Análise Multicritério - Lupércio F. Bessegato
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Análise Multicritério - Lupércio F. Bessegato
Apoio à Decisão Multicritério Lupércio F. Bessegato PUC Minas – IEC 2007 Roteiro 1. 2. 3. 4. 5. 6. Introdução Conceitos e Princípios Básicos Soma Ponderada Produto Ponderado Soma Ponderada Modificada Método Electre I Conceitos e Princípios Básicos 1 Análise Multicritério • Ferramenta de apoio à decisão com dois componentes: √ Construção do modelo √ Gestão do processo Modelo Influencia Modelo Legitima Processo de Decisão Materializado por conjunto algoritmos associados a objetivos. de Passos Para Construção 1. Definição de conjunto de alternativas para avaliação 2. Definição de critérios de avaliação dependentes de parâmetros (impactos, etc.) 3. Ponderação e agregação dos critérios de acordo a modelo matemático 2 Ferramenta Monobjetivo Em geral são matematicamente bem estruturadas, mas nem sempre representam bem a realidade, pois a comparação de alternativas possíveis raramente faz-se de acordo a um só critério. Ferramentas Multicritério • Utilizadas em situações em que está disponível mais de uma opção de sistema, associados a uma mesma função de desempenho • Vantagens: √ Melhora transparência do processo de decisão √ Define e coloca em evidência a responsabilidade do decisor. Conceitos (1) • Ação: Elementos para comparação (política, programa, projeto, alternativa, etc.) • Critérios: Representam as conseqüências das ações e permitirão julgamento • Avaliação: Determinação da valia da ação, através de comparação com padrão de referência. 3 Conceitos (2) • Análise multicritério: Busca explicitar critérios para interpretar distintas conseqüências de ação • Agregação: Operação para obtenção de síntese através de algoritmo • Análise de sensibilidade: Observação da variação do resultado final através de variação de elemento do sistema. (dados, limites, pesos, etc.) Estudos de base Proposição de ações potenciais Escolha das ações potenciais Proposição de critérios Escolha dos critérios Proposição de método de agregação Fixação dos valores dos parâmetros Validação das avaliações Aceitação do método de agregação Proposição de análise de sensibilidade Escolha das análises de sensibilidade Aplicação do método de agregação Ponderação dos critérios Recomendação Decisão Decisor Facilitador Avaliação de ações potenciais Etapas do Processo de Decisão • Formulação do Problema: Sobre o que se quer decidir • Determinação de conjunto de ações potenciais • Elaboração de família coerente de critérios: Para avaliação dos efeitos da ação (impacto) • Determinação de pesos dos critérios • Agregação de critérios • Recomendação 4 Escala dos Critérios • Ordinal: Permite apenas a aplicação das relações >, <, =. • Cardinal: Permite a aplicação aritméticas básicas das 4 operações Família Coerente de Critérios • Exaustividade: Consideração de todos os pontos de vista • Não redundância: Considerar cada ponto de vista apenas uma vez • Coerência: A é preferida a B se suas avaliações são iguais com exceção de pelo menos um critério em que a avaliação de A é melhor que a de B. Pesos dos Critérios • Exprimem, de alguma maneira, a importância relativa a cada critério; • Ponderação de critérios pode ser realizada por: √ Hierarquização de critérios √ Distribuição de pesos √ Regressão múltipla √ Etc. 5 Agregação de Critérios Avaliação dos diferentes critérios para cada ação, segundo um modelo matemático definido. • Agregação total: Ações comparadas conjuntamente em operação única • Agregação parcial: Comparação par a par das ações, estabelecendo relações de superação entre elas Métodos de Análise Multicritério • • • • Soma ponderada Produto ponderado Soma ponderada modificada Método Electre I Notação g: critério a: ação g(a): avaliação de uma ação Preferências: Obedecem a uma ordem g(a1) > g(a2) ou g(a1) < g(a2) 6 Definições • Matriz de avaliações (tabela de performances) √ linhas correspondem às ações √ colunas correspondem avaliação aos critérios de Soma Ponderada Objetivo Atribuir peso para cada critério e calcular, para cada ação, a soma do produto do peso pelo critério de avaliação 7 Metodologia • Matriz de avaliação L L C1 p1 C2 p2 Cm pm a1 a2 E1,1 E2,1 E1,2 L E1, m E2, 2 L E2, m L an En,1 En, 2 L En, m • Notação: ai: i-ésima ação Cj: j-ésimo critério pj: peso do critério j Eij: avaliação do critério j para a ação i Soma Ponderada m • Soma ponderada da ação i: Si = ∑E j =1 m ij ∑p j =1 pj j m • Se a soma dos pesos for 1: Si = ∑ Eij p j j =1 Critério de Decisão • A melhor opção entre as ações será aquela que apresentar o maior (ou menor) valor • É necessário que as avaliações tenham o mesmo sentido em todos os critérios (quanto maior melhor ou quanto menor melhor) Para ajustar: multiplicar por -1 8 Exemplo #1 Escolha de equipamento para realizar determinada atividade • Critérios ambientais para escolha: Consumo energia (kWh/ano) - 80% Produção de resíduos (ton/ano) - 20% • Critério de Escolha: √ Consumir a menor quantidade de energia √ Produzir a menor quantidade de resíduo Solução Energia (kWh/ano) Resíduos (ton/ano) Soma Ponderada 80% 20% Classificação A 100.000 5.000 81.000 3 B C 80.000 10.000 66.000 2 40.000 20.000 36.000 1 Limitação • Sensibilidade à mudança de escala • Compensação entre critérios 9 Sensibilidade à Escala Energia (kWh/ano) Resíduos (kg/ano) Soma Ponderada Classificação 80% 20% A 100.000 5.000.000 1.080.000 1 B 80.000 10.000.000 2.064.000 2 C 40.000 20.000.000 4.032.000 3 A mudança de escala influencia o resultado da soma ponderada Problema da sensibilidade pode ser resolvido com Soma Ponderada Modificada Compensação entre Critérios Ação com avaliação muito negativo sob um critério, pode ser compensada por avaliação mais positiva em outros critérios Exemplo Comparação entre alunos em 4 disciplinas Matéria Peso 1 2 3 4 4 3 3 1 Soma Classificação Ponderada Aluno 1 7,5 7,5 7,5 6,0 7,4 1 Aluno 2 7,0 7,0 7,0 10,0 7,3 2 1 2 3 4 Peso 4 3 3 1 Aluno 1 8,0 8,0 7,0 4,0 7,4 1 Aluno 2 7,0 7,0 7,0 10,0 7,3 2 Matéria Soma Classificação Ponderada 10 Compensação entre critérios A distorção provocada pela compensação entre critérios pode ser amenizada com o Produto Ponderado Soma Ponderada - Comentários • Tem deficiências graves quando os critérios são de caráter geral • Instrumento cômodo quando se trata de critérios diretamente associados a fenômeno observável ou mensurável Produto Ponderado 11 Notação • Matriz de avaliação L L C1 p1 C2 p2 Cm pm a1 a2 E1,1 E2,1 E1,2 L E1, m E2, 2 L E2, m L an En,1 En, 2 L En, m • Notação: ai: i-ésima ação Cj: j-ésimo critério pj: peso do critério j Eij: avaliação do critério j para a ação i Produto Ponderado 1 • Produto ponderado da ação i: ∑ pj m p Pi = ∏ (Eij ) j j j =1 Pi = ∏ (Eij ) m • Se a soma dos pesos for 1: pj j =1 Produto Ponderado – Comentários • Utiliza-se o zero (cardinal ou ordinal) para eliminar ação indesejada; • Soma ponderada atenua o efeito de valores extremos • Produto ponderado reforça a influência de valores extremos 12 Produto Ponderado – Exemplo Critério Soma Produto Ponderada Ponderado 1 2 3 20% 20% 60% A 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 B 0,05 0,95 0,50 0,50 0,36 C 0,01 0,80 0,80 0,64 0,33 D 1,00 0,00 1,00 0,80 0,00 Soma Ponderada Modificada Notação • Matriz de avaliação L L C1 p1 C2 p2 Cm pm a1 a2 E1,1 E2,1 E1,2 L E1, m E2, 2 L E2, m L an En,1 En, 2 L En, m • Notação: ai: i-ésima ação Cj: j-ésimo critério pj: peso do critério j Eij: avaliação do critério j para a ação i 13 Metodologia • Em cada critério, identificar a ação de referência (Eref,j) (Ex.: pior desempenho) • Calcular o desvio relativo entre a avaliação de cada ação e a avaliação de referência desvio(ai , C j ) = Eij Eref , j Metodologia (2) • A avaliação global de cada ação dáse pela soma ponderada dos desvios resultantes para todos os critérios m ∑ desvio(a , C ). p j =1 i j j • Maximiza-se (ou minimiza-se) esta soma. Soma Ponderada Modificada – Comentários • Facilita a agregação e interpretação ao associar os diferentes critérios com avaliações entre 0 e 1; • Os aspectos de compensação de critérios permanecem, como no caso da soma ponderada clássica 14 Método Electre I Motivação • Baseia-se em relações de superação entre ações • Processo de análise de superação parcial, comparando as ações par a par • Como vantagem, não postula a existência de ótimo absoluto. Indiferença, Preferência e Incomparabilidade Indiferença 15 g incapacidade de distinguir 16 g Preferência Incomparabilidade dilema 15 Relação de Superação • ai é indiferente a ak: Há razões claras que justifiquem uma equivalência entre as ações • ai é preferível a ak: Há razões claras que justifiquem uma preferência significativa em favor de uma das ações • ai é incomparável a ak: Inexistência de razões claras que justifiquem uma das duas situações anteriores Superação • ai é supera ak: ai é pelo menos tão boa quanto ak segundo a maior parte dos critérios e não existem critérios segundo os quais ai é muito pior que ak. Estudo de Caso Objetivo: Definição de local para implantação de aterro sanitário Ações potenciais: 7 áreas possíveis, considerados 5 critérios para a tomada de decisão. Critério de Escolha: Maximização: bom desempenho corresponde a valor elevado. 16 Critérios Ambientais para Escolha Escala Peso Preço do terreno ($R/m2) Critério Valores negativos 25% Custo do transporte até a área ($R x ton/ano) Valores negativos 45% Qualitativa (0 a 10) 10 = área ideal 10% Residentes atingidos pelo impacto (direção dos ventos, distância e topografia (barulho), ângulo de visão, etc.) Qualitativa (0 a 10) 12% Possibilidade de outros usos para a área (esporte, turismo, proteção ao patrimônio, etc.) Qualitativo (maior o interesse menor a avaliação) 8% Aptidão da área para suportar poluição (permeabilidade do solo, profundidade lençol freático, etc.) Matriz de Avaliação PreçoTerreno ($R/m2) Transporte Estado ($R.km/ano) Ambiental Residentes Atingidos Possibilidade outros Usos 25% 45% 10% 12% 8% a1 -120 -284 5 3,5 18 a2 -150 -269 2 4,5 24 a3 -100 -413 4 5,5 17 a4 -60 -596 6 8,0 20 a5 -30 -1.321 8 7,5 16 a6 -80 -734 5 4,0 21 a7 -45 -982 7 8,5 13 Passos da Metodologia • • • • • • • Estabelecer matriz de avaliação: Transformar os valores cardinais em ordinais Estabelecer a matriz de avaliação transformada Definir condições de concordância Definir as condições de discordância Estabelecer relação de superação Localização do núcleo 17 Transformação da Escala Escala Tranformada • Para evitar influência da unidade adotada A= ymax − ymin xmax − xmin 20 Y=AX+B B = y − Ax Preço do Terreno -20 150 30 Transformação Escala – Comentários • Amplitude: comprimento da escala transformada, seu valor médio deve ser zero, o limite superior seja positivo e o inferior, negativo • Recomenda-se relação entre a amplitude e os pesos atribuídos a cada critério, evitandose amplitudes fracionárias Correção Escala Preço Terreno 2 ($R/m ) 25% Custo do Transporte ($Rxkm/ano) 45% Estado Ambiental (Qualitativo) 10% Residentes Atingidos (Qualitativo) 12% Possibilidades de Uso (Qualitativo) 8% Amplitude Máximo Mínimo 40 20 -20 60 30 -30 20 10 -10 30 15 -15 10 5 -5 A B 0,33 30,00 0,06 45,34 3,33 -16,67 6,00 -36,00 0,91 -16,82 Critério Peso 18 Matriz de Avaliação PreçoTerreno ($R/m2) Transporte Estado ($R.km/ano) Ambiental Residentes Atingidos Possibilidade outros Usos 25% 45% 10% 12% 8% a1 -10 29 0 -15 0 a2 -20 30 -10 -9 5 a3 -3 22 -3 -3 -1 a4 10 11 3 12 1 a5 20 -30 10 9 -2 a6 3 3 0 -12 2 a7 15 -11 7 15 -5 Condições de Concordância • gj(ai): avaliação do critério j da ação ai • pj: peso do critério j • J+(ai, ak) = gj(ai) > gj(ak) conjunto de critérios para os quais ai é preferida à ak • J=(ai, ak) = gj(ai) = gj(ak) conjunto de critérios para os quais ai é preferida à ak • J-(ai, ak) = gj(ai) < gj(ak) conjunto de critérios para os quais ai é preferida à ak Condições de Concordância (2) P + ( ai , a k ) = ∑ p j J+ soma dos pesos dos critérios do conjunto J+(ai, ak) P = ( ai , a k ) = ∑ p j J= soma dos pesos dos critérios do conjunto J=(ai, ak) P − ( ai , a k ) = ∑ p j J− soma dos pesos dos critérios do conjunto J-(ai, ak) 19 Índice de Concordância Cik = P + (ai , ak ) + P = (ai , ak ) P P = P+(ai, ak) + P=(ai, ak) + P-(ai, ak) Conjunto de concordância: J = J+(ai, ak) U J=(ai, ak) Exemplo J+(a1, a6)= {2} => P+(a1, a6)= 45% J=(a1, a6)= {3} => P=(a1, a6)= 10% J-(a1, a6)= {1, 4, 5} => P-(a1, a6)= 25+12+8 = 45% Conjunto de concordância: {2, 3} C16 = 45 + 10 = 0,55 100 Teste de Concordância A partir de qual valor dos índices Cik a concordância com a hipótese de superação parece suficientemente forte para admitir esta hipótese como verdadeira? 20 Teste de Concordância (2) • Limite de concordância (c): Mínimo de concordância necessário para que a proposição “ai supera ak” não seja rejeitada • Teste de concordância: Cik = c • Valores de c podem ser fixados entre 0,5 e 1. valores abaixo de 0,5 não tem sentido Matriz de Concordância Ação a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a1 - 0,35 0,63 0,45 0,53 0,55 0,53 a2 0,65 - 0,53 0,53 0,53 0,65 0,53 a3 0,37 0,47 - 0,45 0,53 0,57 0,53 a4 0,55 0,47 0,55 - 0,65 0,92 0,53 a5 0,47 0,47 0,47 0,35 - 0,47 0,43 a6 0,45 0,35 0,43 0,08 0,53 - 0,53 a7 0,47 0,47 0,47 0,47 0,57 0,47 - Limite de concordância: c = 0,65 a2 supera a1 a2 supera a6 a4 supera a5 a4 supera a6 Condições de Discordância • Procuram-se os conjuntos de discordância J-(ai, ak) para cada par de ações (ai, ak). • Calcula-se a diferença entre a avaliação da ação ak (g(ak)) e a avaliação da ação ai (g(ai)) para cada critério discordante 21 Índice de Discordância (Dik) 0 , se J − ( ai , ak ) = ∅ Dik = max{g j (ak ) − g j ( ai ) , j ∈ J − ( ai , ak ) * δj • dj*: amplitude da escala do critério de máxima discordância • O índice oferece a medida da oposição manifestada pelo(s) critério(s) discordante(s) à aceitação da hipótese de superação Teste de Discordância Até que ponto a oposição dos critérios discordantes é tolerável com relação à hipótese de superação? Teste de Discordância (2) • Limite de discordância (d): Máximo de discordância tolerado para que a proposição “ai supera ak” não seja rejeitada • Teste de concordância: Dik = d • Valores de c podem ser fixados entre 0 e 0,5. valores acima de 0,5 perdem o significado 22 Exemplo J-(a1, a2)= {2, 4, 5} g2(a2) – g2(a1) = (30) – (29) = 1 g4(a2) – g4(a1) = (-9) – (-15) = 6 g5(a2) – g5(a1) = (5) – (0) = 5 Max{gj(a2) – gj(a2)} = 6 d*= d4 = 30 Índice de discordância: D12 = 6 = 0,20 30 Ação Matriz de Discordância a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a1 0,25 0,12 0,30 0,99 0,43 0,66 a2 0,20 0,14 0,31 1,00 0,44 0,68 a3 0,40 0,42 0,17 0,86 0,31 0,54 a4 0,90 0,75 0,50 0,69 0,80 0,37 a5 0,75 1,00 0,58 0,25 0,70 0,13 a6 0,33 0,58 0,17 0,09 0,56 0,24 a7 1,00 0,88 0,46 0,13 0,32 0,90 - Relação de Superação Uma ação ai supera a ação ak se os critérios para os quais ai é ao menos tão boa quanto ak são suficientemente importantes e se as considerações dos critérios restantes não oferecem uma oposição muito vigorosa a esta proposição Ou seja: Cik = c e Dik = d 23 Relação de Superação a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a1 0,65 0,37 0,55 0,47 0,45 0,47 a2 0,35 0,47 0,47 0,47 0,35 0,47 0,5 a3 0,63 0,53 0,55 0,47 0,43 0,47 Limite de discordância: a4 0,45 0,53 0,45 0,35 0,08 0,47 a5 0,53 0,53 0,53 0,65 0,53 0,57 a6 0,55 0,65 0,57 0,92 0,47 0,47 a7 0,53 0,53 0,53 0,53 0,43 0,53 - a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 Ação Ação Limite de concordância: a1 0,25 0,12 0,30 0,99 0,43 0,66 0,35 a2 0,20 0,14 0,31 1,00 0,44 0,68 a3 0,40 0,42 0,17 0,86 0,31 0,54 a4 0,90 0,75 0,50 0,69 0,80 0,37 a5 0,75 1,00 0,58 0,25 0,70 0,13 a6 0,33 0,58 0,17 0,09 0,56 0,24 a7 1,00 0,88 0,46 0,13 0,32 0,90 - Relação de Superação (2) Ação a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a1 - 0 0 0 0 1 0 a2 1 - 0 0 0 0 0 a3 0 0 - 0 0 1 0 a4 1 0 1 - 1 1 1 a5 0 0 0 0 - 0 0 a6 0 0 0 0 0 - 0 a7 0 0 0 0 1 0 - a1Sa6; a2Sa1; a3Sa6 a4Sa1, a4Sa3, a4Sa5, a4Sa6, a4Sa7 a7Sa5 Gráfico de Superação a7 a1Sa6; a2Sa1; a3Sa6 a4Sa1, a4Sa3, a4Sa5, a4Sa6, a4Sa7, a7Sa5 a1 a6 a2 a5 a3 a4 24 Núcleo • Para condições de concordância pouco exigentes (c=0,50) as melhores soluções do problema são as ações a2 e a4 • Para desempatar, são necessários estudos mais detalhados para elas Referências Bibliografia Recomendada • Maystre et Bollinger (Lausanne) Aide à la négociation multicritère • Maystre, Pictet et Simos (Lausanne) Méthodes multicritères ELECTRE 25