ECO1307 – MATEMÁTICA FINANCEIRA – 2003.1
Transcrição
ECO1307 – MATEMÁTICA FINANCEIRA – 2003.1
ECO1307 – MATEMÁTICA FINANCEIRA – 2003.1 Horário de Aulas: Terças – 7h às 9h - sala F200 Quintas – 7h às 9h - sala L422 Professor: Fabrício Mello Rodrigues da Silva [email protected] I - OBJETIVOS Capacitar o aluno para realização de cálculos de fluxo de caixa descontado, avaliação de investimentos e resolução de problemas de financiamento, inclusive com títulos públicos e produtos do mercado financeiro brasileiro. A matéria do livro texto será suplementada por listas de exercício fornecidas pelo professor. Recomenda-se ao aluno adquirir uma calculadora financeira, para resolução de exemplos e exercícios em sala de aula e durante o estudo individual. II – BIBLIOGRAFIA II.1 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA • SECURATO, J.R. et al. (2002) Cálculo Financeiro das Tesourarias. 5a ed. Saint Paul Institute of Finance. • ZENTGRAF, R. (1999) Matemática Financeira Objetiva. 2a ed. II.2 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR • ASSAF NETO, A. (2002) Matemática Financeira e Suas Aplicações. 7a ed. Editora Atlas. • CASTELO BRANCO, A.C. (2002) Matemática Financeira Aplicada. Editora Thomson-Pioneira. • FORTUNA, E. (2002) Mercado Financeiro – Produtos e Serviços. Editora Qualitymark. • KUHNEN, O.L. e U.R. Bauer. (2001) Matemática Financeira Aplicada e Análise de Investimentos. 3a ed. Editora Atlas. • LIMA, I.S. e A.F. Andrezo. (2001) Mercado Financeiro – Aspectos Históricos e Conceituais. Editora Pioneira – Thomson Learning. • POLO, E.F. (1996) Engenharia das Operações Financeiras pela HP-12C. Editora Atlas. • POLO, E.F. (1996) Engenharia das Operações Financeiras pela HP-17BII. Editora Atlas. • VAN HORNE, J.C. (1994) Financial Markets Rates & Flows. 4a Ed. Prentice Hall. III - PROGRAMA DO CURSO Tópicos obrigatórios do programa: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Introdução: valor do dinheiro no tempo. Diagramas de fluxo de caixa. Taxas de juros simples e compostas. Regimes de capitalização discreta e contínua. Séries de pagamento uniformes e não uniformes. Sistemas de amortização. Métodos de avaliação de investimento. Taxas de juros proporcionais, equivalentes, nominais, efetivas. Taxa over. Taxa real. Produtos do mercado financeiro: CDBs, títulos públicos, produtos de crédito comercial. Estrutura das taxas de juros no Brasil. Sistemas SELIC e CETIP. Formação de preço dos títulos públicos brasileiros. Estrutura temporal das taxas de juros. Mercados futuros no Brasil (DI, Swaps). Tópicos adicionais, condicionados à disponibilidade de tempo ao final do curso: (11) Carregamento de títulos em tesouraria. (12) Duration e convexidade de títulos. V - AVALIAÇÃO A avaliação se baseará em duas provas individuais e sem consulta, realizadas em sala e horário de aula, em datas a serem marcadas com a turma. Caso a média das duas provas não atinja o mínimo exigido (5), haverá também uma prova final, cobrindo toda a matéria. Nesse caso, o aluno deverá atingir média 5 no conjunto das três provas. Não será admitido ao aluno aprovado nas médias das duas primeiras provas comparecer à terceira para aumentar sua média no curso. A prova final funcionará também como segunda chamada, caso o aluno falte a uma das duas provas regulares.
Documentos relacionados
ADM 10388 Finanças I
saldo devedor, amortização, encargos financeiros e prestação num período qualquer do financiamento ou empréstimo. 5. METODOLOGIA • Aulas expositivas empregando quadro e powerpoint; • Resolução de e...
Leia maisADM 10388 Finanças I
Descrever aqui o email ou canal de comunicação e como e onde o professor divulgará as notas. [email protected] [email protected] [email protected] A entrega das provas, as correç...
Leia mais