Informações Quantitativas CIRC 3477_2011
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Informações Quantitativas CIRC 3477_2011
INFORMAÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE RISCOS, AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) E AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO(PRE) NBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO CNPJ: 74.828.799/0001-45 março-11 junho-11 setembro-11 dezembro-11 Patrimônio de Referência - PR 47.821.471,93 47.220.774,94 43.376.809,29 39.676.168,88 PR Nível I 47.821.471,93 47.220.774,94 43.376.809,29 39.676.168,88 Patrimônio Líquido 55.694.780,90 55.696.113,74 53.875.669,20 53.876.049,42 (+) Contas de Resultado Credoras 14.391.542,45 31.546.321,07 31.130.816,54 62.738.613,77 (16.076.190,31) (33.367.914,22) (32.921.066,56) (66.186.967,46) (6.188.661,11) (6.653.745,65) (8.708.609,89) (10.751.526,85) 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimônio de Referência Exigido - PRE 30.982.636,34 29.261.568,40 29.607.797,80 29.810.461,34 Parcela Pepr (-) Contas de Resultado Devedoras (-) Créditos Tributários Excluídos do nível I do PR Patrimônio Nível II 23.487.224,37 23.994.156,43 24.576.915,81 24.745.579,35 PJUR1 0,00 0,00 0,00 0,00 PJUR2 0,00 0,00 0,00 0,00 PJUR3 0,00 0,00 0,00 0,00 PJUR4 0,00 0,00 0,00 0,00 PCAM 5.017.000,00 2.789.000,00 2.612.000,00 2.646.000,00 POPR 2.478.411,97 2.478.411,97 2.418.881,99 2.418.881,99 16,98% 17,75% 16,12% 14,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 Índice de Basiléia Valor total de mitigadores Valor total das exposições relativas à risco de crédito 166.113.247,09 167.398.860,18 170.001.639,33 178.242.143,47 Médias das exposições no trimestre 172.838.829,80 165.968.298,18 167.891.551,41 171.937.643,60 551.934,40 335.417,81 1.290.586,79 1.270.379,17 408.475,97 586.374,29 481.558,99 92.270,06 231.125.794,53 190.153.335,24 193.432.053,68 197.435.108,63 Exposição por Fator de Risco Depósitos Bancários - Ponderação 20% Operações com Instituições Financeiras - Ponderação 50% Operações sem FPR específico - Ponderação 100% Operações de Créd. e Arrend. Merc. com Pessoas Naturais - Ponderação 150% (*) Créditos Tributários 300% - - 1.583.744,33 975.455,19 48.564.284,19 47.014.804,41 52.764.393,27 57.441.179,73 -18.565.983,32 -19.961.236,95 -26.125.829,68 -32.254.580,54 % % % % Rio Grande do Sul - RS 48,20 47,10 49,94 53,86 Paraná - PR 29,46 28,50 25,72 23,94 Santa Catarina - SC 20,94 23,00 23,16 20,55 1,40 1,40 1,18 1,65 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Indústria 46,90% 45,82% 49,12% 46,39% Agronegócio 20,58% 21,53% 21,45% 21,90% Serviços 32,52% 32,65% 29,43% 31,71% Participação da exposição dos 10 maiores clientes 34,99% 33,87% 34,18% 32,37% Operações em Atraso 2.952.441,94 1.464.045,90 1.969.420,34 3.551.929,10 até 60 dias Excesso de Créd. Tributários em relação ao PR nível 1 - Ponderação -300% Distribuição por Regiões Geográficas Outros Distribuição por Setores Econômicos 2.624.820,59 990.050,97 1.622.704,77 3.054.999,43 entre 61 e 90 dias 83.739,59 232.948,10 80.636,00 104.022,23 entre 91 e 180 dias 169.995,89 107.637,05 247.475,40 147.570,82 acima de 180 dias 73.885,87 133.409,78 18.604,17 245.336,62 1.971,44 29.655,04 16.717,05 0,00 1º mês no Trimestre 454,20 29.655,04 0,00 0,00 2º mês no Trimestre 1.517,24 0,00 15.777,24 0,00 3º mês no Trimestre 0,00 0,00 939,81 0,00 6.450.077,59 6.678.449,82 6.357.271,29 4.719.060,79 4.820.952,00 9.834.930,00 19.007.600,00 21.252.814,00 28.078.120,17 21.098.158,06 31.509.836,63 11.939.353,70 Fluxo de Operações Baixadas para Prejuízo no Trimestre Provisões Para Perdas Relativas à exposições de risco de crédito Valor Nocional dos Contratos Sujeitos ao Risco de Contraparte Valores a serem Liquidados em Câmaras de Compensação como contraparte central Valores que não há Liquidação em Câmaras de Compensação como contraparte central Instrumentos Financeiros Derivativos - ** Em milhares US$ 2.960 0 0 0 0 6.300 10.250 11.330 2.905.674,18 1.032.183,12 1.156.284,49 1.085.420,90 Exposições sujeitas à variação da taxa de juros prefixadas 285.012,19 380.330,15 607.701,79 599.912,28 Exposições sujeitas à variação da taxa de cupons de Moeda Estrangeira 659.228,91 430.188,43 334.136,68 293.185,78 69.318,45 63.829,32 60.606,78 52.281,59 1.892.114,63 157.835,22 153.839,24 140.041,25 Contratos Dólar Futuro - Posição COMPRADA** Contratos Dólar Futuro - Posição VENDIDA** Carteira banking : parcela Rban *** Exposições sujeitas à variação taxa de cupons de Índice Preços Exposições sujeitas à variação da taxa de cupons de Taxa de Juros Notas explicativas: (*) Novo FPR com efeitos a partir de 01/07/2011 (Circular Bacen 3.515/2010) (**) Valores em milhares de Dólares Americano (US$) (***) Parcela Rban - metodologia utilizada para cálculo do montante do PR apurado para cobertura do risco da carteira Banking ( operações pré-fixadas metodologia VaR e para as demais a metodologia Maturity Ladder). Responsável pelas informações: Miguel Angel Supparo Martinez - Diretor Presidente Fone: 51-3220.4000 Porto Alegre/RS, 30 de março de 2012. NBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO - Rua Uruguai,155 - CEP: 90010-140 - Porto Alegre/RS Fone/Fax: (51) 3220 4000 Ouvidoria DDG: 0800 722 0373 www.nbcbank.com.br