Back-Test no MetaStock 11

Back-Test no MetaStock
Visão Geral
Tela principal do System Tester
O System Tester visa testar sistemas (trading systems) para determinar seu histórico de rentabilidade.
Ele ajuda a responder a pergunta “Se eu tivesse operado este ativo seguindo estas regras de operação,
quanto eu teria ganho ou perdido?”
Ele permite:
Criar e testar seus próprios sistemas
Examinar o resultado dos testes através de gráficos e detalhados relatórios
Otimizar automaticamente parâmetros dentro das suas regras
Comparar sistemas para identificar qual funciona melhor para certo ativo
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O MetaStock já traz dezenas de sistemas prontos para serem testados. E você pode modificá-los, ou
ainda criá-los a partir do zero.
Você deve especificar um intervalo de datas, ou número de períodos para teste. Além disso, você deve
selecionar a periodicidade (diário, semanal, mensal, trimestral e anual; ou ainda ticks, minutos e horas
para as versões real-time do MetaStock)
O sistema permite que você designe uma fórmula para cada situação, considerando a compra, venda,
venda a descoberto, compra para cobrir posição, e stops.
Você pode testar:
Um sistema contra um ativo
Um sistema contra diversos ativos
Diversos sistemas contra um ativo
Diversos sistemas contra diversos ativos
Ao final do teste, são exibidos 5 tipos de relatórios, com gráficos e grande riqueza de detalhes. Este
detalhamento chega ao nível de cada operação feita, seu lucro/prejuízo, comparação do seu sistema
com o Buy&Hold, resultado financeiro total descontando a corretagem de cada operação, etc.
Teste de sistemas
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Teste de ativos no sistema
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Deixe o MetaStock otimizar seu sistema
Os sistemas podem ser otimizados automaticamente. Isto significa dizer que, por exemplo, a fórmula da
sua estratégia usa o MACD. Entretanto você fica tentado a saber o que aconteceria se você usasse uma
média de 12 períodos ao invés da de 14 períodos que está na sua fórmula. Será que o resultado seria
financeiramente melhor? Que tal você testar todos os períodos de 10 a 20? Pois é isso que a
otimização faz. Você designa qual o valor inicial, final e incremento que deve ser testado em que
parâmetro de que fórmula. Feita a configuração, o System Tester irá te trazer o resultado que cada
valor de média obteve, para você visualizar a média mais lucrativa.
Janela de otimização
Personalize seu sistema
Customize detalhes do seu sistema, como as cores das flechas de compra, venda, stop, e sinal de saída.
É possível ainda exibir, junto a cada destes sinais, dois números. O primeiro número indica quantos
ativos foram comprados ou vendidos; o segundo número, exibido entre parênteses, é o número de
ordem.
Trabalhe com um cenário realista
O MetaStock se preocupa em não ficar apenas na teoria, mas tentar se aproximar ao máximo da prática,
levando em conta aspectos do nosso dia-a-dia de operação.
Você pode optar por deixar as ordens serem executadas na abertura da barra seguinte. Ou, no modo
padrão, prevalecem os valores especificados nas fórmulas.
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A ordem pode ser executada com o atraso de n barras depois de sinalizada a operação. Pode-se
introduzir um grau de perda (slippage) no sistema, simulando execuções com atraso. Percentual
utilizado para calcular o capital inicial necessário para abrir/manter uma posição comprada/vendida na
margem
Em relação à corretora que você está operando, você pode informar:
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Tipo de comissão usado pela corretora, em pontos por transação, pontos por unidade ou
percentual do valor da transação
Valor da corretagem de entrada (baseada no seu tipo, escolhido acima)
Valor da corretagem de saída
Tipos de ordens
O tipo de ordem a ser executada pode ser:
A mercado está ordem executa no “Trade Price”, que você selecionou.
Limitada a ordem procura o melhor preço disponível acima ou abaixo (dependendo do tipo
da ordem) de um certo limite de preço
Stop a ordem procura o melhor preço de mercado disponível uma vez que um certo limite de
preço seja alcançado ou excedido na direção do tipo de ordem.
Stop Limitada a ordem procura o melhor preço disponível acima ou abaixo (dependendo do
tipo da ordem) de um certo limite de preço uma vez que o limite tenha sido atingido ou
excedido na direção definida pelo tipo de ordem.
Limitada ou Preço de Stop é o preço usado quando uma ordem que não é de mercado é
gerada.
E você ainda pode definir:
Tamanho da entrada quantidade do ativo (dinheiro, unidades ou porcentagem) que você
quer testar a compra/venda quando abrindo posições compradas/vendidas.
Expiração permite encerrar a ordem no fim do dia ou deixá-la aberta até que outra regra
feche-a.
Atraso estratégico permite gerar um atraso nas ordens. O atraso pode ser feito em barras,
minutos ou até dias, caso você esteja trabalhando com dados de fim-de-dia. Isto permite
simular a vida real, onde o sistema daria o sinal de entrada/saída, mas há um certo tempo até
que você digite esta ordem no home-broker e ele a processe.
Tipos de Stops
Existem alguns tipos de stops já programados no System Tester, como vocês podem ver abaixo.
Entretanto, você pode usar como stop a regra que você quiser, através de uma fórmula que você
desenvolva.
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Breakeven fecha uma posição aberta quando o valor do ativo for cair para menos que o valor
de compra. Para evitar que este stop seja executado toda vez que uma posição é aberta, ele é
habilitado somente depois que o lucro do operador atinja ou exceda o nível mínimo
especificado. Este valor usa o preço máximo para uma operação comprada e o preço mínimo
para uma operação vendida.
Perda máxima encerra uma posição aberta quando as perdas resultantes de uma operação
excedam o valor especificado
Lucro encerra uma posição aberta quando um lucro especificado é alcançado
Variação mínima para inatividade encerra uma posição aberta quando o preço do ativo não
gera uma mínima mudança positiva dentro de um certo período de tempo (“mudança positiva
de preço” é o aumento de preço numa posição comprada, ou diminuição numa posição
vendida)
Trailing encerra uma posição aberta quando uma certa quantia de lucros da posição atual é
perdida.
Opções de teste do sistema
Teste em pontos para negociação de futuros ou commodities; exibe o número de de pontos
ganhos/perdidos ao invés de valor em moeda.
Capital inicial saldo inicial da sua conta
Tamanho padrão tamanho padrão da ordem, expresso em unidades, custo total da transação
ou percentual
Portfolio
Long/Short/Ambos tipo de posição permitida
Fechar todas posições na última barra se não marcado, qualquer posição aberta continuará
aberta depois do teste finalizado.
Quick Test roda seu teste mais rápido e ocupa menos espaço em disco, não gerando alguns
relatórios.
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Relatórios de resultados
O MetaStock armazena diversos detalhes de resultados sobre os sistemas testados. Estes detalhes são
mostrados em relatórios, descritos nas seções a seguir:
Relatório resumo
Este relatório fornece uma análise detalhada do desempenho do ativo em um certo sistema
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Performance
o Lucro quanto dinheiro gerou este ativo quando negociado neste sistema. Se
negativo, indica perda.
o Performance percentual de quanto lucro/prejuízo o sistema gerou. Por exemplo, se
você começou com $1.000,00 e acabou com $1.100,00, sua performance foi 10%
o Performance Anual calcula a performance em um ano, proporcionalmente ao período
testado
o Lucro do Buy&Hold lucro resultante da estratégia Buy&Hold no período
o Percentual Buy&Hold diferença percentual entre o capital inicial e final, nesta
estratégia
o Performance Anualizada do Buy&Hold mostra quanto se teria ganho ou perdido, se
comprado no primeiro dia do ano e vendido no último.
Resumo das operações
o Total de trades número total de operações completas realizadas pelo sistema
o Eficiência dos trades média da eficiência total das operações
o Lucro médio / Prejuízo médio média de lucro e de prejuízo do sistema
o Operações com lucro/prejuízo mostra quantas operações com lucro e prejuízo você
teve, quantas compradas e quantas vendidas. Exibe também o lucro médio das
operações, o maior e menor lucro, e o maior e menor consecutivo.
Índices de desempenho
o Índice Buy&Hold percentual de lucros do sistema, comparado aos lucros da estratégia
Buy&Hold
o Índice Lucro/Perda compara a quantidade de operações vencedoras com as
perdedoras. Varia de -100 (pior) a +100 (melhor)
o Índice Risco/Recompensa Neste índice, risco é definido como o menor ponto na linha
de capital abaixo do investimento inicial. Recompensa é definido como o total líquido
de lucro (ou seja, os pontos finais na linha de capital). Varia de -100 (mais arriscado) a
+100 (mais seguro).
Contabilidade
o Capital Inicial a quantia inicial (hipotética) de dinheiro com a qual o sistema iniciou
o Quanto capital todas operações lucrativas renderam, e as de prejuizo
o Quanto você pagou para executar todas operações geradas pelo sistema
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o A quantia de juros que o sistema ganhou durante o teste
o A quantia de juros que o sistema pagou pelo dinheiro emprestado durante o teste
o O valor para qualquer posição ainda aberta ao final do teste
o Quanto capital existe ao final do teste
Variações na contabilidade
o O maior e menor capital existente
o O maior e menor valor que suas posições em aberto valeram simultaneamente
o A maior queda de capital baseada em posições em aberto/fechadas
Eventos
o Detalhes, medidas em barras, sobre o tamanho das operações com lucro/prejuízo que
aconteceram durante o teste: média, maior, menor, e total
o O maior número e a media de barras durante o qual o teste não teve nenhuma
operação em aberto
Otimizações
o se houveram variáveis otimizadas e seus valores
Relatório de ordens
Exibe uma lista com os detalhes sobre todas as operações que foram consideradas, abertas, executadas
ou canceladas. As colunas deste relatório são:
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Barra indica o número da barra em que a atividade ocorreu
Data data em que a atividade ocorreu
Número número da ordem no teste
Evento indica os eventos ocorridos nesta ordem (considerado, colocado, aberto e executado)
Tipo tipo de ordem
Tamanho quantidade do ativo considerado
Termos indica se a ordem é mercado ou margem
Preço preço do ativo quando o evento ocorreu
Tipo de preço tipo de preço em que a ordem foi executada
Posição exibe um número de ligação para referência dno Relatório de posições
Origem mostra o que iniciou a ordem (sinal, stop, chamada de margem, última barra,
mudança de tipo long/short)
Relatório de posições
Resume as informações sobre cada posição durante o teste, desde o tipo de posição (comprada ou
vendida), e quantas unidades foram negociadas. O gráfico representa a distribuição da eficiência das
operações sobre todas as operações lucrativas que ocorreram na simulação.
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Abertura/fechamento
o Preço preço do ativo quando a posição foi aberta
o Barra a posição aberta nesta barra
o Data a posição aberta nesta data
o Eficiência percentual de possível lucro feito por esta posição. Por exemplo, se você
comprou o ativo a $10, e ele então flutou entre $10 e $20, sendo que você vendeu a
$15, sua eficiência é 50%. Se vendesse a $20, era 100%
o Comissão Quanto sua corretora cobrou para colocar esta ordem
o Valor que ativos na posição foram válidos quando comprados, com comissão
Mais favorável/adverso
o O melhor preço que o ativo alcançou, em que barra isto aconteceu, e quanto dinheiro a
posição teria ganho/perdido se fechada no melhor/pior preço
Relatório de capital
Este relatório exibe dados sobre o capital investido. Os números no eixo X do gráfico indicam as barras.
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A barra, data, o saldo do capital, o dinheiro reservado para ordens não executadas
imediatamente, como limite e stop. Inclui também fundos de margem
Margem a quantia emprestada pela corretora para executar operações com margens
Descoberta se a conta está descoberta, a quantia descoberta
Portfolio o valor de todos ativos em posições abertas
Taxa de juros quanto de juros o capital recebeu durante esta barra
Comissões quanto dinheiro foi pago em comissões nesta barra
Capital total o valor de todo capital da conta durante esta barra
Relatório sobre o sistema
Este relatório sumariza todos detalhes sobre o sistema que foi testado, incluindo todas opções que você
selecionou durante a execução do Assistente
Considerações Finais
E, finalmente, para que você possa ter confiança no sistema que você está produzindo, seguem algumas
dicas valiosas:
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Teste o sistema em diferentes intervalos de tempo
Teste o sistema com diferentes ativos, de diferentes setores.
Teste o sistema em diferentes tipos de mercado, como tendência altista, tendência baixista, e
de lado.
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