Setembro - JusPrev

Transcrição

Setembro - JusPrev
Relatório de Investimentos
setembro-14
Apresentação
Objetivo
A Lâmina de Rentabilidade consolida as informações enviadas pelas gestoras de ativos
BRAM - Bradesco Asset Management e DLM Invista Asset Management e é disponibilizada
mensalmente no site da JUSPREV para que os participantes possam acompanhar o
desempenho dos fundos de investimentos. É destinado exclusivamente aos recursos
aplicados pela JUSPREV e atende as exigências da Política de Investimentos e da
Resolução CMN 3792.
O objetivo do plano é proporcionar a valorização superior ao INPC + 5% a.a. que é a meta
atuarial e o Benchmark requerido as Assets é INPC + 6% a.a. A alocação estratégica concentrase na aplicação em cotas de fundos de investimentos em renda fixa, renda variável e
investimentos
estruturados,
respeitando
os
critérios
de
composição
e
diversificação
estabelecidos nos regulamentos dos fundos que compõe o plano e na legislação em vigor.
Performance dos Investimentos
Fundos de Investimentos
BRADESCO FICFI MULTI JUSPREV*
DLM JUSPREV FIC FIM
TOTAL JUSPREV
Rentabilidade
Gestor
Tx. Adm
Tx. de Performance
50,73%
Bradesco Asset Management
0,03%
Não Há
38.349.841,84
49,27%
DLM Invista Asset Management
0,01%
10% do que exceder INPC + 6%
77.832.798,44
100,0%
39.482.956,60
0,02%
1M
12M
24M
36M
0,58%
8,99%
0,98%
8,55%
-0,12%
8,50%
-
-
0,23%
8,75%
5,87%
13,81%
28,81%
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% CDI - FUNDO BRADESCO
64,09%
87,01%
5,31%
% CDI - FUNDO DLM
-13,16%
82,28%
-
-
% CDI - JUSPREV CONSOLIDADO
25,60%
84,70%
31,73%
46,52%
Excesso sobre INPC* + 5%
-0,66%
-2,83%
-14,76%
-17,34%
Excesso sobre INPC* + 6%
-0,74%
-3,75%
-16,36%
-19,66%
Rentabilidade Mensal Consolidada
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2011
0,92%
0,82%
0,97%
0,74%
0,80%
0,60%
0,68%
0,83%
0,74%
1,15%
0,30%
0,43%
9,36%
% CDI
107,01%
96,70%
106,29%
88,53%
80,72%
63,30%
70,33%
77,30%
78,95%
129,85%
35,36%
47,78%
80,71%
2012
0,68%
0,88%
0,63%
0,60%
-0,07%
0,40%
0,92%
0,58%
0,75%
0,54%
0,81%
0,70%
7,68%
% CDI
76,94%
118,54%
77,59%
85,33%
-9,10%
63,18%
135,45%
84,60%
138,92%
89,15%
148,70%
130,31%
91,25%
2013
-0,29%
-0,88%
-1,38%
0,76%
-1,93%
-1,80%
0,87%
-0,71%
0,71%
0,97%
-0,17%
0,43%
-3,44%
% CDI
-49,90%
-182,13%
-257,03%
126,58%
-330,33%
-304,47%
122,22%
-101,88%
101,19%
121,06%
-24,24%
55,20%
-42,60%
2014
-0,41%
1,05%
0,80%
0,85%
1,36%
0,96%
0,93%
1,14%
0,23%
7,13%
%CDI
-46,6%
141,37%
105,83%
100,03%
158,89%
117,74%
98,95%
133,17%
25,60%
91,02%
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Rentabilidade Mensal
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Patrimônio Líquido
R$ 090
Patrimônio (R$ milhões)
ηη
Patrimônio
R$ 080
R$ 070
R$ 060
R$ 050
R$ 040
R$ 030
R$ 020
R$ 010
R$ 000
ago-08
dez-08
abr-09
ago-09
dez-09
abr-10
ago-10
dez-10
Histórico de Desempenho
Início Período Considerado
Melhor Mês da JUSPREV
Melhor Mês do INPC + 5%
Melhor Mês do INPC + 6%
Pior Mês da JUSPREV
Pior Mês do INPC + 5%
Pior Mês do INPC + 6%
% de meses acima de INPC + 5%
% de meses acima de INPC + 6%
% de meses acima de CDI
Volatilidade da JUSPREV (a.a.)
abr-11
abr-12
ago-12
dez-12
abr-13
ago-13
dez-13
abr-14
ago-14
Composição *
6-ago-08
12 meses
1,36%
1,23%
1,31%
-0,41%
0,54%
0,62%
41,7%
33,3%
58,3%
1,23%
Desde o Ínicio
1,36%
1,44%
1,52%
-1,93%
0,28%
0,36%
33,3%
23,6%
36,1%
1,90%
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dşƚƵůŽƐWƌŝǀĂĚŽƐ
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Anexos: Comentários de Gestão das Assets BRAM e DLM.
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