Catálogo de Mensagens Administração de Colaterais

Transcrição

Definição – Catálogo de Mensagens
Administração de Colaterais
Data: 18/07/2016
Relatório de Definições de Mensagens
Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA, a serem utilizadas no processo de administração de
colaterais.
A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos
reguladores.
1
Data: 18/07/2016
Histórico de Revisão
Data
Versão
Descrição
Responsável
31/03/2015
2.0
Criação de mensagens
29/05/2015
2.1
Alterações nas mensagens bvmf.168.01 e SUPL.168.01.
30/06/2015
2.2
Alterações nas mensagens bvmf.111.02, bvmf.112.02,
bvmf.113.02 e bvmf.114.02 e criação dos arquivos
BVBG.073.01, BVBG.076.01, BVBG.077.01, SUPL.166.01,
bvmf.164.01 e BVBG.078.01.
Criação da mensagem bvmf.183.01 e bvmf.184.01. e arquivos
BVBG.079.01 e BVBG.080.01.
Criação dos arquivos BVBG.049.01, BVBG.50.01,
BVBG.051.01, BVBG.052.01, BVBG.53.01, BVBG.054.01,
BVBG.055.01, BVBG.56.01, BVBG.057.01, BVBG.058.01,
BVBG.59.01, BVBG.060.01.
31/07/2015
2.3
Alteração nas mensagens bvmf.112.02 e bvmf.114.02
17/08/2015
2.4
Alteração na mensagem bvmf.183.01, bvmf.167.01, bvmf.169.01,
bvmf.SUPL.167.01 e bvmf.114.02
15/09/2015
2.5
Alteração na mensagem bvmf.112.02
29/09/2015
2.6
Alteração no bloco de paginação das mensagens bvmf.112.02 ,
bvmf.114.02, bvmf.158.01, bvmf.159.01, bvmf.160.01, bvmf.161.01,
bvmf.162.01, bvmf.163.01, bvmf.164.01, bvmf.165.01, SUPL166.01,
SUPL.167.01, SUPL.168.01, bvmf.169.01
15/10/2015
2.7
Bvmf.158.01, SUPL.166.01, bvmf.167.01, SUPL.168.01, bvmf.168.01
30/10/2015
2.8
Alterações nas mensagens bvmf.112.02, bvmf.114.02 , bvmf.158.01,
bvmf.162.01, bvmf.166.01, SUPL.166.01, bvmf.167.01, bvmf.168.01,
SUPL.168.01, bvmf.169.01, bvmf.184.01.
21/12/2015
2.9
Alterações na bvmf.112.02, bvmf.114.02 e SUPL.166.01
18/07/2016
2.10
Ajuste na bvmf.112.02, 114.02 e 184.01.
Descrição detalhada no documento “Histórico de Alterações”.
2
Data: 18/07/2016
Versão de Schema
A versão deste catálogo contempla as versões abaixo dos schemas XSDs.
Nome Mensagem
Versão Schema XSD
bvmf.111.02
2.0
bvmf.112.02
2.3
bvmf.113.02
2.0
bvmf.114.02
2.4
bvmf.158.01
1.3
bvmf.159.01
1.1
bvmf.160.01
1.1
bvmf.161.01
1.1
bvmf.162.01
1.1
bvmf.163.01
1.1
bvmf.164.01
1.1
bvmf.165.01
1.1
bvmf.166.01
1.1
SUPL.166.01
1.4
bvmf.167.01
1.1
SUPL.167.01
1.2
bvmf.168.01
1.2
SUPL.168.01
1.4
bvmf.169.01
1.3
bvmf.183.01
1.1
3
Data: 18/07/2016
bvmf.184.01
1.1
Descrição detalhada no documento “Manual Técnico”.
4
Data: 18/07/2016
Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN
Mensagem somente
atendem a Clearing de
Derivativos (V1 IPN)
Mensagem pode sofrer ajuste
para atender Clearing de
Renda Variável e Renda Fixa
Privada (V2 do IPN)
Mensagem revisada para atender V2 do
IPN
Novas Mensagens para Clearing de Renda
Variável e Renda Fixa Privada
bvmf.111.02 CollateralValuationRequest
bvmf.112.02 CollateralValuationReport
bvmf.113.02 CollateralMovementRequest
bvmf.158.01 CollateralTransferInstruction
bvmf.159.01 CollateralTransferStatusAdvice
bvmf.160.01 CollateralTransferApprovalRequest
bvmf.161.01
CollateralTransferApprovalResponse
bvmf.162.01
CollateralCommandDistributionInstruction
bvmf.163.01
CollateralCommandDistributionStatusAdvice
bvmf.164.01
CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction
bvmf.165.01
CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice
bvmf.166.01 CollateralProposal
bvmf.167.01 CollateralProposalResponse
bvmf.168.01 CollateralSubstitutionRequest
bvmf.169.01 CollateralSubstitutionResponse
bvmf.183.01 - CollateralMarginRequest
bvmf.184.01 - CollateralMarginResponse
bvmf.114.02 CollateralMovementReport
5
Data: 18/07/2016
Conteúdo
Histórico de Revisão .......................................................................................................................................................................................................................... 2
Versão de Schema ............................................................................................................................................................................................................................. 3
Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN ............................................................................................................................................................................ 5
Visão geral ....................................................................................................................................................................................................................................... 22
Escopo ................................................................................................................................................................................................................................................................. 22
Lista de Mensagens e Arquivos ........................................................................................................................................................................................................................... 22
Conteúdo do Arquivo .......................................................................................................................................................................................................................................... 29
Como Ler ............................................................................................................................................................................................................................................................. 30
Fluxos de Mensagens ...................................................................................................................................................................................................................... 31
Requisita Consulta de Garantias ......................................................................................................................................................................................................................... 31
Introdução ...................................................................................................................................................................................................................................................... 31
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Consulta de Garantias ............................................................................................................................................................................ 31
Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Consulta de Garantias ............................................................................................................................................................................ 32
Solicita Consulta de Movimentação de Garantia................................................................................................................................................................................................ 34
Introdução ...................................................................................................................................................................................................................................................... 34
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Consulta de Movimentação de Garantias .............................................................................................................................................. 34
Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Consulta de Movimentação de Garantias .............................................................................................................................................. 36
Solicita Depósito de Garantias ............................................................................................................................................................................................................................ 37
Introdução ...................................................................................................................................................................................................................................................... 37
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Depósito de Garantias ............................................................................................................................................................................ 37
6
Data: 18/07/2016
Solicita Retirada de Garantias ............................................................................................................................................................................................................................ 40
Introdução ...................................................................................................................................................................................................................................................... 40
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Retirada de Garantias ............................................................................................................................................................................ 40
Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Retirada de Garantias ............................................................................................................................................................................ 42
Requisita Distribuição Guarda Chuva ................................................................................................................................................................................................................. 43
Introdução ...................................................................................................................................................................................................................................................... 43
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Distribuição Guarda Chuva .................................................................................................................................................................... 43
Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Distribuição Guarda Chuva .................................................................................................................................................................... 45
Requisita Distribuição por Comando .................................................................................................................................................................................................................. 46
Introdução ...................................................................................................................................................................................................................................................... 46
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Distribuição por Comando ..................................................................................................................................................................... 46
Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Distribuição por Comando ..................................................................................................................................................................... 48
Solicita Transferência .......................................................................................................................................................................................................................................... 49
Introdução ...................................................................................................................................................................................................................................................... 49
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Transferência de Garantias .................................................................................................................................................................... 49
Requisita Consulta de Margem de Garantias ..................................................................................................................................................................................................... 52
Introdução ...................................................................................................................................................................................................................................................... 52
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Margem de Garantias ............................................................................................................................................................................ 52
Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Margem de Garantias ............................................................................................................................................................................ 54
bvmf.111.02 - CollateralValuationRequest ..................................................................................................................................................................................... 55
Funcionalidade da Mensagem ....................................................................................................................................................................................................................... 55
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................... 55
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 55
7
Data: 18/07/2016
Diagrama da Mensagem ................................................................................................................................................................................................................................. 56
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................... 56
Estrutura da mensagem “CollateralValuationRequest” (bvmf.111.02) .................................................................................................................................................... 57
bvmf.112.02 – CollateralValuationReport....................................................................................................................................................................................... 61
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................... 61
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 61
Diagrama da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................................... 61
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................... 62
Estrutura da mensagem “CollateralValuationReport” (bvmf.112.02) ....................................................................................................................................................... 63
bvmf.113.02 – CollateralMovementRequest .................................................................................................................................................................................. 76
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................... 76
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 76
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................... 77
Estrutura da mensagem “CollateralMovementRequest” (bvmf.113.02) .................................................................................................................................................. 78
bvmf.114.02 – CollateralMovementReport .................................................................................................................................................................................... 82
8
Data: 18/07/2016
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................... 82
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 82
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................... 83
Estrutura da mensagem “CollateralMovementReport” (bvmf.114.02) ..................................................................................................................................................... 84
bvmf.158.01 - CollateralTransferInstruction ................................................................................................................................................................................... 95
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................... 95
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 95
Diagrama da Mensagem ................................................................................................................................................................................................................................. 95
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................... 97
Estrutura da mensagem “CollateralTransferInstruction” (bvmf.158.01) ................................................................................................................................................... 97
bvmf.159.01 – CollateralTransferStatusAdvice ............................................................................................................................................................................. 105
Funcionalidade da Mensagem ..................................................................................................................................................................................................................... 105
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 105
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 105
Diagrama da Mensagem ............................................................................................................................................................................................................................... 106
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 106
Estrutura da mensagem “CollateralTransferStatusAdvice” (bvmf.159.01) ............................................................................................................................................ 107
9
Data: 18/07/2016
bvmf.160.01 – CollateralTransferApprovalRequest ...................................................................................................................................................................... 111
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 111
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 111
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 112
Estrutura da mensagem “CollateralTransferApprovalRequest” (bvmf.160.01) .................................................................................................................................... 113
bvmf.161.01 – CollateralTransferApprovalResponse.................................................................................................................................................................... 123
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 123
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 123
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 124
Estrutura da mensagem “CollateralTransferApprovalResponse” (bvmf.161.01) ................................................................................................................................. 124
bvmf.162.01 – CollateralCommandDistributionInstruction .......................................................................................................................................................... 126
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 126
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 126
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 127
10
Data: 18/07/2016
Estrutura da mensagem “CollateralCommandDistributionInstruction” (bvmf.162.01) ......................................................................................................................... 128
bvmf.163.01 – CollateralCommandDistributionStatusAdvice ...................................................................................................................................................... 132
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 132
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 132
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 133
Estrutura da mensagem “CollateralCommandDistributionStatusAdvice” (bvmf.163.01) .................................................................................................................... 134
bvmf.164.01 – CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction.................................................................................................................................................... 136
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 136
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 137
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 137
Estrutura da mensagem “CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction” (bvmf.164.01) ................................................................................................................... 138
bvmf.165.01 – CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice ................................................................................................................................................ 143
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 143
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 143
11
Data: 18/07/2016
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 144
Estrutura da mensagem “CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice” (bvmf.165.01) .............................................................................................................. 144
bvmf.166.01 – CollateralProposal ................................................................................................................................................................................................. 147
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 147
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 147
Diagrama da Mensagem (Supplementary Data) ....................................................................................................................................................................................... 149
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 149
Estrutura da mensagem “CollateralProposal” (bvmf.166.01) .................................................................................................................................................................. 150
Estrutura da mensagem “CollateralProposal” (bvmf.166.01) – Supplementary Data ......................................................................................................................... 157
bvmf.167.01 – CollateralProposalResponse.................................................................................................................................................................................. 164
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 164
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 164
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 166
Estrutura da mensagem “CollateralProposalResponse” (bvmf.167.01) ................................................................................................................................................ 167
12
Data: 18/07/2016
Estrutura da mensagem “CollateralProposalResponse” (bvmf.167.01) – Supplementary Data ....................................................................................................... 170
bvmf.168.01 – CollateralSubstitutionRequest .............................................................................................................................................................................. 174
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 174
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 174
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 176
Estrutura da mensagem “CollateralSubstitutionRequest” (bvmf.168.01) .............................................................................................................................................. 177
Estrutura da mensagem “CollateralSubstitutionRequest” (bvmf.168.01) – Supplementary Data ..................................................................................................... 183
bvmf.169.01 – CollateralSubstitutionResponse ............................................................................................................................................................................ 186
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 186
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 186
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 187
Estrutura da mensagem “CollateralSubstitutionResponse” (bvmf.169.01) ........................................................................................................................................... 187
bvmf.183.01 – CollateralMarginRequest ...................................................................................................................................................................................... 191
13
Data: 18/07/2016
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 191
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 192
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 192
Estrutura da mensagem “CollateralMarginRequest ” (bvmf.183.01)..................................................................................................................................................... 192
bvmf.184.01 – CollateralMarginResponse .................................................................................................................................................................................... 196
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 196
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 196
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 197
Estrutura da mensagem “CollateralMarginResponse ” (bvmf.184.01) ................................................................................................................................................. 198
BVBG.073.01 – CollateralValuationRequest.................................................................................................................................................................................. 202
Funcionalidade do Arquivo ........................................................................................................................................................................................................................... 202
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 202
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 202
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 203
Estrutura da mensagem “CollateralValuationRequest” (bvmf.111.02) .................................................................................................................................................. 203
14
Data: 18/07/2016
BVBG.076.01 –CollateralValuationReport..................................................................................................................................................................................... 203
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 203
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 203
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 203
Estrutura da mensagem “CollateralValuationReport” (bvmf.112.02) ..................................................................................................................................................... 203
BVBG.077.01 – CollateralMovementRequest ............................................................................................................................................................................... 204
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 204
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 204
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 204
Estrutura da mensagem “CollateralMovementRequest” (bvmf.113.02) ................................................................................................................................................ 204
BVBG.078.01 – CollateralMovementReport ................................................................................................................................................................................. 204
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 204
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 205
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 205
15
Data: 18/07/2016
Estrutura da mensagem “CollateralValuationReport” (bvmf.114.02) ..................................................................................................................................................... 205
BVBG.049.01 - CollateralTransferInstruction ................................................................................................................................................................................ 205
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 205
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 205
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 206
Estrutura da mensagem “CollateralTransferInstruction” (bvmf.158.01) ................................................................................................................................................. 206
BVBG.050.01 – CollateralTransferStatusAdvice ............................................................................................................................................................................ 206
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 206
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 206
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 206
Estrutura da mensagem “CollateralTransferStatusAdvice” (bvmf.159.01) ............................................................................................................................................ 206
BVBG.051.01 – CollateralTransferApprovalRequest ..................................................................................................................................................................... 207
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 207
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 207
16
Data: 18/07/2016
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 207
Estrutura da mensagem “CollateralTransferApprovalRequest” (bvmf.160.01) .................................................................................................................................... 207
BVBG.052.01 – CollateralTransferApprovalResponse ................................................................................................................................................................... 207
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 207
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 208
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 208
Estrutura da mensagem “CollateralTransferApprovalResponse” (bvmf.161.01) ................................................................................................................................. 208
BVBG.053.01 – CollateralCommandDistributionInstruction ......................................................................................................................................................... 208
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 208
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 208
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 209
Estrutura da mensagem “CollateralCommandDistributionInstruction” (bvmf.162.01) ......................................................................................................................... 209
BVBG.054.01 – CollateralCommandDistributionStatusAdvice...................................................................................................................................................... 209
17
Data: 18/07/2016
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 209
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 209
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 209
Estrutura da mensagem “CollateralCommandDistributionStatusAdvice” (bvmf.163.01) .................................................................................................................... 209
BVBG.055.01 – CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction ................................................................................................................................................... 210
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 210
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 210
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 210
Estrutura da mensagem “CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction” (bvmf.164.01) ................................................................................................................... 210
BVBG.056.01 – CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice................................................................................................................................................ 210
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 210
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 211
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 211
Estrutura da mensagem “CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice” (bvmf.165.01) .............................................................................................................. 211
18
Data: 18/07/2016
BVBG.057.01 – CollateralProposal ................................................................................................................................................................................................ 211
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 211
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 211
Diagrama do Supplementary........................................................................................................................................................................................................................ 212
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 212
Estrutura da mensagem “CollateralProposal” (bvmf.166.01) .................................................................................................................................................................. 212
BVBG.058.01 – CollateralProposalResponse ................................................................................................................................................................................. 212
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 212
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 212
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 213
Estrutura da mensagem “CollateralProposalResponse” (bvmf.167.01) ................................................................................................................................................ 213
BVBG.059.01 – CollateralSubstitutionRequest ............................................................................................................................................................................. 213
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 213
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 213
19
Data: 18/07/2016
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 214
Estrutura da mensagem “CollateralSubstitutionRequest” (bvmf.168.01) .............................................................................................................................................. 214
BVBG.060.01 – CollateralSubstitutionResponse ........................................................................................................................................................................... 214
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 214
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 214
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 215
Estrutura da mensagem “CollateralSubstitutionResponse” (bvmf.169.01) ........................................................................................................................................... 215
BVBG.079.01 – CollateralMarginRequest...................................................................................................................................................................................... 215
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 215
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 215
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 215
Estrutura da mensagem “CollateralMarginRequest ” (bvmf.183.01)..................................................................................................................................................... 215
BVBG.080.01 – CollateralMarginResponse ................................................................................................................................................................................... 216
20
Data: 18/07/2016
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 216
Uso ................................................................................................................................................................................................................................................................... 216
Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................. 216
Estrutura da mensagem “CollateralMarginResponse” (bvmf.184.01) .................................................................................................................................................... 216
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Data: 18/07/2016
Visão geral
Escopo
Este documento descreve o conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA que serão utilizadas nos fluxos de administração de
colaterais.
Os cenários de negócio foram modelados e uma série de mensagens XML foi concebida. No devido tempo, essas mensagens serão submetidas à ISO20022,
órgão de registro, para aprovação. Cada cenário de negócio é representado por um fluxo de trabalho padronizado e um número fixo de mensagens
normatizadas.
Lista de Mensagens e Arquivos
1. CollateralValuationRequest <bvmf.111.02>
A mensagem CollateralValuationRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de Compensação à
BM&FBOVESPA para solicitar a consulta de garantias depositadas das contas de clientes, Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou
Membro de Copensação.
2. CollateralValuationReport <bvmf.112.02 >
A mensagem CollateralValuationReport é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de
Compensação com a consulta de garantias das contas de clientes, Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de compensação.
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Data: 18/07/2016
3. CollateralMovementRequest <bvmf.113.02>
A mensagem CollateralMovementRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de Compensação à
BM&FBOVESPA para solicitar a consulta de movimentação de garantia.
4. CollateralMovementReport <bvmf.114.02>
A mensagem CollateralMovementReport é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de
Compensação com a consulta de movimentação de garantia.
5. CollateralTransferInstruction <bvmf.158.01>
A mensagem CollateralTransferInstruction é enviada pelo Participante de Negociação Pleno à BM&FBOVESPA para solicitar a transferência de garantia.
6. CollateralTransferStatusAdvice < bvmf.159.01>
A mensagem CollateralTransferStatusAdvice é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno para informar o status da transferência
solicitada.
7. CollateralTransferApprovalRequest < bvmf.160.01>
A mensagem CollateralTransferApprovalRequest é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante Destino para solicitar a aprovação da transferência.
8. CollateralTransferApprovalResponse <bvmf.161.01>
A mensagem CollateralTransferApprovalResponse é enviada pelo Participante Destino à BM&FBOVESPA informando a aprovação ou rejeição da
transferência.
23
Data: 18/07/2016
9. CollateralCommandDistributionInstruction <bvmf.162.01>
A mensagem CollateralCommandDistributionInstruction é enviada pelo Participante de Negociação Pleno à BM&FBOVESPA para solicitar ou confirmar o
recebimento de uma distribuição por comando.
10. CollateralCommandDistributionStatusAdvice <bvmf.163.01>
A mensagem CollateralCommandDistributionStatusAdvice é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno para informar o status da
solicitação de distribuição por comando.
11. CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction <bvmf.164.01>
A mensagem CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction é enviada pelo Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de
Liquidação à BM&FBOVESPA para solicitar a distribuição guarda-chuva.
12. CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice <bvmf.165.01>
A mensagem CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice é enviada pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação, Participante de Negociação
Pleno e Participante de Liquidação para informar o status da solicitação de distribuição guarda-chuva.
13. CollateralProposal <bvmf.166.01>
A mensagem CollateralProposal é enviada pelo Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à
BM&FBOVESPA para solicitar o depósito de garantias.
14. CollateralProposalResponse <bvmf.167.01>
A mensagem CollateralProposalResponse é enviada pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno e Participante de
Liquidação para informar o status da solicitação de depósito de garantias.
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Data: 18/07/2016
15. CollateralSubstitutionRequest <bvmf.168.01>
A mensagem CollateralSubstitutionRequest é enviada pelo Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à
BM&FBOVESPA para solicitar a retirada de garantias.
16. CollateralSubstitutionResponse <bvmf.169.01>
A mensagem CollateralSubstitutionResponse é enviada pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante
de Liquidação para informar o status da retirada de garantias.
17. CollateralMarginRequest <bvmf.183.01>
A mensagem CollateralMarginRequest e é enviado pelo Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à
BM&FBOVESPA para solicitar a consulta de chamada de margem.
18. CollateralMarginResponse <bvmf.184.01>
A mensagem CollateralMarginResponse e é enviado pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de
Liquidação com a consulta da chamada de margem.
19. CollateralValuationRequest <BVBG.073.01>
O arquivo CollateralValuationRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de Compensação à
BM&FBOVESPA para solicitar a consulta de garantias depositadas das contas de clientes, Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou
Membro de Copensação.
25
Data: 18/07/2016
20. CollateralValuationReport <BVBG.076.01>
O arquivo CollateralValuationReport é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de
Compensação com a consulta de garantias das contas de clientes, Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de compensação.
21. CollateralMovementRequest <BVBG.077.011>
O arquivo CollateralMovementRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de Compensação à
BM&FBOVESPA para solicitar a consulta de movimentação de garantia.
22. CollateralMovementReport <BVBG.078.01>
O arquivo CollateralMovementReport é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de
Compensação com a consulta de movimentação de garantia.
23. CollateralTransferInstruction <BVBG.049.01>
O arquivo CollateralTransferInstruction é enviado pelo Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à
BM&FBOVESPA para solicitar a transferência de garantia.
24. CollateralTransferStatusAdvice <BVBG.050.01>
O arquivo CollateralTransferStatusAdvice é enviado pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de
Liquidação para informar o status da transferência solicitada.
25. CollateralTransferApprovalRequest <BVBG.051.01>
O arquivo CollateralTransferApprovalRequest é enviado pela BM&FBOVESPA ao Participante Destino para solicitar a aprovação da transferência.
26
Data: 18/07/2016
26. CollateralTransferApprovalResponse <BVBG.052.01>
O arquivo CollateralTransferApprovalResponse é enviado pelo Participante de Negociação Destino à BM&FBOVESPA informando a aprovação ou rejeição da
transferência.
27. CollateralCommandDistributionInstruction <BVBG.053.01>
O arquivo CollateralCommandDistributionInstruction é enviado pelo Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de
Liquidação à BM&FBOVESPA para solicitar ou confirmar o recebimento de uma distribuição por comando.
28. CollateralCommandDistributionStatusAdvice <BVBG.054.01>
O arquivo CollateralCommandDistributionStatusAdvice é enviado pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou
Participante de Liquidação para informar o status da solicitação de distribuição por comando.
29. CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction <BVBG.055.01>
O arquivo CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction é enviado pelo Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de
Liquidação à BM&FBOVESPA para solicitar a distribuição guarda-chuva.
30. CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice <BVBG.056.01>
O arquivo CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice é enviado pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno e
Participante de Liquidação para informar o status da solicitação de distribuição guarda-chuva.
31. CollateralProposal <BVBG.057.01>
O arquivo CollateralProposal é enviado pelo Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à BM&FBOVESPA
para solicitar o depósito de garantias.
27
Data: 18/07/2016
32. CollateralProposalResponse < BVBG.058.01>
O arquivo CollateralProposalResponse é enviado pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno e Participante de
Liquidação para informar o status da solicitação de depósito de garantias.
33. CollateralSubstitutionRequest <BVBG.059.01>
O arquivo CollateralSubstitutionRequest é enviado pelo Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à
BM&FBOVESPA para solicitar a retirada de garantias.
34. CollateralSubstitutionResponse <BVBG.060.01>
O arquivo CollateralSubstitutionResponse é enviado pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de
Liquidação para informar o status da retirada de garantias.
35. CollateralMarginRequest < BVBG.079.01>
O arquivo CollateralMarginRequest e é enviado pelo Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à
BM&FBOVESPA para solicitar a consulta de chamada de margem.
36. CollateralMarginResponse <BVBG.080.01>
O arquivo CollateralMarginResponse e é enviado pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de
Liquidação com a consulta da chamada de margem.
28
Data: 18/07/2016
Conteúdo do Arquivo
Sigla do
Arquivo
BVBG.049.01
Nome do Arquivo
Conteúdo do Arquivo
CollateralTransferInstruction
bvmf.158.01
BVBG.050.01
CollateralTransferStatusAdvice
bvmf.159.01
BVBG.051.01
CollateralTransferApprovalRequest
bvmf.160.01
BVBG.052.01
CollateralTransferApprovalResponse
bvmf.161.01
BVBG.053.01
CollateralCommandDistributionInstruction
bvmf.162.01
BVBG.054.01
CollateralCommandDistributionStatusAdvice
bvmf.163.01
BVBG.055.01
CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction
bvmf.164.01
BVBG.056.01
CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdivce bvmf.165.01
BVBG.057.01
CollateraProposal
bvmf.166.01
BVBG.058.01
CollateralProposalResponse
bvmf.167.01
BVBG.059.01
CollateralSubstitutionRequest
bvmf.168.01
BVBG.060.01
CollateralSubstitutionResponse
bvmf.169.01
BVBG.073.01
CollateralValuationRequest
bvmf.111.02
BVBG.076.01
CollateralValuationReport
bvmf.112.02
BVBG.077.01
CollateralMovementRequest
bvmf.113.02
BVBG.078.01
BVBG.079.01
BVBG.080.01
CollateralMovementReport
CollateralMarginRequest
CollateralMarginResponse
bvmf.114.02
bvmf.183.01
bvmf.184.01
29
Data: 18/07/2016
Como Ler
UML (Unified Modeling Language) tem sido usada para descrever modelos lógicos e de negócios. Como o entendimento de UML não é um requisito para a
discussão de padrões de negócios, o formato de dados para as mensagens é apresentado de uma forma mais amigável. Esta forma de representação é
gerada automaticamente a partir dos modelos, garantindo assim, a coerência absoluta entre as informações do modelo e a norma publicada.
30
Data: 18/07/2016
Fluxos de Mensagens
Requisita Consulta de Garantias
Introdução
Este fluxo ilustra o uso das mensagens CollateralValuationRequest e CollateralValuationReport em típicos cenários sequenciais para informar a consulta de
garantias.
Este fluxo pode ser realizado pelos arquivos BVBG.073.01 e BVBG.076.01.
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Consulta de Garantias
Este cenário é utilizado para informar consulta de garantias.
- O Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de Compensação envia uma mensagem CollateralValuationRequest
<bvmf.111.02> à BM&FBOVESPA para solicitar a consulta de garantias de conta de cliente, Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou
Membro de Compensação;
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem CollateralValuationReport < bvmf.112.02> informando as garantias do participante.
31
Data: 18/07/2016
sd Consulta de Garantias
BVMF
MC/PNP/PL
Solicita Consulta de Garantias (bvmf.111.02)
Informa Consulta de Garantias (bvmf.112.02)
Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Consulta de Garantias
Cenário de Erro
Este cenário trata da ocorrência de erro durante o processamento da solicitação de limite de risco intradiário.
O Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de Compensação envia uma mensagem CollateralValuationRequest
(bvmf.111.02) à BM&FBOVESPA para solicitar a consulta de garantias com alguma não conformidade.
A BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código de motivo da rejeição.
32
Data: 18/07/2016
sd Consulta de Garantias (Erro)
BVMF
MC/PNP/PL
Solicita Consulta de Garantias (bvmf.111.02)
Mensagem de Erro (admi.002.001.01)
33
Data: 18/07/2016
Solicita Consulta de Movimentação de Garantia
Introdução
Este fluxo ilustra o uso das mensagens CollateralMovementRequest e CollateralMovementReport para informar a movimentação de garantia.
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Consulta de Movimentação de Garantias
Este cenário é utilizado para informar consulta de movimentação de garantias.
- O Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de Compensação envia uma mensagem CollateralMovementRequest <
bvmf.113.02> à BM&FBOVESPA para solicitar a consulta de movimentação de garantia.
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem CollateralMovementReport < bvmf.114.02> informando a movimentação de garantias do participante.
34
Data: 18/07/2016
sd Consulta de Movimentação de Garantias
BVMF
MC/PN/PLD
Solicitação Consulta de Movimentação de Garantias (bvmf.113.02)
Informa Consulta de Movimentação de Garantias (bvmf.114.02)
35
Data: 18/07/2016
Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Consulta de Movimentação de Garantias
Cenário de Erro
Este cenário é utilizado para informar consulta de movimentação de garantia.
bvmf.113.02> à BM&FBOVESPA com alguma não conformidade.
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código de motivo da rejeição.
sd Consulta de Movimentação de Garantias (Erro)
BVMF
MC/PNP/PL
Solicitação Consulta de Movimentação de Garantias (bvmf.113.02)
36
Data: 18/07/2016
Solicita Depósito de Garantias
Introdução
Este fluxo ilustra o uso das mensagens CollateralProposal e CollateralProposalResponse em típicos cenários sequenciais para solicitar/informar o depósito
de garantias.
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Depósito de Garantias
Este cenário é utilizado para informar o status da solicitação de depósito de garantias.
- O Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação envia uma mensagem CollateralProposal <bvmf.166.01> à
BM&FBOVESPA para solicitar o depósito de garantias
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem CollateralProposalResponse < bvmf.167.01> informando o status da solicitação do depósito de garantias.
37
Data: 18/07/2016
sd Solicitação de depósito de garantias
BVMF
MC, PNP, PL
Solicita Depósito de Garantias (bvmf.166.01)
Informa Status do Depósito de Garantias (bvmf.167.01)
STATUS da mensagem
Pending (CCP, CSD)
Accept
Rej ect
Error Code
38
Data: 18/07/2016
Cenário de Erro
- O Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação envia uma mensagem CollateralProposal <bvmf.166.01> à
BM&FBOVESPA para solicitar o depósito de garantias com alguma não conformidade.
A BM&FBOVESPA envia a mensagem CollateralProposalResponse < bvmf.167.01> com o código de motivo da rejeição.
sd Solicitação de depósito de garantias (Erro)
BVMF
MC, PNP, PL
Solicita Depósito de Garantias (bvmf.166.01)
Informa Status do Depósito de Garantias (bvmf.167.01)
«Erro»
39
Data: 18/07/2016
Solicita Retirada de Garantias
Introdução
Este fluxo ilustra o uso das mensagens CollateralMovementRequest e CollateralMovementReport para informar a retirada de garantias.
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Retirada de Garantias
- O Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem CollateralSubstitutionRequest <
bvmf.168.01> à BM&FBOVESPA para solicitar a retirada de garantias.
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem CollateralSubstitutionResponse < bvmf.169.01> informando o status da retirada de garantias.
40
Data: 18/07/2016
sd Solicitação de retirada de garantias
BVMF
MC, PNP, PL
Solicita Retirada de Garantias (bvmf.168.01)
Informa Status da Retirada de Garantias (bvmf.169.01)
STATUS da mensagem
Pending (CCP, CSD)
Accept
Rej ect
Error Code
41
Data: 18/07/2016
Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Retirada de Garantias
Cenário de Erro
Este cenário é utilizado para informar a retirada de garantias.
bvmf.168.01> à BM&FBOVESPA com alguma não conformidade.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem CollateralSubstitutionResponse < bvmf.169.01> com o código de motivo da rejeição.
sd Solicitação de retirada de garantias (Erro)
BVMF
MC, PNP, PL
Solicita Retirada de Garantias (bvmf.168.01)
Informa Status da Retirada de Garantias (bvmf.169.01)
«Erro»
42
Data: 18/07/2016
Requisita Distribuição Guarda Chuva
Introdução
Este fluxo ilustra o uso das mensagens CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction e CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice para informar a
distribuição guarda chuva.
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Distribuição Guarda Chuva
- O Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação
CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction < bvmf.164.01> à BM&FBOVESPA para solicitar a distribuição guarda chuva.
envia
uma
mensagem
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice < bvmf.165.01> informando o status da distribuição guarda
chuva.
43
Data: 18/07/2016
sd Requisição de Distribuição Guarda Chuv a
BVMF
MC, PNP, PL
Requisita Distribuição Guarda Chuva(bvmf.164.01)
Informa Status da Distribuição Guarda Chuva (bvmf.165.01)
STATUS da mensagem
Pending (CCP, CSD)
Accept
Rej ect
Error Code
44
Data: 18/07/2016
Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Distribuição Guarda Chuva
Cenário de Erro
Este cenário é utilizado para informar a retirada de garantias.
- O Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem
CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction < bvmf.164.01> à BM&FBOVESPA para solicitar a distribuição guarda chuva com alguma não conformidade.
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice < bvmf.165.01> com o código de motivo da rejeição.
sd Requisição de Distribuição Guarda Chuv a (Erro)
BVMF
MC, PNP, PL
Requisita Distribuição Guarda Chuva(bvmf.164.01)
Informa Status da Distribuição Guarda Chuva (bvmf.165.01)
«Erro»
45
Data: 18/07/2016
Requisita Distribuição por Comando
Introdução
Este fluxo ilustra o uso das mensagens CollateralCommandDistributionInstruction e CollateralCommandDistributionStatusAdvice para informar a
distribuição por comando.
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Distribuição por Comando
- O Participante de Negociação Pleno origem envia uma mensagem CollateralCommandDistributionInstruction < bvmf.162.01> à BM&FBOVESPA para
solicitar a liberação da distribuição por comando.
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem CollateralCommandDistributionStatusAdvice < bvmf.163.01> informando o status da distribuição por comando e o
número da distribuição.
- O Participante de Negociação Pleno destino envia a mensagem CollateralCommandDistributionInstruction < bvmf.162.01> à BM&FBOVESPA para
confirmar o recebimento da distribuição por comando.
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem CollateralCommandDistributionStatusAdvice < bvmf.163.01> aos Participantes de Negociação Plenos origem e
destino informando o status da distribuição por comando e o número da distribuição.
46
Data: 18/07/2016
sd Requisição de Distribuição por comando
BVMF
PNP Destino
Requisita Distribuição por Comando (bvmf.162.01)
Informa Status da Distribuição por Comando (bvmf.163.01)
Status da mensagem
Pending (CCP, CSD)
Accept
Rej ect
Error Code
Número da distribuição
Com número da distribuição preenchido. Esse número o destino recebe
por fora da Bolsa.
Pode ter status intermediários de pendência de
aprovação da Clearing.
47
PNP Origem
Data: 18/07/2016
Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Distribuição por Comando
Cenário de Erro
Este cenário é utilizado para informar a distribuição por comando.
- O Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem
CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction < bvmf.164.01> à BM&FBOVESPA para solicitar a distribuição guarda chuva com alguma não conformidade.
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código de motivo da rejeição.
sd Requisição de Distribuição por comando (Erro)
BVMF
PNP Origem
«Erro»
48
Data: 18/07/2016
Solicita Transferência
Introdução
Este fluxo ilustra o uso das mensagens CollateralTransferInstruction e CollateralTransferStatusAdvice em típicos cenários sequenciais para solicitar a
transferência de garantias.
Este fluxo pode ser realizado pelos arquivos BVBG.049.01, BVBG.050.01, BVBG.051.01 e BVBG.052.01.
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Transferência de Garantias
Este cenário é utilizado para informar o status da solicitação de transferência de garantias.
- O Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação envia uma mensagem CollateralTransferInstruction
<bvmf.158.01> à BM&FBOVESPA para solicitar a transferência de garantias
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem CollateralTransferStatusAdvice < bvmf.159.01> informando o status da solicitação do transferência de garantias.
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem CollateralTransferApprovalRequest < bvmf.160.01> para solicitar a aprovação do Participante de Negociação
Pleno Destino.
- O Participante de Negociação Pleno Destino envia uma mensagem CollateralTransferApprovalResponse < bvmf.161.01> aprovando ou rejeitando a
- A BM&FBOVESPA envia a mensagem CollateralTransferStatusAdvice < bvmf.159.01> informando o status da solicitação do transferência de garantias.
49
Data: 18/07/2016
sd Requisição Transferência
BVMF
PNP Destino
Requisita Transferência (bvmf.158.01)
Informa Status da Transferência (bvmf.159.01)
Status da mensagem
Pendente Aprov ação do Participante Destino (CCP, CSD)
Accept
Rej ect
Error Code
Número da Transferência
Solicita Aprovação da Transferência (bvmf.160.01)
Aprova/ Rejeita (bvmf.161.01)
Pode ter status
intermediário de
pendência de
aprovação da Clearing.
50
PNP Origem
Data: 18/07/2016
Cenário de Erro
- O Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação envia uma mensagem CollateralTransferInstruction
<bvmf.158.01> à BM&FBOVESPA para solicitar a transferência de garantias com alguma não conformidade.
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem CollateralTransferStatusAdvice < bvmf.159.01> com o código do motivo da rejeição.
sd Requisição Transferência (Erro)
BVMF
PNP Destino
Requisita Transferência (bvmf.158.01)
«Erro»
51
PNP Origem
Data: 18/07/2016
Requisita Consulta de Margem de Garantias
Introdução
Este fluxo ilustra o uso das mensagens CollateralMarginRequest e CollateralMarginResponse em típicos cenários sequenciais para solicitar informações de
margem de garantias.
Este fluxo pode ser realizado pelos arquivos BVBG.079.01, BVBG.080.01.
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Margem de Garantias
Este cenário é utilizado para informar o status da solicitação de transferência de garantias.
- O Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação envia uma mensagem CollateralMarginRequest
<bvmf.183.01> à BM&FBOVESPA para consultar a margem de garantias;
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem CollateralMarginResponse <bvmf.184.01> ao Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno e
Participante de Liquidação para informar a margem de garantias.
52
Data: 18/07/2016
sd Requisição de Margem de Garantias
BVMF
MC, PNP, PL
Requisita Margem de Garantias (bvmf.183.01)
Informa Margem de Garantias (bvmf.184.01)
53
Data: 18/07/2016
Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Margem de Garantias
Cenário de Erro
- O Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação envia uma mensagem CollateralMarginRequest
<bvmf.183.01> à BM&FBOVESPA para consultar a margem de garantias;
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem CollateralTransferStatusAdvice <bvmf.159.01> com o código do motivo da rejeição.
sd Requisição de Margem de Garantias (Erro)
BVMF
MC, PNP, PL
Requisita Margem de Garantias (bvmf.183.01)
54
Data: 18/07/2016
bvmf.111.02 - CollateralValuationRequest
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Mensagem de requisição para consultar as garantias depositadas de uma conta especifica,participante de negociação pleno, participante de
liquidação ou de um Membro de Compensação.
Uso
Esta mensagem é de uso exclusivo de participante da BMFBovespa: membro de compensação, participante de negociação pleno e participante de
liquidação.
55
Data: 18/07/2016
Diagrama da Mensagem
Regras
R1 - Somente é permitida a consulta de movimentações do dia.
R2 – O preenchimento do campo MC é sempre obrigatório.
R3 – Se a consulta é de garantias de um MC, deve ser preenchido somente o campo MC.
R4 – Se a consulta é de garantias de um Participante de negociação ou de liquidação, devem ser preenchidos somente os campos MC e Negociador.
R5 – Se a consulta é de garantias de um cliente, devem ser preenchidos os campos MC, Negociador e conta.
R6 – A finalidade de cobertura deve ser informada conforme tabela abaixo. No caso de preenchimento indevido será retornada uma mensagem de erro.
56
Data: 18/07/2016
ID
0
Descrição
Todos
1
2
Garantias de Operações
Limite Operacional
Categoria
Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e
Investidor
Participante de Negociação Pleno e Investidor
Membro de Compensação e Participante de Negociação Pleno
11
31
40
42
Fundo de Liquidação - C1
Garantia Mínima não Operacional
Ampliação de Limite de Emissão
Depósito
Membro de Compensação
Emissor de Garantias
Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação
Estrutura da mensagem “CollateralValuationRequest” (bvmf.111.02)
INDEX
1.0
OR
Tag
ClrMmbId
Mult.
[1..1]
Data Type
+
1.1
Message Item
ClearingMemberIde
ntification
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
1.1.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
Description
This block provides information about clearing
member identification.
Provides details about the clearing member
identification.
Unique and unambiguous identifier for an
organisation that is allocated by an institution.
Unique and unambiguous identifier, as assigned to
a financial institution using a proprietary
identification scheme.
57
Descrição
Este bloco possui informações de identificação
do membro de compensação.
Fornece detalhes da identificação do membro
de compensação.
Identificador único para uma organização que
é atribuído por uma instituição.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação
proprietária.
Regra
Data: 18/07/2016
1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible maintenance
according to the updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external
identification is ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be informed in
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3123456, where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código
externo. Esses códigos e valores foram feitos
em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos de
atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso
o externo é ExternalRole no arquivo
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled with
default value = 40
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value = 39.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este
campo deve ser preenchido com o valor
default = 39.
2.0
ParticipantInformatio
n
PtcptInf
[0..1]
+
This block provides information about participant
and account identification.
Este bloco possui as informações de
identificação do particiapante e conta.
2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Identification of the participant who has the
account.
Identificação do participante que possui a
conta.
2.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
proprietária.
58
Data: 18/07/2016
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
proprietária.
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
AccountIdentification
AcctId
[0..1]
+
Provides the account identification.
2.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned by
the account servicer using a proprietary
Identificador único para uma conta, usando
um schema de identificação proprietária.
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors. e.g
Número de identificação da conta.
default value = 40.
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
115 = Account Number
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor.
Ex:
115 = Número da Conta
3.0
CollateralCoverageI
nformation
CollCvrgInf
[1..1]
+
This block provides the collateral coverage
information.
59
Este bloco possui a identificação da finalidade
de cobertura.
Data: 18/07/2016
3.1
3.2
3.3
InformationType
HolderType
CollateralCoverageT
ype
InfTp
HldrTp
CollCvrgTp
[1..1]
[1..1]
[1..1]
ExternalInformat
ionTypeCode
ExternalHolderT
ypeCode
ExternalCollater
alCoverageType
Code
60
Information regarding the party collateral position.
BVMF. In this case the external is
ExternalInformationTypeCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls
This field has information about holder type.
ExternalHolderTypeCode in the file
Collateral coverage identification
ExternalCollateralCoverageTypeCode in the file
Informação referente à posição de colateral do
participante.
externo. Esses códigos e os valores foram
criados em uma planilha externa para permitir
uma manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da BVMF. Neste
caso, o externo é
ExternalInformationTypeCode no arquivo
Este atributo informa qual o tipo de consulta
de garantias.
Indica se as informações de garantias estão
relacionadas ao participante ou a Cliente.
caso, o externo é ExternalHolderTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
Identificação da finalidade de cobertura de
garantias.
caso, o externo é
ExternalCollateralCoverageTypeCode no
R1
Data: 18/07/2016
bvmf.112.02 – CollateralValuationReport
Escopo
Mensagem de resposta a solicitação de um MCs, PNPs ou PLs através da bmf.111, contendo todas as garantias depositadas na BM&FBOVESPA, no
momento solicitação, conforme filtro solicitado.
Uso
liquidação.
61
Data: 18/07/2016
Regras
Não há regra.
62
Data: 18/07/2016
Estrutura da mensagem “CollateralValuationReport” (bvmf.112.02)
INDEX
1.0
1.1
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
ReportParameter
s
Frequency
RptParams
[1..1]
+
Provides the parameters of the report.
Frqcy
[1..1]
EventFrequenc
y6Code
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
Este bloco possui as informações
específicas da geração do relatório.
Informa a regularidade em que o relatório
é enviado. Ex:
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre
demanda
1.2
ReportNumber
RptNb
[0..1]
1.3
ReportDateAndT
ime
RptDtAndTm
1.3.1
Date
1.4
Sequential number of the report.
Número dado ao relatório.
[1..1]
Exact5Numeric
Text
+
Reference date of the information.
Data de referência da informação.
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
Especifica uma data.
ActivityIndicator
ActvtyInd
[1..1]
YesNoIndicator
Indicates whether there is activity or
information update reported in the statement.
This field is not used by BM&FBOVESPA. This
field should be filled with default "true".
1.5
NetPositionIdenti
fication
NetPosId
[1..1]
Max35Text
field should be filled with default "XXXX".
1.6
UpdateType
UpdTp
[1..1]
StatementUpd
ateType1Code
Indicates whether the statement is complete or
contains changes only.This field is not used by
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default "COMP".
Indica se existe atualização de atividade
ou de informação no documento. Este
campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA e deve ser preenchido
com o valor padrão "true".
Este campo não é utilizado pela
BM&FBOVESPA. Este campo deve ser
preenchido com o valor default "XXXX".
Indica se o documento é completo ou
contém somente alterações.
2.0
TradeDate
TradDt
[0..1]
+
2.1
DateTime
DtTm
[1..1]
ISODateTime
3.0
InformationType
InfTp
[1..1]
+
3.1
InformationType
InfTp
[1..1]
ExternalInform
ationTypeCode
Provides data and time the movement
collateral.
Numeric representation of time of the day and
the day of the month and year.
Provides the Information Type.
Information regarding the party collateral
position.
63
preenchido com o valor default "COMP".
Fornece a data e hora do movimento de
garantias.
Representação de data e hora no formato
ISO.
Fornece o tipo de informação
Informação referente à posição de
colateral do participante.
Regra
Data: 18/07/2016
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BVMF. In this case the
external is ExternalInformationTypeCode in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
4.0
ClrMmbId
[0..1]
+
This block identifies the clearing member.
4.1
ClearingMemberI
dentification
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
4.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
4.1.1.1
ProprietaryIdentif
ication
PrtryId
[1..1]
+
4.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
4.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
4.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
with default value = 40
This field should be filled with default value =
39.
64
criados em uma planilha externa para
permitir uma manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações
da BVMF. Neste caso, o externo é
Este bloco possui informações de
identificação do membro de compensação.
Fornece detalhes da identificação do
membro de compensação.
Identificador único para uma organização
que é atribuído por uma instituição.
Identificação única atribuída a uma
instituição usando um schema de
identificação proprietária.
externo. Esses códigos e valores foram
feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção de acordo com os requisitos
de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Categoria+Identificação do Participante ex:
3-123456, onde 3 significa PNP
(Participante de Negociação Pleno).
Código do tipo de documento. Ex.:
CÓDIGO PARTICIPANTE
Data: 18/07/2016
5.0
5.1
5.1.1
PartyIdentificatio
n
ProprietaryIdentif
ication
PtyId
[0..1]
+
This block identifies the participant.
Este bloco identifica o participante.
PrtryId
[1..1]
+
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
+
39.
Block with collateral information.
Bloco com infotmações sobre garantias.
[0..1]
+
Prtry
[1..1]
+
Id
[1..1]
Max35Text
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
Unique identification for the account investors.
e.g
Identificador único para uma conta,
proprietária.
5.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
5.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
6.0
CollInf
[0..*]
AcctId
6.1.1
CollateralInforma
tion
AccountIdentifica
tion
Proprietary
6.1.1.1
Identification
6.1
Identificação única para a conta do
investidor. Ex:
65
Data: 18/07/2016
6.2
DocumentInform
ation
ProprietaryIdentif
ication
DocInf
[1..1]
+
Provides the document information
PrtryId
[1..1]
+
6.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Identification assigned by an institution.
Este bloco possui as informações sobre os
documentos do participante.
Identificação atribuída por uma instituição.
6.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g.
RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA,
POLÍCIA FEDERAL.
Entidade que emitiu a identificação. Ex: .
RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA,
POLÍCIA FEDERAL.
In case passport or other documents that
identify an individual person or organisation
non resident without CVM Identifier, the issuer
and /or country should be informed.
Em caso de passaporte ou outros
documentos que identificam uma
organização não residente sem CVM
Identificador, o emissor do documento e o
país.
6.2.1
The identification must be informed in the
standard below:Issuer + ‘-‘ + Country
e.g 1-BRA , where 1 means RECEITA
FEDERAL and BRA Brasil
case the external are ExternalIssuerCode
and/or ExternalCountryCode in the file
6.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CNPJ.
case the external identification is
ExternalIdentificationTypeCode in the file
66
A identificação precisa ser informada no
padrão abaixo:
Código do órgão emissor + ‘-‘ + Código do
país. Ex: 1-BRA, onde 1 significa
RECEITA FEDERAL e BRA Brasil
Este campo requer uma lista de códigos
externos. Esses códigos e valores foram
feitas planilhas externos para permitir uma
manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa
são ExternalIssuerCode e / ou
ExternalCountryCode no arquivo
Código do tipo de documento. Ex: CNPJ.
Este campo requer uma lista externa de
códigos. Os códigos e valores foram
disponibilizados em planilhas externas
para permitir uma manutenção flexível em
consonância com os requisitos de
atualização da BM&FBOVESPA. Neste
caso a lista externa é
ExternalIdentificationTypeCode no
Data: 18/07/2016
6.3
CollateralClientC
ategory
CollClntCtgy
[1..1]
ExternalCollate
ralClientCateg
oryTypeCode
Provides client category.
case the external file is
ExternalCollateralClientCategoryTypeCode.
6.4
CollateralDetails
CollDtls
[0..*]
+
Provides details about the collateral.
6.4.1
CollateralCovera
geType
CollCvrgTp
[1..1]
ExternalCollate
ralCoverageTy
peCode
external is
ExternalCollateralCoverageTypeCode in the
file ExternalCodeLists_BVMF.xls
garantias.
A number that unambiguously identifies the
collateral.
Identifies if the deposit was made by the
collateral holder.
Identifies if the collateral covers the margin.
Fornece o número do registro do depósito.
Provides collateral type code.
external is ExternalCollateralTypeCode in the
Fornece o tipo de garantia.
6.4.2
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
6.4.3
HolderIndicator
HldrInd
[1..1]
YesNoIndicator
6.4.4
CoverageMarginI
ndicator
CollateralType
CvrgMrgnInd
[1..1]
YesNoIndicator
CollTp
[1..1]
ExternalCollate
ralTypeCode
6.4.5
6.4.6
CollateralSubTyp
e
CollSubTp
[1..1]
Max35Text
Provides collateral sub type.
67
Informa a categoria do cliente.
Este campo requer uma lista externa de
códigos. Os códigos e valores foram
disponibilizados em planilhas externas
para permitir uma manutenção flexível em
consonância com os requisitos de
atualização da BM&FBOVESPA. Neste
caso a lista externa é
ExternalCollateralClientCategoryTypeCode
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
Fornece detalhes sobre a garantia.
Identifica se o depósito foi feito pelo titular
da garantia.
Identifica se a garantia cobre a margem.
ExternalCollateralTypeCode no arquivo
Fornece o sub tipo de garantia.
Data: 18/07/2016
6.4.7
FinInstrmId
[1..1]
+
Provides Financial Instrument Identification
OthrId
[1..1]
+
6.4.7.1.1
FinancialInstrum
entIdentification
OtherIdentificatio
n
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
6.4.7.1.2
Type
Tp
[1..1]
+
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure system.
(Security ID).
Identification type.
6.4.7.1.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
6.4.7.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
6.4.7.2.1
MarketIdentifierC
ode
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
6.4.7.1
6.4.8
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm ISO
10383 "Codes for exchanges and market
identifications". This tag is optional and if no
Security Exchange is provided - it is assumed
to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
This block provides information about federal
bond collateral valuation.
Identificação única e inequívoca usando
um esquema de identificação proprietária.
Valores válidos 8. (Security source).
Mercado em que o instrumento está
listado.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado
na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
(SecurityExchange)
FederalBondColl
ateralInformation
FdrlBdCollInf
[1..1]
+
CollRef
[1..1]
Max35Text
Reference of the piece of valued collateral.
6.4.8.2
CollateralRefere
nce
MaturityDate
Este bloco possui informações sobre os
títulos privados federais deixados como
garantia.
Identifica cada item da garantia avaliada.
MtrtyDt
[1..1]
+
6.4.8.2.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Provides matutity date of federal bond
collateral.
Specified date.
Fornece a data de vencimento do título
público federal deixado como garantia.
6.4.8.3
AssignerAccount
AssgnrAcct
[1..1]
+
Provides assigner account identification.
Fornece a identificação da conta cedente.
6.4.8.3.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
6.4.8.3.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
proprietária.
6.4.8.1
6.4.8.4
{OR
Unique and unambiguous identification source
using a proprietary identification scheme. Valid
Values: 8. (Security source).
Market on which the security is listed.
Informação de identificação do instrumento
financeiro.
Identificação proprietária de um
instrumento.
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema
Trade Structure. (Security ID).
Tipo da identificação.
AssigneeAccoun
t
AssgneAcct
[1..1]
+
Provides identification about assignee
account.
68
investidor. Ex:
Fornece a identificação da conta
cessionária.
Data: 18/07/2016
6.4.8.4.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
6.4.8.4.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
proprietária.
investidor. Ex:
6.4.9
6.4.9.1
6.4.9.2
OR
PrivateBondColl
ateralInformation
PrvtBdCollInf
[1..1]
+
Provides private bond collateral information.
CollateralRefere
nce
DepositoryType
CollRef
[1..1]
Max35Text
DpstryTp
[1..1]
ExternalCollate
ralDepositoryT
ypeCode
Provides type of custodian.
case the external is
ExternalCollateralDepositoryTypeCode in the
file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
This block provides information about issuer
document of credit.
6.4.9.3
IssuerBank
IssrBk
[1..1]
+
6.4.9.3.1
ProprietaryIdentif
ication
PrtryId
[1..1]
+
6.4.9.3.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
69
títulos privados (CDB, LCI e LCA)
deixados como garantia.
Fornece os tipos de custódia.
ExternalDepositoryTypeCode no arquivo
Este bloco possui informações do
documento do emissor da fiança.
Data: 18/07/2016
6.4.9.3.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
6.4.9.3.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
6.4.9.4
IssueDate
IsseDt
[1..1]
+
39.
Provides issue date of private bond collateral.
6.4.9.4.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
6.4.9.5
MaturityDate
MtrtyDt
[1..1]
+
Provides matutity date of private bond
collateral.
6.4.9.5.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
6.4.9.6
CorrectionType
CrrctnTp
[0..1]
ExternalCorrec
tionTypeCode
Type of CDB correction. Eg.:
Pré or Pós
Fornece a data de emissão do título
público privado (CDB) deixado como
garantia.
privado federal (CDB) deixado como
garantia.
Tipo de correção do CDB.
Exemplo:
case the external is
ExternalCorrectionTypeCode in the file
6.4.9.7
InterestRateInde
x
IntrstRateIndx
[0..1]
ExternalIndexT
ypeCode
Pré ou Pós
Interest Rate Index.
ExternalCorrectionTypeCode no arquivo
Indexador de correção.
case the external is ExternalIndexTypeCode in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
ExternalIndexTypeCode no arquivo
70
Data: 18/07/2016
6.4.9.8
AssignerAccount
AssgnrAcct
[1..1]
+
6.4.9.8.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
6.4.9.8.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
proprietária.
investidor. Ex:
6.4.9.9
AssgneAcct
[1..1]
+
6.4.9.9.1
AssigneeAccoun
t
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
6.4.9.9.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Provides identification about assignee
account.
e.g
cessionária.
proprietária.
investidor. Ex:
LetterOfCreditCo
llateralInformatio
n
CollateralRefere
nce
IssuerBank
LttrOfCdtCollInf
[1..1]
+
This block contains information regarding the
letter of credit collateralI.
Este bloco possui informações sobre a
carta fiança deixada como garantia.
CollRef
[1..1]
Max35Text
IssrBk
[1..1]
+
6.4.10.2.1
ProprietaryIdentif
ication
PrtryId
[1..1]
+
6.4.10.2.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
document.
Este bloco possui informações do
documento do emissor da fiança.
6.4.10
6.4.10.1
6.4.10.2
OR
71
Data: 18/07/2016
Fornece a data de emissão da carta fiança
deixada em garantia.
6.4.10.2.1.
2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
6.4.10.2.1.
3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
6.4.10.3
IssueDate
IsseDt
[1..1]
+
39.
Provides issue date of collateral.
6.4.10.3.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
6.4.10.4
MaturityDate
MtrtyDt
[1..1]
+
Provides matutity date of collateral.
6.4.10.4.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
Fornece a data de vencimento da carta
fiança deixada em garantia.
6.4.10.5
LetterOfCreditIde
ntification
SecuritiesAndGo
ldCollateralInfor
mation
CollateralRefere
nce
CustodianInform
ation
PartyIdentificatio
n
ProprietaryIdentif
ication
LttrOfCdtId
[0..1]
Max35Text
Letter of credit control number.
Número de controle da carta fiança
SctiesAndGoldC
ollInf
[1..1]
+
Provides securities and gold collateral
information.
Este bloco possui informações sobre as
ações e ouro deixados como garantia.
CollRef
[1..1]
Max35Text
CtdnInf
[1..1]
+
PtyId
[1..1]
+
This block identifies the custodian and account
identification.
Provides details about the party identification.
PrtryId
[1..1]
+
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Este bloco possui a identificação e a conta
do custodiante.
Fornece detalhes de identificação do
participante.
6.4.11
6.4.11.1
6.4.11.2
6.4.11.2.1
6.4.11.2.1.
1
6.4.11.2.1.
1.1
OR
72
Data: 18/07/2016
6.4.11.2.1.
1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
6.4.11.2.1.
1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
6.4.11.2.2
AccountIdentifica
tion
Proprietary
AcctId
[1..1]
+
Provides account identification.
Prtry
[1..1]
+
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
6.4.11.2.2.
1
6.4.11.2.2.
1.1
with default value = 40.
Código do tipo de documento. Ex:
proprietária.
investidor. Ex:
6.4.11.3
6.4.12
6.4.12.1
6.4.13
6.4.13.1
OR
Identificação da carteira.
SubAccount
SubAcct
[1..1]
Max5Text
Identification of the sub account.
CashOrCurrency
CollateralInforma
tion
CollateralRefere
nce
InvestmentFundI
nformation
CollateralRefere
nce
CshOrCcyCollInf
[1..1]
+
Provides information cash collateral valuation.
valores monetários deixados em garantia.
CollRef
[1..1]
Max35Text
InvstmtFndInf
[1..1]
+
CollRef
[1..1]
Max35Text
This block provides information about funds
collateral valuation.
Este bloco possui informações sobre fundo
de investimento deixado como garantia.
73
Data: 18/07/2016
6.4.14
OR
6.4.14.1
6.4.14.2
CPRInformation
CPRInf
[1..1]
+
CollateralRefere
nce
CPRType
CollRef
[1..1]
Max35Text
CPRTp
[1..1]
ExternalCollate
ralCPRTypeCo
de
This block provides information about CPR
CPRs deixados como garantia.
Provides CPR type information.
1 - Física,
2 - Preço Fixo,
3 - Ajuste Futuro BVMF
Fornece os tipos de CPR:
1 - Física,
2 - Preço Fixo,
6.4.14.3
IssueDate
IsseDt
[1..1]
+
Fornece a data de emissão do CPR.
6.4.14.3.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
6.4.14.4
MaturityDate
MtrtyDt
[1..1]
+
Fornece a data de vencimento do CPR.
6.4.14.4.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
XtrnlSctiesInf
[1..1]
+
CollRef
[1..1]
Max35Text
This block provides information about external
securities collateral valuation.
Este bloco possui informações sobre
títulos do exterior deixado como garantia.
6.4.15.2
ExternalSecuritie
sInformation
CollateralRefere
nce
IssueDate
IsseDt
[1..1]
+
6.4.15.2.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
Fornece a data de emissão do ativo
deixado em garantia.
6.4.15.3
MaturityDate
MtrtyDt
[1..1]
+
Provides maturity date of collateral.
6.4.15.3.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
Fornece a data de vencimento do ativo
6.4.15.4
Depositary
Dpstary
[0..1]
Depositary
Central Depositária.
6.4.15.5
AcctCntrlDpstry
[0..1]
Account in DTC / Euroclear.
Conta na DTC/Euroclear.
6.4.15.6
AccountCentralD
epository
FEDAccount
ExternalDeposi
taryCode
int
FEDAcct
[0..1]
+
FED (ABA) account.
Conta no FED (ABA).
6.4.15.6.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
115 = Account Number.
6.4.15
6.4.15.1
6.4.15.7
OR
AccountNameSp
ecialInstructions
AcctNmSpclInstr
s
[0..1]
Max20Text
Special instructions account's name.
74
investidor. Ex: 115 = Número da Conta.
Nome da conta (Special Instructions).
Data: 18/07/2016
6.4.16
OthrCollInf
[1..1]
+
CollRef
[1..1]
6.4.16.2
OtherCollateralIn
formation
CollateralRefere
nce
CollateralDetail
Max35Text
This block provides information about others
Este bloco possui informações sobre
outros ativos deixados como garantia.
CollDtl
[1..1]
Max35Text
Provides details of collateral.
Fornece detalhes da garantia.
6.4.16.3
IssueDate
IsseDt
[1..1]
+
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
Fornece a data de emissão do ativo
6.4.16.3.1
6.4.16.4
MaturityDate
MtrtyDt
[1..1]
+
6.4.16.4.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
6.4.17
CollDtlInf
[1..1]
+
DpsdQty
[0..1]
+
This block provides summary information
abbout the collateral.
Deposited quantity
valores e quantidades das garantias.
Quantidade depositada
6.4.17.1.1
CollateralDetailIn
formation
DepositedQuanti
ty
Unit
Unit
[1..1]
Quantity expressed as a number.
6.4.17.2
ValuedQuantity
ValdQty
[0..1]
DecimalNumbe
r
+
Quantidade expressa em um valor
numérico.
Quantidade valorizada para garantia.
6.4.17.2.1
Unit
Unit
[1..1]
6.4.17.3
DeliveryQuantity
DlvryQty
[0..1]
DecimalNumbe
r
+
6.4.17.3.1
Unit
Unit
[1..1]
6.4.17.4
BlockedQuantity
BlckdQty
[0..1]
6.4.17.4.1
Unit
Unit
[1..1]
6.4.17.5
CollateralValue
CollVal
[1..1]
6.4.17.6
WithdrawalBlock
edValue
WdrwlBlckdVal
[1..1]
6.5
CollateralBalanc
eInformation
TotalValueOfColl
CollBalInf
[0..1]
DecimalNumbe
r
ActiveOrHistori
cCurrencyAnd
13DecimalAmo
unt
ActiveOrHistori
cCurrencyAnd
13DecimalAmo
unt
+
TtlValOfColl
[1..1]
ActiveOrHistori
6.4.16.1
6.4.17.1
6.5.1
OR}
DecimalNumbe
r
+
Accepted collateral quantity.
Distributed collateral quantity to another
account.
Blocked quantity by clearing.
Collateral accepted value after taking into
account the haircut. This field has 2 decimal
places.
Blocked value by clearing.This field has 2
decimal places.
This block provides information about
collateral balance.
Total value of the collateral (post-haircut) held
75
numérico.
Quantidade distribuida para outra conta.
numérico.
Quantidade bloqueada pela Clearing.
numérico.
Valor aceito da garantia após ser aplicado
o percentual de deságio do valor de
mercado. Este campo possui 2 casas
decimais.
Valor bloqueado para retirada pela
clearing.Este campo possui 2 casas
decimais.
Este bloco provê as informações de saldo
das garantias.
Somatória de todas as garantias que
Data: 18/07/2016
ateral
cCurrencyAnd
13DecimalAmo
unt
by the exposed party. This field has 2 decimal
places.
cobrem margem.Este campo possui 2
casas decimais.
bvmf.113.02 – CollateralMovementRequest
Escopo
Mensagem de requisição para consultar as movimentações realizadas no dia de uma conta especifica,participante de negociação pleno, participante
de liquidação ou de um Membro de Compensação.
Uso
Esta mensagem permite filtros por tipo de movimentação dependendo da necessidade do participante. Pode-se filtrar por depósito, retirada,
distribuição, transferência ou todos os movimentos do dia. Também é possível filtrar por tipo de participante.
liquidação.
76
Data: 18/07/2016
Regras
R1 - Somente é permitida a consulta de movimentações do dia.
R2 – O preenchimento do campo MC é sempre obrigatório.
R3 – Se a consulta é de garantias de um MC, deve ser preenchido somente o campo MC.
R4 – Se a consulta é de garantias de um Participante de negociação ou de liquidação, devem ser preenchidos somente os campos MC e Negociador.
R5 – Se a consulta é de garantias de um cliente, devem ser preenchidos os campos MC, Negociador e conta.
R6 – A finalidade de cobertura deve ser informada conforme tabela abaixo. No caso de preenchimento indevido será retornada uma mensagem de erro.
77
Data: 18/07/2016
ID
0
Descrição
Todos
1
2
11
31
40
42
Garantias de Operações
Limite Operacional
Fundo de Liquidação - C1
Garantia Mínima não Operacional
Ampliação de Limite de Emissão
Depósito
Categoria
Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e
Investidor
Participante de Negociação Pleno e Investidor
Membro de Compensação e Participante de Negociação Pleno
Emissor de Garantias
Membro de Compensação, Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação
Estrutura da mensagem “CollateralMovementRequest” (bvmf.113.02)
INDEX
1.0
OR
Message Item
ClearingMemberIde
ntification
Tag
ClrMmbId
Mult.
[1..1]
Data Type
+
Description
This block provides clearing member identification.
Descrição
Este bloco contem a identificação do membro
de compensação.
1.1
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
identification.
de compensação.
1.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
1.1.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
proprietária.
78
Regra
Data: 18/07/2016
1.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
proprietária.
1.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
1.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.0
ParticipantInformatio
n
PtcptInf
[0..1]
+
default = 39.
2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
account.
conta.
2.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
proprietária.
default value = 40
79
Data: 18/07/2016
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
proprietária.
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
AcctId
[0..1]
2.2.1
Proprietary
Prtry
2.2.1.1
Identification
Id
3.0
CollateralCoverageI
nformation
CollCvrgInf
default value = 40.
default = 39.
+
[1..1]
+
[1..1]
Max35Text
[1..1]
+
80
Ex:
This block provides collateral coverage
identification.
Informações de identificação da finalidade da
cobertura.
Data: 18/07/2016
3.1
3.2
HolderType
CollateralCoverageT
ype
HldrTp
CollCvrgTp
[1..1]
[1..1]
ExternalHolderT
ypeCode
ExternalCollater
alCoverageType
Code
4.0
CollateralMovementI
nformation
CollMvmntInf
[1..1]
+
This block provides collateral movement type
identification.
4.1
CollateralMovement
Type
CollMvmntTp
[1..1]
ExternalCollater
alMovementTyp
eCode
Provides information about the type collateral
movement.
BM&FBOVESPA. In this case the external is
ExternalCollateralMovementTypeCode in the file
81
de garantias.
garantias.
caso, o externo é
Este bloco é usado para filtrar as informações
de movimentação de garantias, usando o tipo
de movimentação da cobertura.
Fornece informações sobre o tipo de
movimentação de garantia.
caso, o externo é
ExternalCollateralMovementTypeCode no
R1
Data: 18/07/2016
bvmf.114.02 – CollateralMovementReport
Escopo
Mensagem de resposta a solicitação da mensagem bmf.113 enviada por um MCs, PNPs, PLs, contendo toda movimentação realizada no dia, até o
momento da solicitação, conforme filtro solicitado.
Uso
Esta mensagem retorna informações sobre as garantias movimentadas até o momento da chegada da mensagem de solicitação bvmf.113.02,
conforme filtros informados.
Esta mensagem é de uso exclusivo de participante da BM&FBovespa: membro de compensação, participante de negociação pleno e participante de
liquidação.
82
Data: 18/07/2016
Regras
R1 – Sempre será retornado informações referente a movimentações do dia até o momento da requisição.
R2 – Sempre será retornado informações de operações rejeitadas ou viabilizadas.
83
Data: 18/07/2016
Estrutura da mensagem “CollateralMovementReport” (bvmf.114.02)
INDEX
1.0
1.1
OR
Message Item
ReportParameters
Tag
RptParams
Mult.
[1..1]
Data Type
+
Description
Provides the parameters of the report.
Frequency
Frqcy
[1..1]
EventFrequency
6Code
Frequency of the report. E.g:
DAIL - Event takes place every day.
ONDE - Event takes place on demand
Descrição
Este bloco possui as informações específicas
da geração do relatório.
Informa a regularidade em que o relatório é
enviado. Ex:
DAIL = Evento que ocorre todo dia.
ONDE = Evento que ocorre sobre demanda
1.2
ReportNumber
RptNb
[0..1]
1.3
ReportDateAndTime
RptDtAndTm
1.3.1
Date
1.4
ActivityIndicator
1.5
1.6
Sequential number of the report.
Número dado ao relatório.
[1..1]
Exact5NumericT
ext
+
Reference date of the information.
Data de referência da informação.
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
ActvtyInd
[1..1]
YesNoIndicator
NetPositionIdentifica
tion
NetPosId
[1..1]
Max35Text
Indicates whether there is activity or information
update reported in the statement. This field is not
used by BM&FBOVESPA. This field should be
filled with default "true".
field should be filled with default "XXXX".
UpdateType
UpdTp
[1..1]
StatementUpdat
eType1Code
Indica se existe atualização de atividade ou
de informação no documento. Este campo não
é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser
preenchido com o valor padrão "true".
preenchido com o valor default "XXXX".
Indica se o documento é completo ou contém
somente alterações.
Indicates whether the statement is complete or
contains changes only.This field is not used by
default "COMP".
2.0
TradeDate
TradDt
[1..1]
+
Provides data and time the movement collateral.
2.1
DateTime
DtTm
[1..1]
ISODateTime
3.0
ClrMmbId
[1..1]
+
3.1
ClearingMemberIde
ntification
ClearingMember
Numeric representation of time of the day and the
day of the month and year.
ClrMmb
[1..1]
+
3.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
3.1.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
identification.
84
preenchido com o valor default "COMP".
Fornece a data e hora do movimento de
garantias.
Representação de data e hora no formato
ISO.
Este bloco possui informações de identificação
do membro de compensação.
de compensação.
Regra
Data: 18/07/2016
3.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
proprietária.
proprietária.
3.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
4.0
PartyIdentification
PtyId
[0..1]
+
4.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
4.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-
default value = 40
85
default = 39.
participante.
proprietária.
proprietária.
Data: 18/07/2016
123456, where 3 means TP (Trading Participant).
4.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
4.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
5.0
AcctLvlInf
[0..*]
+
Provides account level information.
5.1
AccountLevelInform
ation
AccountInformation
default = 39.
Informação de garantias no nível da conta.
AcctInf
[0..1]
+
Provides account information.
Fornece informações da conta.
5.1.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
5.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
default value = 40.
5.2
CollateralMovement
ReportDetails
CollMvmntRptDtls
[0..*]
+
This block contains information about participant
collateral movement.
5.2.1
CollateralMovement
Type
CollMvmntTp
[1..1]
ExternalCollater
alMovementTyp
eCode
Provides information about the type collateral
movement.
ExternalCollateralMovementTypeCode in the file
5.2.2
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
A number that unambiguously identifies the
collateral.
86
Ex:
Este bloco possui informações referentes a
movimentação de garantias do participante
(Participante do Negócio / Participante Direto).
Fornece informações sobre o tipo de
movimentação de garantia.
caso, o externo é
ExternalCollateralMovementTypeCode no
Fornece o número do registro do depósito.
Data: 18/07/2016
5.2.3
5.2.4
CollateralCoverageT
ype
CollateralType
CollCvrgTp
CollTp
[1..1]
[1..1]
ExternalCollater
alCoverageType
Code
ExternalCollater
alTypeCode
Provides collateral type code.
ExternalCollateralTypeCode in the file
5.2.5
CollateralSubType
CollSubTp
[1..1]
Max35Text
Provides collateral sub type.
5.2.6
OperationStatus
OprnSts
[1..1]
ExternalApprova
lStatusCode
Provides operation status of collateral.
ExternalApprovalStatusCode in the file
5.2.7
FinInstrmId
[1..1]
+
Provides Financial Instrument Identification
5.2.7.1
FinancialInstrumentI
dentification
OtherIdentification
OthrId
[1..1]
+
5.2.7.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identification of a security. Instrument sequential
code in the Trade Structure system. (Security ID).
87
Identificação da finalidade de cobertura da
garantia.
caso, o externo é
Fornece o tipo de garantia.
caso, o externo é ExternalCollateralTypeCode
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Fornece o sub tipo de garantia.
Fornece informações sobre a situação final da
operação de garantia.
caso, o externo é ExternalApprovalStatusCode
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Informação de identificação do instrumento
financeiro.
Identificação proprietária de um instrumento.
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema Trade
Structure. (Security ID).
Data: 18/07/2016
5.2.7.1.2
Type
Tp
[1..1]
+
Identification type.
Tipo da identificação.
5.2.7.1.2.
1
Proprietary
Prtry
[1..1]
Max35Text
5.2.7.2
PlaceOfListing
PlcOfListg
[1..1]
+
Unique and unambiguous identification source
using a proprietary identification scheme. Valid
Values: 8. (Security source).
Market on which the security is listed.
Identificação única e inequívoca usando um
esquema de identificação proprietária. Valores
válidos 8. (Security source).
Mercado em que o instrumento está listado.
5.2.7.2.1
MarketIdentifierCod
e
MktIdrCd
[1..1]
MICIdentifier
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do
Mercado financeiro, conforme estipulado na
norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
FederalBondCollater
alInformation
CollateralReference
FdrlBdCollInf
[1..1]
+
CollRef
[1..1]
Max35Text
Market Identifier Code. Identification of a financial
market, as stipulated in the norm ISO 10383
"Codes for exchanges and market identifications".
This tag is optional and if no Security Exchange is
provided - it is assumed to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
This block provides information about federal bond
SELICOprnCd
[1..1]
Max6Text
Identification assigned to a SELIC Security
5.2.8.3
SELICOperationCod
e
MaturityDate
MtrtyDt
[1..1]
+
Provides matutity date of federal bond collateral.
5.2.8.3.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
Número de operação de transferencia no
SELIC.
Fornece a data de vencimento do título público
federal deixado como garantia.
5.2.8.4
AssignerAccount
AssgnrAcct
[1..1]
+
5.2.8.4.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
5.2.8.4.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
5.2.8
5.2.8.1
5.2.8.2
{OR
Este bloco possui informações sobre os títulos
privados federais deixados como garantia.
Ex:
Fornece a identificação da conta cessionária.
5.2.8.5
AssigneeAccount
AssgneAcct
[1..1]
+
Provides identification about assignee account.
5.2.8.5.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
5.2.8.5.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
88
(SecurityExchange)
Ex:
Data: 18/07/2016
5.2.9
PrivateBondCollater
alInformation
PrvtBdCollInf
[1..1]
+
Provides private bond collateral information.
5.2.9.1
CollateralReference
CollRef
[1..1]
Max35Text
5.2.9.2
DepositoryType
DpstryTp
[1..1]
ExternalCollater
alDepositoryTyp
eCode
ExternalCollateralDepositoryTypeCode in the file
5.2.9.3
OR
CETIPOprnCd
[1..1]
Max10Text
Identification assigned to a CETIP Security
5.2.9.4
CETIPOperationCod
e
MaturityDate
MtrtyDt
[1..1]
+
Provides matutity date of private bond collateral.
5.2.9.4.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
5.2.9.5
IssuerBank
IssrBk
[1..1]
+
document of credit.
5.2.9.5.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
5.2.9.5.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
89
Este bloco possui informações sobre os títulos
privados (CDB, LCI e LCA) deixados como
garantia.
caso, o externo é
Número de operação de transferência na
CETIP.
Fornece a data de vencimento do título público
federal deixado como garantia.
Este bloco fornece informações sobre o
documento de identificação do emissor da
fiança.
proprietária.
proprietária.
Data: 18/07/2016
5.2.9.5.1.
2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
5.2.9.5.1.
3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
5.2.9.6
AssignerAccount
AssgnrAcct
[1..1]
+
5.2.9.6.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
5.2.9.6.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
default value = 40
AssgneAcct
[1..1]
+
Provides identification about assignee account.
5.2.9.7.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
5.2.9.7.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
LttrOfCdtCollInf
[1..1]
+
5.2.10.1
LetterOfCreditCollat
eralInformation
CollateralReference
CollRef
[1..1]
Max35Text
5.2.10.2
IssuerBank
IssrBk
[1..1]
+
90
Ex:
AssigneeAccount
OR
5.2.9.7
5.2.10
default = 39.
Ex:
This block contains information regarding the letter
of credit collateralI.
Este bloco possui informações sobre a carta
fiança deixada como garantia.
document.
Este bloco possui informações do documento
do emissor do ativo.
Data: 18/07/2016
5.2.10.2.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
5.2.10.2.1
.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
5.2.10.2.1
.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
5.2.10.2.1
.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
5.2.10.3
IssueDate
IsseDt
[1..1]
+
5.2.10.3.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
5.2.10.4
MaturityDate
MtrtyDt
[1..1]
+
5.2.10.4.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
SecuritiesAndGoldC
ollateralInformation
CollateralReference
SctiesAndGoldColl
Inf
CollRef
[1..1]
+
Provides securities and gold collateral information.
[1..1]
Max35Text
CustodianInformatio
n
PartyIdentification
CtdnInf
[1..1]
+
PtyId
[1..1]
+
This block identifies the custodian and account
identification.
5.2.11
5.2.11.1
5.2.11.2
5.2.11.2.1
OR
default value = 40
91
proprietária.
proprietária.
default = 39.
Fornece a data de emissão da carta fiança
Fornece a data de vencimento da carta fiança
Este bloco possui informações sobre as ações
e ouro deixados como garantia.
Este bloco possui a identificação e a conta do
custodiante.
participante.
Data: 18/07/2016
5.2.11.2.1
.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
5.2.11.2.1
.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
5.2.11.2.1
.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
5.2.11.2.1
.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
5.2.11.2.2
AcctId
[1..1]
+
5.2.11.2.2
.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
5.2.11.2.2
.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
default value = 40.
proprietária.
proprietária.
default = 39.
Ex:
5.2.11.3
SubAccountOrigin
SubAcctOrgn
[1..1]
Max5Text
Identification of the origin sub account.
Identificação da carteira na origem.
5.2.11.4
SubAccountDestinat
SubAcctDstn
[1..1]
Max5Text
Identification of the destination sub account.
Identificação da carteira no destino.
92
Data: 18/07/2016
ion
5.2.11.5
5.2.12
OR
5.2.12.1
5.2.12.2
5.2.13
SysMvmntNb
[1..1]
int
CshOrCcyCollInf
[1..1]
+
Provides the movement number of custody
system.
Provides information cash collateral valuation.
CollRef
[1..1]
Max35Text
ExecutedMovement
Type
ExctdMvmntTp
[1..1]
ExternalCollater
alExecutedMove
mentTypeCode
Middle in which was executed the movement type
of withdrawal or deposit.
ExternalCollateralExecutedMovementTypeCode in
InvestmentFundInfor
mation
InvstmtFndInf
[1..1]
+
This block provides information about funds
5.2.13.1
CollateralReference
CollRef
[1..1]
Max35Text
5.2.13.2
ExecutedMovement
Type
ExctdMvmntTp
[1..1]
ExternalCollater
alExecutedMove
mentTypeCode
5.2.14
OR
SystemMovementNu
mber
CashOrCurrencyColl
ateralInformation
CollateralReference
OR
CPRInformation
CPRInf
[1..1]
+
5.2.14.1
CollateralReference
CollRef
[1..1]
Max35Text
This block provides information about CPR
5.2.14.2
CPRType
CPRTp
[1..1]
ExternalCollater
alCPRTypeCode
1 - Física,
93
Fornece o número do movimento no sistema
de custódia.
valores monetários deixados como garantia.
Meio em que foi efetuado o tipo de
movimentação de retirada ou depósito.
caso, o externo é
ExternalCollateralExecutedMovementTypeCod
e no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
fundos de investimento deixados como
garantia.
caso, o externo é
Este bloco possui informações sobre os CPRs
deixados como garantia.
Data: 18/07/2016
2 - Preço Fixo,
1 - Física,
2 - Preço Fixo,
Fornece a data de emissão do título CPR
deixado como garantia.
5.2.14.3
IssueDate
IsseDt
[1..1]
+
Provides issue date of CPR bond collateral.
5.2.14.3.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
5.2.14.4
MaturityDate
MtrtyDt
[1..1]
+
Provides matutity date of CPR bond collateral.
5.2.14.4.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
Fornece a data de vencimento do título CPR
deixado como garantia.
XtrnlSctiesInf
[1..1]
+
5.2.15.1
ExternalSecuritiesInf
ormation
CollateralReference
CollRef
[1..1]
Max35Text
This block provides information about external
securities collateral valuation.
Este bloco possui informações sobre títulos do
exterior deixado como garantia.
5.2.15.2
MaturityDate
MtrtyDt
[1..1]
+
Provides matutity date of Treasury collateral.
5.2.15.2.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
Treasury deixado como garantia.
OthrCollInf
[1..1]
+
5.2.16.1
OtherCollateralInfor
mation
CollateralReference
CollRef
[1..1]
Max35Text
This block provides information about others
Este bloco possui informações sobre outros
ativos deixados como garantia.
5.2.16.2
CollateralDetail
CollDtl
[1..1]
Max35Text
Provides details of collateral.
Fornece detalhes da garantia.
5.2.16.3
MaturityDate
MtrtyDt
[1..1]
+
5.2.16.3.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
5.2.17
CollateralDetailInfor
mation
OperationValue
CollDtlInf
[1..1]
+
OprnVal
[0..1]
OperationAcceptVal
ue
OprnAccptVal
[1..1]
ActiveOrHistoric
CurrencyAnd13
DecimalAmount
ActiveOrHistoric
CurrencyAnd13
DecimalAmount
This block provides summary information abbout
the collateral.
Initial value of a transaction.This field has 2
decimal places.
5.2.15
5.2.16
5.2.17.1
5.2.17.2
OR
OR}
94
Value accept in the transaction.This field has 2
decimal places.
Este bloco fornece informações sobre valores
e quantidades das garantias.
Valor inicial de uma operação de garantia
informado pelo participante.Este campo possui
2 casas decimais.
Valor de uma operação de garantias aceito
pela Clearing.Este campo possui 2 casas
decimais.
Data: 18/07/2016
5.2.17.3
OperationQuantity
OprnQty
[0..1]
+
Initial quantity of a transaction.
5.2.17.3.1
Unit
Unit
[1..1]
DecimalNumber
5.2.17.4
OperationAcceptQu
antity
Unit
OprnAccptQty
[0..1]
+
Quantity accepts in the transaction.
Unit
[1..1]
DecimalNumber
5.2.17.4.1
Quantidade inicial de uma operação de
garantia informada pelo participante.
Quantidade expressa em um valor numérico.
Quantidade de uma operação de garantias
aceita pela Clearing.
bvmf.158.01 - CollateralTransferInstruction
Escopo
Mensagem de requisição para solicitar transferência de garantias depositadas.
Uso
liquidação.
95
Data: 18/07/2016
96
Data: 18/07/2016
Regras
R1 – Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Titulo Público Federal ou Titulo Privado (CDB).
R2 – Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Ouro.
R3 – Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Titulo Público Federal, Titulo Privado (CDB), Ouro, Treasuries ou Cédula de Produto
Rural.
R4 – Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Carta Fiança ou Cédula de Produto Rural.
Estrutura da mensagem “CollateralTransferInstruction” (bvmf.158.01)
INDEX
1.0
Id
Mult.
[1..1]
+
TxId
[1..1]
Max35Text
ClrMmbOrgnId
[1..1]
+
2.1
TransactionIdentifica
tion
ClearingMemberOrig
inIdentification
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
2.1.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
1.1
2.0
OR
Message Item
Identification
Tag
Data Type
Description
Unique transaction ID, generated by the
requestor participant.
Unique transaction ID, known by the
participant.
Provides details about the origin clearing
identification.
Descrição
Identificação única da transação, gerada
pelo Participante Solicitante.
Identificação única da transação, conhecida
pelo participante.
Fornece detelhes sobre a identificação do
membro de compensação origem.
atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
97
Regra
Data: 18/07/2016
2.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.0
PartyOriginInformati
on
PartyIdentification
PtyOrgnInf
[1..1]
+
39.
This block identifies the origin participant.
PtyId
[1..1]
+
3.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
3.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
3.1
3.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.2
AcctId
[1..1]
+
98
default = 39.
Este bloco identifica o participante origem.
participante.
default = 39.
Data: 18/07/2016
3.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
3.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
investidor. Ex:
4.0
ClrMmbDstnId
[1..1]
+
4.1
ClearingMemberDes
tinationIdentification
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
4.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
4.1.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
4.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
4.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
4.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Provides details about the destination clearing
identification.
99
membro de compensação destino.
Data: 18/07/2016
PartyDestinationInfo
rmation
PartyIdentification
PtyDstnInf
[1..1]
+
39.
This block identifies the destination participant.
PtyId
[1..1]
+
5.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
5.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
5.0
5.1
5.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
5.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
5.2
AcctId
[1..1]
+
5.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
5.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
100
default = 39.
Este bloco identifica o participante destino.
participante.
default = 39.
investidor. Ex:
Data: 18/07/2016
6.0
CollateralDetails
CollDtls
[1..1]
+
Provides details about the collateral transfer.
6.1
PositionTransferRef
erence
PosTrfRef
[0..1]
RestrictedPos
Max15Text
6.2
SecuritiesCollateral
SctiesColl
[0..*]
+
The field "PositionTransferReference" is used
to identify the reference given by
BM&FBOVESPA to a position transfer.
Provides details on the securities collateral.
6.2.1
CollateralIdentificatio
n
AssetNumber
CollId
[1..1]
Max35Text
AsstNb
[1..1]
Max35Text
CentralDepositoryO
perationNumber
SafekeepingPlace
CntrlDpstryOp
rnNb
SfkpgPlc
[1..1]
[1..1]
Max9Numeric
Text
+
6.2.4.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
6.2.4.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.4.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Collateral ID given by the requestor
participant.
Identifies the register number of the collateral
deposit assigned by the central counterparty.
Central Depository Operation Number.
This block identifies the custodian.
101
Fornece detalhes sobre a transferência de
garantia.
O atributo "PositionTransferReference" é
usado para identificar a transferência de
posição.
Bloco contém o tipo de garantia ações.
Identificador da operação de garantia
atribuído pelo participante
Fornece o número do registro do depósito
da garantia na central depositária.
Número do Movimento na Central
Depositária (Guia).
Este bloco identifica o custodiante.
Data: 18/07/2016
6.2.4.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
6.2.5
SafekeepingAccount
SfkpgAcct
[1..1]
+
This block identifies the custodian account.
6.2.5.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
6.2.5.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
default = 39.
Este bloco identifica a conta de custódia.
investidor. Ex:
6.2.6
SubAccount
SubAcct
[1..1]
Max5Text
Sub account identification.
6.2.7
Quantity
Qty
[1..1]
Quantity requested to collateral transfer.
6.3
CashCollateral
CshColl
[0..*]
DecimalNumb
er
+
6.3.1
CollId
[1..1]
Max35Text
6.3.2
n
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
6.3.3
OperationValue
OprnVal
[1..1]
6.4
OtherCollateral
OthrColl
[0..*]
ActiveCurrenc
yAndAmount
+
participant.
Amount requested to collateral transfer.
6.4.1
n
Description
CollId
[1..1]
Max35Text
Desc
[1..1]
Max10Text
6.4.2
Provides details on the Cash Collateral.
Provides details on other collateral.
participant.
This field requires an external code list. These
102
Identificação da carteira na depositária
Quantidade solicitada para a tranferência da
garantia.
Bloco com tipo de garantia em espécie ou
moeda estrangeira.
atribuído pelo participante.
Valor solicitado para a transferência da
garantia.
Bloco contém outros tipos de garantias, tais
como: Título Público Federal, Título Privado
(CDB), Tesouro, Cédula de Produto Rural,
Ouro e etc.
Informações detalhadas de garantia.
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
Data: 18/07/2016
6.4.3
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
6.4.4
CentralDepositoryO
perationNumber
SafekeepingPlace
CntrlDpstryOp
rnNb
SfkpgPlc
[0..1]
[0..1]
Max9Numeric
Text
+
6.4.5.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
6.4.5.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
6.4.5
6.4.5.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
6.4.5.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
6.4.6
SafekeepingAccount
SfkpgAcct
[0..1]
+
6.4.6.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
6.4.6.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
103
ExternalCollateralTypeCode localizado no
R2
R2
default = 39.
R2
Data: 18/07/2016
e.g
investidor. Ex:
6.4.7
SubAccount
SubAcct
[0..1]
Max5Text
R2
6.4.8
AssignerAccount
AssgnrAcct
[0..1]
+
R1
6.4.8.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
6.4.8.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
investidor. Ex:
6.4.9
AssigneeAccount
AssgneAcct
[0..1]
+
Provides the assignee account identification.
6.4.9.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
6.4.9.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
cessionária.
R1
investidor. Ex:
6.4.10
Quantity
Qty
[0..1]
6.4.11
OperationValue
OprnVal
[0..1]
DecimalNumb
er
ActiveCurrenc
yAndAmount
104
garantia.
garantia.
R3
R4
Data: 18/07/2016
bvmf.159.01 – CollateralTransferStatusAdvice
Escopo
Mensagem para informar o status da solicitação da transferência de garantia.
Uso
Esta mensagem retorna o status da solicitação da transferência de garantia.
liquidação.
105
Data: 18/07/2016
Regras
R1 – Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Titulo Público Federal, Titulo Privado (CDB), Ações, Ouro, Treasuries ou Cédula de
Produto Rural.
R2 – Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Carta Fiança, Cédula de Produto Rural, Moeda Estrangeira, Valor em Espécie.
106
Data: 18/07/2016
Estrutura da mensagem “CollateralTransferStatusAdvice” (bvmf.159.01)
INDEX
1.0
OR
Message Item
Identification
Id
Tag
Mult.
[0..1]
+
Data Type
Description
Descrição
pelo participante solicitante.
1.1
tion
TxId
[1..1]
Max35Text
participant.
pelo participante.
2.0
CollateralTransferId
entification
CollTrfId
[0..1]
+
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to transfer collateral.
pela BM&FBOVESPA para transferência de
garantias.
2.1
AcctSvcrTxId
[1..1]
Max35Text
Unambiguous identification of the transaction.
Identificação inequívoca da transação
3.0
AccountServicerTra
nsactionIdentificatio
n
PartyInformation
PtyInf
[1..1]
+
3.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
participante.
3.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
107
Regra
Data: 18/07/2016
3.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
3.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.2
AcctId
[1..1]
+
default = 39.
3.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
3.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
investidor. Ex:
108
Data: 18/07/2016
4.0
CollateralDetails
CollDtls
[0..*]
+
Provides details about the collateral transfer.
Fornece detalhes sobre a transferência de
garantia.
4.1
CollateralIdentificati
on
CollId
[1..1]
Max35Text
atributo pelo participante.
4.2
Quantity
Qty
[0..1]
DecimalNumb
er
Collateral identification as known by party. Its
identification is generated by the requesting
party
Quantity request to collateral transfer.
garantia
R1
4.3
OperationValue
OprnVal
[0..1]
ActiveCurrenc
yAndAmount
garantia.
R2
4.4
CollateralValue
CollVal
[0..1]
ActiveCurrenc
yAndAmount
account the haircut.
Valor aceito da garantia após ser aplicado o
percentual de deságio do valor de mercado.
4.5
CollateralTransferSt
atus
CollTrfSts
[1..1]
+
This block contains information on the status
of each collateral type used in the collateral
transfer.
Este bloco contém informações sobre o
status de cada tipo de garantia utilizada na
4.5.1
ProprietaryStatus
PrtrySts
[1..1]
+
Status information related to the request.
Informações da situação relacionada a
solicitação.
4.5.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Text
Provides a proprietary status of each
processing requested.
case the external file is @ExternalStatus in the
Identificação proprietária da situação de
cada processamento solicitado na
mensagem.
4.5.2
ErrorIdentification
ErrId
[0..*]
+
Block with error information generated.
@ExternalStatus localizado no arquivo
Bloco com informação do erro gerado.
4.5.2.1
RuleIdentification
RuleId
[1..1]
Max10Text
Code identification related to the rule that was
violated by the rejected message.
Código da regra que foi violada causando a
rejeição da mensagem de origem.
109
Data: 18/07/2016
5.0
CollateralTransferIn
structionStatus
CollTrfInstrSts
[1..1]
+
This block contains information on the
collateral transfer request status.
Este bloco contém o status da solicitação de
transferência de Garantias
5.1
ProprietaryStatus
PrtrySts
[1..1]
+
solicitação.
5.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Text
mensagem.
5.2
ErrorIdentification
ErrId
[0..*]
+
5.2.1
RuleIdentification
RuleId
[1..1]
Max10Text
110
Data: 18/07/2016
bvmf.160.01 – CollateralTransferApprovalRequest
Escopo
Mensagem para solicitar a aprovação da transferência por parte do PNP destino.
Uso
liquidação.
111
Data: 18/07/2016
Regras
R1 – Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Titulo Público Federal ou Titulo Privado (CDB).
R2 – Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Ouro.
112
Data: 18/07/2016
Rural.
Estrutura da mensagem “CollateralTransferApprovalRequest” (bvmf.160.01)
INDEX
1.0
Message Item
entification
Tag
CollTrfId
Mult.
[1..1]
+
Description
Descrição
garantias.
AccountServicerTra
n
ClearingMemberOri
ginIdentification
AcctSvcrTxId
[1..1]
Max35Text
ClrMmbOrgnId
[1..1]
+
Provides details about the origin clearing
membro de compensação origem.
2.1
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
identification.
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
2.1.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
1.1
2.0
OR
Data Type
113
Regra
Data: 18/07/2016
2.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
39.
default = 39.
3.0
PartyOriginInformati
on
PtyOrgnInf
[1..1]
+
This block identifies the origin participant.
Este bloco identifica o participante origem.
3.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
participante.
3.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
114
Data: 18/07/2016
3.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
3.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.2
AcctId
[1..1]
+
default = 39.
3.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
3.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
investidor. Ex:
4.0
ClearingMemberDes
tinationIdentification
ClrMmbDstnId
[1..1]
+
Provides details about the destination clearing
115
membro de compensação destino.
Data: 18/07/2016
4.1
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
identification.
4.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
4.1.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
4.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
4.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
4.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
5.0
PartyDestinationInfo
rmation
PtyDstnInf
[1..1]
+
39.
This block identifies the detination participant.
default = 39.
Este bloco identifica o participante destino.
5.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
participante.
116
Data: 18/07/2016
5.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
5.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
5.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
5.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
5.2
AcctId
[1..1]
+
default = 39.
5.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
117
Data: 18/07/2016
5.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
investidor. Ex:
6.0
CollateralDetails
CollDtls
[1..1]
+
6.1
PositionTransferRef
erence
PosTrfRef
[0..1]
RestrictedPos
Max15Text
The field "PositionTransferReference" is used
to identify the reference given by
BM&FBOVESPA to a position transfer.
O atributo "PositionTransferReference" é
usado para identificar a transferência de
posição.
6.2
SctiesColl
[0..*]
+
6.2.1
on
CollId
[1..1]
Max35Text
participant.
atribuído pelo participante
6.2.2
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
6.2.3
CentralDepositoryO
perationNumber
CntrlDpstryOp
rnNb
[1..1]
Max9Numeric
Text
6.2.4
SafekeepingPlace
SfkpgPlc
[1..1]
+
6.2.4.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
118
Data: 18/07/2016
6.2.4.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
6.2.4.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
6.2.4.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
6.2.5
SafekeepingAccount
SfkpgAcct
[1..1]
+
default = 39.
Este bloco identifica a conta de custódia
6.2.5.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
6.2.5.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
investidor. Ex:
6.2.6
SubAccount
SubAcct
[1..1]
Max5Text
119
Data: 18/07/2016
6.2.7
Quantity
Qty
[1..1]
DecimalNumb
er
garantia.
6.2.8
CollateralValue
CollVal
[1..1]
ActiveCurrenc
yAndAmount
6.3
CashCollateral
CshColl
[0..*]
+
moeda estrangeira.
6.3.1
on
CollId
[1..1]
Max35Text
participant.
6.3.2
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
6.3.3
OperationValue
OprnVal
[1..1]
ActiveCurrenc
yAndAmount
garantia.
6.3.4
CollateralValue
CollVal
[1..1]
ActiveCurrenc
yAndAmount
6.4
OtherCollateral
OthrColl
[0..*]
+
Ouro e etc.
6.4.1
on
CollId
[1..1]
Max35Text
participant.
6.4.2
Description
Desc
[1..1]
Max10Text
120
Data: 18/07/2016
6.4.3
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
6.4.4
CentralDepositoryO
perationNumber
CntrlDpstryOp
rnNb
[0..1]
Max9Numeric
Text
R2
6.4.5
SafekeepingPlace
SfkpgPlc
[0..1]
+
R2
6.4.5.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
6.4.5.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
6.4.5.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
6.4.5.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
6.4.6
SafekeepingAccount
SfkpgAcct
[0..1]
+
default = 39.
121
R2
Data: 18/07/2016
6.4.6.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
6.4.6.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
investidor. Ex:
6.4.7
SubAccount
SubAcct
[1..1]
Max5Text
R2
6.4.8
AssignerAccount
AssgnrAcct
[0..1]
+
R1
6.4.8.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
6.4.8.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
investidor. Ex:
cessionária.
6.4.9
AssigneeAccount
AssgneAcct
[0..1]
+
6.4.9.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
6.4.9.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
investidor. Ex:
122
R1
Data: 18/07/2016
6.4.10
Quantity
Qty
[0..1]
DecimalNumb
er
garantia.
R3
6.4.11
OperationValue
OprnVal
[0..1]
ActiveCurrenc
yAndAmount
garantia.
R4
6.4.12
CollateralValue
CollVal
[1..1]
ActiveCurrenc
yAndAmount
bvmf.161.01 – CollateralTransferApprovalResponse
Escopo
Mensagem para informar a aprovação ou rejeição da transferência por parte do PNP destino.
Uso
liquidação.
123
Data: 18/07/2016
Regras
Não há regras.
Estrutura da mensagem “CollateralTransferApprovalResponse” (bvmf.161.01)
INDEX
1.0
OR
Message Item
entification
Tag
CollTrfId
Mult.
[1..1]
+
Data Type
Description
Descrição
garantias.
1.1
AccountServicerTra
n
AcctSvcrTxId
[1..1]
Max35Text
2.0
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
124
Regra
Data: 18/07/2016
2.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
39.
default = 39.
3.0
ApprovalStatus
ApprvlSts
[1..*]
+
This block contains information about approval
or rejection of the collateral transfer.
Este bloco contém informações sobre a
aprovação ou rejeição da transferência de
garantias.
3.1
on
CollId
[1..1]
Max35Text
participant.
3.2
ApprovalRejectTran
sfer
ApprvlRjctTrf
[1..1]
+
This block contains information about approval
or rejection of the collateral transfer.
Este bloco contém informações sobre a
aprovação ou rejeição da transferência de
garantias.
125
Data: 18/07/2016
3.2.1
AffirmationStatus
AffirmSts
[1..1]
+
This block contains information on acceptance
or rejection of the transaction.
Este bloco contém informação do aceite ou
rejeição da transação.
3.2.1.1
Code
Cd
[1..1]
AffirmationStat
us1Code
AFFI: Acceptance
NAFI: Rejection
AFFI: Aceito
NAFI: Rejeitado
bvmf.162.01 – CollateralCommandDistributionInstruction
Escopo
Mensagem para solicitar a distribuição por comando.
Uso
liquidação.
126
Data: 18/07/2016
Regras
R1 – Quando o participante que envia a mensagem for o participante Origem, este campo não deve ser preenchido. Quando o participante for o Destino, este
campo é deve ser preenchido.
Rural.
127
Data: 18/07/2016
Estrutura da mensagem “CollateralCommandDistributionInstruction” (bvmf.162.01)
INDEX
1.0
OR
Message Item
Identification
Id
Tag
Mult.
[1..1]
+
Data Type
Description
Descrição
1.1
tion
TxId
[1..1]
Max35Text
participant.
pelo participante.
2.0
ClearingMemberIde
ntification
ClrMmbId
[1..1]
+
identification.
2.1
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
identification.
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
2.1.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
128
Regra
Data: 18/07/2016
39.
default = 39.
3.0
PartyInformation
PtyInf
[1..1]
+
This block identifies the participant and
account.
Este bloco identifica o participante e conta.
3.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
participante.
3.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
3.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
3.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.2
AcctId
[1..1]
+
3.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
129
default = 39.
Data: 18/07/2016
3.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
investidor. Ex:
4.0
CollateralInformation
CollInf
[1..1]
+
4.1
DistributionSide
DstrbtnSd
[1..1]
Max1Numeric
Text
Identifies whether it is an origin or destination
tip of the distribution.
1 - Origin (Distribution Release)
2 - Destination (Confirmation of Distribution)
Bloco com informações sobre garantias.
Identifica se é ponta origem ou destino da
distribuição.
1 - Origem (Liberação de Distribuição)
5.0
CollateralDetails
CollDtls
[1..1]
+
Provides details on the distribution with
command.
2 - Destino (Confirmação da Distribuição)
Fornece detalhes sobre a distribuição por
comando.
5.1
SctiesColl
[0..*]
+
5.1.1
DistributionComman
dNumber
DstrbtnCmdNb
[0..1]
Max13Numeri
cText
Number assigned by the Central Depository
for each type of collateral.
Número atribuído pela Central Depositária
para cada tipo de garantia.
5.1.2
on
CollId
[1..1]
Max35Text
participant.
5.1.3
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
5.1.4
Quantity
Qty
[1..1]
DecimalNumb
er
Quantity requested to the distribution with
command.
Quantidade solicitada para a distribuição por
comando da garantia.
5.2
CashCollateral
CshColl
[0..*]
+
moeda estrangeira.
5.2.1
DistributionComman
dNumber
DstrbtnCmdNb
[0..1]
Max13Numeri
cText
130
R1
R1
Data: 18/07/2016
5.2.2
on
CollId
[1..1]
Max35Text
participant.
5.2.3
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
5.2.4
OperationValue
OprnVal
[1..1]
ActiveCurrenc
yAndAmount
Amount requested to the distribution with
command.
Valor solicitado para a distribuição por
5.3
OtherCollateral
OthrColl
[0..*]
+
5.3.1
DistributionComman
dNumber
DstrbtnCmdNb
[0..1]
Max13Numeri
cText
Ouro e etc.
5.3.2
on
CollId
[1..1]
Max35Text
participant.
5.3.3
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
5.3.4
Description
Desc
[1..1]
Max10Text
5.3.5
Quantity
Qty
[0..1]
DecimalNumb
er
Quantity requested to the distribution with
command.
Quantidade solicitada para a distribuição por
5.3.6
OperationValue
OprnVal
[0..1]
ActiveCurrenc
yAndAmount
command.
131
R1
R2
R3
Data: 18/07/2016
bvmf.163.01 – CollateralCommandDistributionStatusAdvice
Escopo
Mensagem para informar o status da distribuição por comando.
Uso
liquidação.
132
Data: 18/07/2016
Regras
R1 – Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Titulo Público Federal, Titulo Privado (CDB), Ações, Ouro, Treasuries ou Cédula de
Produto Rural.
R2 – Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Carta Fiança, Cédula de Produto Rural, Moeda Estrangeira, Valor em Espécie.
133
Data: 18/07/2016
Estrutura da mensagem “CollateralCommandDistributionStatusAdvice” (bvmf.163.01)
INDEX
1.0
OR
Message Item
Identification
Id
Tag
Mult.
[1..1]
+
Data Type
Description
Descrição
1.1
tion
TxId
[1..1]
Max35Text
participant.
Identificação única da transação,
conhecida pelo participante.
2.0
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
2.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
134
feitos em planilhas externas para permitir
a manutenção de acordo com os
ExternalRole no arquivo
Categoria+Identificação do Participante
ex: 3-123456, onde 3 significa PNP
Regra
Data: 18/07/2016
2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
39.
3.0
CollateralDetails
CollDtls
[0..*]
+
Provides details on the distribution with
command.
Fornece detalhes sobre a distribuição por
comando.
3.1
DistributionComman
dNumber
DstrbtnCmdN
b
[1..1]
Max13Numeri
cText
3.2
n
CollId
[1..1]
Max35Text
atributo pelo participante.
3.3
Quantity
Qty
[0..1]
DecimalNumb
er
Collateral identification as known by party. Its
identification is generated by the requesting
party
Quantity requested to distribution with
command.
Quantidade solicitada para a distribuição
por comando da garantia.
R1
3.4
OperationValue
OprnVal
[0..1]
ActiveCurrenc
yAndAmount
command.
R2
3.5
CollateralValue
CollVal
[0..1]
ActiveCurrenc
yAndAmount
3.6
CollateralCommand
DistributionStatus
CollCmdDstrbt
nSts
[1..1]
+
This block contains information on the status
of each type of collateral used in the
distribution command.
Valor aceito da garantia após ser aplicado
o percentual de deságio do valor de
mercado.
Este bloco contém informações sobre o
status de cada tipo de garantia utilizada na
distribuição por comando.
3.6.1
ProprietaryStatus
PrtrySts
[1..1]
+
solicitação.
3.6.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Text
mensagem.
135
a manutenção flexível de acordo com os
Data: 18/07/2016
3.6.2
ErrorIdentification
ErrId
[0..*]
+
3.6.2.1
RuleIdentification
RuleId
[1..1]
Max10Text
Código da regra que foi violada causando
a rejeição da mensagem de origem.
4.0
CollateralCommand
DistributionInstructio
nStatus
CollCmdDstrbt
nInstrSts
[1..1]
+
This block contains the status of the
distribution with command.
Este bloco contém o status da distribuição
por comando das garantias.
4.1
ProprietaryStatus
PrtrySts
[1..1]
+
solicitação.
4.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Text
mensagem.
4.2
ErrorIdentification
ErrId
[0..*]
+
a manutenção flexível de acordo com os
4.2.1
RuleIdentification
RuleId
[1..1]
Max10Text
Código da regra que foi violada causando
a rejeição da mensagem de origem.
bvmf.164.01 – CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction
Escopo
Mensagem para solicitar a distribuição guarda chuva.
136
Data: 18/07/2016
Uso
liquidação.
Regras
137
Data: 18/07/2016
R1 – Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Titulo Público Federal, Titulo Privado (CDB), Ouro, Treasuries, FIC ou Cédula de Produto
Rural
Estrutura da mensagem “CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction” (bvmf.164.01)
INDEX
1.0
OR
Message Item
Identification
Id
Tag
Mult.
[1..1]
+
Data Type
Description
requestor participant
Descrição
1.1
tion
TxId
[1..1]
Max35Text
participant.
pelo participante.
2.0
ClearingMemberIde
ntification
ClrMmbId
[1..1]
+
identification.
2.1
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
identification.
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
2.1.1.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
138
Regra
Data: 18/07/2016
2.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.0
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
39.
default = 39.
3.1
ion
PrtryId
[1..1]
+
139
Data: 18/07/2016
3.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
3.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
4.0
CollateralDetails
CollDtls
[1..*]
+
39.
Provides details about the umbrella type
distribution.
default = 39.
Fornece detalhes sobre a distribuição
guarda-chuva.
4.1
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
SctiesColl
[1..*]
+
4.2.1
on
CollId
[1..1]
Max35Text
participant.
4.2.2
Quantity
Qty
[1..1]
DecimalNumb
er
Quantity requested to umbrella type
distribution
guarda chuva.
4.2
{OR
140
Data: 18/07/2016
4.2.3
AcctId
[0..1]
+
4.2.3.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
4.2.3.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
investidor. Ex:
CashCollateral
CshColl
[1..*]
+
moeda estrangeira.
4.3.1
on
CollId
[1..1]
Max35Text
participant.
4.3.2
OperationValue
OprnVal
[1..1]
ActiveCurrenc
yAndAmount
Amount requested to umbrella type
distribution.
Valor solicitado para a distribuição guarda
chuva.
4.3.3
AcctId
[0..1]
+
4.3.3.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
4.3.3.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
4.3
OR
investidor. Ex:
4.4
OR}
OtherCollateral
OthrColl
[1..*]
+
141
Ouro e etc.
Data: 18/07/2016
4.4.1
on
CollId
[1..1]
Max35Text
participant.
4.4.2
Description
Desc
[1..1]
Max10Text
4.4.3
Quantity
Qty
[0..1]
DecimalNumb
er
Quantity requested to umbrella type
distribution.
guarda chuva.
R1
4.4.4
OperationValue
OprnVal
[0..1]
ActiveCurrenc
yAndAmount
Amount requested to umbrella type
distribution.
chuva.
R2
4.4.5
AcctId
[0..1]
+
4.4.5.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
4.4.5.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
investidor. Ex:
142
Data: 18/07/2016
bvmf.165.01 – CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice
Escopo
Mensagem para informar o status da distribuição guarda chuva.
Uso
liquidação.
143
Data: 18/07/2016
Regras
Não há regras.
Estrutura da mensagem “CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice” (bvmf.165.01)
INDEX
1.0
OR
Message Item
Identification
Tag
Id
Mult.
[0..1]
Data Type
+
Description
Unique transaction ID, generated by the requestor
participant
144
Descrição
Identificação única da transação, gerada pelo
Participante Solicitante.
Regra
Data: 18/07/2016
1.1
TransactionIdentification
TxId
[1..1]
Max35Text
Unique transaction ID, known by the participant.
pelo participante.
2.0
PartyIdentification
PtyId
[0..1]
+
2.1
ProprietaryIdentification
PrtryId
[1..1]
+
proprietária.
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
proprietária.
2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
default value = 40
2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
default = 39.
3.0
CollateralDetails
CollDtls
[0..*]
+
Provides details about the umbrella type
distribution.
Fornece detalhes sobre a distribuição guarda
chuva.
3.1
CollateralIdentification
CollId
[1..1]
Max35Text
Collateral ID given by the requestor participant.
Identificador da operação de garantia atribuído
pelo participante.
145
Data: 18/07/2016
3.2
Quantity
Qty
[0..1]
DecimalNumber
garantia
3.3
OperationValue
OprnVal
[0..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
Amount requested to umbrella type distribution.
chuva.
3.4
CollateralValue
CollVal
[0..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
Collateral accepted value after taking into account
the haircut.
3.5
CollateralUmbrellaType
DistributionStatus
CollUmbrllTpDst
rbtnSts
[1..1]
+
This block contains information on the status of
each type of collateral used in the umbrella
distribution.
Este bloco contem informações sobre o status
de cada tipo de garantia utilizada na
distribuição guarda-chuva.
3.5.1
ProprietaryStatus
PrtrySts
[1..1]
+
solicitação.
3.5.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Text
Provides a proprietary status of each processing
requested.
BM&FBOVESPA. In this case the external file is
@ExternalStatus in the file
Identificação proprietária da situação de cada
processamento solicitado na mensagem.
3.5.2
ErrorIdentification
ErrId
[0..*]
+
externos. Esses códigos e valores foram feitos
3.5.2.1
RuleIdentification
RuleId
[1..1]
Max10Text
4.0
CollateralUmbrellaStatu
s
CollUmbrllSts
[1..1]
+
This block contains the status of the request
umbrella distribution of collateral.
Este bloco contém o status da solicitação da
distribuição guarda chuva das garantias.
4.1
ProprietaryStatus
PrtrySts
[1..1]
+
solicitação.
146
Data: 18/07/2016
4.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Text
requested.
4.2
ErrorIdentification
ErrId
[0..*]
+
4.2.1
RuleIdentification
RuleId
[1..1]
Max10Text
bvmf.166.01 – CollateralProposal
Escopo
Mensagem para solicitar o depósito de garantias.
Uso
liquidação.
147
Data: 18/07/2016
148
Data: 18/07/2016
Diagrama da Mensagem (Supplementary Data)
Regras
R1 - Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Carta Fiança.
R2 - Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Titulo Público Federal, Titulo Privado (CDB), Ouro, Treasuries ou Cédula de Produto Rural.
149
Data: 18/07/2016
R3 - Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Carta Fiança ou Cédula de Produto Rural.
R4 - Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Titulo Público Federal, Treasuries, Carta Fiança ou Cédula de Produto Rural.
R5 - Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Carta Fiança ou Titulo Privado (CDB).
R6 - Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Ouro.
R7 - Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Titulo Público Federal.
R8 - Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Titulo Privado (CDB).
R9 - Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Titulo Público Federal ou Titulo Privado (CDB).
R10 - Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Treasuries.
R11 - Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Cédula de Produto Rural.
R12 - Código Identificador da Garantia
Especificação por ativo:
- TPF: Número de até 6 dígitos.
Alfanumérico / 6.
Exemplo: 100000, 210100, 760198
- Carta de Fiança: Número de 1 dígito.
1 - D+0,
2 - D+1
- CDB: Alfanumérico/14
Exemplo: CDB0121KKI2, CDB0130WWUA, NBVMF 579573
- Ouro: Alfanumérico / 35
Exemplo: OZ1
- Títulos Internacionais: Alfanumérico / 50
Exemplo: DE0001141620, US912828JR22
- CPR: Numérico / 8.
R13 - Caso o participante queira depositar garantias apenas no nível do MC, este campo deverá ser preenchido com o valor “0”.
R14 - Este campo será obrigatório somente quando o campo 3.2.1.1.1.1.4.2.1 Description for igual a “2” (Título Privado).
Estrutura da mensagem “CollateralProposal” (bvmf.166.01)
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
150
Descrição
Regra
Data: 18/07/2016
1.0
TxId
[1..1]
+
Used as a party Control Number
TxId
[1..1]
Max35Text
2.0
TransactionIdent
ification
TransactionIdent
ification
Obligation
Oblgtn
[1..1]
+
Provides information like the identification of the
parties associated with the collateral proposal.
2.1
PartyA
PtyA
[1..1]
+
2.1.1
ProprietaryIdenti
fication
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
1.1
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
PartyB
PtyB
[1..1]
+
default value = 40
This block provides the participant identification
involved in the collateral proposal.
In case the participant wants to deposit the
collateral only for the Clearing Member, this field
should be filled with "0".
Utilizada como número de controle do
participante.
pelo participante.
Fornece informações da identificação dos
participantes associados ao depósito de
garantias.
Este bloco identifica o membro de
compensação.
proprietária.
proprietária.
default = 39.
Este bloco fornece a identificação do
participante envolvido no depósito da garantia.
Caso o participante queira depositar garantias
151
R13
Data: 18/07/2016
2.2.1
ProprietaryIdenti
fication
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.3
CollateralAccou
ntIdentification
CollAcctId
[0..1]
+
2.3.1
2.4
2.4.1
3.0
3.1
Identification
ValuationDate
Date
TypeAndDetails
CollateralPropos
alType
Id
ValtnDt
Dt
TpAndDtls
CollPrpslTp
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
Max35Text
+
ISODate
+
ProposalType1C
ode
Provides additional information on the Collateral
Account of the Party delivering the
collateral.
Unique identification of the Collateral Account.
Indicates the deposit date.
Specified date.
This block contains information about proposal.
Indicates whether this is an initial or counter
proposal. This field shoud be filled with "INIT".
3.2
CollateralPropos
alOrigin
CollPrpslOrgn
[1..1]
+
Provides details about the proposal.
default value = 40
152
apenas no nível do MC, este campo deverá
ser preenchido com o valor “0”.
proprietária.
proprietária.
default = 39.
Fornece informações adicionais sobre a Conta
de Garantia.
Identificador da conta da garantia.
Indica a data de depósito de garantias.
Este bloco contém informações da proposta.
Indica se é uma proposta inicial ou contra
proposta. Este campo deve ser preeenchido
com "INIT".
Fornece os detalhes da proposta.
Data: 18/07/2016
3.2.1
SegregatedInde
pendentAmount
MovementDirecti
on
CollateralMovem
entDirection
Deliver
MarginCallRequ
estIdentification
SgrtdIndpdntA
mt
MvmntDrctn
[1..1]
+
Provides details about the proposal amount.
Fornece valores sobre a proposta.
[0..*]
+
Fornece a direção do movimento.
CollMvmntDrct
n
Dlvr
MrgnCallReqI
d
[1..1]
+
Fornece a direção do movimento da garantia.
[1..1]
[1..1]
+
Max35Text
SecuritiesCollate
ral
CollateralIdentifi
cation
SecurityIdentific
ation
Quantity
Unit
SafekeepingPlac
e
SctiesColl
[0..*]
+
Especifica a identificação única da soliticação da
chamada de margem. Este campo não é utilizado
pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com
"X"
Collateral type is securities.
Entrega.
Especifica a identificação única da soliticação
da chamada de margem. Este campo não é
utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser
preenchido com "X".
Este bloco contém o tipo de garantias ações.
CollId
[1..1]
Max35Text
SctyId
[1..1]
+
Identification of a security.
pelo participante.
Identificação do instrumento financeiro.
Qty
Unit
SfkpgPlc
[1..1]
[1..1]
[1..1]
+
DecimalNumber
+
3.2.1.1.1.1.2.4.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Quantity of securities collateral.
Place where the securities are safe-kept,
physically or notionally. This place can be, for
example, a local custodian, a Central Securities
Depository (CSD) or an International Central
Securities Depository (ICSD).
Place of safekeeping expressed with a propriety
3.2.1.1.1.1.2.4.1.1
3.2.1.1.1.1.2.4.1.1.1
Type
Identification
Tp
Id
[1..1]
[1..1]
+
Max35Text
3.2.1.1
3.2.1.1.1
3.2.1.1.1.1
3.2.1.1.1.1.1
3.2.1.1.1.1.2
3.2.1.1.1.1.2.1
3.2.1.1.1.1.2.2
3.2.1.1.1.1.2.3
3.2.1.1.1.1.2.3.1
3.2.1.1.1.1.2.4
Proprietary information.
153
Quantidade de títulos dados em garantia.
proprietária.
Informações proprietárias.
proprietária.
Data: 18/07/2016
3.2.1.1.1.1.2.4.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.2.1.1.1.1.2.4.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[0..1]
Max35Text
3.2.1.1.1.1.2.5
SafekeepingAcc
ount
Identification
SfkpgAcct
[1..1]
+
Id
[1..1]
Max35Text
3.2.1.1.1.1.2.5.1
default value = 40.
Account to or from which a securities entry is
made.
3.2.1.1.1.1.3
CashCollateral
CshColl
[0..*]
+
Collateral type is cash.
3.2.1.1.1.1.3.1
CollId
[1..1]
Max35Text
3.2.1.1.1.1.3.2
CollateralIdentifi
cation
CollateralValue
CollVal
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
This field is not used by BM&FBOVESPA. Its
should be filled with 0.0.
3.2.1.1.1.1.4
OtherCollateral
OthrColl
[0..*]
+
3.2.1.1.1.1.4.1
CollateralIdentifi
cation
OtherTypeOfColl
ateral
Description
CollId
[1..1]
Max35Text
OthrTpOfColl
[1..1]
+
Desc
[1..1]
Max10Text
Provides a description and an amount of another
type of collateral.
3.2.1.1.1.1.4.2
3.2.1.1.1.1.4.2.1
154
default = 39.
Ex: 115 = Número da Conta.
Este bloco contém tipo de garantia em espécie
ou moeda estrangeira.
pelo participante.
BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com
seu valor padrão 0.0.
Ouro, Carta Fiança e etc.
pelo participante.
Fornece detalhes de outros tipos de garantias.
Data: 18/07/2016
3.2.1.1.1.1.4.2.2
3.2.1.1.1.1.4.2.2.1
3.2.1.1.1.1.4.3
Qty
Unit
SfkpgPlc
[0..1]
[1..1]
[0..1]
+
DecimalNumber
+
Quantity of other collateral.
Place of safekeeping as a code.
Quantidade de outras garantias.
3.2.1.1.1.1.4.3.1
Quantity
Unit
SafekeepingPlac
e
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
3.2.1.1.1.1.4.3.1.1
3.2.1.1.1.1.4.3.1.1.1
Type
Identification
Tp
Id
[1..1]
[1..1]
+
Max35Text
proprietária.
proprietária.
3.2.1.1.1.1.4.3.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.2.1.1.1.1.4.3.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[0..1]
Max35Text
3.2.1.1.1.1.4.4
SafekeepingAcc
ount
Identification
SfkpgAcct
[0..1]
+
Id
[1..1]
Max35Text
3.2.1.1.1.1.4.4.1
3.2.1.1.1.1.4.5
3.2.1.1.1.1.4.6
LetterOfCreditId
entification
Issuer
LttrOfCdtId
[0..1]
Max35Text
Issr
[0..1]
+
default value = 40.
made.
Provides the unique identification of the letter of
credit.
This block contains the party identification that
155
R2
R6,R8
default = 39.
Fornece a identificação única da carta de
crédito.
Este bloco possui informações do documento
R1
R5
Data: 18/07/2016
issues the collateral.
identification scheme. CNPJ Number.
Entity that assigns the identification.e.g RECEITA
FEDERAL
3.2.1.1.1.1.4.6.1
ProprietaryIdenti
fication
PrtryId
[1..1]
+
3.2.1.1.1.1.4.6.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
3.2.1.1.1.1.4.6.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.2.1.1.1.1.4.6.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
This field should be filled with default value = 1
Identification type code. E.g. CNPJ
3.2.1.1.1.1.4.7
IssueDate
IsseDt
[0..1]
+
This field should be filled with default value = 1
Date on which the other collateral was issued.
3.2.1.1.1.1.4.7.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
3.2.1.1.1.1.4.8
3.2.1.1.1.1.4.8.1
ExpiryDate
Date
XpryDt
Dt
[0..1]
[1..1]
3.2.1.1.1.1.4.9
ValueDate
ValDt
3.2.1.1.1.1.4.10
CollateralValue
3.2.1.2
do emissor da fiança ou do título privado.
proprietária.
proprietária. Número do CNPJ.
RECEITA FEDERAL. Este campo deve
assumir o valor default = 1
Código do tipo de documento. Ex: CNPJ. Este
default = 1.
R3
Date expressed as a calendar date.
Fornece a data de emissão do ativo deixado
em garantia.
Data expressa como data do calendário.
+
ISODate
Date on which the other collateral expires.
Data de vencimento do contrato.
R4
[0..1]
ISODate
Valuation date of the other collateral when it was
taken as collateral.
Data de avaliação da garantia.
R8
CollVal
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
R3
AgreedAmount
AgrdAmt
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
4.0
SupplementaryD
ata
SplmtryData
[0..1]
+
4.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[0..1]
Max350Text
Provides the call amount that is agreed and that
will result in a collateral movement. This field is not
used by BM&FBOVESPA. Its should be filled with
0.0
Additional information that cannot be captured in
the structured elements and/or any other specific
block.
Unambiguous reference to the location where the
supplementary data must be inserted in the
message instance.
Informações adicionais que não podem ser
capturados nos campos estruturados e / ou
em qualquer outro bloco específico.
Referência única para o local onde os dados
adicionais devem ser inseridos na mensagem.
Neste caso, deve ser usado o XPATH.
156
Data: 18/07/2016
4.2
Envelope
Envlp
[1..1]
+
Technical element wrapping the supplementary
data.
4.2.1
Contents
Cnts
[1..1]
+
Technical element that specifies the
supplementary data.
Must be included the supplementary data XML
structure in this point.
Elemento técnico envolvendo os dados
complementares. No caso de um arquivo
XML, este deve ser validado por um novo
schema XSD.
Elemento técnico que especifica os dados
complementares.
Estrutura da mensagem “CollateralProposal” (bvmf.166.01) – Supplementary Data
INDEX
1.0
OR
Message Item
TypeAndDetailsExtension
Tag
TpAndDtlsXtn
sn
Mult.
[1..1]
Data Type
+
Description
This block contains collateral information which
were not addressed in the original message.
1.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
1.2
CoveragePurpose
CvrgPurp
[1..1]
ExternalCollater
alCoverageType
Code
message instance. XPath to the element that is
being extended is
//Document/CollPrpsl/TpAndDtls
The participants inform the reason why they are
depositing each margin value. It is used in order to
inform the participant, the coverage finality
(example: settlement funds, operational limit or
safe guard structure) of the request.
identification is
2.0
SecuritiesCollateralExtensi
on
SctiesCollXtns
n
[0..*]
+
2.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
157
Descrição
Bloco contém informações adicionais do
detalhe da garantia que não foram abordadas
na mensagem original.
O xPath do elemento que está sendo
estendido é
//Document/CollPrpsl/TpAndDtls
Os participantes informam a razão pela qual
eles estão depositando cada valor de margem.
Ele é usado para informar o participante, a
finalidade de cobertura (exemplo: fundos de
liquidação, limite operacional ou estrutura
guarda segura) do pedido.
o externo é
Bloco contém informações adcionais do tipo
de garantia ações que não foram abordadas
Regra
Data: 18/07/2016
2.2
2.3
TickerSymbol
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
being extended is
//Document/CollPrpsl/TpAndDtls/CollPrpsl/SgrtdIn
dpdntAmt/MvmntDrctn/CollMvmntDrctn/Dlvr/Scties
Coll
Letters that identify a stock traded on a stock
exchange. The Ticker Symbol is a short and
convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3
estendido é
//Document/CollPrpsl/TpAndDtls/CollPrpsl/Sgrt
dIndpdntAmt/MvmntDrctn/CollMvmntDrctn/Dlvr
/SctiesColl
Letras que identificam ações negociadas em
bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta
e
conveniente de identificar uma ação.Ex:
BVMF3
Número do Movimento na Central Depositária
(Guia).
Identificação da carteira na origem.
CentralDepositoryOperatio
nNumber
SubAccountOrigin
CntrlDpstryOp
rnNb
SubAcctOrgn
[1..1]
[1..1]
Max9NumericTe
xt
Max5Text
SfkpgPlcDstn
[1..1]
+
This block identifies the destination custodian.
Este bloco identifica o custodiante destino.
2.5.1
SafekeepingPlaceDestinat
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.5.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
proprietária.
proprietária.
2.4
2.5
2.5.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
default value = 40.
158
Data: 18/07/2016
2.5.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.6
SfkpgAcctDstn
[1..1]
+
2.6.1
SafekeepingAccountDesti
nation
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
2.6.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Destination account to or from which a securities
entry is made.
Ex:
SubAccountDestination
SubAcctDstn
[1..1]
Max5Text
3.0
CashCollateralExtension
CshCollXtnsn
[0..*]
+
3.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
3.2
DepositType
DpstTp
[1..1]
ExternalDeposit
TypeCode
being extended is
dpdntAmt/MvmntDrctn/CollMvmntDrctn/Dlvr/CshC
oll
Deposit Type
identification is ExternalDepositTypeCode in the
file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
OperationValue
OprnVal
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
159
2.7
3.3
default = 39.
destino.
Amount requested to collateral deposit.
de garantia espécie ou moeda estrangeira
que não foram abordadas na mensagem
original.
estendido é
/CshColl
Tipo de depósito.
o externo é ExternalDepositTypeCode no
Valor solicitado para o depósito da garantia.
Data: 18/07/2016
4.0
OtherCollateralExtension
OthrCollXtnsn
[0..*]
+
Provides details on other collateral proposal.
4.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
4.2
CollateralCode
CollCd
[1..1]
Max50Text
being extended is
dpdntAmt/MvmntDrctn/CollMvmntDrctn/Dlvr/OthrC
oll
Identification Code Collateral
4.3
CentralDepositoryOperatio
nNumber
SubAccountOrigin
CntrlDpstryOp
rnNb
SubAcctOrgn
[0..1]
[0..1]
Max9NumericTe
xt
Max5Text
SfkpgPlcDstn
[0..1]
4.5.1
SafekeepingPlaceDestinat
ion
PrtryId
4.5.1.1
Identification
Id
4.4
4.5
Bloco contém informações adcionais de outros
tipo de garantias, tais como: Título Público
Federal, Título Privado (CDB), Tesouro,
Cédula de Produto Rural, Ouro, Carta Fiança
e etc, que não foram abordadas na mensagem
original.
estendido é
/OthrColl
Código Identificador da Garantia
R12
R6
(Guia).
Identificação da carteira no origem.
+
This block identifies the destination custodian.
Este bloco identifica o custodiante destino.
R6
[1..1]
+
[1..1]
Max35Text
proprietária.
proprietária.
160
R6
Data: 18/07/2016
4.5.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
4.5.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
4.6
SfkpgAcctDstn
[0..1]
+
4.6.1
SafekeepingAccountDesti
nation
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
4.6.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
default value = 40.
Destination account to or from which a securities
entry is made.
default = 39.
destino.
Ex:
4.7
SubAccountDestination
SubAcctDstn
[0..1]
Max5Text
4.8
SELICOperationCode
SELICOprnCd
[0..1]
Max6Text
Identification assigned to a SELIC Security
4.9
CETIPOperationCode
CETIPOprnCd
[0..1]
Max10Text
Identification assigned to a CETIP Security
4.10
AssignerAccount
AssgnrAcct
[0..1]
+
4.10.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
4.10.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Número de operação de transferencia no
SELIC.
Número de operação de transferência na
CETIP.
Ex:
4.11
AssigneeAccount
AssgneAcct
[0..1]
+
4.11.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
161
R6
R6
R7
R8
Data: 18/07/2016
4.11.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Ex:
Value of the collateral based on acquisition price.
[0..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
ISODateTime
Provides the date and time of trade transaction.
Valor da garantia baseado no preço de
aquisição.
Fornece a data e hora do pregão.
SttlmDt
[0..1]
ISODate
Settlement date of the collateral.
Data de liquidação da garantia.
R10
OriginDepositary
OrgnDpstary
[0..1]
Origin Depositary
Central Depositária Origem.
R10
AcctCntrlDpstr
yOrgn
FEDAcctOrgn
[0..1]
DTC/Euroclear origin account.
Conta origem na DTC/Euroclear.
R10
4.17
AccountCentralDepository
Origin
FEDAccountOrigin
ExternalDeposit
aryCode
int
[0..1]
+
FED (ABA) origin account
Conta origem no FED (ABA).
R10
4.17.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
4.12
AcquisitionPrice
AcqstnPric
[0..1]
4.13
TradeDate
TradDt
4.14
SettlementDate
4.15
4.16
R8
R10
AccountNameSpecialInstr
uctionsOrigin
CashAccountIdentification
Origin
AcctNmSpclIn
strsOrgn
CshAcctIdOrg
n
[0..1]
Max20Text
Special instructions origin account's name.
Nome da conta origem (Special Instructions).
[0..1]
RestrictedFINX
Max35Text
DestinationDepositary
DstnDpstary
[0..1]
4.21
AcctCntrlDpstr
yDstn
FEDAcctDstn
[0..1]
Destination account in DTC / Euroclear.
Conta destino na DTC/Euroclear.
R10
4.22
AccountCentralDepository
Destination
FEDAccountDestination
ExternalDeposit
aryCode
int
Identificação única e inequívoca para a conta
entre o detentor e o provedor de serviços da
conta.
Central Depositária Destino.
R10
4.20
Unique and unambiguous identification for the
account between the account owner and the
account servicer.
Destination Depositary
[0..1]
+
FED (ABA) destination account
Conta destino no FED (ABA).
R10
4.22.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
4.18
4.19
162
R10
R10
Data: 18/07/2016
4.23
4.24
4.25
AccountNameSpecialInstr
uctionsDestination
CashAccountIdentification
Destination
AcctNmSpclIn
strsDstn
CshAcctIdDstn
[0..1]
Max20Text
Special instructions destination account's name.
Nome da conta destino (Special Instructions).
R10
[0..1]
RestrictedFINX
Max35Text
CPRType
CPRTp
[0..1]
ExternalCollater
alCPRTypeCode
account servicer.
1 - Física,
2 - Preço Fixo,
conta.
R11
1 - Física,
2 - Preço Fixo,
4.26
Product
Pdct
[0..1]
4.27
OperationValue
OprnVal
[0..1]
4.28
DepositoryType
DpstryTp
[0..1]
4.29
PrivateBondSubType
PrvtBdSubTp
[0..1]
ExternalProduct
Code
ActiveCurrencyA
ndAmount
ExternalCollater
alDepositoryTyp
eCode
Product in which the contract is based.
ExternalPrivateB
ondSubTypeCod
e
Provides sub type of private bond (CDB).
ExternalPrivateBondSubTypeCode in the file
163
ExternalCollateralDepositoryTypeCode in the file
Tipo de produto a que se refere o contrato. Ex:
Açucar,Aalgodão, café, etc
R11
caso, o externo é
Fornece os sub tipos do Título Privado (CDB).
caso, o externo é
ExternalPrivateBondSubTypeCode no arquivo
R14
Data: 18/07/2016
bvmf.167.01 – CollateralProposalResponse
Escopo
Mensagem para informar o status do depósito de garantias.
Uso
liquidação.
164
Data: 18/07/2016
165
Data: 18/07/2016
Regras
R1 - Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Titulo Público Federal, Titulo Privado (CDB), Ouro, Treasuries ou Cédula de Produto Rural.
R2 - Este campo deve ser preenchido caso o tipo de garantia seja Carta Fiança, Cédula de Produto Rural.
R3 - Caso o participante queira depositar garantias apenas no nível do MC, este campo deverá ser preenchido com o valor “0”.
166
Data: 18/07/2016
Estrutura da mensagem “CollateralProposalResponse” (bvmf.167.01)
INDEX
1.0
OR
Tag
TxId
Mult.
[1..1]
Data Type
Max35Text
Description
2.0
Message Item
TransactionIdent
ification
Obligation
Oblgtn
[1..1]
+
parties associated with the collateral proposal.
2.1
PartyA
PtyA
[1..1]
+
2.1.1
ProprietaryIdenti
fication
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
PartyB
PtyB
[1..1]
+
default value = 40
involved in the collateral proposal.
In case the participant wants to deposit the
Descrição
pelo participante.
participantes associados ao depósito de
garantias.
compensação.
proprietária.
proprietária.
default = 39.
participante envolvido no depósito da garantia.
Caso o participante queira depositar garantias
167
Regra
R3
Data: 18/07/2016
2.2.1
ProprietaryIdenti
fication
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
proprietária.
proprietária.
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.3
ValuationDate
ValtnDt
[1..1]
+
Indicates the deposit date.
default = 39.
Indica a data de depósito de garantias.
2.3.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
3.0
ProposalRespon
se
PrpslRspn
[1..1]
+
Details the response to collateral deposit. The
proposed collateral can be accepted or rejected.
3.1
CollateralPropos
al
CollPrpsl
[1..1]
+
Details the response to collateral deposit. The
proposed collateral can be accepted or rejected.
3.1.1
VariationMargin
VartnMrgn
[1..1]
+
3.1.1.1
CollateralPropos
alIdentification
CollPrpslId
[1..1]
Max35Text
Provides the collateral proposal response for the
variation margin.
Unique identifier for a collateral proposal assigned
by BM&FBOVESPA.
Detalhe da resposta do depósito da garantia.
A garantia proposta pode ser aceita ou
rejeitada.
Detalhe da resposta do depósito da garantia.
A garantia proposta pode ser aceita ou
rejeitada.
Fornece a resposta da garantia proposta para
a variação de margem.
Identificador único para a proposta de garantia
atribuída pela BM&FBOVESPA.
default value = 40
168
Data: 18/07/2016
3.1.1.2
Type
Tp
[1..1]
CollateralPropos
alResponse1Co
de
Indicates whether the collateral proposal is an
initial or a counter proposal. This field must be
filled with the default "INPR"
3.1.1.3
Response
Rspn
[1..1]
+
3.1.1.3.1
SctiesCollRsp
n
CollId
[0..*]
+
[1..1]
Max35Text
3.1.1.3.1.2
SecuritiesCollate
ralResponse
CollateralIdentifi
cation
AssetNumber
Provides response details for each of the
proposed collateral pieces.
Provides details on the securities collateral
proposal.
AsstNb
[1..1]
Max35Text
3.1.1.3.1.3
ResponseType
RspnTp
[1..1]
Status4Code
3.1.1.3.2
CshCollRspn
[0..*]
+
Provides details on the cash collateral proposal.
CollId
[1..1]
Max35Text
3.1.1.3.2.2
CashCollateralR
esponse
CollateralIdentifi
cation
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
3.1.1.3.2.3
ResponseType
RspnTp
[1..1]
Status4Code
This field is not used by the BM& FBOVESPA. It
should be filled with the default value = PACK.
3.1.1.3.3
OthrCollRspn
[0..*]
+
CollId
[1..1]
Max35Text
3.1.1.3.3.2
OtherCollateralR
esponse
CollateralIdentifi
cation
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
3.1.1.3.3.3
ResponseType
RspnTp
[1..1]
Status4Code
4.0
SupplementaryD
ata
SplmtryData
[0..*]
+
Additional information that can not be captured in
the structured fields and/or any other specific
block.
4.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[0..1]
Max350Text
3.1.1.3.1.1
3.1.1.3.2.1
3.1.1.3.3.1
169
Indica se a proposta de garantia é uma
proposta inicial ou uma contra proposta. Este
"INPR".
Fornece detalhes de resposta para cada
garantia proposta.
Fornece informações sobre a proposta de
garantia de ações.
pelo participante.
Fornece o número do registro do depósito da
garantia na central depositária.
BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o
valor default = PACK.
Fornece informações sobre a proposta em
espécie ou moeda estrangeira.
pelo participante.
Fornece informações sobre porposta de outros
tipos de garantia.
pelo participante.
Elemento opcional, que permite que dados
adicionais sejam localizados em algum ponto
específico na mensagem se necessário
(PlaceAndName). Usados para incorporar as
extensões BM&FBOVESPA. Essas extensões
são dados ou conceitos que não são
suportados pela mensagem ISO, porém, são
necessários para o mercado brasileiro.
Data: 18/07/2016
message instance.
4.2
Envelope
Envlp
[1..1]
+
data.
4.2.1
Contents
Cnts
[1..1]
+
supplementary data.
schema XSD.
complementares.
Estrutura da mensagem “CollateralProposalResponse” (bvmf.167.01) – Supplementary Data
INDEX
1.0
OR
Message Item
SecuritiesCollate
ralResponseExt
ension
Tag
SctiesCollRsp
nXtnsn
Mult.
[0..*]
Data Type
+
Description
proposal.
Descrição
Este bloco contem informações adicionais de
garantias de ações que não foram abordadas
1.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
being extended is
//Document/CollPrpslRspn/PrpslRspn/CollPrpsl/Va
rtnMrgn/Rspn/SctiesCollRspn
estendido é
//Document/CollPrpslRspn/PrpslRspn/CollPrps
l/VartnMrgn/Rspn/SctiesCollRspn
1.2
Quantity
Qty
[1..1]
DecimalNumber
Quantity request to collateral deposit.
Quantidade solicitada para o depósito da
tranferência.
1.3
CollateralValue
CollVal
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
the haircut.
1.4
StatusInformatio
n
StsInf
[1..1]
+
Provides Status Information
Fornece Informações de Status.
1.4.1
ProprietaryStatu
s
PrtrySts
[1..1]
+
solicitação.
170
Regra
Data: 18/07/2016
1.4.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Text
requested.
1.4.2
ErrorIdentificatio
n
ErrId
[0..*]
+
1.4.2.1
RuleIdentificatio
n
RuleId
[1..1]
Max10Text
2.0
CashCollateralR
esponseExtensi
on
CshCollRspnX
tnsn
[0..*]
+
2.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
being extended is
rtnMrgn/Rspn/CshCollRspn
garantias em espécie ou moeda estrangeira
original.
estendido é
l/VartnMrgn/Rspn/CshCollRspn
2.2
OperationValue
OprnVal
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
2.3
CollateralValue
CollVal
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
the haircut.
2.4
StatusInformatio
n
StsInf
[1..1]
+
Fornece Informações de Status.
2.4.1
ProprietaryStatu
s
PrtrySts
[1..1]
+
solicitação.
171
Data: 18/07/2016
2.4.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Text
requested.
ExternalCollateralStatusCode in the file
ExternalCollateralStatusCode localizado no
2.4.2
ErrorIdentificatio
n
ErrId
[0..*]
+
2.4.2.1
RuleIdentificatio
n
RuleId
[1..1]
Max10Text
3.0
OtherCollateralR
esponseExtensi
on
OthrCollRspn
Xtnsn
[0..*]
+
outros tipos de garantia que não foram
abordadas na mensagem original.
3.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
being extended is
rtnMrgn/Rspn/OthrCollRspn
estendido é
l/VartnMrgn/Rspn/OthrCollRspn
3.2
{OR
Quantity
Qty
[1..1]
DecimalNumber
Quantity request to collateral deposit.
Quantidade solicitada para o depósito da
tranferência.
R1
3.3
OR}
OperationValue
OprnVal
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
R2
3.4
CollateralValue
CollVal
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
the haircut.
3.5
StatusInformatio
n
StsInf
[1..1]
+
Fornece informações de Status.
172
Data: 18/07/2016
3.5.1
ProprietaryStatu
s
PrtrySts
[1..1]
+
solicitação.
3.5.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Text
requested.
3.5.2
ErrorIdentificatio
n
ErrId
[0..*]
+
3.5.2.1
RuleIdentificatio
n
RuleId
[1..1]
Max10Text
4.0
CollateralPropos
alStatus
CollPrpslSts
[1..1]
+
This block contains information on the collateral
proposal request status.
Este bloco contém a situação da proposta de
garantia.
4.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
message instance.
//Document/CollPrpslRspn
Referência inequívoca para o local aonde os
dados adicionais devem ser inseridos na
mensagem. Neste caso deve ser usado o
XPATH.
//Document/CollPrpslRspn
4.2
StatusInformatio
n
StsInf
[1..1]
+
Contains information about transaction status.
Contém informações sobre o Status da
transação.
4.2.1
ProprietaryStatu
s
PrtrySts
[1..1]
+
solicitação.
173
Data: 18/07/2016
4.2.1.1
StatusCode
StsCd
[1..1]
Max10Text
requested.
4.2.2
ErrorIdentificatio
n
ErrId
[0..*]
+
4.2.2.1
RuleIdentificatio
n
RuleId
[1..1]
Max10Text
bvmf.168.01 – CollateralSubstitutionRequest
Escopo
Mensagem para solicitar a retirada de garantias.
Uso
liquidação.
174
Data: 18/07/2016
175
Data: 18/07/2016
Regras
R1 - Caso o participante queira retirar garantias apenas no nível do MC, este campo deverá ser preenchido com o valor “0”.
176
Data: 18/07/2016
Estrutura da mensagem “CollateralSubstitutionRequest” (bvmf.168.01)
INDEX
1.0
OR
Message Item
TransactionIdent
ification
Tag
TxId
Mult.
[1..1]
Data Type
Max35Text
Description
Descrição
pelo participante.
2.0
Obligation
Oblgtn
[1..1]
+
parties associated with the collateral release.
2.1
PartyA
PtyA
[1..1]
+
2.1.1
ProprietaryIdenti
fication
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
participantes envolvidos na retirada de
garantias.
compensação.
proprietária.
proprietária.
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
PartyB
PtyB
[1..1]
+
default value = 40
involved in the collateral release.
In case the participant wants to release the
177
Regra
default = 39.
participante envolvido na retirada da garantia.
R1
Data: 18/07/2016
2.2.1
ProprietaryIdenti
fication
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Caso o participante queira retirar garantias
proprietária.
proprietária.
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.3
ValuationDate
ValtnDt
[1..1]
+
Indicates the date of the collateral release.
default = 39.
Indica a data da retirada.
2.3.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
2.4
CollateralAccou
ntIdentification
Identification
CollAcctId
[0..1]
+
Id
[1..1]
Max35Text
Provides additional information on the Collateral
Account of the Party delivering the collateral.
Unique identification of the Collateral Account.
Fornece informações adicionais sobre a Conta
de Garantia.
Identificador da conta da garantia.
CollateralSubstit
utionReturn
CollSbstitnRtr
[1..1]
+
2.4.1
3.0
default value = 40
178
Data: 18/07/2016
3.1
SecuritiesCollate
ral
CollateralIdentifi
cation
AssetNumber
SctiesColl
[0..*]
+
Este bloco contém o tipo de garantias ações.
CollId
[1..1]
Max35Text
AsstNb
[1..1]
Max35Text
SctyId
[1..1]
+
3.1.4
SecurityIdentific
ation
Quantity
Identification of a security.
pelo participante.
Identificação do instrumento financeiro.
Qty
[1..1]
+
Quantity of securities collateral.
Quantidade de títulos dados em garantia.
3.1.4.1
Unit
Unit
[1..1]
DecimalNumber
3.1.5
SafekeepingPlac
e
SfkpgPlc
[1..1]
+
3.1.5.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
3.1.5.1.1
Type
Tp
[1..1]
+
3.1.5.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
3.1.1
3.1.2
3.1.3
proprietária.
proprietária.
179
Data: 18/07/2016
3.1.5.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.1.5.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[0..1]
Max35Text
3.1.6
SafekeepingAcc
ount
Identification
SfkpgAcct
[1..1]
+
Id
[1..1]
Max35Text
3.1.6.1
default value = 40.
made.
default = 39.
Este bloco contém tipo de garantia em espécie
ou moeda estrangeira.
Fornece a identificação da garantia proposta.
3.2
CashCollateral
CshColl
[0..*]
+
3.2.1
CollId
[1..1]
Max35Text
3.2.2
CollateralIdentifi
cation
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
3.2.3
CollateralValue
CollVal
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
Provides the identification of the proposed
collateral.
3.3
OtherCollateral
OthrColl
[0..*]
+
3.3.1
CollateralIdentifi
cation
CollId
[1..1]
Max35Text
3.3.2
AssetNumber
AsstNb
[1..1]
Max35Text
3.3.3
OtherTypeOfColl
ateral
OthrTpOfColl
[1..1]
+
Provides a description and an amount of another
type of collateral.
Fornece detalhes de outros tipos de garantias.
3.3.3.1
Description
Desc
[1..1]
Max10Text
180
Ouro, Carta Fiança e etc.
pelo participante.
Data: 18/07/2016
3.3.3.2
Quantity
Qty
[0..1]
+
Quantity of other collateral.
Quantidade de outras garantias.
3.3.3.2.1
Unit
Unit
[1..1]
DecimalNumber
3.3.4
IssueDate
IsseDt
[0..1]
+
Date on which the other collateral was issued.
3.3.4.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Fornece a data de emissão do ativo deixado
em garantia.
3.3.5
ExpiryDate
XpryDt
[0..1]
+
Date on which the other collateral expires.
Data de vencimento do contrato.
3.3.5.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
3.3.6
CollateralValue
CollVal
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
3.3.7
SafekeepingPlac
e
SfkpgPlc
[0..1]
+
3.3.7.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
3.3.7.1.1
Type
Tp
[1..1]
+
3.3.7.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
181
proprietária.
proprietária.
Data: 18/07/2016
3.3.7.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.3.7.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[0..1]
Max35Text
3.3.8
SafekeepingAcc
ount
Identification
SfkpgAcct
[0..1]
+
Id
[1..1]
Max35Text
3.3.8.1
default value = 40.
made.
3.4
SubstitutionReq
uirement
SbstitnRqrmnt
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
This field is not used by BM&FBOVESPA. It
3.5
CollateralSubstit
utionType
CollSbstitnTp
[1..1]
CollateralSubstit
utionType1Code
should be filled with AVMG.
3.6
CollateralSubstit
utionSequence
CollSbstitnSeq
[1..1]
should be filled with INIT.
4.0
SupplementaryD
ata
SplmtryData
[0..*]
CollateralSubstit
utionSequence1
Code
+
4.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[0..1]
Max350Text
4.2
Envelope
Envlp
[1..1]
+
data.
4.2.1
Contents
Cnts
[1..1]
+
supplementary data.
182
Additional information that can not be captured in
the structured fields and/or any other
specific block.
message instance.
default = 39.
seu valor padrão AVMG.
seu valor padrão INIT.
Informações adicionais que não podem ser
capturados nos campos estruturados e / ou
em qualquer outro bloco específico.
schema XSD.
complementares.
Data: 18/07/2016
Estrutura da mensagem “CollateralSubstitutionRequest” (bvmf.168.01) – Supplementary Data
INDEX
1.0
Message Item
SecuritiesCollate
ralExtension
Tag
SctiesCollXtns
n
Mult.
[0..*]
Data Type
+
Description
1.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
1.2
CentralDepositor
yOperationNum
ber
SubAccountDest
ination
OtherCollateralE
xtension
CntrlDpstryOp
rnNb
[1..1]
Max9NumericTe
xt
being extended is
//Document/CollSbstitnReq/CollSbstitnRtr/SctiesC
oll
SubAcctDstn
[1..1]
Max5Text
OthrCollXtnsn
[0..*]
+
Collateral type is other than securities or cash for
example letter of credit.
2.1
PlaceAndName
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
being extended is
//Document/CollSbstitnReq/CollSbstitnRtr/OthrColl
2.2
CentralDepositor
yOperationNum
ber
SubAccountDest
ination
ExecutedMovem
entType
CntrlDpstryOp
rnNb
[0..1]
Max9NumericTe
xt
Bloco contém informações adcionais de outros
tipo de garantias, tais como: Título Público
Federal, Título Privado (CDB), Tesouro,
Cédula de Produto Rural, Ouro, Carta Fiança
e etc, que não foram abordadas na mensagem
original.
estendido é
//Document/CollSbstitnReq/CollSbstitnRtr/Othr
Coll
(Guia).
SubAcctDstn
[0..1]
Max5Text
ExctdMvmntT
p
[0..1]
ExternalCollater
alExecutedMove
mentTypeCode
1.3
2.0
2.3
2.4
OR
183
Descrição
de garantia ações que não foram abordadas
estendido é
//Document/CollSbstitnReq/CollSbstitnRtr/Scti
esColl
(Guia).
Regra
Data: 18/07/2016
2.5
TradeDate
TradDt
[0..1]
ISODateTime
Provides the date and time of trade transaction.
caso, o externo é
Fornece a data e hora do pregão.
2.6
SettlementDate
SttlmDt
[0..1]
ISODate
Settlement date of the collateral.
Data de liquidação da garantia.
2.7
OriginDepositary
OrgnDpstary
[0..1]
Origin Depositary
Central Depositária Origem.
2.8
AccountCentral
DepositoryOrigin
FEDAccountOrig
in
Identification
AcctCntrlDpstr
yOrgn
FEDAcctOrgn
[0..1]
ExternalDeposit
aryCode
int
DTC/Euroclear origin account.
Conta origem na DTC/Euroclear.
[0..1]
+
FED (ABA) origin account
Conta origem no FED (ABA).
Id
[1..1]
Max35Text
2.9
2.9.1
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.14.1
2.15
AccountNameSp
ecialInstructions
Origin
CashAccountIde
ntificationOrigin
AcctNmSpclIn
strsOrgn
[0..1]
Max20Text
Special instructions origin account's name.
Nome da conta origem (Special Instructions).
CshAcctIdOrg
n
[0..1]
RestrictedFINX
Max35Text
DestinationDepo
sitary
AccountCentral
DepositoryDesti
nation
FEDAccountDes
tination
Identification
DstnDpstary
[0..1]
conta.
Central Depositária Destino.
AcctCntrlDpstr
yDstn
[0..1]
ExternalDeposit
aryCode
int
account servicer.
Destination Depositary
Conta destino na DTC/Euroclear.
FEDAcctDstn
[0..1]
+
FED (ABA) destination account
Conta destino no FED (ABA).
Id
[1..1]
Max35Text
AccountNameSp
ecialInstructions
Destination
AcctNmSpclIn
strsDstn
[0..1]
Max20Text
184
Nome da conta destino (Special Instructions).
Data: 18/07/2016
2.16
2.17
CashAccountIde
ntificationDestin
ation
CPRType
CshAcctIdDstn
[0..1]
RestrictedFINX
Max35Text
CPRTp
[0..1]
ExternalCollater
alCPRTypeCode
account servicer.
1 - Física,
2 - Preço Fixo,
conta.
1 - Física,
2 - Preço Fixo,
2.18
Product
Pdct
[0..1]
2.19
OperationValue
OprnVal
[0..1]
3.0
CashCollateralE
xtension
CshCollXtnsn
3.1
PlaceAndName
3.2
ExecutedMovem
entType
Product in which the contract is based.
[0..*]
ExternalProduct
Code
ActiveCurrencyA
ndAmount
+
PlcAndNm
[1..1]
Max350Text
ExctdMvmntT
p
[1..1]
ExternalCollater
alExecutedMove
mentTypeCode
being extended is
//Document/CollSbstitnRtr/CshColl
185
Amount requested to collateral release.
Tipo de produto a que se refere o contrato. Ex:
Açucar,Aalgodão, café, etc
Valor solicitado para a retirada da garantia.
de garantia espécie ou moeda estrangeira
original.
estendido é
//Document/CollSbstitnRtr/CshColl
caso, o externo é
Data: 18/07/2016
3.3
OperationValue
OprnVal
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
bvmf.169.01 – CollateralSubstitutionResponse
Escopo
Mensagem para informar o status da retirada de garantias.
Uso
liquidação.
186
Data: 18/07/2016
Regras
R1 - Caso o participante queira retirar garantias apenas no nível do MC, este campo deverá ser preenchido com o valor “0”.
Estrutura da mensagem “CollateralSubstitutionResponse” (bvmf.169.01)
INDEX
1.0
OR
Tag
TxId
Mult.
[1..1]
Data Type
Max35Text
Description
2.0
Message Item
TransactionIdent
ification
Obligation
Oblgtn
[1..1]
+
parties associated with the collateral release.
2.1
PartyA
PtyA
[1..1]
+
187
Descrição
pelo participante.
participantes envolvidos na retirada de
garantias.
compensação.
Regra
Data: 18/07/2016
2.1.1
ProprietaryIdenti
fication
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2
PartyB
PtyB
[1..1]
+
2.2.1
ProprietaryIdenti
fication
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
default value = 40
involved in the collateral release.
In case the participant wants to release the
188
proprietária.
proprietária.
default = 39.
participante envolvido na retirada da garantia.
Caso o participante queira retirar garantias
proprietária.
proprietária.
R1
Data: 18/07/2016
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.0
SbstitnRspn
[1..1]
+
CollPrpslId
[1..1]
Max35Text
3.2
SubstitutionRes
ponse
CollateralPropos
alIdentification
Type
Tp
[1..1]
CollateralPropos
alResponse1Co
de
3.3
Response
Rspn
[1..1]
+
3.3.1
SctiesCollRsp
n
CollId
[0..*]
+
[1..1]
Max35Text
3.3.1.2
SecuritiesCollate
ralResponse
CollateralIdentifi
cation
Quantity
Provides response details for each of the
proposed collateral pieces.
proposal.
Qty
[1..1]
DecimalNumber
3.3.1.3
CollateralValue
CollVal
[1..1]
3.3.1.4
StatusCode
StsCd
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
Max10Text
the haircut.
requested.
3.1
3.3.1.1
default value = 40
189
Provides details about the collateral release
response.
Unique identifier for a collateral proposal assigned
by BM&FBOVESPA.
Indicates whether the collateral proposal is an
initial or a counter proposal. This field must be
filled with the default "INPR"
default = 39.
Fornece detalhes sobre a resposta da retirada
de garantia.
Identificador único para a proposta de garantia
atribuída pela BM&FBOVESPA.
Indica se a proposta de garantia é uma
proposta inicial ou uma contra proposta. Este
"INPR".
Fornece detalhes de resposta para cada
garantia proposta.
Fornece informações sobre a proposta de
garantia de ações.
pelo participante.
garantia
Data: 18/07/2016
3.3.1.5
Informações adicionais a respeito da razão
pela qual a garantia teve o status rejeitado.
Fornece informações sobre a proposta em
espécie ou moeda estrangeira.
pelo participante.
RjctnInf
[0..1]
Max35Text
CshCollRspn
[0..*]
+
Additional information regarding why the collateral
proposal has a rejected status.
CollId
[1..1]
Max35Text
3.3.2.2
RejectionInform
ation
CashCollateralR
esponse
CollateralIdentifi
cation
OperationValue
OprnVal
[1..1]
3.3.2.3
CollateralValue
CollVal
[1..1]
3.3.2.4
StatusCode
StsCd
[1..1]
ActiveCurrencyA
ndAmount
ActiveCurrencyA
ndAmount
Max10Text
3.3.2.5
RjctnInf
[0..1]
Max35Text
OthrCollRspn
[0..*]
+
CollId
[1..1]
Max35Text
Qty
[1..1]
DecimalNumber
ActiveCurrencyA
ndAmount
ActiveCurrencyA
ndAmount
Max10Text
Fornece informações sobre porposta de outros
tipos de garantia.
pelo participante.
garantia
the haircut.
requested.
3.3.2
3.3.2.1
3.3.3.2
{OR
RejectionInform
ation
OtherCollateralR
esponse
CollateralIdentifi
cation
Quantity
3.3.3.3
OR}
OperationValue
OprnVal
[1..1]
3.3.3.4
CollateralValue
CollVal
[1..1]
3.3.3.5
StatusCode
StsCd
[1..1]
3.3.3
3.3.3.1
190
the haircut.
requested.
Data: 18/07/2016
RejectionInform
ation
CollateralSubstit
utionStatus
ProprietaryStatu
s
StatusCode
RjctnInf
[0..1]
Max35Text
CollSbstitnSts
[1..1]
+
PrtrySts
[1..1]
+
StsCd
[1..1]
Max10Text
requested.
ExternalCollateralInstructionStatusCode in the file
4.2
ErrorIdentificatio
n
ErrId
[0..*]
+
Este bloco contém a situação da retirada de
garantia.
solicitação.
ExternalCollateralInstructionStatusCode
localizado no arquivo
4.2.1
RuleIdentificatio
n
RuleId
[1..1]
Max10Text
3.3.3.6
4.0
4.1
4.1.1
This block contains information on the collateral
release request status.
bvmf.183.01 – CollateralMarginRequest
Escopo
Mensagem de requisição para consultar a margem de garantias de uma conta especifica,participante de negociação pleno, participante de liquidação
ou de um Membro de Compensação.
191
Data: 18/07/2016
Uso
liquidação.
Regras
N/A
Estrutura da mensagem “CollateralMarginRequest ” (bvmf.183.01)
INDEX
1.0
OR
Message Item
Identification
Tag
Id
Mult.
[1..1]
Data Type
+
Description
Unique transaction ID, generated by the requestor
participant.
192
Descrição
Identificação única da transação, gerada pelo
participante solicitante.
Regra
Data: 18/07/2016
1.1
TransactionIdent
ification
TxId
[1..1]
Max35Text
pelo participante.
2.0
ClearingMember
Identification
ClrMmbId
[1..1]
+
identification.
Fornece detalhes sobre a identificação do
2.1
ClearingMember
ClrMmb
[1..1]
+
identification.
de compensação.
2.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
2.1.1.1
ProprietaryIdenti
fication
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
proprietária.
proprietária.
2.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.0
ParticipantInfor
mation
PtcptInf
[0..1]
+
default value = 40
193
default = 39.
Data: 18/07/2016
3.1
PartyIdentificatio
n
PtyId
[1..1]
+
account.
conta.
3.1.1
ProprietaryIdenti
fication
PrtryId
[1..1]
+
3.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
proprietária.
proprietária.
3.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.2
AccountIdentific
ation
AcctId
[0..1]
+
3.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
3.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
default value = 40.
194
default = 39.
Ex:
Data: 18/07/2016
4.0
CollateralDetails
CollDtls
[1..1]
+
4.1
CollateralCovera
geType
CollCvrgTp
[1..1]
ExternalCollater
alCoverageType
Code
garantias.
4.2
HolderType
HldrTp
[1..1]
ExternalHolderT
ypeCode
caso, o externo é
de garantias.
4.3
InformationType
InfTp
[1..1]
ExternalInformat
ionTypeCode
195
Information regarding the party collateral position.
Informação referente à posição de colateral do
participante.
Data: 18/07/2016
ExternalInformationTypeCode in the file
caso, o externo é
bvmf.184.01 – CollateralMarginResponse
Escopo
Mensagem de resposta a solicitação de um MCs, PNPs ou PLs através da bmf.183, contendo margem de garantias na BM&FBOVESPA, no momento
solicitação, conforme filtro solicitado.
Uso
liquidação.
196
Data: 18/07/2016
Regras
N/A
197
Data: 18/07/2016
Estrutura da mensagem “CollateralMarginResponse ” (bvmf.184.01)
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
Identification
Id
[1..1]
+
pelo participante solicitante.
1.1
TransactionIde
ntification
TxId
[1..1]
Max35Text
participant.
Identificação única da transação,
conhecida pelo participante.
2.0
TradeDate
TradDt
[1..1]
+
Provides the trade date.
Fornece a data do pregão.
2.1
Date
Dt
[1..1]
ISODate
Specified date.
3.0
ClearingMemb
erIdentification
ClrMmbId
[1..1]
+
identification.
Fornece detalhes sobre a identificação do
3.1
ClearingMemb
er
ClrMmb
[1..1]
+
identification.
3.1.1
Identification
Id
[1..1]
+
3.1.1.1
ProprietaryIden
tification
PrtryId
[1..1]
+
198
Regra
Data: 18/07/2016
3.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
3.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
39.
4.0
PartyIdentificati
on
PtyId
[0..1]
+
4.1
ProprietaryIden
tification
PrtryId
[1..1]
+
199
Data: 18/07/2016
4.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
4.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
4.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
39.
5.0
CollateralInfor
mation
CollInf
[1..*]
+
Bloco com infotmações sobre garantias.
5.1
AccountIdentifi
cation
AcctId
[0..1]
+
5.1.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
proprietária.
5.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
e.g
investidor. Ex:
5.2
CollateralDetail
s
CollDtls
[1..*]
+
200
Data: 18/07/2016
5.2.1
CollateralCove
rageType
CollCvrgTp
[1..1]
ExternalCollate
ralCoverageTy
peCode
external is
ExternalCollateralCoverageTypeCode in the
garantias.
5.2.2
TotalValueOfC
ollateral
TtlValOfColl
[1..1]
Total value of the collateral (post-haircut) held
by the exposed party. This field has 2 decimal
places.
Somatória de todas as garantias que
cobrem margem. Este campo possui 2
casas decimais.
5.2.3
RiskWithoutCol
lateral
RskWthtColl
[1..1]
Risk Exposure without collaterals. This field
has 2 decimal places.
Exposição ao Risco sem garantias. Este
campo possui 2 casas decimais.
5.2.4
PermanentLos
s
PrmtLoss
[1..1]
The amount of the permanent loss if the
transfer is complete. This field has 2 decimal
places.
Informa o valor da perda permanente, se a
transferência for concluída.
Este campo possui 2 casas decimais.
5.2.5
TransientLoss
TrntLoss
[1..1]
The amount of the transient loss if the transfer
is complete. This field has 2 decimal places.
Maior perda acumulada em cada período
considerado no processo de
encerramento. Este campo possui 2 casas
decimais.
5.2.6
AdditionalMarg
in
AddtlMrgn
[1..1]
Additional Margin based on positions limit.
This field has 2 decimal places.
Margem adicional com base no limite de
posições. Este campo possui 2 casas
decimais.
5.2.7
ToBeSettledVa
lue
ToBeSttldVal
[1..1]
To be settled value.
Valor de Liquidação Devedor a ser
liquidado no dia.
5.2.8
MarginCall
MrgnCall
[1..1]
ActiveOrHistori
cCurrencyAnd
13DecimalAmo
unt
RestrictedBVM
F2ActiveOrHist
oricCurrencyA
nd4DecimalAm
ount
RestrictedBVM
F2ActiveOrHist
oricCurrencyA
nd4DecimalAm
ount
RestrictedBVM
F2ActiveOrHist
oricCurrencyA
nd4DecimalAm
ount
RestrictedBVM
F2ActiveOrHist
oricCurrencyA
nd4DecimalAm
ount
RestrictedBVM
F2ActiveOrHist
oricCurrencyA
nd4DecimalAm
ount
RestrictedBVM
F2ActiveOrHist
oricCurrencyA
Margin Call.
Chamada de Margem Atual requisitada
pela Clearing.
201
Data: 18/07/2016
nd4DecimalAm
ount
5.2.9
CollateralBalan
ce
CollBal
[1..1]
5.2.10
InformationTyp
e
InfTp
[1..1]
ActiveOrHistori
cCurrencyAnd
13DecimalAmo
unt
ExternalInform
ationTypeCode
Remaining value (positive value) or debit
(negative value) of collateral. This field has 2
decimal places.
Valor remanescente (valor positivo) ou
devedor (valor negativo) de garantias. Este
campo possui 2 casas decimais.
Information regarding the party collateral
position.
external is ExternalInformationTypeCode in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
Informação referente à posição de
colateral do participante.
BVBG.073.01 – CollateralValuationRequest
Funcionalidade do Arquivo
Escopo
Arquivo para consultar as garantias depositadas.
Este arquivo pode conter uma ou mais mensagens bvmf.111.02.
Uso
Este arquivo é de uso exclusivo de participante da BMFBovespa: membro de compensação, participante de negociação pleno e participante de
liquidação.
202
Data: 18/07/2016
Regras
Regras
BVBG.076.01 –CollateralValuationReport
Escopo
Arquivo para informar as garantias depositadas.
Uso
liquidação.
Regras
Regras
203
Data: 18/07/2016
BVBG.077.01 – CollateralMovementRequest
Escopo
Arquivo para consultar a movimentação de garantias.
Uso
liquidação.
Regras
Regras
BVBG.078.01 – CollateralMovementReport
Escopo
Arquivo para informar a movimentação de garantias.
204
Data: 18/07/2016
Uso
liquidação.
Regras
Regras
BVBG.049.01 - CollateralTransferInstruction
Escopo
Arquivo de requisição para solicitar transferência de garantias depositadas.
Uso
liquidação.
205
Data: 18/07/2016
Regras
Regras
BVBG.050.01 – CollateralTransferStatusAdvice
Escopo
Arquivo para informar o status da solicitação da transferência de garantia.
Uso
Este arquivo retorna o status da solicitação da transferência de garantia.
liquidação.
Regras
Regras
206
Data: 18/07/2016
BVBG.051.01 – CollateralTransferApprovalRequest
Escopo
Arquivo para solicitar a aprovação da transferência por parte do PNP destino.
Uso
liquidação.
Regras
Regras
BVBG.052.01 – CollateralTransferApprovalResponse
Escopo
Arquivo para informar a aprovação ou rejeição da transferência por parte do PNP destino.
207
Data: 18/07/2016
Uso
liquidação.
Regras
Regras
BVBG.053.01 – CollateralCommandDistributionInstruction
Escopo
Arquivo para solicitar a distribuição por comando.
Uso
liquidação.
208
Data: 18/07/2016
Regras
Regras
BVBG.054.01 – CollateralCommandDistributionStatusAdvice
Escopo
Arquivo para informar o status da distribuição por comando.
Uso
liquidação.
Regras
Regras
209
Data: 18/07/2016
BVBG.055.01 – CollateralUmbrellaTypeDistributionInstruction
Escopo
Arquivo para solicitar a distribuição guarda chuva.
Uso
liquidação.
Regras
Regras
BVBG.056.01 – CollateralUmbrellaTypeDistributionStatusAdvice
Escopo
Arquivo para informar o status da distribuição guarda chuva.
210
Data: 18/07/2016
Uso
liquidação.
Regras
Regras
BVBG.057.01 – CollateralProposal
Escopo
Arquivo para solicitar o depósito de garantias.
Uso
liquidação.
211
Data: 18/07/2016
Diagrama do Supplementary
Regras
Regras
Estrutura da mensagem “CollateralProposal” (bvmf.166.01) – Supplementary
Estrutura da mensagem “CollateralProposal” (bvmf.166.01) - Supplementary
BVBG.058.01 – CollateralProposalResponse
Escopo
Arquivo para informar o status do depósito de garantias.
Uso
liquidação.
212
Data: 18/07/2016
Regras
Regras
Estrutura da mensagem “CollateralProposalResponse” (bvmf.167.01) – Supplementary
Estrutura da mensagem “CollateralProposalResponse” (bvmf.167.01) - Supplementary
BVBG.059.01 – CollateralSubstitutionRequest
Escopo
Arquivo para solicitar a retirada de garantias.
Uso
liquidação.
213
Data: 18/07/2016
Regras
Regras
Estrutura da mensagem “CollateralSubstitutionRequest” (bvmf.168.01) – Supplementary
Estrutura da mensagem “CollateralSubstitutionRequest” (bvmf.168.01) - Supplementary
BVBG.060.01 – CollateralSubstitutionResponse
Escopo
Arquivo para informar o status da retirada de garantias.
Uso
liquidação.
214
Data: 18/07/2016
Regras
Regras
BVBG.079.01 – CollateralMarginRequest
Escopo
Arquivo para consultar margem de garantias.
Uso
liquidação.
Regras
Regras
215
Data: 18/07/2016
BVBG.080.01 – CollateralMarginResponse
Escopo
Arquivo para informar a margem de garantias.
Uso
liquidação.
Regras
Regras
Estrutura da mensagem “CollateralMarginResponse” (bvmf.184.01)
Estrutura da mensagem “CollateralMarginResponse” (bvmf.184.01)
216

Catálogo de Mensagens Administração de Colaterais

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