MIBEL Derivatives Market / Mercado de Derivados del MIBEL
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MIBEL Derivatives Market / Mercado de Derivados del MIBEL
Nº 123 – VI Série 2010/12/29 MIBEL Derivatives Market / Mercado de Derivados del MIBEL / Mercado de Derivados do MIBEL Market Bulletin / Boletín del Mercado / Boletim do Mercado 1. Market Data / Datos de la Sesión / Dados da Sessão 1.1. MIBEL SPEL Base Futures (FT) Forwards (FW) Swaps (SW) Market Total (excl. OTC) Auction Trading Session Eq. Open €/MWh €/MWh High Closing Orders Low (1) Buy+Sell Open Open Open Last Bid Ask Price Change Auction Continuous Energy Financ. Physic. OTC Interest OTC Interest OTC Interest €/MWh €/MWh €/MWh #cont. #cont. MWh #cont. #cont. #cont. #cont. #cont. #cont. #cont. #cont. Instrument Hours €/MWh €/MWh FTB Wk01-11 168 45.95 0.00 FTB Wk02-11 168 47.50 0.85 FTB Wk03-11 168 47.50 0.85 FTB M Jan-11 744 47.25 47.40 47.25 47.40 47.50 48.00 47.50 0.85 20 14 880 40 FTB M Feb-11 672 48.50 48.75 48.50 48.75 47.00 49.00 48.75 0.75 20 13 440 40 FTB M Mar-11 743 46.00 0.58 FTB Q2-11 2184 47.00 47.00 47.00 47.00 46.60 47.05 47.00 0.75 5 10 920 10 FTB Q3-11 2208 49.50 49.50 49.50 49.50 48.85 50.00 10 22 080 20 FTB Q4-11 2209 FTB YR-12 8784 (1) €/MWh €/MWh Settlement 48.25 49.75 1674 10 1740 1788 1017 49.50 0.85 49.00 0.85 834 866 49.00 1.52 130 Settlement Prices for Forward (FW) and Swaps (SW) contracts are identical to Futures (FT) for the same maturity (OMIP Instruction 01/2009 no. 4) / El Precio de Referencia de Negociación para los Contratos Forward (FW) y Swap (SW) es idéntico al de los Contratos de Futuros (FT) de igual vencimiento (Circular OMIP 01/2009. n.º 4) / O Preço de Referência de Negociação para os Contratos Forward (FW) e Swap (SW) é idêntico ao do Contrato de Futuros (FT) de igual maturidade (Circular OMIP 01/2009. n.º 4). OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A. OMI Clear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202 / www.omip.eu / www.omiclear.eu / 1/10 [email protected] / [email protected] 1.2. MIBEL SPEL Peak Futures (FT) Market Total (excl. OTC) Auction Trading Session Eq. Open €/MWh €/MWh High Closing Orders Low €/MWh €/MWh Settlement Last Bid Ask Price €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh Instrument Hours FTK Wk01-11 60 50.17 0.00 FTK Wk02-11 60 51.72 0.85 FTK Wk03-11 60 51.72 0.85 FTK M Jan-11 252 51.72 0.85 FTK M Feb-11 240 53.15 0.75 FTK M Mar-11 276 50.02 0.58 FTK Q2-11 780 51.17 0.75 FTK Q3-11 792 53.67 0.85 FTK Q4-11 780 53.18 0.85 FTK YR-12 3132 53.27 1.52 OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A. OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 2/10 Buy+Sell Change Auction Continuous #cont. #cont. Open Energy Financ. Physic. OTC Interest MWh #cont. #cont. #cont. #cont. 1.3. MIBEL PTEL Base Futures (FP) Market Total (excl. OTC) Auction Trading Session Closing Orders Settlement Eq. Open High Low Last Bid Ask Price €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 0.00 Buy+Sell Change Auction Continuous Instrument Hours FPB Wk01-11 168 46.57 FPB Wk02-11 168 48.12 0.85 FPB Wk03-11 168 48.12 0.85 FPB M Jan-11 744 48.12 0.85 FPB M Feb-11 672 49.03 0.75 FPB M Mar-11 743 46.46 0.58 FPB Q2-11 2184 47.35 0.75 FPB Q3-11 2208 49.72 0.85 FPB Q4-11 2209 49.21 0.85 FPB YR-12 8784 49.43 1.52 #cont. #cont. 1.4. Index / Índices / Índices PTEL Index SPEL Index Spread Day Base Peak Base Peak Base Peak 29-12-2010 44.78 48.29 46.37 49.52 -1.59 -1.23 30-12-2010 41.20 43.52 48.66 52.17 -7.46 -8.65 OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A. OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 3/10 Open Energy Financ. Physic. OTC Interest MWh #cont. #cont. #cont. #cont. 2. Market Structure / Estructura del Mercado / Estrutura do Mercado 2.1. Session / Sesión / Sessão Pre-Trade 8:00 – 9:00 (1) Auction 9:00 – 9:09:XX Continuous Trading Pre-Close 9:10 – 16:30 16:30 – 18:30 (1) Auction period ends in a random second within the last minute / La subasta cierra en un segundo aleatorio del último minuto / O leilão termina num segundo aleatório do último minuto. 2.2. Members / Miembros / Membros Company Trading Member Acciona Green Energy Developments S.L. X Alpiq Swisstrade Ltd X Banco Santander. S.A. X OTC Broker Direct Clearing Member General Clearing Member Financial Settlement Agent X X BHF – Bank. AG X X Caixa Geral de Depósitos. S.A. X X Enérgya VM Gestión de Energia S.L.U. X CIMD - Sociedad de Valores. S.A. X Physical Settlement Agent X Citibank International PLC. Sucursal en España X Citigroup Global Markets Limited X Deutsche Bank. AG X X Deutsche Bank (Portugal). S.A. X EDF Trading Limited X EDP - Energias de Portugal. S.A. X X EDP - Serviço Universal. S.A. X X EGL Energía Iberia. S.L. X Electrabel N.V. / S.A. X X X X EGL. AG X Endesa Distribución Eléctrica. S.L. X X Endesa Energía XXI. S.L. X X Endesa Generación. S.A. X E.ON Comercializadora de Último Recurso. S.L. X E.ON Distribución. S.L. X X E.ON Energy Trading. S.E. X X E.ON Generación. S.L. X X Factor Energia. S.A. X OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A. OMI Clear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 001 3189 / Fax: +351 21 001 3202 / www.omip.eu / www.omiclear.eu / 4/10 X X X X X X [email protected] / [email protected] Company Galp Power S.A. Trading Member OTC Broker Direct Clearing Member General Clearing Member Financial Settlement Agent Physical Settlement Agent X Gas Natural Electricidad S.A. X Gas Natural SDG. S.A. X Gas Natural S U R SDG. S.A. X Goldman Sachs International X HC Naturgas Comercializadora de Último Recurso. S.A X X X X X X Hidrocantábrico Distribución Eléctrica. S.A. X X Hidroeléctrica del Cantrábrico. S.A. X X Iberdrola Comercialización de Último Recurso S.A.U. X Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. X Iberdrola Generación S.A.U. X ICAP Energy. AS X X X X X J. Aron & Company X Morgan Stanley Bank. AG X Morgan Stanley & Co. International Limited X Nexus Energía. S.A. X RBS Sempra Energy Europe X RBS Sempra Energy Europe España. S.L. X Shell Energy Europe Limited X Total Gas & Power Limited X Unión Fenosa Distribución S.A. X OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A. OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 5/10 X X 3. Fees / Tarifas / Preçário: 3.1. Trading and Clearing Fees / Comisiones de Negociación y Compensación / Comissões de Negociação e de Compensação 3.1.1. ACTUAL/ACTUAL/ACTUAL Deal Source OMIP Fee (€/MWh) OMIClear Fee (€/MWh) Continuous Trading 0.0075 0.0075 Call Auction Trading 0.0075 0.0075 OTC Registration between different account holders 0.0025 0.0075 Transfer or OTC registration between the same account holders 0 0 Physical Delivery N/A 0.010 3.1.2. FROM JANUARY 1st/A PARTIR DE 1 DE ENERO /A PARTIR DE 1 DE JANEIRO Deal Source OMIP Fee (€/MWh) OMIP Fee (Light) (€/MWh) OMIClear Fee (€/MWh) Continuous Trading 0.0075 0.03 0.0075 Call Auction Trading 0.0075 0.03 0.0075 OTC Registration between different account holders 0.0025 Transfer or OTC registration between the same account holders 0 Physical Delivery N/A 3.2. 0.01 0.0075 0 0 N/A 0.010 Fixed Fees / Comisiones fijas / Comissões fixas 3.2.1. ACTUAL/ACTUAL/ACTUAL OMIP / OMIClear OMIP OMIClear Member Status Trading Member 1 (1) Trading Member 2 (2) Admission Fee (€) Maintenance Fee (€) 10 000 10 000 10 000 (3) 1 000 per account Broker OTC 0 1 000 Direct Clearing Member 7 500 7 500 General Clearing Member 12 500 12 500 Financial Settlement Agent 0 0 Physical Settlement Agent 0 0 OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A. OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 6/10 (4) 3.2.2. FROM JANUARY 1st/A PARTIR DE 1 DE ENERO /A PARTIR DE 1 DE JANEIRO OMIP / OMIClear OMIP OMIClear Member Status Trading Member 1 (1) Trading Member 2 (2) Admission Fee (€) Maintenance Fee (€) 10 000 10 000 10 000 (3) 1 000 per account Trading Member Light 1500 1500 Broker OTC 0 1 000 Direct Clearing Member 7 500 7 500 General Clearing Member 12 500 12 500 Financial Settlement Agent 0 0 Physical Settlement Agent 0 0 (4) (1) For Own Account and Own and Third Parties Account / Por Cuenta Propia y Ajena / Por Conta Própria e de Terceiros. (2) For Third Parties Account / Por Cuenta Ajena / Por Conta de Terceiros. (3) Paid 5.000 EUR in the admission date plus 5.000 EUR when open the first trading account / Cobrase 5.000 EUR con la admisión. más 5.000 cuando de la apertura de la primera cuenta de negociación / Pagos 5.000 EUR aquando da admissão mais 5.000 EUR por ocasião da abertura da primeira conta de negociação. (4) Up to a maximum 10.000 EUR / Hasta el límite de 10.000 EUR / Até ao máximo de 10.000 EUR. The Price List can be found in attachment to OMIP Notice 03/2010 and OMIClear Notice 01/2010 / Las Tarifas encuéntranse en adjunto al Aviso OMIP 03/2010 y al Aviso OMIClear 01/2010 / O Preçário encontra-se em anexo ao Aviso OMIP 03/2010 e ao Aviso OMIClear 01/2010. 4. Rules / Reglas / Regras 4.1. Trading Rules / Reglas de Negociación / Regras da Negociação: http://www.omip.pt/downloads.php 4.2. Clearing Rules / Reglas de Compensación / Regras da Compensação: http://www.omip.pt/downloads.php 4.3. Code of Conduct / Código de Ética / Código de Ética http://www.omip.pt/downloads.php 4.4. Amendment in Market Rule / Alteracione de Regla del Mercado / Alteração de Regra do Mercado OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A. OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 7/10 • OMIP Notice 03/2010 – Price List Entry into effect: January 1st, 2011 • Aviso OMIP 03/2010 – Tarifas Entrada en vigor: 1 de enero de 2011 • Aviso OMIP 03/2010 – Preçário Entrada em vigor: 1 de Janeiro de 2011 4.5. New Market Rules / Nuevas Reglas del Mercado / Novas Regras do Mercado • OMIP Notice 04/2010 – Trading Calendar for the Year 2011 • OMIClear Notice 02/2010 – Clearing Calendar for the Year 2011 • OMIP Notice 05/2010 – MIBEL SPEL Base Financial Futures Contracts Starting Trading in 2011 • OMIP Notice 06/2010 – MIBEL SPEL Base Physical Futures Contracts Starting Trading in 2011 • OMIP Notice 07/2010 – MIBEL PTEL Base Financial Futures Contracts Starting Trading in 2011 • OMIP Notice 08/2010 – MIBEL SPEL Peak Financial Futures Contracts Starting Trading in 2011 • OMIP Notice 09/2010 – MIBEL SPEL Peak Physical Futures Contracts Starting Trading in 2011 • OMIP Notice 10/2010 – SPEL Base SWAP Contracts Starting Trading in 2011 • OMIP Notice 11/2010 – SPEL Base Forward Contracts Starting Trading in 2011 Entry into effect: January 1st, 2011 • Aviso OMIP 04/2010 – Calendario de Negociación para el Año 2011 • Aviso OMIClear 02/2010 – Calendario de Compensación para el Año 2011 • Aviso OMIP 05/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Base Financieros con Inicio de Negociación en 2011 • Aviso OMIP 06/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Base Físicos con Inicio de Negociación en 2011 • Aviso OMIP 07/2010 – Contratos de Futuros MIBEL PTEL Punta Financeiros con Inicio de Negociación en 2011 • Aviso OMIP 08/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Punta Financieros con Inicio de Negociación en 2011 • Aviso OMIP 09/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Base Físicos con Inicio de Negociación en 2011 • Aviso OMIP 10/2010 – Contratos de SWAP SPEL Base con Inicio de Negociación en 2011 OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A. OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 8/10 • Aviso OMIP 11/2010 – Contratos Forward SPEL Base con Inicio de Negociación en 2011 Entrada en vigor: 1 de enero de 2011 • Aviso OMIP 04/2010 – Calendário de Negociação para o Ano de 2011 • Aviso OMIClear 02/2010 – Calendário de Compensação para o Ano de 2011 • Aviso OMIP 05/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Base Financeiros com Início de Negociação em 2011 • Aviso OMIP 06/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Base Físicos com Início de Negociação em 2011 • Aviso OMIP 07/2010 – Contratos de Futuros MIBEL PTEL Base Financeiros com Início de Negociação em 2011 • Aviso OMIP 08/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Ponta Financeiros com Início de Negociação em 2011 • Aviso OMIP 09/2010 – Contratos de Futuros MIBEL SPEL Ponta Físicos com Início de Negociação em 2011 • Aviso OMIP 10/2010 – Contratos de SWAP SPEL Base com Início de Negociação em 2011 • Aviso OMIP 11/2010 – Contratos Forward SPEL Base com Início de Negociação em 2011 Entrada em vigor: 1 de Janeiro de 2011 OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A. OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 9/10 5. Market Making / Creación de Mercado / Fomento de Mercado Deutsche Bank A.G. performs market making operations in the two front quarters and the first year each moment listed for trading on the “FTB…” contracts. EGL Energía Iberia. S.L. performs market making operations in the two front months each moment listed for trading on the “FTB…” contracts. Citigroup Global Markets Limited performs market making operations in the two front months, first quarter and the first year each moment listed for trading on the “FTB…” contracts. Deutsche Bank A.G. realiza operaciones de creación de mercado en los dos trimestres e primero año más cercanos a cada momento listados para negociación en los contratos “FTB…”. EGL Energía Iberia. S.L. realiza operaciones de creación de mercado en los dos meses más cercanos a cada momento listados para negociación en los contratos “FTB…”. Citigroup Global Markets Limited realiza operaciones de creación de mercado en los dos primeros meses, primero trimestre e primero año a cada momento listados para negociación en los contratos “FTB…”. Deutsche Bank A.G. realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros trimestres e primeiro ano a cada momento listados para negociação nos contratos “FTB…”. EGL Energía Iberia. S.L. realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros meses a cada momento listados para negociação nos contratos “FTB…”. Citigroup Global Markets Limited realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros meses, primeiro trimestre e primeiro ano a cada momento listados para negociação nos contratos “FTB…”. OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A. OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202 www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected] 10/10
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