operações com derivativos em moeda estrangeira

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DERIVATIVOS
Uma solução integrada ao serviço Bloomberg Professional
OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS
EM MOEDA ESTRANGEIRA
MAIS INTELIGENTES, MAIS RÁPIDAS, MELHORES
A Bloomberg tem todas as ferramentas para auxiliar todos os aspectos relacionados ao fluxo de trabalho para derivativos em
moeda estrangeira. Fornecemos uma solução integrada com dados históricos em tempo real e as principais ferramentas de
estruturação e preços do mercado. Oferecemos a capacidade de não apenas precificar derivativos mas também controlar o
spread de preços com base no risco do negócio e distribuir e nivelar as superfícies de volatilidade com avaliações baseadas
em feriados e eventos econômicos. As negociações podem ser administradas por risco através de um portfólio com
relatórios multimoedas flexível, incluindo análise de cenário e maturidade.
EXATIDÃO DE PREÇOS
& DISTRIBUIÇÃO
SUPERFÍCIE DE
VOLATILIDADE
» Preços
» Análise de superfície
» Estruturação
» Eventos econômicos de
ponderação da volatilidade
» Distribuição de superfície
» Convenções personalizadas
» Superfície de importação
» Superfície nivelada
» RFQ — Solicitação de cotação
PROCESSAMENTO
DIRETO
(STP)
» Integração & STP
» Superfície sintética
ESTRUTURAÇÃO
DE PREÇOS
ANÁLISE DE
VOLATILIDADE
captura de
negócios
GESTÃO DE
RISCOS
RISCO DE
POSIÇÕES
» Análise de Portfólio
» Análise do cenário
» Seleção de portfólio
» Relatórios de risco
personalizados
» Ciclo de vida de negociação
» Exportação/Importação de
dados para Excel
» Capacidade de estruturação e precificação rápida e flexível
incluindo dispositivo de solução multinível.
» Cobertura completa de produtos, de estratégias vanilla
a estratégias complexas.
»M
odelos exóticos de precificação.
» Capacidade de distribuir, importar e carregar
automaticamente as superfícies de volatilidade.
» Solicitação
de cotação interna (diferentes áreas de
um banco) e externa (cliente para banco).
»C
arregar/baixar posições e suporte de API no
ambiente Excel.
»G
estão de riscos de mercado.
OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
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> GESTÃO DE SUPERFÍCIE DE VOLATILIDADE
> EXATIDÃO DE PREÇOS & DISTRIBUIÇÃO
Exatidão, estabilidade e distribuição perfeita.
Integração fácil e controle flexível de preços.
OVML <GO>
OVDV <GO>
Preço exato para derivativos exóticos
Use os modelos padronizados do mercado para
as opções vanilla, ou use o modelo Stochastic
Local Volatility—volatilidade local estocástica—
que calibra as superfícies de volatilidade para
apreçar suas opções de exóticos.
Superfície de volatilidade
A Bloomberg tem mais de cem instituições
carregando suas superfícies de volatilidade
na Bloomberg, um processo simples para
configurar um link ao vivo para os operadores
apresentarem seus preços internamente ou
para clientes selecionados.
Spread para derivativos exóticos
Administre o spread de preço sobre opções
exóticas ajustando o spread atribuível ao
componente digital de uma opção exótica e de
uma probabilidade de evento. Ajuste o spread para
o custo de slippage em reconciliações do delta.
OVML <GO> O novo FX Option Pricer (Avaliador de preços da opção em
moedas estrangeiras)
Gregas avançadas
A Bloomberg agora oferece as gregas ajustadas
por smile—Aega, Rega, Sega e Delta sticky. Isso
mostra implicações dolarizadas de impactos para
ATM, risk reversal e fly.
OVDV <GO> Superfície de volatilidade nivelada
Superfícies sintéticas
Em pares de moedas, quando não houver
superfície disponível, a Bloomberg gera uma
superfície sintética usando um modelo conjunto
Heston. Os operadores podem criar sua própria
superfície sintética e inserir uma estrutura de
termo de correlação.
VCAL <GO>
Solicitações de cotação (RFQ)
As mesas de Sales podem usar as superfícies
autorizadas pelo operador para opções de preço.
Além disso, elas podem enviar uma RFQ, que o
operador pode ajustar antes de enviar de volta.
Os negócios podem ser enviados para um
portfólio Bloomberg e/ou STP com sistemas
internos ou externos.
OVML <GO> Visão vertical de strips
Preços e estruturação
Selecione entre estratégias e partes
pré-construídos ou personalizados para
produzir compensações personalizadas
usando uma nova interface flexível e fácil de
usar. Precifique várias estratégias ou strips
com capacidade de resolver ou anular em
todos os níveis. Formato flexível permite que
os strips sejam vistos horizontal ou verticalmente,
para permitir edição mais rápida. Formato
internacional de data e visualizações de bancos
mostrando o lado do operador e a margem
dinamizam o fluxo de trabalho.
Superfícies niveladas
Oferecemos a facilidade de criar uma série de
spreads nivelados aplicados ao original, que
podem ser distribuídos para beneficiários diversos
de acordo com a sensibilidade de preço ou de
crédito. Isso pode ser salvo como superfície
completa e pode ser integrado às solicitações
de preços.
Calendário de volatilidade
VCAL permite que os usuários ajustem a
avaliação de volatilidade de eventos econômicos
ou feriados recorrentes para ajuste de riscos
de eventos.
Alinhados com os calendários econômicos da
Bloomberg, os usuários podem selecionar um
evento de dados e rapidamente aplicar ajustes
recorrentes às avaliações de volatilidade.
As configurações do operador podem ser
compartilhadas com qualquer usuário.
VCAL <GO> Controlar e distribuir avaliações de volatilidade
OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
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> PROCESSAMENTO DIRETO (STP)
Análise do cenário e gestão de posições.
OVRA <GO>
Portfólio & Análise de Riscos
Administre exposições e visualize dados de risco
com formatos de visualização personalizada
e pré-ajustada. Escolha em banco de dados
detalhado de colunas e várias opções de
agrupamento de negócios, incluindo vencimento,
entrega e moeda. Aplique o modelo Stochastic
Local Vol da Bloomberg de apreçamento correto
de riscos de exóticos.
Carregamento de portfólio/negociação
Carregue portfólios de opções em moeda
estrangeira, Spot, NDF do Excel para o banco
de dados Bloomberg ou OVRA, usando padrões
prontos em formato CSV.
OVRA <GO> Análise de riscos
> RISCO DE POSIÇÕES
Relatórios de risco personalizados da forma como um operador quer vê-los.
Ciclo de vida de opções em
moeda estrangeira
Operadores podem rastrear todo o ciclo de vida
das opções em moeda estrangeira. Por exemplo,
os usuários podem rastrear opções de
barreira que foram acionadas, encerradas
ou transformadas em opções vanilla. A
Bloomberg oferece relatórios de exercício
para administrar eventos de barreira ou
extinções diárias, transformando posições
em negociações físicas.
Análise do cenário
Faça um stress testing com movimentações
teóricas de volatilidade e preços. Construa vários
relatórios de cenários de riscos personalizados
com Vega ponderado, Delta Gap, Spot Ladder,
Volatility Ladder, Horizon e outros.
Integração
A Bloomberg pode ser inteiramente integrada
ao sistema de gestão de riscos do cliente. As
negociações podem ser captadas via FpML
ou via protocolo FIX.
OVRA <GO> Análise do cenário
Para outras informações, pressione a tecla <HELP> duas vezes ou entre em contato com o representante de contas da Bloomberg.
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