Contratos de futuros e opções mais negociados

Desenvolvidos a partir do legado da CME, CBOT (Bolsa de Chicago), NYMEX, COMEX e Kansas City Board of Trade (KCBT),
os mercados do CME Group reúnem produtores e fabricantes, investidores institucionais, fundos de hedge, firmas de trading
proprietário e especuladores individuais ativos, provenientes de todas as partes do mundo, negociando uma ampla variedade de
contratos futuros e opções de referência listados em qualquer bolsa. Isto gera um pool de liquidez profundo e diversificado, que
proporciona gestão de risco, capitalização de todas as oportunidades e maximização de retornos em cada negociação.
PRODUTOS LÍDERES
- 3º TRIMESTRE 2015
A seguir, listamos nossos principais contratos futuros e opções, referenciados em taxas de juros, índices de ações, energia, câmbio
(FX), commodities agrícolas e metais.
TAXAS DE JUROS
CONTRATO
FUTUROS
TICKER*
OPÇÕES
TICKER*
TAMANHO DO
CONTRATO
OSCILAÇÃO MÍNIMA
FUTUROS
Volume médio
diário (ADV)
ADV - % - Variação
- (Trimestre com
base anualizada)
OPÇÕES
ADV nocional (US$)
(em milhões)
Contratos em
aberto
ADV - % - Variação (Trimestre com base
anualizada)
ADV
ADV nocional
(US$)
(em milhões)
% Negociação
eletrônica
Contratos em
aberto
Eurodólar 1
GE
GE
US$1.000.000
Próximo: 0,0025 = US$6,25
Outros: 0,005 = US$12,50
2.258.489
-17%
US$2.258.489
11.070.842
958.743
4%
21%
US$957.508
25.350.179
Nota do Tesouro para
10 anos2
ZN
OZN
US$100.000
1/2 de 1/32 = US$ 15,625
1.257.008
-6%
US$125.701
2.774.209
374.331
-13%
63%
US$37.433
1.863.054
Nota do Tesouro para
5 anos2
ZF
OZF
US$100.000
1/4 de 1/32 = US$ 7,8125
757.802
-6%
US$75.780
2.434.756
90.469
-36%
65%
US$9.047
728.293
Nota do Tesouro para
2 anos2
ZT
OZT
US$200.000
1/4 de 1/32 = US$ 15,625
335.524
12%
US$67.105
1.135.018
10.943
25%
53%
US$2.189
90.071
U.S. U.S. Bônus do
Tesouro2
ZB
OZB
US$100.000
1/32 = US$31,25
277.761
-27%
US$27.776
494.745
97.500
49%
72%
US$9.750
431.897
Título do Tesouro dos
EUA Ultra T-Bond2
UB
OUB
US$100.000
1/32 = US$31,25
117.636
15%
US$11.764
636.108
361
-54%
71%
US$36
3.303
Fundos federais para
30 dias2
ZQ
OZQ
US$5.000.000
Próximo: 0,0025 = 10,4175
Outros: 0,0050 = 20,835
113.565
204%
US$567.823
924.464
1.142
495%
8%
US$ 5.712
48.507
Swap de futuros para
entrega2
T1U, F1U,
N1U, B1U
–
US$100.000
2 anos = 1/4 de 1/32
5 anos, 10 anos, 30 anos =
1/2 de 1/32
6.046
-14%
US$605
88.032
­–
­–
­–
­–
­–
1.Estes contratos estão listados na CME e sujeitos a suas regras e regulação.
2.Estes contratos estão listados na Chicago Board of Trade (Bolsa de Chicago, CBOT) e sujeitos a suas regras e regulação.
ÍNDICE DE AÇÕES
CONTRATO
E-mini S&P 500 1
FUTUROS
TICKER*
OPÇÕES
TICKER*
TAMANHO DO CONTRATO
OSCILAÇÃO MÍNIMA
FUTUROS
Volume médio
diário (ADV)
ADV - %
- Variação (Trimestre com
base anualizada)
OPÇÕES 3
ADV nocional
(US$)
(em milhões)
Contratos
em aberto
ADV
ADV - % - Variação
- (Trimestre com
base anualizada)
% Negociação
eletrônica
ADV nocional
(US$)
(em milhões)
Contratos
em aberto
ES
ES
US$50
0,25 = US$ 12,50
Spread 0,05 = US$ 2,50
2.004.322
26%
US$200.347
2.890.886
588.497
34%
100%
US$59.072
3.557.120
E-mini NASDAQ-1001 NQ
NQ
US$20
0,25 = US$ 5,00
Spread 0,05 = US$ 1,00
310.046
15%
US$26.988
262.704
5.137
-47%
100%
US$437
35.212
E-mini Dow US$ 5 2
YM
OYMC/OYMP US$5
1,00 = US$5,00
193.197
35%
US$16.213
66.104
612
23%
100%
US$0
23.184
Nikkei 225 (YEN)1
NIY
–
¥500
5,00 = ¥2500
63.124
74%
US$4.854
89.502
–
–
–
–
–
E-mini S&P
MidCap 4001
EMD
EMD
US$100
0,10 = US$ 10,00
Spread 0,05 = US$ 5,00
23.713
22%
US$3.402
90.765
–
–
–
–
–
Nikkei 225 (USD)1
NKD
KN/JN
US$5
5,00 = US$25,00
20.264
35%
US$1.922
47.294
–
–
–
–
–
S&P 5001
SP
CS/PS
US$250
0,10 = US$ 25,00
Spread 0,05 = US$ 12,50
12.629
5%
US$6.255
103.366
55.838
33%
0%
US$28.196
587.888
Futuros de E-mini
S&P Select Sector
XAY, XAP, XAE,
XAF, XAV, XAI,
XAB, XAK, XAU
–
XAF: US$250 x Índice de preços
S&P Financial Select Sector
Todos os outros futuros Select
Sector: US$100 x Índice de preços
S&P Select Sector respectivo
XAF: 0,05 = US$12,50
Todos os outros: 0,10 =
US$10,00
3.704
73%
US$213
39.723
–
–
–
–
–
1.Estes contratos estão listados na CME e sujeitos a suas regras e regulação.
2.Estes contratos estão listados na Chicago Board of Trade (Bolsa de Chicago, CBOT) e sujeitos a suas regras e regulação.
3.Apenas opções estilo americano aqui representadas.
*Os tickers representados aqui são símbolos de contratos do CME Globex.
ENERGIA
FUTUROS
TICKER*
CONTRATO
OPÇÕES
TICKER*
TAMANHO DO CONTRATO
OSCILAÇÃO MÍNIMA
FUTUROS
Volume médio
diário (ADV)
Petróleo (WTI)
CL
LO
1.000 barris dos EUA
Gás natural
NG
ON, LN
10.000 milhões de unidades
térmicas britânicas
Gasolina RBOB
RB
OB
42.000 galões dos EUA
ULSD do Porto de NY
HO
OH
42.000​de galões dos EUA
Petróleo (Brent)
BZ
BE
1.000 barris dos EUA
ADV - %
- Variação (Trimestre com
base anualizada)
OPÇÕES
ADV nocional
(US$)
(em milhões)
Contratos
em aberto
ADV % Variação
(Trimestre com
base anualizada)
ADV
% Negociação
eletrônica
ADV nocional
(US$)
(em milhões)
Contratos em
aberto
US$ 0,01 por barril
791.628
37%
US$37.528
1.619.016
194.652
50%
63%
US$8.412
4.640.563
US$0,001 (0,1¢) por
mmBtu
290.261
16%
US$8.238
929.773
77.127
-1%
14%
US$2.165
2.868.667
US$ 0,0001 por galão
161.241
14%
US$10.493
367.007
1.520
52%
22%
US$105
24.988
US$ 0,0001 por galão
143.523
9%
US$9.704
383.222
2.522
-50%
9%
US$171
155.347
US$ 0,01 por barril
107.194
28%
US$5.689
169.277
1.134
-81%
1%
US$16
275.916
ADV nocional (US$)
(em milhões)
Contratos em
aberto
Estes contratos estão listados na NYMEX e sujeitos a suas regras e regulação.
FX
CONTRATO
FUTUROS
TICKER*
OPÇÕES
TICKER*
TAMANHO DO
CONTRATO
OSCILAÇÃO MÍNIMA
FUTUROS
Volume médio
diário (ADV)
EUR/USD
6E
6E
125.000 euros
JPY/USD
6J
6J
12.500.000 ienes
japoneses
AUD/USD
6A
6A
100.000 dólares
australianos
GBP/USD
6B
6B
62.500 libras
esterlinas
CAD/USD
6C
6C
100.000 dólares
canadenses
MXN/USD
6M
6M
500.000 pesos
mexicanos
CHF/USD
6S
6S
125.000 francos
suíços
Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulações da CME.
ADV - % - Variação
- (Trimestre com
base anualizada)
OPÇÕES
ADV nocional
(US$)
(em milhões)
Contratos em
aberto
ADV - % - Variação
- (Trimestre com
base anualizada)
ADV
% Negociação
eletrônica
US$ 0,0001 por acréscimo em
euro (US$ 12,50/contrato)
240.311
22%
US$33.519
323.668
38.926
16%
97%
US$5.425
310.910
US$0,000001 por acréscimo em
iene japonês (US$12,50/contrato).
149.576
14%
US$15.400
172.423
12.821
2%
95%
US$1.317
152.916
US$ 0,0001 por acréscimo em
dólar australiano (US$ 10,00/
contrato)
94.829
-3%
US$6.853
142.432
6.654
-5%
98%
US$481
89.289
US$ 0,0001 por acréscimo em libra
esterlina (US$ 6,25/contrato).
92.705
-11%
US$8.972
158.450
8.132
-49%
94%
US$787
98.946
US$ 0,0001 por acréscimo em
dólar canadense (US$ 10,00/
contrato)
72.417
24%
US$5.529
136.601
6.346
0%
98%
US$485
53.602
US$ 0,000025 por acréscimo
em peso mexicano (US$ 12,50/
contrato)
45.771
6%
US$1.382
142.417
64
19%
92%
US$2
1.458
US$ 0,0001 por acréscimo em
franco suíço (US$ 12,50/contrato)
19.474
-52%
US$2.529
38.639
366
-66%
100%
US$48
8.202
AGRÍCOLAS
CONTRATO
FUTUROS
TICKER*
OPÇÕES
TICKER*
TAMANHO DO
CONTRATO
OSCILAÇÃO
MÍNIMA
FUTUROS
Volume médio
diário (ADV)
ADV - % - Variação
- (Trimestre com
base anualizada)
47%
Milho2
ZC
OZC
5.000 bushels
US$ 0,0025 por bushel
332.334
Soja
ZS
OZS
5.000 bushels
US$ 0,0025 por bushel
193.378
Trigo SRW​de Chicago2
ZW
OZW
5.000 bushels
US$ 0,0025 por bushel
119.288
Óleo de soja2
ZL
OZL
60.000 lbs.
US$ 0,0001 por lb.
108.786
Farelo de soja2
ZM
OZM
100 Toneladas
curtas
10 centavos de dólar
por tonelada curta
Boi gordo
LE
LE
40.000 lbs.
2
1
Suínos
HE
HE
40.000 lbs.
Trigo HRW​KC2
KE
OKE
5.000 bushels
1
OPÇÕES
ADV nocional
(US$)
(em milhões)
Contratos
em aberto
US$6.587
1.306.853
19%
US$9.023
32%
US$3.096
29%
97.950
US$ 0,00025 por lb.
ADV % Variação
(Trimestre com base
anualizada)
ADV
% Negociação
eletrônica
ADV nocional (US$)
(em milhões)
Contratos em
aberto
115.327
23%
62%
US$2.283
704.310
72.198
-16%
69%
US$3.373
885.211
367.295
26.442
18%
62%
US$695
270.584
US$1.911
402.194
8.019
12%
37%
US$140
127.502
26%
US$3.174
368.032
9.969
59%
US$317
192.968
53.316
-11%
US$3.070
261.720
15.649
64%
US$894
315.635
US$ 0,00025 por lb.
36.832
-18%
US$1.006
200.424
10.643
-23%
74%
US$296
249.568
US$ 0,0025 por bushel
27.124
33%
US$699
185.885
922
206%
33%
US$24
28.790
1.Estes contratos estão listados na CME e sujeitos a suas regras e regulação.
2.Estes contratos estão listados na Chicago Board of Trade (Bolsa de Chicago, CBOT) e sujeitos a suas regras e regulação.
-16%
-24%
1.369.545
*Os tickers representados aqui são símbolos de contratos do CME Globex.
METAIS
CONTRATO
Ouro1
Cobre
1
Prata1
FUTUROS
TICKER*
OPÇÕES
TICKER*
TAMANHO DO
CONTRATO
GC
OG
100 onças-troy
HG
HX
25.000 libras
OSCILAÇÃO MÍNIMA
FUTUROS
OPÇÕES
Volume
médio diário
(ADV)
ADV - % - Variação (Trimestre com base
anualizada)
ADV nocional
(US$)
(em milhões)
US$0,10 por onça-troy.
170.366
16%
US$19.126
417.079
14%
70%
US$3.629
1.328.830
1.237.146
Contratos
em aberto
ADV
ADV - % - Variação
- (Trimestre com
base anualizada)
%
Negociação
eletrônica
ADV nocional
(US$)
(em milhões)
Contratos em
aberto
US$ 0,0005 por lb.
68.142
26%
US$4.062
152.530
-18%
74%
US$6
2.963
1.556
US$0,005 por onça-troy. (transações diretas);
US$0,001 por onça-troy. (spreads/
fechamento)
51.901
5%
US$3.864
157.625
-28%
85%
US$352
146.141
149.190
SI
SO
5.000 onças-troy
Platina2
PL
PO
50 onças-troy
US$0,10 por onça-troy.
15.223
23%
US$748
75.554
-72%
15%
US$7
3.815
3.713
Paládio
PA
PAO
100 onças-troy
US$0,05 por onça-troy.
5.859
-13%
US$357
26.700
-76%
7%
US$10
5.212
5.690
2
1. Estes contratos estão listados e sujeitos às regras e regulação da COMEX. 2. Estes contratos estão listados e sujeitos às regras e regulação da NYMEX.
Produtos lançados do CME Group
Nome do produto
Futuros de Índice E-mini Russel 1000
Futuros de crescimento de Índice E-mini Russell 1000
Futuros de valor de Índice E-mini Russell 1000
Opção de preço médio de petróleo LLS (Argus)
LLS (Argus) x Opção de preço médio de petróleo WTI
LLS (Argus) x Opção de preço médio de petróleo Brent
Futuros de prêmio de tarefa não-remunerada de alumínio europeu (Metal Bulletin)
Futuros de zinco
Opção de cacau
Futuro de ureia (granular) FOB do golfo dos EUA
Futuro de UAN FOB NOLA
Futuro de ureia (granular) FOB do Egito
Futuro de ureia (granel peletizado) FOB Yuzhny
Futuro de ureia (granular) FOB de Oriente Médio
Futuro de ureia (peletizada) FOB da China
DSF de 7 anos
DSF de 20 anos
Produtos lançados do CME Europe
Classe de
ativos
EQ
EQ
EQ
EN
EN
EN
MT
MT
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
IR
IR
Código(s) de
produto(s)
RS1
RSG
RSV
XAO
WJO
LRO
AEP
ZNC
CEY
FNE
FUE
FEY
FKE
FME
FCE
S1U
E1U
Data de
lançamento
21/9
21/9
21/9
13/9
13/9
13/9
20/9
29/6
29/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
28/9
28/9
Nome do produto
Futuro do mês de vencimento de carga de base de energia alemã
Futuro de mês de vencimento de carga de ponta de energia alemã
Futuro de mês de vencimento de carga de base de energia francesa
Futuro de mês de vencimento de carga de ponta de energia francesa
Futuro de mês de vencimento de carga de base de energia italiana (GME)
Futuro de mês de vencimento de carga de ponta de energia italiana (GME)
Futuro de mês de vencimento de carga de base de energia espanhola (OMIP)
Futuro do mês de vencimento de carga de ponta de energia espanhola (OMIP)
Classe de
ativos
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
Código(s) de
produto(s)
GPB
GPP
FPB
FPP
IPB
IPP
SPB
SPP
Data de
lançamento
6/15
6/15
6/15
6/15
6/15
6/15
6/15
6/15
Dados sobre parcerias globais
Como empresa global, o CME Group está ciente da importância de colaborar com outras bolsas e empresas-chave, as quais, estamos seguros, irão adicionar um valor significativo
para todos os nossos clientes. Por favor, veja uma demonstração dos principais produtos com seis das nossas bolsas parceiras, tudo disponível para negociação via CME Globex.
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA)
Nome do produto
Código
DI
BR:DI1
Dólar
Mini Ibov
IBOV
BR:IND
Mini dólar
BR:WDL
ADV​(Abril e maio de 2014)
Contratos em aberto (maio de 2014)
1.584.544
15.193.555
BR:DOL
317.053
897.713
BR:WIN
167.219
10.134
72.159
433.795
383.710
50.796
Bolsa de Derivativos da Malásia Berhad (BMD)
Futuros de óleo de palma bruto
FCPO
42.429
213.112
Futuros do Índice FTSE Kuala Lumpur
FKLI
15.541
46.173
OQD
6.571
27.107
14.363
N/A
Dubai Mercantile Exchange (DME)
Futuros de petróleo DME Omani
Bolsa da Coreia (KRX)
KOSPI 200
KS
Mercado Mexicano de Derivativos (MexDer)
Futuros IR Interbancário de 28 dias
M:TE28
10.597
2.760.102
Futuros de dólar-peso
M:DA
22.576
788.518
Futuros de Bônus de 10 anos
M:M10
2.763
79.365
Futuros de Bônus de 20 anos
M:M20
9
22.669
Futuros de Índice IPC
M:IPC
4.395
32.061
Mini IPC
M:IPC
1.782
6.034
200
405
Títulos do governo para 30 anos
cmegroup.com/leadingproducts
Para mais informações sobre estes
produtos, visite
M:M30
CME GROUP - SEDE CENTRAL
ESCRITÓRIOS GLOBAIS DO CME GROUP
20​South​Wacker​Drive
Chicago,​Illinois​60606
cmegroup.com
Chicago
+1 312 930 1000
Tóquio
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Por isso, operadores só devem usar os recursos que podem perder sem afetar seus estilos de vida. E apenas uma parte desses recursos deve ser aplicada em qualquer transação porque não se pode esperar lucro em cada negócio. Todos os exemplos deste guia são situações hipotéticas usadas apenas com o propósito de explicação
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