Indicateurs des marchés de gros de l`électricité
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Indicateurs des marchés de gros de l`électricité
Indicateurs des marchés de gros de l’électricité 2ème trimestre 2012 Cahier des indicateurs électricité Evolution des prix de l’électricité Développement du négoce en France Indicateurs relatifs aux fondamentaux Indicateurs relatifs aux interconnexions 2 180 janv.-04 mars-04 mai-04 juil.-04 sept.-04 nov.-04 janv.-05 mars-05 mai-05 juil.-05 sept.-05 nov.-05 janv.-06 mars-06 mai-06 juil.-06 sept.-06 nov.-06 janv.-07 mars-07 mai-07 juil.-07 sept.-07 nov.-07 janv.-08 mars-08 mai-08 juil.-08 sept.-08 nov.-08 janv.-09 mars-09 mai-09 juil.-09 sept.-09 nov.-09 janv.-10 mars-10 mai-10 juil.-10 sept.-10 nov.-10 janv.-11 mars-11 mai-11 juil.-11 sept.-11 nov.-11 janv.-12 mars-12 mai-12 EPEX SPOT Auction France Historique des prix et volumes Prix en €/MWh Prix/volumes EPEX Day-ahead Auction - moyennes hebdomadaires prix et volumes- Pic de prix 264,63 Volume (Ech. droite) Pic de prix 221,11 Prix day-ahead auction base Pic de prix 295,85 Volumes en GWh 200 Pic de prix 253,49 250 160 200 140 120 150 100 80 100 60 40 50 20 0 0 Prix day-ahead auction Pointe Source : EPEX Spot 3 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 Relation entre le prix EPEX Spot Auction France et les prix à terme EPD France Produits à terme (M+1) vs Day-Ahead Base Prix en €/MWh Prix base M+1 et day ahead France - date de cotation - 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 prix base Day-ahead auction France prix base M+1 EPD France Sources : EPEX Spot, EPD 4 Comparaisons entre prix forward et prix à livraison Produit Base M+1 (EPD France) vs Moyenne mensuelle des prix day-ahead (EPEX Spot Auction France) Evolution du différentiel Differentiel en €/MWh Prix en €/MWh 60 140 120 40 100 20 80 60 0 40 -20 20 Moyenne des prix M+1 base du mois précédent Moyenne des prix day-ahead base auction du mois en cours mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 -40 janv.-08 0 Differentiel en €/MWh (Ech. Droite) Sources : EPEX Spot, EPD 5 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 Prix Day-Ahead Auction Base en Europe : France – Allemagne (EPEX Spot Auction) Prix en €/MWh Prix Day-ahead Auction base France - Allemagne et différentiel - Données journalières Pic de prix 612,77 Différentiel day-ahead France-Allemagne Base (Ech. Droite) EPEX All Day-ahead Base Différentiel en €/MWh 120 Pic de prix 367,60 40 100 30 80 20 60 10 40 0 20 -10 0 -20 EPEX FR day-ahead Base Source : EPEX Spot 6 Prix Day-Ahead Auction Pointe en Europe France – Allemagne (EPEX Spot Auction) Prix en €/MWh Prix Day-ahead Auction pointe France - Allemagne et différentiel - Données journalières - Différentiel en €/MWh 200 180 60 Pic de prix 1146,61 Pic de prix 627,59 50 40 140 30 120 20 100 10 80 0 60 -10 40 -20 20 -30 0 -40 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 160 Différentiel day-ahead France-Allemagne Pointe (Ech. Droite) EPEX FR day-ahead Pointe EPEX All Pointe Source : EPEX Spot 7 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 Evolution des produits à terme Base M+1 France – Allemagne (EPD) Prix en €/MWh Prix M+1 et différentiel France-Allemagne - cours de compensation journaliers EPD- Différentiel M+1 base France-Allemagne (Ech. Droite) prix base M+1 EPD France Différentiel en €/MWh 140 50 120 40 100 30 80 20 60 10 40 0 20 -10 0 -20 prix_base_M+1_Allemagne Source : EPD 8 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 Evolution des produits à terme Base M+2 France – Allemagne (EPD) Prix en €/MWh Prix M+2 et différentiel France-Allemagne - cours de compensation journaliers EPD - Différentiel M+2 base France-Allemagne (Ech. Droite) prix_base_M+2 France Différentiel en €/MWh 140 50 120 40 100 30 80 20 60 10 40 0 20 -10 0 -20 prix_base_M+2 Allemagne Source : EPD 9 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 Evolution des produits à terme Base M+3 France – Allemagne (EPD) Prix en €/MWh Prix M+3 et différentiel France-Allemagne - cours de compensation journaliers EPD- Différentiel M+3 base France-Allemagne (Ech droite) prix_base_M+3 France Différentiel en €/MWh 140 50 120 40 100 30 80 20 60 10 40 0 20 -10 0 -20 prix_base_M+3 Allemagne Source : EPD 10 Evolution des produits à terme Base Q+1 : France - Allemagne (EPD) Prix en €/MWh Prix Q+1 et différentiel France-Allemagne - cours de compensation journaliers EPD - Différentiel en €/MWh 140 50 120 40 100 30 80 20 60 10 40 0 20 -10 0 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 Prix Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix Prix pour Prix pour Prix Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix Q2 2008 Q3 2008 pour Q4 Q1 2009 Q2 2009 pour Q3 pour Q4 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 pour Q1 Q2 2012 Q3 2012 2009 2012 2008 2009 Différentiel Q+1 base France-Allemagne (Ech droite) prix_base_Q+1 France -20 prix_base_Q+1_Allemagne Source : EPD 11 Evolution des produits à terme Base Q+2 : France - Allemagne (EPD) Prix en €/MWh Prix Q+2 et différentiel France-Allemagne - cours de compensation journaliers EPD - Différentiel en €/MWh 140 50 120 40 100 30 80 20 60 10 40 0 20 -10 0 Prix Prix pour Prix pour Prix pour Q1 Q2 2012 Q3 2012 pour Q4 2012 2012 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix Prix pour Prix Prix pour Prix Prix Prix pour Prix pour Prix pour Prix Q3 2008 pour Q4 Q1 2009 pour Q2 pour Q3 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 pour Q3 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 pour Q4 2010 2008 2009 2009 2011 Différentiel Q+2 base France-Allemagne (Ech droite) prix_base_Q+2 France -20 prix_base_Q+2 Allemagne Source : EPD 12 Evolution des produits à terme Base Q+3 : France - Allemagne (EPD) Prix Q+3 et différentiel France-Allemagne - cours de compensation journaliers EPD - Prix en €/MWh Différentiel en €/MWh 120 40 100 30 80 20 60 10 40 0 20 -10 0 Prix pour Q1 2009 Prix pour Prix pour Prix pour Prix Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix Prix Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 pour Q1 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 pour Q3 pour Q4 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 2010 2011 2011 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 Prix pour Q4 2008 Différentiel Q+3 base France-Allemagne (Ech droite) prix_base_Q+3 France -20 prix_base_Q+3 Allemagne Source : EPD 13 Evolution des produits à terme Base Q+4 : France - Allemagne (EPD) Prix en €/MWh Prix Q+4 et différentiel France-Allemagne - cours de compensation journaliers EPD - Différentiel en €/MWh 120 20 100 15 80 10 60 5 40 0 20 -5 0 Prix Prix Prix pour Prix pour Q2 pour Q3 Q4 2011 pour Q1 2011 2011 2012 Prix pour Prix Prix pour Prix pour Prix pour Q2 Q3 2012 pour Q4 Q1 2013 Q2 2013 2012 2012 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 Prix Prix pour Prix pour Prix pour Prix pour Prix Prix pour Prix pour Prix pour Q1 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 pour Q2 Q3 2010 Q4 2010 pour Q1 2009 2010 2011 Différentiel Q+4 base France-Allemagne (Ech droite) prix_base_Q+4 France -10 prix_base_Q+4 Allemagne Source : EPD 14 Evolution des produits à terme Base Y+1 : France - Allemagne (EPD) Evolution des prix Y+1 base et du différentiel France-Allemagne - cours de compensation journaliers EPD- Prix en €/MWh Différentiel en €/MWh 100 30 80 20 60 10 40 0 20 -10 Prix pour 2009 Prix pour 2010 Prix pour 2011 Prix pour 2012 Prix pour 2013 -20 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 0 Différentiel Y+1 base France-Allemagne (Ech droite) prix base Y+1 France prix base Y+1 Allemagne Source : EPD 15 Evolution des produits à terme Base Y+2 : France - Allemagne (EPD) Evolution des prix Y+2 base et du différentiel France-Allemagne - cours de compensation journaliers EPD- Prix en €/MWh Différentiel en €/MWh 100 30 80 20 60 10 40 0 20 -10 Prix pour 2010 Prix pour 2011 Prix pour 2012 Prix pour 2013 Prix pour 2014 -20 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 0 Différentiel Y+2 base France-Allemagne (Ech droite) prix_base_Y+2 France prix_base_Y+2 Allemagne Source : EPD 16 Evolution des produits à terme Base Y+3 : France - Allemagne (EPD) Evolution des prix Y+3 base et du différentiel France-Allemagne - cours de compensation journaliers EPD- Prix en €/MWh Différentiel en €/MWh 140 40 120 30 100 20 80 10 60 0 40 -10 20 -20 Prix pour 2011 Prix pour 2012 Prix pour 2013 Prix pour 2014 Prix pour 2015 -30 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 0 Différentiel Y+3 base France-Allemagne (Ech droite) prix_base_Y+3 France prix_base_Y+3 Allemagne Source : EPD 17 20 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 Evolution des produits à terme Base Y+1 : France (EPD) - Allemagne (EPD)- UK Prix en €/MWh Evolution des prix base Y+1 en France, Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Belgique 140 120 100 80 60 40 Prix pour 2009 Prix pour 2010 prix base Y+1 France prix base Y+1 BE Prix pour 2011 prix base Y+1 Allemagne prix base Y+1 NL Prix pour 2012 Prix pour 2013 0 prix base Y+1 UK Source : EPD 18 Prix Day-Ahead Auction Base en Europe : France (EPEX Spot Auction) - Belgique (Belpex) 12 mois glissants Prix Day-ahead Auction France - Belgique et différentiel - Moyennes hebdomadaires - Prix en €/MWh Différentiel en €/MWh Différentiel day-ahead France-Belgique Base (Ech. Droite) EPEX F day-ahead Base juin-12 mai-12 mars-12 avr.-12 -40 févr.-12 0 janv.-12 -20 déc.-11 20 nov.-11 0 oct.-11 40 sept.-11 20 août-11 60 juil.-11 40 juin-11 80 Belpex day-ahead Base Sources : EPEX Spot, Belpex 19 Prix Day-Ahead Auction Base en Europe France (EPEX Spot Auction) – Espagne (OMEL) 12 mois glissants Prix Day-ahead Auction base France - Espagne et différentiel - Moyennes hebdomadaire - Prix en €/MWh Différentiel en €/MWh 80 20 70 10 60 50 40 0 30 20 -10 10 Différentiel day-ahead France-Espagne Base (Ech. Droite) EPEX F day-ahead Base juin-12 mai-12 avr.-12 mars-12 févr.-12 janv.-12 déc.-11 nov.-11 oct.-11 sept.-11 août-11 juil.-11 -20 juin-11 0 Omel day-ahead Base Sources : EPEX Spot, Omel 20 Prix Day-Ahead Auction Base en Europe France (EPEX Spot Auction) – Italie (IPEX) 12 mois glissants Prix Day-ahead Auction France - Italie et différentiel - Moyennes hebdomadaires - Prix en €/MWh Différentiel en €/MWh Différentiel day-ahead France-Italie Base (Ech. Droite) EPEX F day-ahead Base juin-12 mai-12 -40 avr.-12 0 mars-12 -30 févr.-12 20 janv.-12 -20 déc.-11 40 nov.-11 -10 oct.-11 60 sept.-11 0 août-11 80 juil.-11 10 juin-11 100 Ipex day-ahead Base Sources : EPEX Spot, IPEX 21 Prix Day-Ahead Auction Base en Europe : France (EPEX Spot Auction)– Suisse (EPEX Spot Auction) 12 mois glissants Prix Day-ahead Auction France - Suisse et différentiel - Moyennes hebdomadaires - Prix en €/MWh Différentiel en €/MWh Différentiel day-ahead France-Suisse Base (Ech. Droite) EPEX F day-ahead Base juin-12 mai-12 avr.-12 mars-12 -40 févr.-12 0 janv.-12 -20 déc.-11 20 nov.-11 0 oct.-11 40 sept.-11 20 août-11 60 juil.-11 40 juin-11 80 Swissix day-ahead Base Source : EPEX Spot 22 Courbe des prix à terme France et Allemagne : Produits Base (EPD France) Prix des produits trimestriels pour livraison en base en France et en Allemagne - Valeurs au 28 mars 2012 et au 27 juin 2012 Prix en €/MWh 80 70 60 50 40 30 avr.-13 janv.-13 oct.-12 juil.-12 avr.-12 20 Période de livraison Prix Allemands au 27/06/2012 Prix Allemands au 28/03/2012 Prix français au 27/06/2012 Prix français au 28/03/2012 Source : EPD 23 Fourchette bid-ask Bid Base Fourchette Bid-Ask sur le Y+1 Base - Données journalières - 29-juin-12 15-juin-12 1-juin-12 18-mai-12 4-mai-12 20-avr.-12 6-avr.-12 23-mars-12 9-mars-12 24-févr.-12 10-févr.-12 27-janv.-12 13-janv.-12 30-déc.-11 16-déc.-11 2-déc.-11 18-nov.-11 Bid et Ask en €/MWh 4-nov.-11 21-oct.-11 7-oct.-11 23-sept.-11 9-sept.-11 26-août-11 12-août-11 29-juil.-11 15-juil.-11 1-juil.-11 Fourchette Bid-Ask Produit Base Y+1 Fourchette en €/MWh 60 1,2 58 56 1 54 0,8 52 50 0,6 48 0,4 46 44 0,2 42 0 Ask Base Source : Icis Heren 24 Fourchett e bid-ask Bid Pea k Fourchette Bid-Ask sur le Y+1 Pointe - Données journalières - 29-juin-12 15-juin-12 1-juin-12 18-mai-12 4-mai-12 20-avr.-12 6-avr.-12 23-mars-12 9-mars-12 24-févr.-12 10-févr.-12 27-janv.-12 13-janv.-12 30-déc.-11 16-déc.-11 2-déc.-11 18-nov.-11 Bid et Ask en €/MWh 4-nov.-11 21-oct.-11 7-oct.-11 23-sept.-11 9-sept.-11 26-août-11 12-août-11 29-juil.-11 15-juil.-11 1-juil.-11 Fourchette Bid-Ask Produit Pointe Y+1 Fourchette en €/MWh 76 1,2 74 72 1 70 68 0,8 66 64 0,6 62 60 0,4 58 0,2 56 54 0 Ask Pe ak Source : Icis Heren 25 Cahier des indicateurs électricité Evolution des prix de l’électricité Développement du négoce en France Indicateurs relatifs aux fondamentaux Indicateurs relatifs aux interconnexions 26 Répartition des volumes négociés par produit sur le marché intermédié Sommes entre 2009 et 2012 Volume négocié par produit sur le marché de gros français intermédié Volumes en TWh 800 754 TWh 698 TWh 700 694 TWh 600 500 T1: 200 TWh T2: 166 TWh 400 T1: 168 TWh T2: 106 TWh 300 200 100 0 2009 2010 Infrajournalier Day-ahead 2011 Week-end Hebdomadaire S1 2011 Mensuel Trimestriel S1 2012 Annuel Autres Sources : EPEX Spot, EPD, courtiers 27 Volumes des opérations en infrajournalier en France OTC Intermédié + EPEX Spot Intraday Sources : EPEX Spot, courtiers 28 Volumes des opérations Day-Ahead en France OTC Intermédié + EPEX Spot Continuous + EPEX Spot Auction Sources : EPEX Spot, courtiers 29 Volumes des opérations sur les produits mensuels en France OTC intermédié + EPD France Volumes sur les produits mensuels (Base et Pointe) sur le marché OTC intermédié et sur EPD France - Sommes mensuelles Volumes en TWh 35 30 25 20 15 10 5 Volum es sur EPD France - M+1 Volum es sur EPD France - M+2 Volum es sur EPD France - M+3 Volum es sur l'OTC interm édié - M+1 Volum es sur l'OTC interm édié - M+2 Volum es sur l'OTC interm édié - M+3 mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 janv.-08 0 Sources : EPD, courtiers 30 Volumes des opérations sur les produits trimestriels en France OTC intermédié + EPD France Volumes sur les produits trimestriels (Base et Pointe) sur le marché OTC intermédié et sur EPD France - Sommes mensuelles - Volumes en TWh 30 25 20 15 10 5 mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 janv.-08 0 Volum es sur EPD France - Q+1 Volum es sur EPD France - Q+2 Volum es sur EPD France - Q+3 Volum es sur EPD France - Q+4 Volum es sur l'OTC interm édié - Q+1 Volum es sur l'OTC interm édié - Q+2 Volum es sur l'OTC interm édié - Q+3 Volum es sur l'OTC interm édié - Q+4 Sources : EPD, courtiers 31 Volumes des opérations sur les produits annuels en France OTC intermédié + EPD France Volumes sur les produits annuels (Base et Pointe) sur le marché OTC intermédié et sur EPD France - Sommes mensuelles Volumes en TWh 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Volum es sur EPD France - Y+1 Volum es sur EPD France - Y+2 Volum es sur EPD France - Y+3 Volum es sur l'OTC interm édié - Y+1 Volum es sur l'OTC interm édié - Y+2 Volum es sur l'OTC interm édié - Y+3 mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 janv.-08 0 Sources : EPD, courtiers 32 Nombre de transactions sur les produits mensuels en France OTC intermédié + EPD France Nombre de transactions sur les produits mensuels (Base et Pointe) sur le marché OTC intermédié et sur EPD France - Sommes mensuelles Nombre de transactions 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 janv.-08 0 Nombre de transactions sur EPD France - M+1 Nombre de transactions sur EPD France - M+2 Nombre de transactions sur EPD France - M+3 Nombre de transactions sur l'OTC intermédié - M+1 Nombre de transactions sur l'OTC intermédié - M+2 Nombre de transactions sur l'OTC intermédié - M+3 Sources : EPD, courtiers 33 Nombre de transactions sur les produits trimestriels en France OTC intermédié + EPD France Nombre de transactions sur les produits trimestriels (Base et Pointe) sur le marché OTC intermédié et sur EPD France - Sommes mensuelles Nombre de transactions 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 janv.-08 0 Nombre de transactions sur EPD France - Q+1 Nombre de transactions sur EPD France - Q+2 Nombre de transactions sur EPD France - Q+3 Nombre de transactions sur EPD France - Q+4 Nombre de transactions sur l'O TC interm édié - Q+1 Nombre de transactions sur l'O TC interm édié - Q+2 Nombre de transactions sur l'O TC interm édié - Q+3 Nombre de transactions sur l'O TC interm édié - Q+4 Sources : EPD, courtiers 34 Nombre de transactions sur les produits annuels en France OTC intermédié + EPD France Nombre de transactions sur les produits annuels (Base et Pointe) sur le marché OTC intermédié et sur EPD France - Sommes mensuelles Nombre de transactions 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 janv.-08 0 Nombre de transactions sur EPD France - Y+1 Nombre de transactions sur EPD France - Y+2 Nombre de transactions sur EPD France - Y+3 Nombre de transactions sur l'OTC intermédié - Y+ 1 Nombre de transactions sur l'OTC intermédié - Y+ 2 Nombre de transactions sur l'OTC intermédié - Y+ 3 Sources : EPD, courtiers 35 Cahier des indicateurs électricité Evolution des prix de l’électricité Développement du négoce en France Indicateurs relatifs aux fondamentaux Indicateurs relatifs aux interconnexions 36 Evolution à long terme des prix du pétrole (Brent) et de l’électricité (Y+1 Base) Sources : EPD, Bloomberg 37 Evolution à long terme des prix du charbon (CIF ARA Y+1), du CO2 (EEX Y+1), du gaz (NBP) et de l’électricité (Y+1 Base) Sources : EPD, Platts 38 Evolution à long terme des prix du charbon (CIF ARA Y+1), du CO2 (EEX Y+1), du gaz (NBP) et de l’électricité (Y+1 Base) Sources : EPD, Platts 39 Evolution des Clean Dark Spread and Spark Spread 1 spot Spark Spread(t ) = ElecM +1 (t ) − Gaz M +1 (t ) + 0.38 × CO2 (t ) 0.57 3.6 1 spot Dark Spread(t ) = ElecM +1 (t ) − CharbonM +1 (t ) + 0.86 × CO2 (t ) 0.43 29.31 40 Durée moyenne d’utilisation des filières de production en 2012 (Energie produite rapportée à la capacité installée) Taux d'utilisation moyen au 2ème trimestre 2012 Puissance disponible en GW 120 100 80 60 40 20 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Taux d'utilisation Fioul + Pointe Hydro Lac Charbon + Gaz Hydro Fil Nucléaire Source : RTE 41 Capacité de production installée en France en 2012 Puissance installée - RTE GW 70 60 50 40 30 20 10 0 Nucléaire Charbon + Gaz Fioul + pointe 2009 2010 2011 Hydraulique Lac Hydraulique Fil + Eclusée 2012 Source : RTE 42 Taux de production de la filière nucléaire (% des parcs de référence) Source : RTE 43 Taux de production des filières charbon et gaz (% des parcs de référence) Source : RTE 44 Taux de production de la filière fioul (% des parcs de référence) Source : RTE 45 Niveau des stocks hydrauliques (% des parcs de référence) Niveau des stocks hydrauliques 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Semaine 2008 2009 2010 2011 2012 Source : RTE 46 Cahier des indicateurs électricité Evolution des prix de l’électricité Développement du négoce en France Indicateurs relatifs aux fondamentaux Indicateurs relatifs aux interconnexions Pour plus de détails sur les indicateurs relatifs aux interconnexions, voir le rapport Interconnexions 2008 de la Commission de Régulation de l’Energie 47 France - Espagne Offres des acteurs marginaux pour les capacités d’interconnexion journalières et différentiels de prix Day-ahead Sources : ENTSO-E, EPEX Spot, Omel 48 France - Italie Offres des acteurs marginaux pour les capacités d’interconnexion journalières et différentiels de prix Day-ahead Sources : ENTSO-E, EPEX Spot, IPEX 49 Bilan annuel des échanges aux frontières en GWh en GWh 2009 2010 2011 S1 2011 S1 2012 Allemagne Imports Exports 19 180 7 203 15 956 9 247 7 843 10 308 4 518 5 557 7 086 2 421 Belgique Imports 5 768 4 710 1 950 611 1 511 Exports 2 966 3 853 7 631 4 646 5 650 Net -2 802 -857 5 681 4 035 4 139 Royaume-Uni Imports Exports 4 195 7 376 5 403 8 254 2 927 7 714 1 600 3 977 1 375 3 777 1 487 Italie Imports 1 187 Exports 19 330 Net 18 143 Suisse Imports 9 209 Exports 25 727 Net 16 518 Net -11 977 -6 709 2 465 1 039 -4 665 Net 3 181 2 851 4 787 2 377 2 402 2009 Espagne Imports 3 812 Exports 5 299 2010 3 517 1 892 -1 625 1 226 17 350 16 124 5 812 25 166 19 354 2011 3 047 4 505 1 458 754 16 835 16 081 2 124 27 432 25 308 S1 2011 1 787 1 275 -512 366 8 965 8 599 1 307 13 924 12 617 S1 2012 1 939 3 407 1 468 268 8 655 8 387 3 036 12 472 9 436 Exports 67 901 Net 24 550 Net Total 2009 Imports 43 351 2010 36 624 65 762 29 138 2011 18 645 74 425 55 780 S1 2011 10 189 38 344 28 155 S1 2012 15 215 36 382 21 167 Sources : RTE 50 Solde net d’exportation et différentiel de prix avec l’Allemagne Solde net et différentiel de prix entre l'Allemagne et la France Volume en GWh Différentiel en €/MWh 1 500 20 Exports 1 000 10 500 0 0 -10 -500 -20 -1 000 -30 -1 500 -40 -2 000 -50 -2 500 -60 Imports Solde net Différentiel base D-FR mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 -70 janv.-08 -3 000 Différentiel pointe D-FR Sources : RTE, EPEX Spot 51 Solde net d’exportation et différentiel de prix avec la Suisse Solde net et différentiel de prix entre la Suisse et la France Volume en GWh Différentiel en €/MWh 2 500 40 Exports 30 2 000 20 10 1 500 0 -10 1 000 -20 -30 500 -40 Solde net Différentiel base CH-FR mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 -50 janv.-08 0 Différentiel pointe CH-FR Sources : RTE, EEX 52 Solde net d’exportation et différentiel de prix avec l’Italie Solde net exportateur et différentiel de prix entre l'Italie et la France Volume en GWh Différentiel en €/MWh 2 500 60 Exports 50 40 2 000 30 20 1 500 10 0 1 000 -10 -20 500 -30 -40 Solde net Différentiel base I-FR mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 -50 janv.-08 0 Différentiel pointe I-FR Sources : RTE, IPEX 53 Solde net d’exportation et différentiel de prix avec l’Espagne Solde net et différentiel de prix entre l'Espagne et la France Volume en GWh Différentiel en €/MWh 800 20 Exports 600 0 400 -20 200 -40 0 -60 -200 -80 -400 Imports Solde net Différentiel base E-FR mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 -100 janv.-08 -600 Différentiel pointe E-FR Sources : RTE, Omel 54 Solde net d’exportation et différentiel de prix avec le Royaume Uni Solde net exportateur et différentiel de prix entre le Royaume Uni et la France Volume en GWh Différentiel en €/MWh 80 2 000 Exports 60 1 500 40 1 000 20 0 500 -20 0 -40 -60 -500 -80 Imports Solde net Différentiel base GB-FR mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 -100 janv.-08 -1 000 Différentiel pointe GB-FR Sources : RTE, Platts 55 Solde net d’exportation et différentiel de prix avec la Belgique Solde net et différentiel de prix entre la Belgique et la France Volume en GWh Différentiel en €/MWh 1 500 20 Exports 10 1 000 0 -10 500 -20 0 -30 -40 -500 -50 Imports Solde net Différentiel base B-FR mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 -60 janv.-08 -1 000 Différentiel pointe B-FR Sources : RTE, Belpex 56 mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 janv.-08 Bilan mensuel des échanges Heures Pointe Echanges frontaliers aux heures pointe Volume en GWh 4 000 Exports 3 000 2 000 1 000 0 -1 000 -2 000 -3 000 Imports Sources : RTE 57 mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 janv.-08 Bilan mensuel des échanges Heures Hors-Pointe Volume en GWh Echanges frontaliers mensuels aux heures hors-pointe 6 000 5 000 Exports 4 000 3 000 2 000 1 000 0 -1 000 -2 000 -3 000 -4 000 Imports Sources : RTE 58 Echanges mensuels nets par frontière de 2008 à 2012 Heures Pointe Soldes nets des échanges frontaliers aux heures pointe Volume en GWh 1 000 Exports 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 Imports Allemagne Angleterre Belgique Espagne Italie mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 janv.-08 -1 000 Suisse Sources : RTE 59 Echanges mensuels nets par frontière de 2008 à 2012 Heures Hors-Pointe Soldes nets des échanges frontaliers aux heures hors-pointe Volume en GWh 2 000 Exports 1 500 1 000 500 0 -500 -1 000 -1 500 Imports Allemagne Angleterre Belgique Espagne Italie mai-12 mars-12 janv.-12 nov.-11 sept.-11 juil.-11 mai-11 mars-11 janv.-11 nov.-10 sept.-10 juil.-10 mai-10 mars-10 janv.-10 nov.-09 sept.-09 juil.-09 mai-09 mars-09 janv.-09 nov.-08 sept.-08 juil.-08 mai-08 mars-08 janv.-08 -2 000 Suisse Sources : RTE 60
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