Lamina Innovation - Safra Net Banking

SAFRA INNOVATION FUND
Características
Categoria ANBIMA
Classificação CVM
Período de Reserva
Prazo da Estratégia
Data de Início da Estratégia
Data de Encerramento da Estratégia
Público Alvo
Taxa de Administração
Multimercado Capital Protegido
Multimercado
04/10/2011 à 09/11/2011
aprox. 2 anos
10/11/2011
12/11/2013
Investidores Qualificados
2,5% ao ano
Débito na Aplicação
D+0
Cota da Aplicação
D+1
Conversão de Cotas no Resgate
18/11/2013
Crédito no Resgate
18/11/2013
Aplicação Inicial
R$ 50.000,00
Barreira de Alta
55,01% de Alta
Tributação
Longo Prazo conforme Tabela Regressiva
Horário de movimentação
9:00 às 15:00
Descrição do Fundo
- O Fundo, através da contratação de uma operação estruturada de derivativos, busca a valorização de suas cotas proporcionalmente à alta da ação da Apple Inc.,
limitada por uma barreira de alta de 55,01%.
- A operação estruturada de derivativos ("Estratégia") contratada vigorará de 10 de novembro de 2011 a 12 de novembro de 2013.
- A rentabilidade do fundo é determinada pela variação acumulada da Apple Inc., durante o prazo da Estratégia, e do atingimento ou não da Barreira de Alta de
55,01%, conforme tabela abaixo:
Variação da Ação da Apple Inc. Negativa
no Vencimento¹
Variação da Ação da Apple Inc.
Positiva no Vencimento¹
Barreira de 55,01% de alta
JAMAIS ATINGIDA²
Capital Investido3 100% Protegido
no vencimento da estratégia
Capital Investido3 acrescido de 100% da
Variação da Ação da Apple Inc.
Barreira de 55,01% de alta
ATINGIDA²
Capital Investido3 acrescido da Taxa
Prefixada
Capital Investido3 acrescido da Taxa
Prefixada
- As ações da Apple Inc. são negociadas na NASDAQ Stock Market (NASDAQ) sob o código AAPL. Apesar de as Ações da Apple serem negociadas em dólares, a
rentabilidade do Fundo não se condiciona à variação da taxa de câmbio Reais por Dólar (R$/US$).
- O fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração de aproximadamente 24 meses. Não há previsão de resgates antecipados. As
cotas não serão admitidas à negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado.
Representação Gráfica da Operação
Rentabilidade Innovation Fund
no Vencimento
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-20%
-10%
0%
Barreira Jamais Atingida
10%
20%
30%
Barreira atingida
40%
50%
60%
70%
Variação da
Apple Inc.
Variação da Ação da Apple
Rentabilidade Máxima do Fundo no Prazo da Estratégia: 55% (cinquenta e cinco por cento)
Apple Inc. no Vencimento
Variação %
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
55,00%
55,01%
60,00%
65,00%
Barreira Jamais Atingida
Rentabilidade Fundo
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
55,00%
Barreira atingida
Rentabilidade Fundo
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
¹ Variação das Ações da Apple:
Consiste na variação percentual do preço de fechamento (em dólares) das ações da Apple apurada no final do Prazo de Estratégia, em relação ao preço (em
dólares) da ação da Apple na data de início da estratégia.
² Barreira de Alta:
Barreira de 55,01% em relação ao preço da ação da Apple na data de início. Se em qualquer dia que o preço da ação da Apple Inc. atingir ou ultrapassar a
Barreira de Alta, durante o Prazo da Estratégia, valerá como Barreira Atingida.
³ Capital Investido:
Valor, bruto de impostos, da totalidade das cotas de titularidade do cotista na data de início da Estratégia, ou seja, 10 de novembro de 2011.
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Cenários
BARREIRA JAMAIS ATINGIDA
I) Variação Negativa das Ações da Apple¹:
- Proteção do Capital Investido³.
II) Variação das Ações da Apple entre 0% a 55,01%², exclusive:
- Rentabilidade: 100% da Variação das Ações da Apple.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
Barreira de Alta
Barreira de Alta
Apple Inc.
Apple Inc.
Preço de ações da Apple na Data de Início
Preço de ações da Apple na Data de Início
BARREIRA ATINGIDA
III) Variação Positiva das Ações da Apple¹:
- Rentabilidade: Taxa prefixada.
IV) Variação Negativa da Ações das Apple¹:
- Rentabilidade: Taxa prefixada.
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
-10%
-10%
-20%
-20%
Barreira de Alta
Barreira de Alta
Apple Inc.
Apple Inc.
Preço de ações da Apple na Data de Início
Preço de ações da Apple na Data de Início
Taxa prefixada
Taxa prefixada
AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER
SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER
MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE
FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Safra Innovation Fund
Capital Protegido Fundo de Investimento Multimercado: NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO
PRAZO. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA
FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. ESTE FUNDO ESTÁ EXPOSTO A
SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. Para aplicação, o débito ocorrerá em D+0 e a
conversão das cotas em D+1. Para resgate, na data de encerramento do Fundo, a conversão se dará em 18 de novembro de 2013 e o pagamento no mesmo dia.
Maiores informações e cópias do regulamento do Fundo podem ser obtidas nas agências juntamente ao distribuidor de cotas ou na página eletrônica da CVM
(www.cvm.gov.br). A concessão do registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento
sobre a qualidade do fundo, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas.Administrador do Fundo: JS Administração de Recursos S.A., com sede na Alameda
Tocantins, nº 75, Barueri, SP. Gestor do Fundo: Banco J. Safra S.A., com sede na Avenida Paulista, nº 2.150, São Paulo, SP. Distribuidor de cotas do Fundo: Banco
Safra S.A., com sede na Avenida Paulista, nº 2.100, São Paulo, SP.
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SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. • Ouvidoria – caso já tenha recorrido ao SAC e não
esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. • e-mail: [email protected]
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