Basel II in Südafrika: Rand Merchant Bank ermittelt Kreditrisiken

Innovations Softwaretechnologie GmbH
Ziegelei 7
88090 Immenstaad/Bodensee
Deutschland
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www.visual-rules.de
***Pressemitteilung***
Basel II in Südafrika: Rand Merchant Bank ermittelt
Kreditrisiken nach dem IRB-Ansatz
Prozessorientierte Ermittlung von Risiken zur Vergabe von Krediten
wird jetzt mit dem Business Rules Management System Visual Rules
realisiert
Johannesburg/Immenstaad, 1. September 2007: Die Rand
Merchant Bank (RMB), ein Tochterunternehmen der First
Rand Bank, zählt zu den vier großen Banken in Süd Afrika.
Um die Anforderungen nach Basel II zu erfüllen, hat das
Unternehmen die Ermittlung von Kreditrisiken nach dem
IRB-Ansatz auf eine neue fachliche und technologische
Basis gestellt. Die Innovations Softwaretechnologie GmbH
aus Immenstaad am Bodensee liefert das Business Rules
Management System Visual Rules als technische Grundlage für die Regelmodellierung und die Model Platform zur
Durchführung der Ratings.
Bei ihrem Risikomanagement orientiert sich die Rand Merchant
Bank an der “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards” von Basel II. Die Bank hat sich
entschieden, den auf Internen Ratings Basierenden Ansatz
(IRBA) zu wählen und betrachtet dies als wichtigen Schritt, die
internen Risikofaktoren, zum Beispiel Ausfallwahrscheinlichkeit
oder Verlustquote bei Ausfall in die Berechnung der Eigenkapitalanforderungen einfließen zu lassen.
Innovations Softwaretechnologie GmbH, 2007
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Grundsätzlich verbindet die RMB mit dem IRB-Ansatz ein hohes
Niveau an Stabilität und Zuverlässigkeit. Sie ist davon überzeugt,
dass die Integration der eigenen Risikofaktoren in die Kalkulation
eines Kapitalrisikos Banken insgesamt einen großen Schritt
weiter bringt.
Rautie Nel, Leiter der Abteilung Rating Unternehmenskredite und
Portfolioanalysen, sieht sein Unternehmen für IRBA gut aufgestellt. Das Ratingsystem der RMB beschreibt er als duales
System, das statistische Modelle, also die Hard Facts, einsetzt
aber gleichzeitig eine Bewertung der Soft Facts durchführt und
daraus die endgültige Kreditrisiko-Metrik herstellt. Trotz der
hervorragenden inhaltlichen Qualität der Ratings, so Rautie Nel,
sei die RMB bis vor kurzem nicht in der Lage gewesen, die
Anforderungen einer modernen Revision an eine Prozessorientierung zu erfüllen. „Die Modelle waren in Microsoft Excel
dokumentiert und hatten weder eine Plausibilitätsprüfung, noch
waren die daraus generierten Ratings historisiert. Außerdem
konnte ein zentraler Punkt der IRBA-Anforderungen - die
Einbindung des Ratingsystems in die Prozesse des Instituts - mit
dieser Lösung nicht erfüllt werden. Für eine Bank ist es wirklich
schwierig, die operativen Anforderungen von Basel II mit einer
Excel-Lösung abzubilden“, so sein Resümee.
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Rand Merchant Bank evaluiert weltweit Produkte und
Dienstleister für Transfer der Ratingmodelle in
Prozessumgebung
Die Unternehmensphilosophie der RMB - traditionelle Werte,
innovative Ideen - war die Triebfeder für die Suche nach einer
IT-Lösung, die es schafft, fachlich vorbereitete Rating Modelle in
eine prozessorientierte Lösung zu transferieren. Prozessorientiert heißt für die RMB, dass die Regelmodelle von Business
Analysten
modelliert
und
den
Kredit
Analysten
für
die
Durchführung der Ratings zur Verfügung gestellt werden.
Gleichzeitig sollen sie von anderen Abteilungen des Unternehmens genutzt werden können.
Nach einer international angelegten Evaluierung hat sich das
Unternehmen für das Business Rules Management System
Visual
Rules
der
Innovations
Softwaretechnologie
GmbH
entschieden. Innovations ist für die RMB zum Lösungs-Partner
geworden, mit dem Ziel, das Know-How von Business Analysten
durchgängig in den Geschäftsprozess zu integrieren.
Als erste Schritte im gemeinsamen Projekt wurden Ausfallwahrscheinlichkeit (PD - Probability of Default) und Verlustquote
bei Ausfall (LGD - Loss Given Default) als wichtigste
Bewertungsfaktoren für Kreditrisiken definiert und in Ratingmodelle
umgesetzt.
Gleichzeitig
wurde
der
Import
von
Unternehmensdaten externer Ratingagenturen vorbereitet und
eine webbasierte Arbeitsumgebung, die sogenannte Model
Platform, für 80 Kredit Analysten realisiert.
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Inzwischen sind die Ratingmodelle hauptsächlich in Abteilungen
produktiv, in denen die Ratingergebnisse den größten Einfluss
auf die Eigenkapitalanforderungen ausüben. Insgesamt sind
über 20 Ratingmodelle geplant. Sie werden mit dem Business
Rules Management System Visual Rules modelliert, getestet und
in die Model Platform integriert.
Schnelle Umsetzung der Ratingregeln dominieren das
Projekt – Business Analysten sollen Regeln selbst
modellieren, testen und dokumentieren können
Damit gleich zu Beginn des Projekts eine hohe Dynamik
entstand und die Modelle in der Zentrale in Johannesburg
schnell entwickelt werden konnten, hat sich die RMB für die
Dienstleistung des Professional Service Teams von Innovations
entschieden. Inzwischen modelliert der Business Analyst Rautie
Nel neue Regeln in Visual Rules weitgehend selbstständig. Die
Regelmodelle sind nun als gekapselte Services im Sinne einer
service-orientierten Architektur orchestriert und bieten sich für
weitere Anwendungen im Unternehmen an. Die Serviceorientierung ist für die RMB von besonderer Bedeutung. Die
Möglichkeit, Business Logic als gekapselten Service anzubieten,
stellt sicher, dass die Ratingmodelle für weitere Abteilungen im
Gesamtkonzern geeignet sind. Damit bietet diese Lösung ein
hohes Maß an Investitionsschutz und ist die Grundlage für
operative und strategische Aufgaben.
Jacques Mouton, Leiter der Abteilung Unternehmenskredite und
gleichzeitig Mitglied des Kreditkomitees, zeigt sich sehr
zufrieden:
„Die
neue
Software
bietet
eine
Vielzahl
an
Verbesserungen für unsere Organisation insgesamt und
speziell für die Bewertung von Risiken. Als strategisch
denkender
Mensch
bin
ich
begeistert
davon,
dass
Geschäftslogik in Visual Rules so flexibel genutzt werden kann.“
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Im Überblick:
Basel II bei der Rand Merchant Bank, Süd Afrika:
Die Bewertung von Kreditrisiken nach dem IRB-Ansatz
Zielsetzung:
•
Ablösung der Microsoft Excel-Lösung zur Bewertung von Kreditrisiken
•
Realisierung eines zentralen Bewertungssystems ohne Begrenzung der Anzahl der
Regelmodelle
•
Etablieren der Revisionssicherheit
•
Historisierung der Ratings
•
Verbesserung des Informationsgehalts der Risikoauswertungen
•
Optimierung und Ausbau der Regelmodelle direkt durch die Business Experten
Zielerreichung:
•
Einsatz des Business Rules Management Systems Visual Rules für die
Modellierung von mehr als 20 Ratingmodellen
•
Implementierung einer stabilen und skalierbaren Web-Anwendung zur Ermittlung
von Ratingergebnissen
•
Erzeugen von dynamischen Oberflächen für Kredit Analysten in der Model Platform:
Der Business Analyst bestimmt Anzahl und Ausprägung der qualitativen Faktoren
im Regelmodell. Daraus generiert sich die Oberfläche für den Kredit Analysten.
•
Bereitstellung der Bewertungsmodelle als Regel Services (Web Services) zur
flexiblen Einbindung in beliebige Anwendungen des Unternehmens im Sinn einer
service-orientierten Architektur (SOA).
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Über Rand Merchant Bank, Süd Afrika
Die Rand Merchant Bank (RMB) ist der Investment Banking
Bereich von First Rand, einem der größten Finanzdienstleister in
Süd Afrika. Standorte sind Johannesburg, Kapstadt, Durban und
Port Elizabeth. International betreibt die RMB ihre Geschäfte durch
ihre Muttergesellschaft, die First Rand Group und nutzt die
Stützpunkte in Großbritannien, Irland, den Vereinigten Arabischen
Emiraten, China, Australien, Nord- und Südamerika.
Die RMB ist eine Full-Service Investment Bank, die die gesamte
Bandbreite an Bank-Dienstleistungen anbietet: Kapitalbeschaffung,
Management Buy-outs, Betreuung von Mergers&Acquisitions und
der Handel von komplexen Finanzinstrumenten.
www.rmb.co.za
Über Innovations Softwaretechnologie GmbH
Die Innovations Softwaretechnologie GmbH liefert Produkte und
Dienstleistungen rund um das Thema Business Rules Management.
Dies umfasst die Verfahren und Werkzeuge zur Definition und
Verwaltung von Geschäftsregeln für deren automatisierten Einsatz in
operativen IT Systemen.
Innovations bietet mit dem Produkt Visual Rules ein besonders
intuitives und performantes Business Rules Management System.
Mit dessen Hilfe können Business Analysten Geschäftsregeln
grafisch modellieren, ausführen, testen und überwachen. ITExperten integrieren die Geschäftsregeln direkt in die operativen
Systeme und schaffen damit die für konkurrenzfähige Unternehmen
notwendige Transparenz, Flexibilität und Nachvollziehbarkeit der
Geschäftslogik. Visual Rules ist als Plugin u.a. für Eclipse und SAP
NetWeaver Developer Studio zertifiziert.
Die Beratung von Unternehmen zum Thema Business Rules
Management und zum Einsatz von Visual Rules gehört zum ergänzenden Dienstleistungsangebot der Visual Rules Professional
Services.
Darüber hinaus bietet Innovations regelbasierte Lösungen, die
international von Unternehmen u.a. aus den Bereichen Finanzen,
Versicherung, Handel, Telekommunikation und Industrie eingesetzt
werden.
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Redaktionelle Anfragen:
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