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FRAUDE
Banamex/Citigroup reduz de forma
extraordinária as perdas devidas à fraude
bem como os falsos-positivos
O
Grupo Financiero Banamex, o maior grupo
financeiro do México, atualmente conta com
um dos índices mais baixos de perdas devidas
à fraude em toda a América Latina. Nove anos atrás,
as perdas correspondentes à fraude haviam aumentado incrivelmente, em mais de 100 pontos-base,
e a proporção de falsos-positivos do banco era de
50:1. O Banamex também enfrentava o problema
de índice de detecção de fraude de 25% e um índice
muito baixo de recuperação.
“Era um problema imenso tentar gerenciar a fraude
com a solução à base de pontos que usávamos na
época,” disse Liberto Ferrer, executivo encarregado
do programa antifraude nacional do Banamex, que
hoje pertence ao Citigroup. “Estávamos desperdiçando muito tempo com contas indicadas como
suspeitas mas que não apresentavam nenhuma fraude.
Precisávamos identificar com mais rapidez os novos
padrões de fraude e os “pontos de compromisso”
(POC), e diminuir o tempo entre a ocorrência e a
detecção da fraude.”
RESULTADOS OBTIDOS PELO BANAMEX COM O FALCON
1996
2004
100
8
7
2.7
US $1,100
US $571
10
1.5
Taxa de detecção
25%
80%
Falsos-positivos
50:1
11:1
Taxa de encaminhamentos
5%
0.3%
Pontos-base de fraude
Transações de fraude por conta
Valor da fraude por conta
Dias até a detecção da fraude
Com o Falcon Fraud Manager, o Banamex conseguiu
aumentar substancialmente a detecção de fraude e
diminuir as perdas correspondentes.
VIEWPOINTS
O Banamex resolveu criar uma solução antifraude
baseada em uma mescla de tecnologias, entre as
quais tecnologia centrada em regras, redes neurais
e mineração de dados. “Desenvolvemos um sistema
integrado, com capacidade de analisar as autorizações em tempo real e responder instantaneamente,”
disse Ferrer, “O Falcon™ Fraud Manager é um
elemento essencial dessa solução.”
Solução antifraude integrada
“Assim que o Falcon entrou em ação em 1996,
nossas perdas relativas à fraude caíram tremendamente,” disse Ferrer. “Após a fusão com o Citigroup
em 2002, também observamos uma queda drástica
nas perdas correspondentes à fraude na carteira do
Citigroup quando começamos a usar o Falcon.”
Desde que começamos a usar o Falcon, nossas
perdas correspondentes à fraude diminuíram de
100 pontos-base para 8, e a proporção de falsospositivos diminuiu de 50:1 para 11:1. O Banamex
também conseguiu reduzir as perdas em nível das
contas individuais, com tempo mais curto na detecção de fraude, índice mais alto de detecção, e menor
número de encaminhamentos (veja o gráfico).
Outra grande vantagem que o Banamex aproveitou
foi a capacidade de informação em tempo real do
Falcon. Os modelos de rede neural da solução
atuam rapidamente na identificação de fraude.
Por meio de um vínculo direto entre o Falcon e o
sistema de autorização, o banco consegue impedir
muitas transações fraudulentas no próprio pontode-vendas, antes de se completarem.
A adaptação à mudança é
de importância fundamental
Quando o Banamex começou a se defrontar com o
problema de fraude em 1994, a situação de fraude
no México era muito diferente do que é hoje. A
maioria das atividades de fraude era proveniente de
desfalques isolados; as leis antifraude eram fracas,
e havia muito pouca experiência sobre o assunto no
setor bancário. Hoje, há um nível muito alto de
sofisticação no que se refere à fraude. Ao mesmo
tempo, as leis pertinentes a essa questão são mais
rigorosas e as instituições financeiras se tornaram
mais hábeis no combate à fraude.
Com todas essas mudanças, o Falcon Fraud Manager
continua a desempenhar um papel fundamental
na solução antifraude do Banamex. “A situação de
fraude está sempre mudando; suas características
geralmente são imprevisíveis,” explicou Ferrer.
“Um sistema flexível como o Falcon se adapta às
mudanças e mantém nossas perdas e falsos-positivos
em um nível baixo.”
“Nosso ramo de negócios é vender, não detectar
fraude,” disse Ferrer. “O Falcon Fraud Manager
tem comprovado sua adaptabilidade às situações de
mudança e permite-nos concentrar nos casos reais
de fraude e reagir sem demora, com rapidez inédita.
Assim podemos focalizar o que é mais importante:
aumentar os nossos negócios.” VP
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