Maio - MSDPrev

PPS
PORTFOLIO PERFORMANCE
Avaliação de performance
Maio - 2013
PPS - Portfolio Performance
Risco Ativo e Retorno Acumulado - junho de 2012 a maio de 2013
Fundos
Mínimo
Máximo
-0,101%
0,109%
MSD PREV - MODERADO
MSDPrev RF(WESTERN)
Risco Ativo Ret. Acum
sobre
BENCH
MSDPREV
RF
0,024%
0,666%
Agregação
27,3153
PPS - Portfolio Performance
Risco Ativo e Retorno Acumulado - maio de 2013 a maio de 2013
Fundos
Mínimo
Máximo
-0,046%
0,023%
MSD PREV - MODERADO
MSDPrev RF(WESTERN)
Risco Ativo Ret. Acum
sobre
BENCH
MSDPREV
RF
0,019%
-0,115%
Agregação
-6,1110
PPS - Portfolio Performance
Risco Ativo e Retorno Acumulado - junho de 2012 a maio de 2013
Fundos
Mínimo
Máximo
-0,381%
0,531%
MSD PREV - IBX
MSDPrev RV(WESTERN)
Risco Ativo Ret. Acum
sobre IBX
FECH
0,147%
3,352%
Agregação
22,8656
PPS - Portfolio Performance
Risco Ativo e Retorno Acumulado - maio de 2013 a maio de 2013
Fundos
Mínimo
Máximo
-0,268%
0,258%
MSD PREV - IBX
MSDPrev RV(WESTERN)
Risco Ativo Ret. Acum
sobre IBX
FECH
0,116%
0,142%
Agregação
1,2197
Avaliação de Performance Maio 2.013 Agrupamento: Renda Fixa MODERADO*
(*) NESTE “CLUSTER” CONSTAM OS FUNDOS DE RENDA FIXA, RENDA FIXA – ÍNDICES E MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS.
BENCHMARK RENDA FIXA (2012) = 70% SELIC + 30% IMA-B
BENCHMARK RENDA FIXA (2013) = 50% SELIC + 50% IMA-B
PPS
PORTFOLIO PERFORMANCE
MSDPrev RF(WESTERN)
MSDPrev RF(WESTERN) 608900
TRACKING ERROR
(pontos % sobre BENCH MSDPREV RF)
0,120%
0,060%
0,000%
-0,060%
-0,120%
jun/2012 a mai/2013
Dados Fundo
Retorno Médio
Risco Total
Prêmio Médio
Sharpe
0,0240%
0,183%
‐0,004%
‐0,0223
Classificação
Ranking
24º de 24
7º de 24
24º de 24
24º de 24
Estatísticas
Mínimo
Máximo
Amplitude
Acumulado
Desvio Padrão
Correlação (Séries)
Correlação (Rent.)
‐0,10%
0,11%
0,21%
0,67%
0,02%
99,95%
99,30%
PPS - Portfolio Performance
MSDPrev RF(WESTERN)
Para todos os índices, o período considerado para cálculo é de 01/06/2012 a 31/05/2013 caso não haja indicação contrária
O ativo livre de risco utilizado nos cálculos foi 100,00% do CDI
RESUMO
Administrador:
Taxa Administração:
Patrimônio:
Última Cota:
Tipo: RENDA FIXA
Retorno:
Risco:
Rating:
R$ 164.136.306,97
R$ 4.182,871582
Baixo
Acima da Média
Inclassificável
ANÁLISE DE RISCO X RETORNO
Prêmio Médio (Diário):
-0,0041%
Retorno Acumulado:
6,1205%
Retorno do BENCH MSDPREV RF:
5,45%
Risco Total (Diário):
Risco Total (21 Dias):
Risco Total Anualizado:
Downside Risk:
Índice de Sharpe:
Índice de Sortino:
24 º de 24
24 º de 24
0,1826%
0,8366%
2,8981%
0,2129%
7 º de 24
-0,0223
-0,0191
24 º de 24
24 º de 24
Correlação com BENCH MSDPREV RF:
Desvio-padrão do Tracking Error:
01/06/12
30/11/12
FUNDO
em pontos % sobre BENCH MSDPREV RF
0,9930
0,0244%
01/06/12
FUNDO:
EURO:
IRF-M:
CURVA DA TAXA PRÉ:
DÓLAR:
IGP-M + CUPOM:
IGP-M + 6%aa:
CDI:
Acum. 2.013
-1,34%
2,68%
0,67%
1,01%
4,33%
-3,44%
3,43%
2,82%
31/05/13
BENCH MSDPREV RF
30/11/12
CDI:
IBOVESPA:
IBX:
DÓLAR:
ANÁLISE DE ESTILO
59,93% TAXA PRÉ :
0,32% EURO:
0,00% IPCA:
0,86% IGP-M:
ESTILO:
91,57%
QUADRO COMPARATIVO DE RETORNOS
Ult. 12 meses
Ult. 24 meses
Acum. mai/13
6,12%
23,74%
-2,10%
10,70%
21,74%
4,98%
7,63%
26,11%
-0,87%
1,84%
10,41%
0,54%
5,42%
34,94%
6,50%
10,37%
39,12%
-2,02%
12,50%
24,36%
0,49%
7,25%
19,00%
0,58%
SELEÇÃO:
Melhor dia
0,75% - 05/04/13
2,34% - 31/05/13
0,41% - 18/04/13
0,13% - 18/04/13
2,03% - 31/05/13
1,81% - 18/07/12
0,36% - 20/08/12
0,03% - 21/06/12
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos rankings, foram considerados fundos dos tipos: RENDA FIXA, MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS, RENDA FIXA ÍNDICES
Além disso, só entraram na classificação fundos com mais de 124 cotas no período.
Os cálculos foram feitos com retornos brutos da taxa de administração.
Os gráficos foram feitos tendo como base os cálculos com retornos líquidos da taxa de administração.
31/05/13
0,00%
0,39%
32,05%
6,44%
8,43%
Pior dia
-1,01% - 31/05/13
-2,24% - 02/07/12
-0,62% - 31/05/13
-1,79% - 02/07/12
-3,31% - 29/06/12
-1,56% - 31/05/13
-0,15% - 22/10/12
0,03% - 19/12/12
MSDPrev RF(WESTERN)
MSDPrev RF(WESTERN) 608900
TRACKING ERROR
(pontos % sobre BENCH MSDPREV RF)
0,032%
0,016%
0,000%
-0,016%
-0,032%
-0,048%
-0,064%
mai/2013
Dados Fundo
Retorno Médio
Risco Total
Prêmio Médio
Sharpe
‐0,1003%
0,327%
‐0,128%
‐0,3911
Classificação
Ranking
24º de 24
1º de 24
24º de 24
21º de 24
Estatísticas
Mínimo
Máximo
Amplitude
Acumulado
Desvio Padrão
Correlação (Séries)
Correlação (Rent.)
‐0,05%
0,02%
0,07%
‐0,11%
0,02%
99,98%
99,91%
PPS - Portfolio Performance
MSDPrev RF(WESTERN)
Para todos os índices, o período considerado para cálculo é de 02/05/2013 a 31/05/2013 caso não haja indicação contrária
O ativo livre de risco utilizado nos cálculos foi 100,00% do CDI
RESUMO
Administrador:
Taxa Administração:
Patrimônio:
Última Cota:
Tipo: RENDA FIXA
Retorno:
Risco:
Rating:
R$ 164.136.306,97
R$ 4.182,871582
Baixo
Alto
Inclassificável
ANÁLISE DE RISCO X RETORNO
Prêmio Médio (Diário):
-0,1280%
Retorno Acumulado:
-2,0952%
Retorno do BENCH MSDPREV RF:
-1,98%
Risco Total (Diário):
Risco Total (21 Dias):
Risco Total Anualizado:
Downside Risk:
Índice de Sharpe:
Índice de Sortino:
24 º de 24
24 º de 24
0,3274%
1,5002%
5,1967%
0,3353%
1 º de 24
-0,3911
-0,3819
21 º de 24
20 º de 24
Correlação com BENCH MSDPREV RF:
Desvio-padrão do Tracking Error:
02/05/13
16/05/13
FUNDO
em pontos % sobre BENCH MSDPREV RF
0,9991
0,0187%
02/05/13
FUNDO:
EURO:
IRF-M:
CURVA DA TAXA PRÉ:
DÓLAR:
IGP-M + CUPOM:
IGP-M + 6%aa:
CDI:
Acum. 2.013
-1,34%
2,68%
0,67%
1,01%
4,33%
-3,44%
3,43%
2,82%
31/05/13
BENCH MSDPREV RF
16/05/13
31/05/13
CDI:
IBOVESPA:
IBX:
DÓLAR:
ANÁLISE DE ESTILO
41,23% TAXA PRÉ :
0,00% EURO:
0,00% IPCA:
3,25% IGP-M:
ESTILO:
98,15%
QUADRO COMPARATIVO DE RETORNOS
Ult. 12 meses
Ult. 24 meses
Acum. mai/13
6,12%
23,74%
-2,10%
10,70%
21,74%
4,98%
7,63%
26,11%
-0,87%
1,84%
10,41%
0,54%
5,42%
34,94%
6,50%
10,37%
39,12%
-2,02%
12,50%
24,36%
0,49%
7,25%
19,00%
0,58%
SELEÇÃO:
Melhor dia
0,38% - 29/05/13
2,34% - 31/05/13
0,21% - 29/05/13
0,09% - 06/05/13
2,03% - 31/05/13
0,18% - 15/05/13
0,04% - 03/05/13
0,03% - 31/05/13
0,00%
1,31%
44,95%
9,26%
1,85%
Pior dia
-1,01% - 31/05/13
-0,52% - 14/05/13
-0,62% - 31/05/13
-0,09% - 03/05/13
-0,43% - 14/05/13
-1,56% - 31/05/13
-0,04% - 13/05/13
0,03% - 16/05/13
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos rankings, foram considerados fundos dos tipos: RENDA FIXA, MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS, RENDA FIXA ÍNDICES
Além disso, só entraram na classificação fundos com mais de 10 cotas no período.
Os cálculos foram feitos com retornos brutos da taxa de administração.
Os gráficos foram feitos tendo como base os cálculos com retornos líquidos da taxa de administração.
17/06/2013
PPS - Portfolio Performance
Índice de Sharpe
Período de Análise :
Tipo de Fundo :
Periodicidade dos Retornos :
Critério de Classificação :
Ranking Fundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01/06/2012 a 31/05/2013, R.F. = 100% do CDI
MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS, RENDA FIXA, RENDA FIXA ÍNDICES
Diária
Decrescente pelo Índice de Sharpe
Bruto da Taxa de Administração
SUL AMERICA AQUA FI MULTIMERCADO (MULTIMER
COZUMEL FI RENDA FIXA (RENDA FIXA ÍNDICES)
BNP PARIBAS CARRIUS FI RENDA FIXA PREVID (REND
ICATU VANGUARDA IPC GOLD PLUS FI RF (RENDA FI
FI VOT ALLOCATION INFLACAO RENDA FIXA (REND
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP (RENDA FIXA ÍNDI
ADVANTAGE LEGG MASON IPCA FI RENDA FIXA (R
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI (RENDA F
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 FI (RENDA F
SANT FI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF (RENDA FIXA
ITAU UNIBANCO PORTFOLIO IMA B 5 FI RF (RENDA FI
SANTANDER FI MULTIMERCADO BANDEPREV (MUL
ITAU UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5 (RENDA FIXA
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M (RENDA FIXA ÍNDICES
BRADESCO FI RF IMA GERAL (RENDA FIXA ÍNDICES)
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M LP (RENDA FIXA
BRAM FI RENDA FIXA IRF M (RENDA FIXA ÍNDICES)
BANRISUL PREVIDENCIA II FI RENDA FIXA LP (REND
BANRISUL PREVIDENCIA FI RENDA FIXA LP (RENDA F
ITAU UNIBANCO PORTFOLIO IRF M FI RF (RENDA FIX
FPGA ITAU PICA PAU FI RF PREVIDENCIARIO (RENDA
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP (RENDA FIXA Í
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LONGO PRAZO (REND
MSDPrev RF(WESTERN) (RENDA FIXA)
Média:
Sharpe
Prêmio Médio
0,01850%
0,00880%
0,00600%
0,00860%
0,00810%
0,00790%
0,00800%
0,00790%
0,00780%
0,00780%
0,00500%
0,00310%
0,00390%
0,00270%
0,00320%
0,00180%
0,00190%
0,00210%
0,00210%
0,00070%
-0,00020%
-0,00060%
-0,00080%
-0,00410%
0,00459%
0,15339
0,05958
0,05489
0,05126
0,04960
0,04940
0,04910
0,04860
0,04838
0,04822
0,03107
0,02788
0,02391
0,02168
0,01655
0,01636
0,01425
0,01099
0,01052
0,00564
-0,00101
-0,00314
-0,00423
-0,02229
0,03169
1
Risco Total
0,12060%
0,14780%
0,11010%
0,16750%
0,16410%
0,15970%
0,16220%
0,16240%
0,16220%
0,16130%
0,16220%
0,11270%
0,16380%
0,12410%
0,19550%
0,11060%
0,13100%
0,18790%
0,19690%
0,12430%
0,19180%
0,20000%
0,19940%
0,18260%
0,15836%
Retorno Acum. Taxa Adm
12,24791
9,58428
8,83440
9,49182
9,39025
9,31944
9,32951
9,30136
9,32470
9,29652
8,56309
8,05863
8,25944
7,90731
8,04181
7,69781
7,72170
7,73556
7,73259
7,41195
7,13447
7,01084
6,95371
6,12049
8,43623
0,25%
0,08%
0,23%
0,35%
0,15%
0,20%
0,30%
0,40%
0,00%
0,10%
0,00%
0,15%
0,00%
0,50%
0,25%
0,20%
0,00%
0,20%
0,20%
0,00%
0,15%
0,20%
0,20%
0,00%
Patrimônio Pontos
36.875.189,52
231.256.887,38
128.318.838,45
572.793.730,19
983.215.793,59
2.041.658.711,37
361.543.251,07
5.362.907.125,38
5.912.492.513,78
510.300.214,59
330.274.461,35
311.119.746,73
148.344.101,75
2.716.394.472,42
1.604.944.337,00
42.566.233,92
641.683.941,67
340.008.372,19
362.933.992,06
279.832.215,30
123.744.549,84
2.250.973.627,54
489.473.400,76
164.136.306,97
1.081.158.000,62
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
17/06/2013
PPS - Portfolio Performance
Índice de Sharpe
Período de Análise :
Tipo de Fundo :
Periodicidade dos Retornos :
Critério de Classificação :
Ranking Fundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
02/05/2013 a 31/05/2013, R.F. = 100% do CDI
MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS, RENDA FIXA, RENDA FIXA ÍNDICES
Diária
Decrescente pelo Índice de Sharpe
Bruto da Taxa de Administração
COZUMEL FI RENDA FIXA (RENDA FIXA ÍNDICES)
ITAU UNIBANCO PORTFOLIO IMA B 5 FI RF (RENDA FI
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI (RENDA F
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 FI (RENDA F
ITAU UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5 (RENDA FIXA
ICATU VANGUARDA IPC GOLD PLUS FI RF (RENDA FI
ADVANTAGE LEGG MASON IPCA FI RENDA FIXA (R
FI VOT ALLOCATION INFLACAO RENDA FIXA (REND
SANT FI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF (RENDA FIXA
SUL AMERICA AQUA FI MULTIMERCADO (MULTIMER
BNP PARIBAS CARRIUS FI RENDA FIXA PREVID (REND
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP (RENDA FIXA ÍNDI
BANRISUL PREVIDENCIA II FI RENDA FIXA LP (REND
BANRISUL PREVIDENCIA FI RENDA FIXA LP (RENDA F
SANTANDER FI MULTIMERCADO BANDEPREV (MUL
ITAU UNIBANCO PORTFOLIO IRF M FI RF (RENDA FIX
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M LP (RENDA FIXA
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M (RENDA FIXA ÍNDICES
BRAM FI RENDA FIXA IRF M (RENDA FIXA ÍNDICES)
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP (RENDA FIXA Í
MSDPrev RF(WESTERN) (RENDA FIXA)
FPGA ITAU PICA PAU FI RF PREVIDENCIARIO (RENDA
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LONGO PRAZO (REND
BRADESCO FI RF IMA GERAL (RENDA FIXA ÍNDICES)
Média:
Sharpe
Prêmio Médio
-0,07780%
-0,08220%
-0,08360%
-0,08360%
-0,08370%
-0,08570%
-0,08340%
-0,08280%
-0,08400%
-0,05230%
-0,01830%
-0,07700%
-0,10550%
-0,11050%
-0,07060%
-0,06650%
-0,06570%
-0,06770%
-0,06820%
-0,11940%
-0,12800%
-0,11760%
-0,12070%
-0,11590%
-0,08545%
-0,27594
-0,28127
-0,28744
-0,28756
-0,28852
-0,28859
-0,28892
-0,28938
-0,29017
-0,29048
-0,29099
-0,29274
-0,37082
-0,37409
-0,37784
-0,37823
-0,38846
-0,38867
-0,38902
-0,39102
-0,39114
-0,39488
-0,39625
-0,40567
-0,33742
1
Risco Total
0,28180%
0,29230%
0,29090%
0,29070%
0,29020%
0,29680%
0,28880%
0,28620%
0,28950%
0,18020%
0,06280%
0,26320%
0,28450%
0,29550%
0,18690%
0,17590%
0,16920%
0,17410%
0,17530%
0,30540%
0,32740%
0,29790%
0,30450%
0,28570%
0,25399%
Retorno Acum. Taxa Adm
-1,05218
-1,14549
-1,17413
-1,17396
-1,17679
-1,21715
-1,17024
-1,15758
-1,18267
-0,51753
0,19943
-1,03639
-1,62722
-1,73195
-0,89911
-0,81345
-0,79655
-0,83713
-0,84889
-1,91564
-2,09519
-1,87897
-1,94140
-1,84239
-1,20969
0,08%
0,00%
0,40%
0,00%
0,00%
0,35%
0,30%
0,15%
0,10%
0,25%
0,23%
0,20%
0,20%
0,20%
0,15%
0,00%
0,20%
0,50%
0,00%
0,20%
0,00%
0,15%
0,20%
0,25%
Patrimônio Pontos
231.256.887,38
330.274.461,35
5.362.907.125,38
5.912.492.513,78
148.344.101,75
572.793.730,19
361.543.251,07
983.215.793,59
510.300.214,59
36.875.189,52
128.318.838,45
2.041.658.711,37
340.008.372,19
362.933.992,06
311.119.746,73
279.832.215,30
42.566.233,92
2.716.394.472,42
641.683.941,67
2.250.973.627,54
164.136.306,97
123.744.549,84
489.473.400,76
1.604.944.337,00
1.081.158.000,62
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
17/06/2013
PPS - Portfolio Performance
Índice de Sharpe
Período de Análise :
Tipo de Fundo :
Periodicidade dos Retornos :
Critério de Classificação :
Ranking Fundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01/06/2012 a 31/05/2013, R.F. = 100% do CDI
MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS, RENDA FIXA, RENDA FIXA ÍNDICES
Diária
Decrescente pelo Retorno acumulado
Bruto da Taxa de Administração
SUL AMERICA AQUA FI MULTIMERCADO (MULTIMER
COZUMEL FI RENDA FIXA (RENDA FIXA ÍNDICES)
ICATU VANGUARDA IPC GOLD PLUS FI RF (RENDA FI
FI VOT ALLOCATION INFLACAO RENDA FIXA (REND
ADVANTAGE LEGG MASON IPCA FI RENDA FIXA (R
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 FI (RENDA F
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP (RENDA FIXA ÍNDI
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI (RENDA F
SANT FI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF (RENDA FIXA
BNP PARIBAS CARRIUS FI RENDA FIXA PREVID (REND
ITAU UNIBANCO PORTFOLIO IMA B 5 FI RF (RENDA FI
ITAU UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5 (RENDA FIXA
SANTANDER FI MULTIMERCADO BANDEPREV (MUL
BRADESCO FI RF IMA GERAL (RENDA FIXA ÍNDICES)
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M (RENDA FIXA ÍNDICES
BANRISUL PREVIDENCIA II FI RENDA FIXA LP (REND
BANRISUL PREVIDENCIA FI RENDA FIXA LP (RENDA F
BRAM FI RENDA FIXA IRF M (RENDA FIXA ÍNDICES)
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M LP (RENDA FIXA
ITAU UNIBANCO PORTFOLIO IRF M FI RF (RENDA FIX
FPGA ITAU PICA PAU FI RF PREVIDENCIARIO (RENDA
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP (RENDA FIXA Í
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LONGO PRAZO (REND
MSDPrev RF(WESTERN) (RENDA FIXA)
Média:
Sharpe
Prêmio Médio
0,01850%
0,00880%
0,00860%
0,00810%
0,00800%
0,00780%
0,00790%
0,00790%
0,00780%
0,00600%
0,00500%
0,00390%
0,00310%
0,00320%
0,00270%
0,00210%
0,00210%
0,00190%
0,00180%
0,00070%
-0,00020%
-0,00060%
-0,00080%
-0,00410%
0,00459%
0,15339
0,05958
0,05126
0,04960
0,04910
0,04838
0,04940
0,04860
0,04822
0,05489
0,03107
0,02391
0,02788
0,01655
0,02168
0,01099
0,01052
0,01425
0,01636
0,00564
-0,00101
-0,00314
-0,00423
-0,02229
0,03169
1
Risco Total
0,12060%
0,14780%
0,16750%
0,16410%
0,16220%
0,16220%
0,15970%
0,16240%
0,16130%
0,11010%
0,16220%
0,16380%
0,11270%
0,19550%
0,12410%
0,18790%
0,19690%
0,13100%
0,11060%
0,12430%
0,19180%
0,20000%
0,19940%
0,18260%
0,15836%
Retorno Acum. Taxa Adm
12,24791
9,58428
9,49182
9,39025
9,32951
9,32470
9,31944
9,30136
9,29652
8,83440
8,56309
8,25944
8,05863
8,04181
7,90731
7,73556
7,73259
7,72170
7,69781
7,41195
7,13447
7,01084
6,95371
6,12049
8,43623
0,25%
0,08%
0,35%
0,15%
0,30%
0,00%
0,20%
0,40%
0,10%
0,23%
0,00%
0,00%
0,15%
0,25%
0,50%
0,20%
0,20%
0,00%
0,20%
0,00%
0,15%
0,20%
0,20%
0,00%
Patrimônio Pontos
36.875.189,52
231.256.887,38
572.793.730,19
983.215.793,59
361.543.251,07
5.912.492.513,78
2.041.658.711,37
5.362.907.125,38
510.300.214,59
128.318.838,45
330.274.461,35
148.344.101,75
311.119.746,73
1.604.944.337,00
2.716.394.472,42
340.008.372,19
362.933.992,06
641.683.941,67
42.566.233,92
279.832.215,30
123.744.549,84
2.250.973.627,54
489.473.400,76
164.136.306,97
1.081.158.000,62
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
17/06/2013
PPS - Portfolio Performance
Índice de Sharpe
Período de Análise :
Tipo de Fundo :
Periodicidade dos Retornos :
Critério de Classificação :
Ranking Fundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
02/05/2013 a 31/05/2013, R.F. = 100% do CDI
MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS, RENDA FIXA, RENDA FIXA ÍNDICES
Diária
Decrescente pelo Retorno acumulado
Bruto da Taxa de Administração
BNP PARIBAS CARRIUS FI RENDA FIXA PREVID (REND
SUL AMERICA AQUA FI MULTIMERCADO (MULTIMER
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M LP (RENDA FIXA
ITAU UNIBANCO PORTFOLIO IRF M FI RF (RENDA FIX
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M (RENDA FIXA ÍNDICES
BRAM FI RENDA FIXA IRF M (RENDA FIXA ÍNDICES)
SANTANDER FI MULTIMERCADO BANDEPREV (MUL
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP (RENDA FIXA ÍNDI
COZUMEL FI RENDA FIXA (RENDA FIXA ÍNDICES)
ITAU UNIBANCO PORTFOLIO IMA B 5 FI RF (RENDA FI
FI VOT ALLOCATION INFLACAO RENDA FIXA (REND
ADVANTAGE LEGG MASON IPCA FI RENDA FIXA (R
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 FI (RENDA F
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI (RENDA F
ITAU UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5 (RENDA FIXA
SANT FI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF (RENDA FIXA
ICATU VANGUARDA IPC GOLD PLUS FI RF (RENDA FI
BANRISUL PREVIDENCIA II FI RENDA FIXA LP (REND
BANRISUL PREVIDENCIA FI RENDA FIXA LP (RENDA F
BRADESCO FI RF IMA GERAL (RENDA FIXA ÍNDICES)
FPGA ITAU PICA PAU FI RF PREVIDENCIARIO (RENDA
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP (RENDA FIXA Í
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LONGO PRAZO (REND
MSDPrev RF(WESTERN) (RENDA FIXA)
Média:
Sharpe
Prêmio Médio
-0,01830%
-0,05230%
-0,06570%
-0,06650%
-0,06770%
-0,06820%
-0,07060%
-0,07700%
-0,07780%
-0,08220%
-0,08280%
-0,08340%
-0,08360%
-0,08360%
-0,08370%
-0,08400%
-0,08570%
-0,10550%
-0,11050%
-0,11590%
-0,11760%
-0,11940%
-0,12070%
-0,12800%
-0,08545%
-0,29099
-0,29048
-0,38846
-0,37823
-0,38867
-0,38902
-0,37784
-0,29274
-0,27594
-0,28127
-0,28938
-0,28892
-0,28756
-0,28744
-0,28852
-0,29017
-0,28859
-0,37082
-0,37409
-0,40567
-0,39488
-0,39102
-0,39625
-0,39114
-0,33742
1
Risco Total
0,06280%
0,18020%
0,16920%
0,17590%
0,17410%
0,17530%
0,18690%
0,26320%
0,28180%
0,29230%
0,28620%
0,28880%
0,29070%
0,29090%
0,29020%
0,28950%
0,29680%
0,28450%
0,29550%
0,28570%
0,29790%
0,30540%
0,30450%
0,32740%
0,25399%
Retorno Acum. Taxa Adm
0,19943
-0,51753
-0,79655
-0,81345
-0,83713
-0,84889
-0,89911
-1,03639
-1,05218
-1,14549
-1,15758
-1,17024
-1,17396
-1,17413
-1,17679
-1,18267
-1,21715
-1,62722
-1,73195
-1,84239
-1,87897
-1,91564
-1,94140
-2,09519
-1,20969
0,23%
0,25%
0,20%
0,00%
0,50%
0,00%
0,15%
0,20%
0,08%
0,00%
0,15%
0,30%
0,00%
0,40%
0,00%
0,10%
0,35%
0,20%
0,20%
0,25%
0,15%
0,20%
0,20%
0,00%
Patrimônio Pontos
128.318.838,45
36.875.189,52
42.566.233,92
279.832.215,30
2.716.394.472,42
641.683.941,67
311.119.746,73
2.041.658.711,37
231.256.887,38
330.274.461,35
983.215.793,59
361.543.251,07
5.912.492.513,78
5.362.907.125,38
148.344.101,75
510.300.214,59
572.793.730,19
340.008.372,19
362.933.992,06
1.604.944.337,00
123.744.549,84
2.250.973.627,54
489.473.400,76
164.136.306,97
1.081.158.000,62
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Avaliação de Performance Maio 2.013 Agrupamento: Renda Variável IBX PPS
PORTFOLIO PERFORMANCE
MSDPrev RV(WESTERN)
MSDPrev RV(WESTERN) 608901 ERROR (pontos % sobre IBX FECH)
TRACKING
0,720%
0,480%
0,240%
0,000%
-0,240%
-0,480%
jun/2012 a mai/2013
Dados Fundo
Beta
Retorno Médio
Risco Total
Prêmio Médio
Jensen
Sharpe
Treynor
Alfa
Market Timing
Modigliani
Risco Diversificável
1,0131
0,05%
1,08%
0,03%
0,01%
0,0244
0,0003
0,02%
‐0,8005
0,01%
0,15%
Classificação
Ranking
5º de 31
5º de 31
6º de 31
5º de 31
5º de 31
5º de 31
5º de 31
5º de 31
22º de 31
5º de 31
11º de 31
Estatísticas
Mínimo
‐0,38%
Máximo
0,53%
Amplitude
0,91%
Acumulado
3,35%
Desvio Padrão
0,15%
Correlação (Séries)
98,85%
Correlação (Rent.)
99,08%
PPS - Portfolio Performance
MSDPrev RV(WESTERN)
Para todos os índices, o período considerado para cálculo é de 01/06/2012 a 31/05/2013 caso não haja indicação contrária
O índice financeiro utilizado nos cálculos foi o IBX FECH
O ativo livre de risco utilizado nos cálculos foi 100,00% do CDI
RESUMO
Administrador:
Taxa Administração:
Patrimônio:
R$ 53.508.239,84 Última Cota: R$ 5.994,203125
Tipo: AÇÕES IBX ATIVO
Gestão:
Benchmark:
Retorno:
Alto
Risco:
Alto
Rating:
*****
ANÁLISE DE RISCO X RETORNO
Prêmio Médio (Diário):
5 º de 31
0,0264%
Retorno Acumulado:
4 º de 31
12,8732%
Risco Total (Diário):
6 º de 31
1,0814%
Risco Diversificável:
11 º de 31
0,1462%
Risco Total (21 Dias):
4,9558%
Risco Total Anualizado:
17,1673%
V@R (1 dia - 95% cnf.):
R$17.788 por R$ milhão
Índice de Sharpe:
5 º de 31
0,0244
ESTATÍSTICAS
Alfa:
5 º de 31
Signif.: 98,12%
0,0211%
Beta:
5 º de 31
1,0131
Market Timing:
22 º de 31
Signif.: 95,95%
-0,8005
R-squared:
0,9819
0,9908
Correlação com IBX FECH:
0,1466%
Desvio-padrão do Tracking Error:
0,3316
Assimetria do Tracking Error:
0,0139
Curtose do Tracking Error:
01/06/12
30/11/12
FUNDO
IBX FECH
em pontos % sobre o IBX FECH
01/06/12
OUTROS INDICADORES DE PERFORMANCE
Treynor:
Modigliani:
Sortino:
Apreciação:
Jensen:
0,0003
0,0118%
0,0258
0,1441
0,0122%
5 º de 31
5 º de 31
5 º de 31
6 º de 31
5 º de 31
31/05/13
30/11/12
31/05/13
CDI:
IBOVESPA:
IBX:
DÓLAR:
ANÁLISE DE ESTILO
0,00%
TAXA PRÉ:
EURO:
0,74%
99,26%
IPCA:
0,00%
IGP-M:
ESTILO:
98,16%
SELEÇÃO:
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,84%
QUADRO COMPARATIVO DE RETORNOS
FUNDO:
EURO:
IRF-M:
CURVA DA TAXA PRÉ:
DÓLAR:
IBX:
IBOVESPA:
CDI:
Acum. 2.013
Ult. 12 meses
Ult. 24 meses
Acum. mai/13
Melhor dia
Pior dia
-0,97%
2,68%
0,67%
1,01%
4,33%
-2,15%
-12,22%
2,82%
12,87%
10,70%
7,63%
1,84%
5,42%
9,52%
-1,81%
7,25%
-0,69%
21,74%
26,11%
10,41%
34,94%
2,08%
-17,20%
19,00%
-0,73%
4,98%
-0,87%
0,54%
6,50%
-0,88%
-4,30%
0,58%
3,92% - 27/07/12
2,34% - 31/05/13
0,41% - 18/04/13
0,13% - 18/04/13
2,03% - 31/05/13
3,96% - 27/07/12
4,72% - 27/07/12
0,03% - 21/06/12
-3,12% - 15/04/13
-2,24% - 02/07/12
-0,62% - 31/05/13
-1,79% - 02/07/12
-3,31% - 29/06/12
-3,09% - 15/04/13
-3,66% - 15/04/13
0,03% - 19/12/12
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos rankings, foram considerados fundos dos tipos: AÇÕES IBX ATIVO, AÇÕES IBX INDEXADO
Além disso, só entraram na classificação fundos com mais de 124 cotas no período e patrimônio superior a 10 milhões de Reais.
Os cálculos foram feitos com retornos brutos da taxa de administração.
MSDPrev RV(WESTERN)
MSDPrev RV(WESTERN) 608901 ERROR (pontos % sobre IBX FECH)
TRACKING
0,360%
0,240%
0,120%
0,000%
-0,120%
-0,240%
-0,360%
mai/2013
Dados Fundo
Beta
Retorno Médio
Risco Total
Prêmio Médio
Jensen
Sharpe
Treynor
Alfa
Market Timing
Modigliani
Risco Diversificável
1,0606
‐0,03%
0,79%
‐0,06%
0,01%
‐0,0754
‐0,0006
‐0,01%
3,2149
0,01%
0,11%
Classificação
Ranking
5º de 36
21º de 36
5º de 36
21º de 36
17º de 36
17º de 36
17º de 36
28º de 36
3º de 36
17º de 36
22º de 36
Estatísticas
Mínimo
‐0,27%
Máximo
0,26%
Amplitude
0,53%
Acumulado
0,14%
Desvio Padrão
0,12%
Correlação (Séries)
98,91%
Correlação (Rent.)
99,03%
PPS - Portfolio Performance
MSDPrev RV(WESTERN)
Para todos os índices, o período considerado para cálculo é de 02/05/2013 a 31/05/2013 caso não haja indicação contrária
O índice financeiro utilizado nos cálculos foi o IBX FECH
O ativo livre de risco utilizado nos cálculos foi 100,00% do CDI
RESUMO
Administrador:
Taxa Administração:
Patrimônio:
R$ 53.508.239,84 Última Cota: R$ 5.994,203125
Tipo: AÇÕES IBX ATIVO
Gestão:
Benchmark:
Retorno:
Abaixo da Média
Risco:
Alto
Rating:
Inclassificável
ANÁLISE DE RISCO X RETORNO
Prêmio Médio (Diário):
21 º de 36
-0,0598%
Retorno Acumulado:
22 º de 36
-0,7340%
Risco Total (Diário):
5 º de 36
0,7937%
Risco Diversificável:
22 º de 36
0,1101%
Risco Total (21 Dias):
3,6371%
Risco Total Anualizado:
12,5994%
V@R (1 dia - 95% cnf.):
R$13.054 por R$ milhão
Índice de Sharpe:
17 º de 36
-0,0754
ESTATÍSTICAS
Alfa:
28 º de 36
Signif.: 59,10%
-0,0052%
Beta:
5 º de 36
1,0606
Market Timing:
3 º de 36
Signif.: 90,57%
3,2149
R-squared:
0,9817
0,9903
Correlação com IBX FECH:
0,1161%
Desvio-padrão do Tracking Error:
-0,3138
Assimetria do Tracking Error:
0,1631
Curtose do Tracking Error:
02/05/13
-0,0006
0,0111%
-0,0786
-0,0470
0,0112%
02/05/13
CDI:
IBOVESPA:
IBX:
DÓLAR:
17 º de 36
17 º de 36
19 º de 36
28 º de 36
17 º de 36
31/05/13
IBX FECH
em pontos % sobre o IBX FECH
OUTROS INDICADORES DE PERFORMANCE
Treynor:
Modigliani:
Sortino:
Apreciação:
Jensen:
16/05/13
FUNDO
ESTILO:
16/05/13
31/05/13
ANÁLISE DE ESTILO
0,00%
TAXA PRÉ:
EURO:
0,00%
100,00%
IPCA:
0,00%
IGP-M:
97,75%
SELEÇÃO:
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,25%
QUADRO COMPARATIVO DE RETORNOS
FUNDO:
EURO:
IRF-M:
CURVA DA TAXA PRÉ:
DÓLAR:
IBX:
IBOVESPA:
CDI:
Acum. 2.013
Ult. 12 meses
Ult. 24 meses
Acum. mai/13
Melhor dia
Pior dia
-0,97%
2,68%
0,67%
1,01%
4,33%
-2,15%
-12,22%
2,82%
12,87%
10,70%
7,63%
1,84%
5,42%
9,52%
-1,81%
7,25%
-0,69%
21,74%
26,11%
10,41%
34,94%
2,08%
-17,20%
19,00%
-0,73%
4,98%
-0,87%
0,54%
6,50%
-0,88%
-4,30%
0,58%
1,50% - 07/05/13
2,34% - 31/05/13
0,21% - 29/05/13
0,09% - 06/05/13
2,03% - 31/05/13
1,46% - 07/05/13
1,52% - 07/05/13
0,03% - 31/05/13
-1,60% - 29/05/13
-0,52% - 14/05/13
-0,62% - 31/05/13
-0,09% - 03/05/13
-0,43% - 14/05/13
-1,71% - 29/05/13
-2,50% - 29/05/13
0,03% - 16/05/13
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos rankings, foram considerados fundos dos tipos: AÇÕES IBX ATIVO, AÇÕES IBX INDEXADO
Além disso, só entraram na classificação fundos com mais de 10 cotas no período e patrimônio superior a 10 milhões de Reais.
Os cálculos foram feitos com retornos brutos da taxa de administração.
17/06/2013
PPS - Portfolio Performance
Índice de Modigliani
Período de Análise :
Tipo de Fundo :
Periodicidade dos Retornos :
Critério de Classificação :
01/06/2012 a 31/05/2013, índice: IBX FECH, R.F. = 100% do CDI
AÇÕES IBX ATIVO, AÇÕES IBX INDEXADO
Diária
Decrescente pelo Índice de Modigliani
Bruto da Taxa de Administração
Porte selecionado : Maior do que 10.000.000,00
Ranking Fundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Premio Médio.
Modigliani
QUEST INDEPENDENCIA FIA (AÇÕES IBX A
FI EM ACOES BBM II (AÇÕES IBX ATIVO)
FRANKLIN TEMPLETON ARLANDA FI EM A
FRANKLIN TEMPLETON IBX FI DE ACOES (
MSDPrev RV(WESTERN) (AÇÕES IBX ATIV
MALIBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM A
BRADESCO FIA IBRX MULTIPATROCINAD
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO ACOES FI
BRAM FIA IBRX ATIVO (AÇÕES IBX ATIV
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX AT
BRADESCO FIA PROMON (AÇÕES IBX ATI
BB TOP ACOES IBRX INDEXADO FI (AÇÕE
MEAIPE IBX ATIVO FI ACOES (AÇÕES IBX A
ITAU INSTUCIONAL IBRX ATIVO ACOES F
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA (AÇÕES IBX A
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI (AÇÕE
ITAU ACOES IBRX ATIVO FI (AÇÕES IBX A
ITAU INDEX ACOES IBRX FI (AÇÕES IBX I
PARATI PREVIDENCIARIO FI EM ACOES (
BNP PARIBAS FI ADVANCE ACOES PREVI
VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AC
HSBC FI ACOES INSTITUCIONAL (AÇÕES I
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA (AÇÕES I
SANTANDER FI SUL ENERGIA ACOES (AÇ
SCHRODER ECO PLUS FIA (AÇÕES IBX AT
BNY MELLON CAPIBARIBE FI EM ACOES (
BB PREVIDENCIA ACOES FI (AÇÕES IBX I
SCHRODER ALPHA PLUS FI EM ACOES (A
BNNP SUL ENERGIA FI ACOES (AÇÕES IBX
FIA PREVIDENCIARIO IGUACU FC (AÇÕES I
CORAIS FI DE ACOES PREVIDENCIARIO (
Média:
0,07380%
0,03610%
0,03520%
0,03550%
0,02640%
0,02590%
0,02330%
0,02460%
0,02180%
0,02100%
0,02000%
0,01950%
0,01810%
0,01880%
0,01750%
0,01780%
0,01510%
0,01490%
0,01410%
0,01340%
0,01300%
0,01270%
0,01220%
0,01110%
0,00960%
0,00980%
0,00890%
0,00720%
0,00720%
0,00510%
-0,01070%
0,01867%
0,07040%
0,02700%
0,02360%
0,02360%
0,01180%
0,01120%
0,01100%
0,00990%
0,00950%
0,00850%
0,00810%
0,00560%
0,00560%
0,00530%
0,00400%
0,00360%
0,00140%
0,00090%
0,00040%
-0,00030%
-0,00070%
-0,00090%
-0,00150%
-0,00260%
-0,00410%
-0,00460%
-0,00490%
-0,00670%
-0,00670%
-0,00910%
-0,02400%
0,00565%
1
Risco Total
Beta
0,92550%
0,93160%
0,99210%
1,00120%
1,08140%
1,08570%
0,98770%
1,08670%
0,98110%
0,98910%
0,96080%
1,05560%
0,98100%
1,03180%
1,03030%
1,06530%
1,03400%
1,06040%
1,03550%
1,03670%
1,03170%
1,02730%
1,03100%
1,03410%
1,03010%
1,10130%
1,03140%
1,03060%
1,04830%
1,09010%
1,13890%
1,03059%
0,79791
0,83832
0,92771
0,93502
1,01307
1,01786
0,92290
1,01871
0,91759
0,92531
0,89882
0,99738
0,91259
0,97353
0,97218
1,00236
0,97409
1,00258
0,97701
0,97196
0,96544
0,96609
0,96669
0,97467
0,96758
1,02178
0,97148
0,96819
0,97731
1,00571
1,01555
0,96121
Taxa Adm
Patrimônio Pontos
1,53% 100.156.580,13
6,00% 17.081.371,06
0,38% 77.359.777,43
2,00% 181.360.639,05
0,00
0,00%
53.508.239,84
0,00% 181.371.851,28
0,00% 173.460.623,94
0,00%1.484.378.163,80
0,00% 93.988.883,25
0,70% 135.313.764,19
0,50% 38.679.984,21
2,00% 192.598.344,72
0,40% 26.779.892,29
0,90% 23.978.640,93
0,00% 490.828.690,11
0,40% 44.932.938,48
4,00% 586.440.331,96
0,00% 99.314.474,43
0,15% 77.342.358,84
0,00% 269.526.334,99
0,35% 61.470.401,61
0,00% 605.769.535,56
0,50% 102.548.707,59
0,15% 80.276.212,96
0,37% 82.786.817,16
0,20% 32.179.291,00
0,00% 353.402.848,40
2,00% 21.816.732,01
0,00% 76.308.967,28
0,40% 53.199.901,83
0,10% 52.266.223,61
189.368.629,80
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
17/06/2013
PPS - Portfolio Performance
Índice de Modigliani
Período de Análise :
Tipo de Fundo :
Periodicidade dos Retornos :
Critério de Classificação :
02/05/2013 a 31/05/2013, índice: IBX FECH, R.F. = 100% do CDI
AÇÕES IBX ATIVO, AÇÕES IBX INDEXADO
Diária
Decrescente pelo Índice de Modigliani
Bruto da Taxa de Administração
Porte selecionado : Maior do que 10.000.000,00
Ranking Fundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
FRANKLIN TEMPLETON IBX FI DE ACOES (
FRANKLIN TEMPLETON ARLANDA FI EM A
FIA SABESPREV FT IBX (AÇÕES IBX ATIVO
BB PREVIDENCIA ACOES FI (AÇÕES IBX I
QUEST INDEPENDENCIA FIA (AÇÕES IBX A
BRAM FIA IBRX ATIVO (AÇÕES IBX ATIV
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX AT
BRADESCO FIA PROMON (AÇÕES IBX ATI
PARAIBUNA FI EM ACOES PREVIDENCIARI
HSBC FIA SALUBRE (AÇÕES IBX ATIVO)
HSBC FI ACOES INSTITUCIONAL (AÇÕES I
BRADESCO FIA IBRX MULTIPATROCINAD
MEAIPE IBX ATIVO FI ACOES (AÇÕES IBX A
BNP PARIBAS FI ADVANCE ACOES PREVI
BNNP SUL ENERGIA FI ACOES (AÇÕES IBX
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA (AÇÕES I
MSDPrev RV(WESTERN) (AÇÕES IBX ATIV
PARATI PREVIDENCIARIO FI EM ACOES (
FI EM ACOES BBM II (AÇÕES IBX ATIVO)
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO ACOES FI
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA (AÇÕES IBX A
MALIBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM A
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI (AÇÕE
ITAU INSTUCIONAL IBRX ATIVO ACOES F
ITAU ACOES IBRX ATIVO FI (AÇÕES IBX A
BB TOP ACOES IBRX INDEXADO FI (AÇÕE
ITAU INDEX ACOES IBRX FI (AÇÕES IBX I
BNY MELLON CAPIBARIBE FI EM ACOES (
VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AC
SANTANDER FI SUL ENERGIA ACOES (AÇ
SCHRODER ECO PLUS FIA (AÇÕES IBX AT
SCHRODER ALPHA PLUS FI EM ACOES (A
ITAU MIRANTE IBRX ACOES FI (AÇÕES IB
Premio Médio.
Modigliani
-0,01520%
-0,01600%
-0,01760%
-0,01980%
-0,01980%
-0,02640%
-0,02950%
-0,02880%
-0,04590%
-0,04730%
-0,04750%
-0,04900%
-0,05130%
-0,05010%
-0,05420%
-0,05310%
-0,05980%
-0,05620%
-0,05340%
-0,06350%
-0,05630%
-0,06590%
-0,06460%
-0,05980%
-0,06010%
-0,06520%
-0,06590%
-0,07170%
-0,07000%
-0,07170%
-0,07440%
-0,08280%
-0,08770%
0,05170%
0,04990%
0,04920%
0,04670%
0,04040%
0,03930%
0,03610%
0,03550%
0,02020%
0,02010%
0,01970%
0,01860%
0,01590%
0,01590%
0,01320%
0,01290%
0,01110%
0,00930%
0,00930%
0,00780%
0,00720%
0,00570%
0,00540%
0,00390%
0,00220%
0,00170%
0,00120%
0,00080%
-0,00170%
-0,00730%
-0,00790%
-0,01570%
-0,02580%
1
Risco Total
Beta
0,73430%
0,69450%
0,73210%
0,72280%
0,54940%
0,70480%
0,70730%
0,67700%
0,72700%
0,74590%
0,74360%
0,74910%
0,74360%
0,72590%
0,74690%
0,72780%
0,79370%
0,72190%
0,68590%
0,79410%
0,69670%
0,79640%
0,77680%
0,70130%
0,68750%
0,73910%
0,74170%
0,80220%
0,75560%
0,71490%
0,73610%
0,74170%
0,70070%
0,97011
0,92020
0,96925
0,95794
0,71540
0,93803
0,94097
0,90362
0,95704
0,99122
0,98771
1,00071
0,99129
0,96596
0,99336
0,97310
1,06063
0,97086
0,82479
1,06172
0,93727
1,06396
1,03258
0,94339
0,92047
0,99684
1,00080
1,06829
1,01008
0,96286
0,98291
0,99061
0,91050
Taxa Adm
Patrimônio Pontos
2,00% 181.360.639,05
0,38% 77.359.777,43
0,51% 33.385.514,91
0,00% 353.402.848,40
1,53% 100.156.580,13
0,00% 93.988.883,25
0,70% 135.313.764,19
0,50% 38.679.984,21
0,30% 14.458.436,04
0,50% 59.053.010,17
0,00% 605.769.535,56
0,00% 173.460.623,94
0,40% 26.779.892,29
0,00% 269.526.334,99
0,00% 76.308.967,28
0,50% 102.548.707,59
0,00
0,00%
53.508.239,84
0,15% 77.342.358,84
6,00% 17.081.371,06
0,00%1.484.378.163,80
0,00% 490.828.690,11
0,00% 181.371.851,28
0,40% 44.932.938,48
0,90% 23.978.640,93
4,00% 586.440.331,96
2,00% 192.598.344,72
0,00% 99.314.474,43
0,20% 32.179.291,00
0,35% 61.470.401,61
0,15% 80.276.212,96
0,37% 82.786.817,16
2,00% 21.816.732,01
0,08% 18.432.720,09
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
17/06/2013
PPS - Portfolio Performance
Índice de Modigliani
Período de Análise :
Tipo de Fundo :
Periodicidade dos Retornos :
Critério de Classificação :
02/05/2013 a 31/05/2013, índice: IBX FECH, R.F. = 100% do CDI
AÇÕES IBX ATIVO, AÇÕES IBX INDEXADO
Diária
Decrescente pelo Índice de Modigliani
Bruto da Taxa de Administração
Porte selecionado : Maior do que 10.000.000,00
Ranking Fundo
Premio Médio.
Modigliani
34 FIA PREVIDENCIARIO IGUACU FC (AÇÕES I
35 SANTANDER FI EM ACOES MIRANTE IBRX
36 CORAIS FI DE ACOES PREVIDENCIARIO (
Média:
-0,10750%
-0,12380%
-0,16340%
-0,05820%
-0,04330%
-0,05980%
-0,06170%
0,00910%
2
Risco Total
Beta
0,72250%
0,72370%
0,94060%
0,73348%
0,95645
0,92254
1,09356
0,96908
Taxa Adm
0,40%
0,08%
0,10%
Patrimônio Pontos
53.199.901,83
65.170.053,11
52.266.223,61
168.359.090,51
21
21
21
17/06/2013
PPS - Portfolio Performance
Índice de Jensen
Período de Análise :
Tipo de Fundo :
Periodicidade dos Retornos :
Critério de Classificação :
01/06/2012 a 31/05/2013, índice: IBX FECH, R.F. = 100% do CDI
AÇÕES IBX ATIVO, AÇÕES IBX INDEXADO
Diária
Decrescente pelo Retorno Acumulado
Bruto da Taxa de Administração
Porte selecionado : Maior do que 10.000.000,00
Ranking Fundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
QUEST INDEPENDENCIA FIA (AÇÕES IBX A
FRANKLIN TEMPLETON ARLANDA FI EM A
FRANKLIN TEMPLETON IBX FI DE ACOES (
MSDPrev RV(WESTERN) (AÇÕES IBX ATIVO
MALIBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM A
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO ACOES FI (
BRADESCO FIA IBRX MULTIPATROCINAD
BRAM FIA IBRX ATIVO (AÇÕES IBX ATIVO)
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATI
BRADESCO FIA PROMON (AÇÕES IBX ATI
BB TOP ACOES IBRX INDEXADO FI (AÇÕES
MEAIPE IBX ATIVO FI ACOES (AÇÕES IBX A
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA (AÇÕES IBX A
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI (AÇÕES
ITAU INSTUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI (
FI EM ACOES BBM II (AÇÕES IBX ATIVO)
ITAU INDEX ACOES IBRX FI (AÇÕES IBX IN
ITAU ACOES IBRX ATIVO FI (AÇÕES IBX AT
PARATI PREVIDENCIARIO FI EM ACOES (A
BNP PARIBAS FI ADVANCE ACOES PREVID
VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AC
HSBC FI ACOES INSTITUCIONAL (AÇÕES I
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA (AÇÕES I
SANTANDER FI SUL ENERGIA ACOES (AÇ
SCHRODER ECO PLUS FIA (AÇÕES IBX ATI
BNY MELLON CAPIBARIBE FI EM ACOES (
BB PREVIDENCIA ACOES FI (AÇÕES IBX IN
BNNP SUL ENERGIA FI ACOES (AÇÕES IBX A
FIA PREVIDENCIARIO IGUACU FC (AÇÕES I
SCHRODER ALPHA PLUS FI EM ACOES (AÇ
CORAIS FI DE ACOES PREVIDENCIARIO (A
Média:
Jensen
Ret. Acum.
0,06270%
0,02230%
0,02250%
0,01220
0,01220%
0,01160%
0,01030%
0,01040%
0,00890%
0,00810%
0,00750%
0,00560%
0,00540%
0,00390%
0,00370%
0,00520%
0,02440%
0,00090%
0,00140%
0,00040%
-0,00020%
-0,00050%
-0,00080%
-0,00130%
-0,00250%
-0,00390%
-0,00450%
-0,00470%
-0,00650%
-0,00900%
-0,00640%
-0,02500%
0,00523%
27,11970%
15,52470%
15,43380%
12,87320%
12,72050%
12,35050%
12,29720%
11,87890%
11,57470%
11,39610%
10,85530%
10,82580%
10,56820%
10,49130%
10,34770%
10,27610%
9,76950%
9,57850%
9,48610%
9,42040%
9,28930%
9,26460%
9,07150%
8,79520%
8,38010%
8,23690%
8,20590%
7,70970%
6,78110%
6,70990%
2,75100%
10,64463%
1
Risco Total
0,92550%
0,99210%
1,00120%
1,08140%
1,08570%
1,08670%
0,98770%
0,98110%
0,98910%
0,96080%
1,05560%
0,98100%
1,03030%
1,06530%
1,03180%
0,93160%
1,06040%
1,03400%
1,03550%
1,03670%
1,03170%
1,02730%
1,03100%
1,03410%
1,03010%
1,10130%
1,03140%
1,04830%
1,09010%
1,03060%
1,13890%
1,03059%
Beta
0,79791
0,92771
0,93502
1,01307
1,01786
1,01871
0,92290
0,91759
0,92531
0,89882
0,99738
0,91259
0,97218
1,00236
0,97353
0,83832
1,00258
0,97409
0,97701
0,97196
0,96544
0,96609
0,96669
0,97467
0,96758
1,02178
0,97148
0,97731
1,00571
0,96819
1,01555
0,96121
Patrimônio
Taxa Adm
1,53% 100.156.580,13
0,38% 77.359.777,43
2,00% 181.360.639,05
0,00% 53.508.239,84
0,00% 181.371.851,28
0,00% 1.484.378.163,80
0,00% 173.460.623,94
0,00% 93.988.883,25
0,70% 135.313.764,19
0,50% 38.679.984,21
2,00% 192.598.344,72
0,40% 26.779.892,29
0,00% 490.828.690,11
0,40% 44.932.938,48
0,90% 23.978.640,93
6,00% 17.081.371,06
0,00% 99.314.474,43
4,00% 586.440.331,96
0,15% 77.342.358,84
0,00% 269.526.334,99
0,35% 61.470.401,61
0,00% 605.769.535,56
0,50% 102.548.707,59
0,15% 80.276.212,96
0,37% 82.786.817,16
0,20% 32.179.291,00
0,00% 353.402.848,40
0,00% 76.308.967,28
0,40% 53.199.901,83
2,00% 21.816.732,01
0,10% 52.266.223,61
189.368.629,80
Pontos
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
17/06/2013
PPS - Portfolio Performance
Índice de Jensen
Período de Análise :
Tipo de Fundo :
Periodicidade dos Retornos :
Critério de Classificação :
02/05/2013 a 31/05/2013, índice: IBX FECH, R.F. = 100% do CDI
AÇÕES IBX ATIVO, AÇÕES IBX INDEXADO
Diária
Decrescente pelo Retorno Acumulado
Bruto da Taxa de Administração
Porte selecionado : Maior do que 10.000.000,00
Ranking Fundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
FRANKLIN TEMPLETON IBX FI DE ACOES (
FRANKLIN TEMPLETON ARLANDA FI EM A
FIA SABESPREV FT IBX (AÇÕES IBX ATIVO
QUEST INDEPENDENCIA FIA (AÇÕES IBX A
BB PREVIDENCIA ACOES FI (AÇÕES IBX IN
BRAM FIA IBRX ATIVO (AÇÕES IBX ATIVO)
BRADESCO FIA PROMON (AÇÕES IBX ATI
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATI
PARAIBUNA FI EM ACOES PREVIDENCIARI
HSBC FIA SALUBRE (AÇÕES IBX ATIVO)
HSBC FI ACOES INSTITUCIONAL (AÇÕES I
BRADESCO FIA IBRX MULTIPATROCINAD
BNP PARIBAS FI ADVANCE ACOES PREVID
MEAIPE IBX ATIVO FI ACOES (AÇÕES IBX A
FI EM ACOES BBM II (AÇÕES IBX ATIVO)
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA (AÇÕES I
BNNP SUL ENERGIA FI ACOES (AÇÕES IBX A
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA (AÇÕES IBX A
PARATI PREVIDENCIARIO FI EM ACOES (A
ITAU INSTUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI (
ITAU ACOES IBRX ATIVO FI (AÇÕES IBX AT
MSDPrev RV(WESTERN) (AÇÕES IBX ATIVO
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO ACOES FI (
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI (AÇÕES
BB TOP ACOES IBRX INDEXADO FI (AÇÕES
ITAU INDEX ACOES IBRX FI (AÇÕES IBX IN
MALIBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM A
VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AC
SANTANDER FI SUL ENERGIA ACOES (AÇ
BNY MELLON CAPIBARIBE FI EM ACOES (
SCHRODER ECO PLUS FIA (AÇÕES IBX ATI
SCHRODER ALPHA PLUS FI EM ACOES (AÇ
Jensen
Ret. Acum.
0,04980%
0,04560%
0,04730%
0,02820%
0,04440%
0,03650%
0,03170%
0,03360%
0,01820%
0,01920%
0,01870%
0,01810%
0,01470%
0,01520%
0,00190%
0,01210%
0,01240%
0,00660%
0,00890%
0,00350%
0,00160%
0,01120
0,01120%
0,00770%
0,00460%
0,00160%
0,00120%
0,00540%
-0,00230%
-0,00720%
-0,00010%
-0,00850%
-0,01640%
0,20970%
0,19860%
0,15930%
0,13820%
0,11480%
-0,02090%
-0,06810%
-0,08580%
-0,43250%
-0,46370%
-0,46770%
-0,50070%
-0,51990%
-0,54690%
-0,57970%
-0,58340%
-0,60920%
-0,64490%
-0,64700%
-0,71790%
-0,72150%
-0,73400%
-0,81020%
-0,83060%
-0,83540%
-0,85270%
-0,86050%
-0,94000%
-0,96870%
-0,98170%
-1,02830%
-1,20190%
1
Risco Total
0,73430%
0,69450%
0,73210%
0,54940%
0,72280%
0,70480%
0,67700%
0,70730%
0,72700%
0,74590%
0,74360%
0,74910%
0,72590%
0,74360%
0,68590%
0,72780%
0,74690%
0,69670%
0,72190%
0,70130%
0,68750%
0,79370%
0,79410%
0,77680%
0,73910%
0,74170%
0,79640%
0,75560%
0,71490%
0,80220%
0,73610%
0,74170%
Beta
0,97011
0,92020
0,96925
0,71540
0,95794
0,93803
0,90362
0,94097
0,95704
0,99122
0,98771
1,00071
0,96596
0,99129
0,82479
0,97310
0,99336
0,93727
0,97086
0,94339
0,92047
1,06063
1,06172
1,03258
0,99684
1,00080
1,06396
1,01008
0,96286
1,06829
0,98291
0,99061
Patrimônio
Taxa Adm
2,00% 181.360.639,05
0,38% 77.359.777,43
0,51% 33.385.514,91
1,53% 100.156.580,13
0,00% 353.402.848,40
0,00% 93.988.883,25
0,50% 38.679.984,21
0,70% 135.313.764,19
0,30% 14.458.436,04
0,50% 59.053.010,17
0,00% 605.769.535,56
0,00% 173.460.623,94
0,00% 269.526.334,99
0,40% 26.779.892,29
6,00% 17.081.371,06
0,50% 102.548.707,59
0,00% 76.308.967,28
0,00% 490.828.690,11
0,15% 77.342.358,84
0,90% 23.978.640,93
4,00% 586.440.331,96
0,00% 53.508.239,84
0,00% 1.484.378.163,80
0,40% 44.932.938,48
2,00% 192.598.344,72
0,00% 99.314.474,43
0,00% 181.371.851,28
0,35% 61.470.401,61
0,15% 80.276.212,96
0,20% 32.179.291,00
0,37% 82.786.817,16
2,00% 21.816.732,01
Pontos
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
17/06/2013
PPS - Portfolio Performance
Índice de Jensen
Período de Análise :
Tipo de Fundo :
Periodicidade dos Retornos :
Critério de Classificação :
02/05/2013 a 31/05/2013, índice: IBX FECH, R.F. = 100% do CDI
AÇÕES IBX ATIVO, AÇÕES IBX INDEXADO
Diária
Decrescente pelo Retorno Acumulado
Bruto da Taxa de Administração
Porte selecionado : Maior do que 10.000.000,00
Ranking Fundo
33
34
35
36
ITAU MIRANTE IBRX ACOES FI (AÇÕES IB
FIA PREVIDENCIARIO IGUACU FC (AÇÕES I
SANTANDER FI EM ACOES MIRANTE IBRX (
CORAIS FI DE ACOES PREVIDENCIARIO (A
Média:
Jensen
Ret. Acum.
-0,02670%
-0,04340%
-0,06200%
-0,09010%
0,00676%
-1,30030%
-1,71210%
-2,04850%
-2,89540%
-0,68860%
2
Risco Total
0,70070%
0,72250%
0,72370%
0,94060%
0,73348%
Beta
0,91050
0,95645
0,92254
1,09356
0,96908
Taxa Adm
0,08%
0,40%
0,08%
0,10%
Patrimônio Pontos
18.432.720,09
53.199.901,83
65.170.053,11
52.266.223,61
168.359.090,51
21
21
21
21
Avaliação de Performance Maio 2.013 Agrupamento: TOTAIS BENCHMARK GLOBAL (2012) = 56% SELIC + 24% IMA-B + 20% IBX
BENCHMARK GLOBAL (2013) = 40% SELIC + 40% IMA-B + 20% IBX
PPS
PORTFOLIO PERFORMANCE
PPS - Portfolio Performance
MSDPrev TOTAL(WESTERN)
Para todos os índices, o período considerado para cálculo é de 01/06/2012 a 31/05/2013 caso não haja indicação contrária
O índice financeiro utilizado nos cálculos foi o BENCH MSDPREV
O ativo livre de risco utilizado nos cálculos foi 100,00% do CDI
RESUMO
Administrador:
Taxa Administração:
Patrimônio:
R$ 217.644.546,81 Última Cota: R$ 4.717,992676
Tipo:
Gestão:
Benchmark:
Retorno:
Baixo
Risco:
Baixo
Rating:
*
ANÁLISE DE RISCO X RETORNO
Prêmio Médio (Diário):
1 º de 1
0,0026%
Retorno Acumulado:
1 º de 1
7,8174%
Risco Total (Diário):
1 º de 1
0,2881%
Risco Diversificável:
1 º de 1
0,1408%
Risco Total (21 Dias):
1,3204%
Risco Total Anualizado:
4,5741%
V@R (1 dia - 95% cnf.):
R$4.740 por R$ milhão
Índice de Sharpe:
1 º de 1
0,0089
ESTATÍSTICAS
Alfa:
1 º de 1
Signif.: 53,45%
-0,0008%
Beta:
1 º de 1
0,2377
Market Timing:
1 º de 1
Signif.: 58,22%
0,0920
R-squared:
0,7615
0,9883
Correlação com BENCH MSDPREV:
0,0547%
Desvio-padrão do Tracking Error:
-0,2471
Assimetria do Tracking Error:
0,0163
Curtose do Tracking Error:
01/06/12
0,0001
-0,0046%
0,0087
-0,0055
-0,0008%
1 º de 1
1 º de 1
1 º de 1
1 º de 1
1 º de 1
31/05/13
BENCH MSDPREV
em pontos % sobre o BENCH MSDPREV
01/06/12
OUTROS INDICADORES DE PERFORMANCE
Treynor:
Modigliani:
Sortino:
Apreciação:
Jensen:
30/11/12
FUNDO
30/11/12
31/05/13
CDI:
IBOVESPA:
IBX:
DÓLAR:
ANÁLISE DE ESTILO
45,89%
TAXA PRÉ:
EURO:
0,69%
23,23%
IPCA:
0,00%
IGP-M:
ESTILO:
96,89%
SELEÇÃO:
0,00%
0,27%
24,39%
5,52%
3,11%
QUADRO COMPARATIVO DE RETORNOS
FUNDO:
EURO:
IRF-M:
CURVA DA TAXA PRÉ:
DÓLAR:
IBX:
IBOVESPA:
CDI:
Acum. 2.013
Ult. 12 meses
Ult. 24 meses
Acum. mai/13
Melhor dia
Pior dia
-1,25%
2,68%
0,67%
1,01%
4,33%
-2,15%
-12,22%
2,82%
7,82%
10,70%
7,63%
1,84%
5,42%
9,52%
-1,81%
7,25%
18,56%
21,74%
26,11%
10,41%
34,94%
2,08%
-17,20%
19,00%
-1,77%
4,98%
-0,87%
0,54%
6,50%
-0,88%
-4,30%
0,58%
0,74% - 06/06/12
2,34% - 31/05/13
0,41% - 18/04/13
0,13% - 18/04/13
2,03% - 31/05/13
3,96% - 27/07/12
4,72% - 27/07/12
0,03% - 21/06/12
-0,94% - 31/05/13
-2,24% - 02/07/12
-0,62% - 31/05/13
-1,79% - 02/07/12
-3,31% - 29/06/12
-3,09% - 15/04/13
-3,66% - 15/04/13
0,03% - 19/12/12
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Comentário: O Retorno Acumulado do BENCHMARK MSDPREV foi de 6,4978% neste período.
Além disso, só entraram na classificação fundos com mais de 124 cotas no período.
Os cálculos foram feitos com retornos brutos da taxa de administração.
PPS - Portfolio Performance
MSDPrev TOTAL(WESTERN)
Para todos os índices, o período considerado para cálculo é de 01/06/2012 a 31/05/2013 caso não haja indicação contrária
O índice financeiro utilizado nos cálculos foi o BENCH MSDPREV
O ativo livre de risco utilizado nos cálculos foi 100,00% do BENCH MSDPREV RF
RESUMO
Administrador:
Taxa Administração:
Patrimônio:
R$ 217.644.546,81 Última Cota: R$ 4.717,992676
Tipo:
Gestão:
Benchmark:
Retorno:
Baixo
Risco:
Baixo
Rating:
*
ANÁLISE DE RISCO X RETORNO
Prêmio Médio (Diário):
1 º de 1
0,0085%
Retorno Acumulado:
1 º de 1
7,8174%
Risco Total (Diário):
1 º de 1
0,2571%
Risco Diversificável:
1 º de 1
0,1421%
Risco Total (21 Dias):
1,1780%
Risco Total Anualizado:
4,0808%
V@R (1 dia - 95% cnf.):
R$4.740 por R$ milhão
Índice de Sharpe:
1 º de 1
0,0331
ESTATÍSTICAS
Alfa:
1 º de 1
Signif.: 99,23%
0,0065%
Beta:
1 º de 1
0,2371
Market Timing:
1 º de 1
Signif.: 97,93%
-0,2408
R-squared:
0,9768
0,9883
Correlação com BENCH MSDPREV:
0,0547%
Desvio-padrão do Tracking Error:
-0,2471
Assimetria do Tracking Error:
0,0163
Curtose do Tracking Error:
01/06/12
0,0004
0,0113%
0,0340
0,0459
0,0038%
1 º de 1
1 º de 1
1 º de 1
1 º de 1
1 º de 1
31/05/13
BENCH MSDPREV
em pontos % sobre o BENCH MSDPREV
01/06/12
OUTROS INDICADORES DE PERFORMANCE
Treynor:
Modigliani:
Sortino:
Apreciação:
Jensen:
30/11/12
FUNDO
30/11/12
31/05/13
CDI:
IBOVESPA:
IBX:
DÓLAR:
ANÁLISE DE ESTILO
45,89%
TAXA PRÉ:
EURO:
0,69%
23,23%
IPCA:
0,00%
IGP-M:
ESTILO:
96,89%
SELEÇÃO:
0,00%
0,27%
24,39%
5,52%
3,11%
QUADRO COMPARATIVO DE RETORNOS
FUNDO:
EURO:
IRF-M:
CURVA DA TAXA PRÉ:
DÓLAR:
IBX:
IBOVESPA:
CDI:
Acum. 2.013
Ult. 12 meses
Ult. 24 meses
Acum. mai/13
Melhor dia
Pior dia
-1,25%
2,68%
0,67%
1,01%
4,33%
-2,15%
-12,22%
2,82%
7,82%
10,70%
7,63%
1,84%
5,42%
9,52%
-1,81%
7,25%
18,56%
21,74%
26,11%
10,41%
34,94%
2,08%
-17,20%
19,00%
-1,77%
4,98%
-0,87%
0,54%
6,50%
-0,88%
-4,30%
0,58%
0,74% - 06/06/12
2,34% - 31/05/13
0,41% - 18/04/13
0,13% - 18/04/13
2,03% - 31/05/13
3,96% - 27/07/12
4,72% - 27/07/12
0,03% - 21/06/12
-0,94% - 31/05/13
-2,24% - 02/07/12
-0,62% - 31/05/13
-1,79% - 02/07/12
-3,31% - 29/06/12
-3,09% - 15/04/13
-3,66% - 15/04/13
0,03% - 19/12/12
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Comentário: O Retorno Acumulado do BENCHMARK MSDPREV foi de 6,4978% neste período.
Além disso, só entraram na classificação fundos com mais de 124 cotas no período.
Os cálculos foram feitos com retornos brutos da taxa de administração.
PPS - Portfolio Performance
MSDPrev TOTAL(WESTERN)
Para todos os índices, o período considerado para cálculo é de 02/05/2013 a 31/05/2013 caso não haja indicação contrária
O índice financeiro utilizado nos cálculos foi o BENCH MSDPREV
O ativo livre de risco utilizado nos cálculos foi 100,00% do CDI
RESUMO
Administrador:
Taxa Administração:
Patrimônio:
R$ 217.644.546,81 Última Cota: R$ 4.717,992676
Tipo:
Gestão:
Benchmark:
Retorno:
Baixo
Risco:
Baixo
Rating:
Inclassificável
ANÁLISE DE RISCO X RETORNO
Prêmio Médio (Diário):
1 º de 1
-0,1122%
Retorno Acumulado:
1 º de 1
-1,7669%
Risco Total (Diário):
1 º de 1
0,2904%
Risco Diversificável:
1 º de 1
0,2424%
Risco Total (21 Dias):
1,3307%
Risco Total Anualizado:
4,6095%
V@R (1 dia - 95% cnf.):
R$4.772 por R$ milhão
Índice de Sharpe:
1 º de 1
-0,3865
ESTATÍSTICAS
Alfa:
1 º de 1
Signif.: 99,83%
-0,1577%
Beta:
1 º de 1
0,2151
Market Timing:
1 º de 1
Signif.: 98,55%
11,7361
R-squared:
0,3993
0,9833
Correlação com BENCH MSDPREV:
0,0531%
Desvio-padrão do Tracking Error:
0,8417
Assimetria do Tracking Error:
0,1724
Curtose do Tracking Error:
02/05/13
-0,0052
-0,2196%
-0,4032
-0,6507
-0,0978%
1 º de 1
1 º de 1
1 º de 1
1 º de 1
1 º de 1
31/05/13
BENCH MSDPREV
em pontos % sobre o BENCH MSDPREV
02/05/13
OUTROS INDICADORES DE PERFORMANCE
Treynor:
Modigliani:
Sortino:
Apreciação:
Jensen:
16/05/13
FUNDO
16/05/13
31/05/13
CDI:
IBOVESPA:
IBX:
DÓLAR:
ANÁLISE DE ESTILO
0,00%
TAXA PRÉ:
EURO:
0,00%
26,70%
IPCA:
5,52%
IGP-M:
ESTILO:
98,36%
SELEÇÃO:
19,27%
0,92%
30,14%
17,45%
1,64%
QUADRO COMPARATIVO DE RETORNOS
FUNDO:
EURO:
IRF-M:
CURVA DA TAXA PRÉ:
DÓLAR:
IBX:
IBOVESPA:
CDI:
Acum. 2.013
Ult. 12 meses
Ult. 24 meses
Acum. mai/13
Melhor dia
Pior dia
-1,25%
2,68%
0,67%
1,01%
4,33%
-2,15%
-12,22%
2,82%
7,82%
10,70%
7,63%
1,84%
5,42%
9,52%
-1,81%
7,25%
18,56%
21,74%
26,11%
10,41%
34,94%
2,08%
-17,20%
19,00%
-1,77%
4,98%
-0,87%
0,54%
6,50%
-0,88%
-4,30%
0,58%
0,45% - 07/05/13
2,34% - 31/05/13
0,21% - 29/05/13
0,09% - 06/05/13
2,03% - 31/05/13
1,46% - 07/05/13
1,52% - 07/05/13
0,03% - 31/05/13
-0,94% - 31/05/13
-0,52% - 14/05/13
-0,62% - 31/05/13
-0,09% - 03/05/13
-0,43% - 14/05/13
-1,71% - 29/05/13
-2,50% - 29/05/13
0,03% - 16/05/13
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Comentário: O Retorno Acumulado do BENCHMARK MSDPREV foi de -1,7493% neste período.
Além disso, só entraram na classificação fundos com mais de 10 cotas no período.
Os cálculos foram feitos com retornos brutos da taxa de administração.
PPS - Portfolio Performance
MSDPrev TOTAL(WESTERN)
Para todos os índices, o período considerado para cálculo é de 02/05/2013 a 31/05/2013 caso não haja indicação contrária
O índice financeiro utilizado nos cálculos foi o BENCH MSDPREV
O ativo livre de risco utilizado nos cálculos foi 100,00% do BENCH MSDPREV RF
RESUMO
Administrador:
Taxa Administração:
Patrimônio:
R$ 217.644.546,81 Última Cota: R$ 4.717,992676
Tipo:
Gestão:
Benchmark:
Retorno:
Baixo
Risco:
Baixo
Rating:
*
ANÁLISE DE RISCO X RETORNO
Prêmio Médio (Diário):
1 º de 1
0,0308%
Retorno Acumulado:
1 º de 1
-1,7669%
Risco Total (Diário):
1 º de 1
0,2096%
Risco Diversificável:
1 º de 1
0,2312%
Risco Total (21 Dias):
0,9604%
Risco Total Anualizado:
3,3269%
V@R (1 dia - 95% cnf.):
R$4.772 por R$ milhão
Índice de Sharpe:
1 º de 1
0,1470
ESTATÍSTICAS
Alfa:
1 º de 1
Signif.: 75,75%
0,0128%
Beta:
1 º de 1
0,2366
Market Timing:
1 º de 1
Signif.: 58,78%
0,3072
R-squared:
0,8548
0,9833
Correlação com BENCH MSDPREV:
0,0531%
Desvio-padrão do Tracking Error:
0,8417
Assimetria do Tracking Error:
0,1724
Curtose do Tracking Error:
02/05/13
0,0013
0,0027%
0,1114
0,0555
0,0128%
1 º de 1
1 º de 1
1 º de 1
1 º de 1
1 º de 1
31/05/13
BENCH MSDPREV
em pontos % sobre o BENCH MSDPREV
02/05/13
OUTROS INDICADORES DE PERFORMANCE
Treynor:
Modigliani:
Sortino:
Apreciação:
Jensen:
16/05/13
FUNDO
16/05/13
31/05/13
CDI:
IBOVESPA:
IBX:
DÓLAR:
ANÁLISE DE ESTILO
0,00%
TAXA PRÉ:
EURO:
0,00%
26,70%
IPCA:
5,52%
IGP-M:
ESTILO:
98,36%
SELEÇÃO:
19,27%
0,92%
30,14%
17,45%
1,64%
QUADRO COMPARATIVO DE RETORNOS
FUNDO:
EURO:
IRF-M:
CURVA DA TAXA PRÉ:
DÓLAR:
IBX:
IBOVESPA:
CDI:
Acum. 2.013
Ult. 12 meses
Ult. 24 meses
Acum. mai/13
Melhor dia
Pior dia
-1,25%
2,68%
0,67%
1,01%
4,33%
-2,15%
-12,22%
2,82%
7,82%
10,70%
7,63%
1,84%
5,42%
9,52%
-1,81%
7,25%
18,56%
21,74%
26,11%
10,41%
34,94%
2,08%
-17,20%
19,00%
-1,77%
4,98%
-0,87%
0,54%
6,50%
-0,88%
-4,30%
0,58%
0,45% - 07/05/13
2,34% - 31/05/13
0,21% - 29/05/13
0,09% - 06/05/13
2,03% - 31/05/13
1,46% - 07/05/13
1,52% - 07/05/13
0,03% - 31/05/13
-0,94% - 31/05/13
-0,52% - 14/05/13
-0,62% - 31/05/13
-0,09% - 03/05/13
-0,43% - 14/05/13
-1,71% - 29/05/13
-2,50% - 29/05/13
0,03% - 16/05/13
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Comentário: O Retorno Acumulado do BENCHMARK MSDPREV foi de -1,7493% neste período.
Além disso, só entraram na classificação fundos com mais de 10 cotas no período.
Os cálculos foram feitos com retornos brutos da taxa de administração.