tel.: 11 2928-6000 / 11 2928-6060 PORTO ALEGRE : Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825 – Sala 403 – Tel : 51 3084-0052 / 3095-0051 www.eliteccvm.com.br - [email protected] Ouvidoria : DDG 0800 282 9900 - [email protected] São Paulo, 09 de Dezembro de 2014 RELATÓRIO DIÁRIO Juros : As taxas de juros futuros acompanharam de perto os movimentos do dólar, principalmente durante a tarde, e fecharam em alta. A negociação no mercado de renda fixa foi marcada por um volume baixo de negócios, à medida que os investidores aguardam a divulgação da ata do Copom, na quinta-feira. No fim da sessão estendida na BM&FBovespa, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) para abril de 2015 (40.970 unidades negociadas) projetava taxa de 11,97, de 11,960% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2016 (81.025 contratos) indicava máxima de 12,50%, de 12,41%. O contrato para janeiro de 2017 (78.865 unidades) apontava 12,43%, de 12,29%. E o DI para janeiro de 2021 (44.260 contratos) mostrava 12,03%, de 11,94%. Ibovespa Futuro. No gráfico a seguir, consideramos os contratos futuros de índice e comparamos com o Ibovespa à vista (cotação de fechamento). Ibovespa Futuro X Ibovespa Diferença em Número de Pontos 1.200 1.000 956 800 398 567 459 394 290 200 178 04/12 03/12 -66 02/12 01/12 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 21/11 19/11 18/11 -200 176 89 56 0 -185 -2 08/12 539 400 05/12 600 -400 Abaixo os contratos em aberto, por tipo de investidor, no mercado de ibovespa futuro na BM&F. A elaboração deste relatório tem como finalidade principal a divulgação de informações. Os preços e valores aqui apresentados não constituem nenhuma oferta de venda nem proposta para qualquer transação e são sujeitos às condições de mercado. Todo o material produzido pelo Departamento Técnico da ELITE CCVM está baseado em informações de conhecimento público, julgadas fidedignas. Todos os esforços são empreendidos para que as opiniões e dados apresentados sejam os mais atualizados, corretos e precisos. Porém, a ELITE CCVM não garante sua exatidão ou plenitude, podendo alterá-las a qualquer momento sem aviso prévio. RIO DE JANEIRO : Praça Pio X, 55 – 11º andar Tel.: 21 2142-2100 / 21 2142-2121 SÃO PAULO : Rua Líbero Badaró, 425 - 16º andar - São Paulo - SP - Tel.: 11 2928-6000 / 11 2928-6060 PORTO ALEGRE : Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825 – Sala 403 – Tel : 51 3084-0052 / 3095-0051 www.eliteccvm.com.br - [email protected] Ouvidoria : DDG 0800 282 9900 - [email protected] São Paulo, 09 de Dezembro de 2014 RELATÓRIO DIÁRIO Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro Por Tipo de Investidor 150 100 69 08/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 21/11 19/11 18/11 17/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 07/11 06/11 05/11 0 Milhares 04/11 50 -20 -50 -49 -100 -150 INST. FINANCEIRAS Tipo de Investidor Pessoa Jurídica Financeira Investidor Institucional Investidores Não Residentes Pessoa Jurídica Não Financeira Pessoa Física INVEST. INSTITUCIONAL INVEST. ESTRANGEIRO 05/12 Compra Venda 08/12 Líquido Compra Venda 28.361 45.465 (17.104) 27.121 46.781 161.350 213.264 (51.914) 161.245 210.739 183.265 68.828 254.523 185.774 335 (135) 205 310 252.093 200 1.925 1.600 325 2.095 1.585 Líquido (19.660) (49.494) 68.749 (105) 510 Var. Posição Líquida 2.556 2.420 79 30 185 Seta : aumento da posição Seta : diminuição da posição Valores em Vermelho Posição Vendida e entre parênteses AGENDA DO DIA DATA TER 09/12 HORA 10:30 10:45 10:45 11:55 13:00 13:00 13:00 23:30 23:30 LOCAL EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA CHINA CHINA EVENTO Otimismo de pequenas empresas NFIB Vendas de Filiais Vendas de Redes de Lojas Índice Redbook Otimismo Econômico IBD/TIPP Criação de Empregos JOLTs Estoques no Atacado (Mensal) IPC da China (Anual) Índice de Preços ao Produtor (PPI) da China (Anual) REF. Nov Anual Semanal Anual Dez Out Out Nov Nov ANT. 96,1 2,80% -1,80% 4,80% 46,4 4,735M 0,30% 1,60% -2,20% A elaboração deste relatório tem como finalidade principal a divulgação de informações. Os preços e valores aqui apresentados não constituem nenhuma oferta de venda nem proposta para qualquer transação e são sujeitos às condições de mercado. Todo o material produzido pelo Departamento Técnico da ELITE CCVM está baseado em informações de conhecimento público, julgadas fidedignas. Todos os esforços são empreendidos para que as opiniões e dados apresentados sejam os mais atualizados, corretos e precisos. Porém, a ELITE CCVM não garante sua exatidão ou plenitude, podendo alterá-las a qualquer momento sem aviso prévio. RIO DE JANEIRO : Praça Pio X, 55 – 11º andar Tel.: 21 2142-2100 / 21 2142-2121 SÃO PAULO : Rua Líbero Badaró, 425 - 16º andar - São Paulo - SP - Tel.: 11 2928-6000 / 11 2928-6060 PORTO ALEGRE : Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825 – Sala 403 – Tel : 51 3084-0052 / 3095-0051 www.eliteccvm.com.br - [email protected] Ouvidoria : DDG 0800 282 9900 - [email protected] São Paulo, 09 de Dezembro de 2014 RELATÓRIO DIÁRIO PRINCIPAIS INDICADORES Variação em % Nome Variação em % Fech. Em Valor em 52 Sem No Dia 07 dias 30 dias 365 dias Em dez No Ano Em 2013 08/12/14 30/12/13 Mínimo Máximo Ibovespa Ibrx Indice Brasil Ibrx-50 -3,30 -3,14 -3,29 -3,83 -3,72 -3,85 -5,54 -5,25 -5,58 -1,32 -1,41 -1,22 -8,13 -7,86 -8,14 -2,39 -2,35 -2,05 -15,50 -3,13 -4,41 50.274 20.794 8.517 51.507 21.294 8.695 44.904 18.664 7.605 62.304 25.499 10.510 Ivbx2 - Ind Vl Bov -2,49 -3,23 -4,79 -0,92 -7,41 -3,06 5,22 7.093 7.317 6.434 8.118 Ind Govern Corp Difer Ind Tag Along Indice Sust Empr -2,69 -2,90 -2,63 -3,25 -3,33 -3,22 -3,32 -2,67 -4,38 3,02 8,66 -2,40 -7,15 -7,26 -7,15 2,17 7,84 -3,07 -2,04 -0,56 1,93 7.957 11.134 2.403 7.788 10.325 2.479 6.936 9.254 2.182 9.145 12.690 2.727 Ind Set Industrial Ind Energia Eletric -2,11 -1,66 -2,62 -1,73 -5,19 2,48 -4,13 2,74 -6,38 -4,18 -6,68 3,36 3,23 -8,83 11.701 27.131 12.539 26.250 10.802 21.673 12.898 31.627 Ind Small Cap Midlarge Cap -1,96 -3,15 -3,00 -3,64 -3,34 -5,17 -15,38 0,00 -6,22 -7,83 -15,97 -0,93 -15,22 -2,03 1.100 954 1.309 963 1.059 845 1.346 1.166 Dj Brazil Titans 20 -3,55 -5,66 -8,38 -16,41 -9,70 -17,34 -13,02 20.688 25.028 20.588 29.098 Dow Jones Index S&P 500 Nasdaq - Composite -0,59 -0,73 -0,84 0,43 0,33 0,28 1,57 1,40 2,33 11,44 14,14 16,69 0,14 -0,35 -1,06 7,70 11,47 13,51 26,50 29,60 38,32 17.852 2.060 4.741 16.577 1.848 4.177 15.341 1.738 3.946 17.991 2.079 4.811 Dolar Paralelo-Vend Dolar Ptax Venda Ouro 0,72 0,14 0,50 2,20 1,17 2,04 1,82 0,79 4,47 12,05 10,19 9,77 1,45 1,26 2,77 11,16 10,66 10,50 14,09 14,64 -17,35 2,79 2,59 100,00 2,51 2,34 90,50 2,35 2,20 90,01 2,79 2,61 104,50 Fonte: Economá ti ca A elaboração deste relatório tem como finalidade principal a divulgação de informações. Os preços e valores aqui apresentados não constituem nenhuma oferta de venda nem proposta para qualquer transação e são sujeitos às condições de mercado. Todo o material produzido pelo Departamento Técnico da ELITE CCVM está baseado em informações de conhecimento público, julgadas fidedignas. Todos os esforços são empreendidos para que as opiniões e dados apresentados sejam os mais atualizados, corretos e precisos. Porém, a ELITE CCVM não garante sua exatidão ou plenitude, podendo alterá-las a qualquer momento sem aviso prévio. RIO DE JANEIRO : Praça Pio X, 55 – 11º andar Tel.: 21 2142-2100 / 21 2142-2121 SÃO PAULO : Rua Líbero Badaró, 425 - 16º andar - São Paulo - SP - Tel.: 11 2928-6000 / 11 2928-6060 PORTO ALEGRE : Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825 – Sala 403 – Tel : 51 3084-0052 / 3095-0051 www.eliteccvm.com.br - [email protected] Ouvidoria : DDG 0800 282 9900 - [email protected]