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Conferência Palisade sobre
Análise do Risco de 2013
Índice
Programa matriz
02
Apresentadores03
Equipe da Palisade: a quem perguntar
05
Seções Únicas
06
Estudos de caso
07
Treinamento no software
09
São Paulo Center, SP
21 de março de 2013
Ibirapuera
Jardim Europa
8:00 – 8:45 Inscrição
8:45 – 9:00 Palisade Boas-Vindas e Panorama: - Jardim Paulista
Renato Limão, Palisade Corporation
9:00 – 9:30 SESSÃO ÚNICA: Anatomia de uma implantação: Casos reais de como a
añalise de decisão e risco é implantada em nível empresarial ** - Jardim Paulista
Randy Heffernan, Vice-Presidente, Palisade Corporation
9:30 – 10:30 SESSÃO ÚNICA: Introdução ao DecisionTools Suite 6 - Jardim Paulista
Rafael Harkte, Palisade Corporation
10:30 – 10:45 Intervalo para o café - Morumbi
10:45 – 11:45 TREINAMENTO DE SOFTWARE Palisade Corporation Introdução ao @RISK 6 Fernándo Hernández ESTUDOS DE CASO
Embrapa
Viabilidade econômica sob condição de
risco da implantãço de um sistema
agrossilvipastoril no bolsão sul-matogrossense
Vinicius do Nascimento Lampert
11:45 – 12:45 TREINAMENTO DE SOFTWARE Palisade Corporation Introdução ao gerenciamento de risco de projeto com o @RISK 6** Gustavo Vinueza ESTUDOS DE CASO
BNDES
Análise de Riscos para Viabilidade
Financeira de Projetos - BNDES
Pedro Landim
12:45 – 2:00
Almoço - Morumbi
2:00 – 3:00 TREINAMENTO DE SOFTWARE Palisade Corporation Análise de séries temporais no @RISK 6 Rafael Hartke ESTUDOS DE CASO
Universidade de Santa Maria
Uso do @RISK na avaliação do risco do
confinamento de bovinos no RS e SP
Paulo Santana Pacheco
3:00 – 4:00 TREINAMENTO DE SOFTWARE Palisade Corporation Personalização de aplicacões de software com @RISK e VBA** Dr. Javier Ordóñez ESTUDOS DE CASO
Petrobras E/P
Melhores Práticas em
Modelagem com @RISK
Luciano A. R. Costa
4:00 – 4:15
Intervalo para o café - Morumbi
4:15 – 5:00 TREINAMENTO DE SOFTWARE Palisade Corporation Análise de Risco de Cronograma de Projeto de E&P Rafael Hartke ESTUDOS DE CASO
Promon Engenharia Ltda.
Avaliação de investimentos em projetos de capital
com ênfase na análise de incertezas do empreendimento,
um estudo de caso na industria de mineração
Rafael Mendonça Rodrigues
5:00 – 6:00 Mesa redonda: Desafios encontrados no processo de análise de risco - Jardim Paulista
Painel de especialistas moderado por Renato Limão
6:00 – Coquetel de encerramento
As Sessões com Especialistas serão realizadas na sala Jardim Paulista
** em inglês com interpretação simultânea para português
3
Apresentadores
As sessões da Conferência Palisade sobre Análise do Risco de 2013 serão lideradas por especialistas em
suas áreas. Os próprios treinadores e consultores mais experientes da Palisade irão se juntar a consultores
independentes e a gerentes líderes da indústria a fim de fornecerem um conteúdo aprofundado.
Os apresentadores estão listados em ordem alfabética.
4
Luciano A. R. Costa
Petrobras E/P
Luciano A. Costa é geólogo, com mestrado em
Geologia Estrutural e Economia Mineral. Trabalha
desde 1987 na Petrobras, incialmente na área de
interpretação exploratória, e, nos últimos dez anos,
na avaliação de oportunidades exploratórias.
Rafael Hartke
Consultor e Instrutor
Palisade Corporation
Rafael Hartke é consultor para Petróleo e Energia
na Palisade Corporation, onde desenvolve modelos
quantitativos para análise de risco e tomada de
decisão. Tem larga experiência na indústria de
Energia, tendo trabalhado com Analista de Risco
na Área de Planejamento Financeiro e Gestão de
Riscos da Petrobras. Neste período, criou modelos
para análise de risco de projetos de investimento
complexos e participou da avaliação de risco de
projetos de médio e grande porte, incluindo os
campos gigantes do Pré-Sal Brasileiro, projetos
no Golfo do México e projetos de infra-estrutura
off-shore.
Rafael Hartke é Mestre em Engenharia Mecânica,
com MBA em Finanças, Investimentos e Risco, e
possui certificação Energy Risk Professional, pela
Global Association of Risk Professionals.
Seus principais interesses e atividades incluem:
• Desenvolvimento de modelos quantitativos em
engenharia e finanças;
• Modelagem de projetos de investimento
complexos (riscos, opções e opções reais);
• Modelos de previsão para séries temporais e
preços de commodities;
• Pesquisa e treinamento em análise de risco e
simulação de Monte Carlo.
Randy Heffernan
Vice Presidente
Palisade Corporation
Randy Heffernan entrou para a Palisade em 1997.
Ajudou a empresa a crescer, criando a primeira filial
no exterior em Plymouth, na Inglaterra, em 1998.
Novas filiais surgiram entre elas as de Londres,
em 2002, e de Sidney, na Austrália, em 2005. Já
desempenhou várias atividades na área de vendas,
marketing e gerência. Atualmente, supervisiona
boa parte das operações corporativas. Randy
trabalha próximo ao pessoal de vendas, a fim de
melhor compreender as necessidades dos clientes
e incorporá-las ao desenvolvimento do software.
Ele se formou em administração de empresas e
marketing na Universidade Cornell.
Fernando Hernández
Consultor e Instrutor
Palisade Latin America
As áreas em que Fernando Hernández é especialista
são: a bancária, de finanças, de fabricação, de
avaliação de projeto, de previsão de mercado e
de determinação de preço. Atualmente, Fernando
Hernández dirige e é proprietário de InfoMasters,
empresa que realiza com treinamento, consultoria
e desenvolvimento de aplicações financeiras e
modelos de tomada de decisão para empresas
financeiras e fabricantes, usando Microsoft Office
e o software da Palisade. Ele já desenvolveu
e ministrou cursos, tais como: Introdução às
Finanças Corporativas, Simulação Financeira e
Decisões sobre Investimento. Desde 1992, ele
cria modelos financeiros e estudos de análise de
risco e de viabilidade, usando o @RISK. Fernando
Hernández formou-se em Administração Financeira
pela Universidade de Costa Rica. Quando bolsista
do programa Fulbright, ele fez o MBA na Indiana
University, especializando-se em Finanças e Sistema
de Informações Gerenciais.
Vinicius do Nascimento Lampert
Embrapa
Pesquisador da Embrapa Pecuária Sul (CPPSUL) em
Bagé - RS. Zootecnista (Universidade Federal de
Santa Maria - UFSM). Mestre em Economia Rural
(Universidade Federal de Viçosa - UFV) e Doutor em
Zootecnia (Universidade Federal do Rio Grande do
Sul - UFRGS).
Pedro Landim
BNDES
Rafael Mendonça Rodrigues
Promon Engenharia Ltda.
Engenheiro de Produção pela Universidade Federal
Fluminense, pós-graduando em Gestão Executiva de
Empreendimentos de Construção Naval e Offshore,
pela COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro,
e certificado CAPM® pelo Project Management
Institute (PMI), possuindo, ainda, experiência
acadêmica internacional na University of La Verne,
EUA (Winter Program - Advanced Topics on Project
Management). Engenheiro de Planejamento na
Promon Engenharia Ltda., com experiência na
equipe de planejamento de contratos da modalidade
EPC e em estimativas de CAPEX de plantas
industriais (FEL).
Dr. Javier Ordóñez
Diretor de Desenvolvimento
Personalizado
Palisade Corporation
O software @RISK e o DecisionTools Suite vem com
ambientes de desenvolvimento repletos de funções,
permitindo que você crie aplicações personalizadas,
usando tecnologia da Palisade diretamente em Excel.
Empregando uma interface VBA personalizada e
um modelo de simulação em Excel, iremos mostrar
como o @RISK pode servir de modelo para incerteza
de custo e eventos de risco que irão afetar o custo
total de um projeto. Dessa forma, os usuários podem
utilizar o modelo sem aprender a usar o software
@RISK. Usando a interface personalizada, iremos
mostrar como fazer modelo de faixas de custo e
registros de riscos através do uso de distribuições
de probabilidade. Discutiremos também como medir
a correlação entre variáveis, como acrescentar
uma matriz de correlação ao modelo e o impacto
no resultado da correlação. Depois de o modelo de
simulação ser rodado, todos aprenderão como avaliar
a contingência necessária e desenvolver estratégias
de mitigação.
Paulo Santana Pacheco
Universidade de Santa Maria
Possui graduação em Zootecnia pela Universidade
Federal de Santa Maria - RS (2002), mestrado em
Produção Animal/Produção de Bovinos de Corte
pela Universidade Federal de Santa Maria - RS
(2004), doutorado em Ciência Animal/Melhoramento
Genético Animal pela Universidade Federal de
Goiás - GO (2007) e pós-doutorado (2008). As
áreas de atuação compreendem aquelas envolvidas
na produção de bovinos de corte, experimentação
animal e métodos de simulação aplicados à produção
animal.
Gustavo Vinueza
Consultor e Instrutor
Palisade Corporation
Gustavo Vinueza é formado em Engenharia de
Sistemas pela Universidade de Cuenca, no Equador,
tendo também um diploma de MBA pela Universidade
Torcuato Di Tella, na Argentina e um Mestrado
em Finanças pela Universidade Adolfo Ibáñez, no
Chile. Seus principais temas de interesse incluem
modelagem financeira e operacional, incluindo a
pesquisa científica e acadêmica com relação à
prática de negócios, bem como assuntos relativos
à mineração de dados [data mining]. Ele tem 16
anos de experiência e tem atuado como consultor
de empresas em diversos setores, incluindo o setor
financeiro e bancário, telecomunicações, seguros e
serviços relacionados a TI.
Sua experiência inclui a gestão de carteiras de
Projeto, sejam elas operacionais ou relacionadas
a TI, programas de redução de custos, licitações
para compras públicas, controles operacionais,
análise de capacidade, processos de auditoria e
projetos de desenvolvimento de software, além de
implementação de infraestrutura tecnológica. Ele
também possui diplomas em Gestão de Projetos,
Usabilidade, Gestão de Processos de Negócios e
Análise de Negócios.
5
Equipe da Palisade:
a quem perguntar
Se você tiver alguma pergunta técnica ou relacionada a vendas, não deixe de falar com um
membro da equipe da Palisade. A lista de nomes apresentada a seguir o ajudará a encontrar a
pessoa certa para responder a sua pergunta.
Perguntas relacionadas a vendas:
Denise Castellot
Diretora, Palisade Latin America
Perguntas relacionadas ao desenvolvimento personalizado:
Dr. Javier Ordóñez
Diretor de Desenvolvimento Personalizado
Renato Limão
Gerente Regional de Vendas
Perguntas técnicas relacionadas ao software:
Rafael Hartke
Consultor e Instrutor
Outras perguntas sobre a Palisade:
Denise Castellot
Diretora, Palisade Latin America
Randy Heffernan
Vice-Presidente
Renato Limão
Gerente Regional de Vendas
Fernando Hernández
Consultor e Instrutor
Marcos Huber Mendes
Consultor e Instrutor
Dr. Javier Ordóñez
Diretor de Desenvolvimento Personalizado
Gustavo Vinueza
Consultor e Instrutor
Sessões com Especialistas
Jardim Paulista
A Palisade tem o prazer de oferecer sessões com especialistas - sessões individualizadas de consultoria
com especialistas e consultores da Palisade. Notamos que as Sessões Individuais com Especialistas são
valiosas para os clientes e interessantes para os nossos consultores da Palisade. Convidamos você a
se inscrever para uma sessão individual de consultoria de 45 minutos, para que possamos discutir seus
desafios específicos de modelagem de decisão ou de risco. Sinta-se à vontade para trazer o seu computador
portátil e seus modelos. Todas as sessões são confidenciais e não há qualquer custo adicional.
Todas as sessões serão realizadas na sala Jardim Paulista, mas diversas sessões individuais podem ser
realizadas ao mesmo tempo.
As Sessões com Especialistas serão oferecidas durante toda a Conferência de Riscos da Palisade.
O agendamento será feito de acordo com a ordem de chegada. Para se inscrever, favor entrar em
contato com a Sra. Denise Castellot.
6
Seções Únicas
As seções únicas tratam das tendências atuais na área de gestão de risco, bem como das melhores práticas
gerais de tomada e implementação de decisões. Essas palestras são interessantes para todos que trabalham
com análise de risco e modelagem quantitativa.
Anatomia de uma implantação: Casos
reais de como a análise de decisão e
risco é implantada em nível empresarial
8:45 – 9:00
Company: Palisade Corporation
Presenter: Randy Heffernan
Atitudes arraigadas, políticas de TI, falta de treinamento em
análise quantitativa – são muitos os obstáculos à adoção de uma
solução eficaz de análise de risco. Mas os benefícios de superar
esses desafios compensa o esforço: menos surpresas, novas
oportunidades e melhores decisões. Randy Heffernan, vicepresidente da Palisade, falará sobre alguns aspectos fundamentais
da adoção do @RISK e do DecisionTools Suite por empresas,
visando a entender as etapas importantes que cada uma delas
tomou na implantação do software. Randy falará sobre alguns dos
casos de mais êxito até agora, examinará marcos alcançados e
desafios enfrentados durante o trajeto. No final da apresentação,
você terá uma noção de como traçar o seu próprio roadmap para
melhorar o gerenciamento de riscos. Esta sessão será em inglês
com interpretação simultânea para português.
Introdução ao DecisionTools Suite 6
9:30 – 10:30
Company: Palisade Corporation
Presenter: Rafael Hartke
Esta sessão mostrará como usar os componentes do DecisionTools
Suite como um kit de ferramentas completo para a tomada de
decisão, análise de risco e análise estatística. Cada produto
do pacote — @RISK, RISKOptimizer, Evolver, PrecisionTree,
TopRank, StatTools e NeuralTools — será apresentado, dentro
do tempo disponível, para mostrar como ele pode ser usado para
resolver problemas práticos do mundo real. Serão apresentadas
dicas e sugestões de como usar os produtos em conjunto. Também
destacaremos os aprimoramentos efetuados na interface, que
economizam tempo e proporcionam maior facilidade de uso.
Mesa Redonda: Desafios encontrados
no processo de análise de risco
5:00 – 6:00
Company: Palisade Corporation
Presenter: Moderado por Renato Limão
Para encerrar a conferência deste ano, Renato Limão da Palisade
coordenará um debate entre líderes no campo de análise de risco
e tomada de decisão em vários setores. Cada um deles tem uma
história a contar sobre o uso da análise de risco na respectiva
organização; trocaremos ideias e informações, casos e lições
aprendidas sobre o que produz bons resultados e o que deve ser
evitado. A participação da platéia é enfaticamente incentivada. É
uma ótima oportunidade para aprender com colegas e influenciar a
direção da evolução da sua empresa rumo a tomadas de decisões
melhores e mais inteligentes.
7
Estudos de Caso
Assista às apresentações dos já usuários do software sobre suas experiências na aplicação do @RISK, DecisionTools
Suite e de outras ferramentas e técnicas inovadoras aos problemas reais do dia-a-dia. Estudos de casos da indústria
demonstram que um pouco de pensamento criativo pode solucionar problemas de formas nunca antes imaginadas.
Além disso, tais estudos são um complemento muito valioso à tradicional aprendizagem dos livros.
Viabilidade econômica sob condição de risco
da implantãço de um sistema agrossilvipastoril
no bolsão sul-matogrossense
10:45 – 11:45
Setor: Agricultura
Company: Embrapa
Presenter: Vinicius do Nascimento Lampert
As condições de incerteza estão presentes na agricultura e
dificultam a tomada de decisão. Embora sejam vastos os benefícios
da integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), a implantação de
sistemas agroflorestais apresenta riscos e por isso não devem ser
implantados de maneira generalizada. O presente trabalho teve por
objetivo realizar uma avaliação econômica da implantação de um
sistema agrossilvipastoril na região do bolsão sul-mato-grossense
sob condições de risco. Para a análise de risco de implantação foi
utilizado o método de Monte Carlo onde mediante simulações de
variáveis realizadas pelo software @RISK da Palisade Corporation
foram avaliados os indicadores econômicos valor presente líquido
(VPL), taxa interna de retorno (TIR) e Renda Anual Uniforme por
Hectare (RAUH). Os valores mais prováveis encontrados foram de
R$ 1.294.991,82 para o VPL, 19,9% para a TIR e de R$ 463,96
para a RAUH. Os resultados apresentados neste modelo indicam
que há um risco moderado na implantação do projeto com uma
probabilidade de 8,8% que o VPL fique abaixo de zero. A TIR tem
63,1% de probabilidade de ficar acima da taxa de caderneta de
poupança e abaixo da TIR esperada para o projeto. A produtividade
do eucalipto, o preço do boi gordo, a lotação no período chuvoso
e o preço de aquisição dos animais foram os “inputs” que mais
contribuíram para a variabilidade e instabilidade dos “outputs” do
sistema agrossilvipastoril analisado.
Análise de Riscos para Viabilidade
Financeira de Projetos - BNDES
11:45 – 12:45
Setor: Finanças/Bancos
Company: BNDES
Presenter: Pedro Landim
Uso do @RISK na avaliação do risco do
confinamento de bovinos no RS e SP
2:00 – 3:00
Setor: Agricultura
Company: Universidade de Santa Maria
Presenter: Paulo Santana Pacheco
O objetivo deste trabalho foi demonstrar o uso do @RISK na área
zootécnica, através da quantificação do risco associado com a
terminação de bovinos em confinamento nos estados do RS e SP,
através de simulação de Monte Carlo e análise de sensibilidade.
Como variáveis aleatórias de entrada (input) foram utilizados 15
itens componentes do custo total e receita, sendo: Boi magro (R$/
kg vivo), Boi gordo (R$/kg vivo), Salário mínimo (R$/mês), Terra
(R$/ha), Volumoso (R$/kg Matéria Seca - MS), Concentrado (R$/
kg MS), Depreciação Instalações/Equipamentos (R$/boi/dia),
Depreciação Máquinas/Implementos (R$/boi/dia), Sanidade (R$/
animal), Peso inicial (kg), Peso final (kg), Ganho de peso médio
diário (kg), Ganho de peso total (kg), Consumo MS de volumoso
(kg/dia) e Consumo MS de concentrado (kg/dia). Os custos e
receita foram quantificados anualmente por nove anos (2004 a
2012), considerando confinamento com capacidade estática para
1.000 animais. Como variável aleatória de saída (output) foi utilizado
o indicador financeiro Valor Presente Líquido – VPL (R$/animal),
considerando a taxa mínima de atratividade de 0,585% a.m.(7,25%
a.a.). Além de simular o VPL por estado, foi avaliado o uso ou
não da correlação de Spearman entre os inputs. Os resultados
da simulação demonstraram viabilidade do confinamento,
sendo o valor esperado para VPL 58% maior no estado de SP
em relação ao RS (R$ 63 vs 40/animal). O uso da correlação
resultou em modificações relevantes na probabilidade do VPL≥0
(68 vs 66% para SP e RS, respectivamente) quando comparado
com a simulação sem correlação (56 vs 58% para SP e RS,
respectivamente), sendo seu uso indicado sempre que possível. De
acordo com a análise de sensibilidade, as cotações do boi magro e
gordo foram os itens de maior relevância, seguido pelos itens custo/
kg concentrado, consumo de concentrado e pesos inicial e final, e
depreciações e sanidade os de menor importância. Conclui-se que
o uso do @RISK é ferramenta de fácil uso e de grande importância
e eficiência na quantificação da percepção do risco na produção
de bovinos de corte, principalmente na fase de terminação em
confinamento (considerada a fase de produção de maior risco
comparada com a de cria e recria) auxiliando na tomada de decisão
entre investir ou não (p.ex. utilizando a simulação de Monte Carlo)
ou definir estratégias gerenciais mais acertadas (p.ex. utilizando
análise de sensibilidade). Além disso, sugere-se maior uso da
simulação de Monte Carlo em sistemas de produção animal bem
como na área de pesquisa com animais, tendo em vista o benefício
do refinamento proporcionado na análise econômica.
8
Melhores Práticas em Modelagem com @RISK
3:00 – 4:00
Setor: Óleo, Gás e Energia
Company: Petrobras E/P
Presenter: Luciano A. R. Costa
Esta sessão cobre algumas idéias em melhores práticas de
modelagem, tanto no Project quanto no @RISK. Tópicos na sessão
geral do Excel incluem questões em design do modelo, estrutura,
formatação, verificação de erros e análises de sensibilidade,
bem como uma breve revisão das funções chave requeridas
para criar modelos dinâmicos e flexíveis. A sessão sobre @RISK
cobre um conjunto selecionado de tópicos, focando em algumas
funcionalidades poderosas mais pouco menos conhecidas do @RISK,
como o uso das funções Theo e o uso correto da correlação como
uma abordagem de modelagem para capturar dependências.
Avaliação de investimentos em projetos de
capital com ênfase na análise de incertezas
do empreendimento: Um estudo de caso na
indústria de mineração
4:15 – 5:00
Setor: Óleo, Gás e Energia
Company: Promon Engenharia Ltda.
Presenter: Rafael Mendonça Rodrigues
Nos últimos anos, os investimentos realizados pelo governo
federal e por instituições privadas em projetos de capital têm sido
notadamente alavancados pelas condições econômicas favoráveis
do país e por estímulos adjacentes, tais como a ocorrência de
eventos esportivos de grande relevância. No entanto, nos últimos
meses, a existência de diversas incertezas de viés econômico,
político e tecnológico associadas ao cenário atual da indústria
brasileira tem sido avaliada como um potencial entrave para a
realização destes investimentos e, consequentemente, para o
desenvolvimento econômico autossustentado e aumento da
competitividade brasileira no cenário internacional.
Neste contexto, este estudo possui o objetivo de propor uma
metodologia para avaliação de investimentos em projetos de capital,
com ênfase no estudo prospectivo de cenários aos quais estes
empreendimentos estão sujeitos. Adicionalmente, será proposta
uma metodologia para que possam ser analisadas as implicações
que as incertezas destes cenários acarretam para a rentabilidade do
projeto, utilizando-se para isso métodos e ferramentas relacionados
à prospecção de cenários, a análise de riscos em projetos e a
aplicação da simulação de Monte Carlo ao método do Fluxo de
Caixa Descontado (FCD), através da utilização do software @RISK.
Por fim, como forma de avaliar a aplicabilidade da metodologia
desenvolvida, será apresentado um estudo de caso, cujo objetivo
é avaliar a viabilidade do empreendimento responsável pela
implantação de uma mina de vanádio na cidade de Maracás, no
interior da Bahia.
9
Apresentações de software
Esta é a sua oportunidade de ficar por dentro das últimas novidades relacionadas a técnicas e software de análise de
risco, análise de dados e tomada de decisão. Não deixe de participar das sessões introdutórias sobre o DecisionTools
Suite e seus diversos componentes, além das sessões mais aprofundadas que o ajudarão a aproveitar ao máximo o
software. As apresentações serão realizadas por consultores e treinadores especializados.
Introdução ao @RISK 6
10:45 – 11:45
Company: Palisade Corporation
Presenter: Fernando Hernández
Esta introdução ao @RISK apresentará uma análise de risco
passo a passo, usando diversos modelos como exemplo. Serão
destacados os principais recursos do @RISK; também serão
mostrados os novos aprimoramentos da interface da versão 6.
Você conhecerá na prática a interface intuitiva do @RISK, definindo
distribuições, correlações e outros componentes de modelos.
Durante uma simulação, você poderá ver todos os gráficos,
miniaturas e relatórios se atualizarem em tempo real. Também verá
os resultados apresentados com uma variedade de opções de
gráficos e relatórios. Temos muita coisa para mostrar – cobriremos
o máximo possível dentro do tempo disponível.
Introdução ao gerenciamento de
risco de projeto com o @RISK 6
11:45 – 12:45
Company: Palisade Corporation
Presenter: Gustavo Vinueza
O objetivo deste seminário é proporcionar um entendimento
básico de como o novo @RISK 6 pode ser útil no gerenciamento
de incerteza em cronogramas do Microsoft Project. Por meio da
simulação de Monte Carlo, você aprenderá como levar em conta os
riscos de custo e de agendamento, de forma rápida e abrangente.
Por fim, aqui está a resposta à pergunta "Qual é a probabilidade de
que meu projeto será concluído dentro do prazo e do orçamento?"
Com a nova versão 6, a modelagem de risco de cronogramas do
Project é muito mais flexível e turbinada do que nunca.
Mostraremos como configurar e rodar simulações, e como
interpretar os resultados. Passo a passo, você aprenderá
os conceito e terminologia básica e como usar o @RISK.
Demonstraremos os recursos avançados de gráficos e relatórios
que indicam com exatidão os fatores de risco e seus possíveis
impactos.
Você verá como o uso do @RISK em seus projetos possibilita:
• Calcular a probabilidade de êxito
•G
erar um gráficos da margem de erro ao redor do resultado mais
provável
• Quantificar e priorizar os fatores de risco
• Quantificar o valor em risco
Esta sessão será em inglês com interpretação simultânea para
português.
10
Análise de séries temporais no @RISK 6
2:00 – 3:00
Company: Palisade Corporation
Presenter: Rafael Hartke
Em Estatística, Economia e Matemática financeira, uma série
temporal é uma sequência de pontos de dados medida,
normalmente, em instantes de tempo espaçados em intervalos
uniformes. Alguns exemplos de séries temporais são: taxas de
câmbio semanais, valor diário de fechamento do índice NASDAQ
Composite ou preços mensais de petróleo cru. Nas análises
convencionais de séries temporais, o desempenho passado
do processo é usado como base para um único novo caminho
projetado no futuro.
No mundo real, evidentemente, há um número infinito de caminhos
futuros possíveis em qualquer processo de série temporal. Para
resolver isso, o @RISK 6 agora inclui uma ferramenta de análise de
séries temporais. Essa nova funcionalidade permite que você simule
diferentes caminhos futuros possíveis que poderiam ser tomados
pelo seu processo de série temporal. Você pode construir esses
modelos estocásticos de séries temporais de modo direto, ou usar
dados históricos para ajustar funções de séries temporais aos seus
dados. Com base nisso, você pode simular um grande número
de eventos de séries temporais futuros possíveis, com rapidez e
facilidade, e assim representar com mais exatidão o futuro incerto.
Personalização de aplicacões de
software com @RISK e VBA
3:00 – 4:00
Company: Palisade Corporation
Presenter: Dr. Javier Ordóñez
Os softwares @RISK e DecisionTools Suite vêm com ambientes
de desenvolvimento repletos de recursos que permitem criar
aplicativos personalizados usando a tecnologia da Palisade
diretamente no Excel [XDK (Excel Developer Kits = Kits de
Desenvolvimento no Excel)]. Você pode personalizar a interface do
aplicativo para incluir apenas aquilo de que os usuários precisam,
escondendo funcionalidades do @RISK que não são utilizadas e
impedindo o acesso do usuário à lógica do modelo subjacente.
Você também pode automatizar processos, como relatórios,
gerando apenas os gráficos e dados que deseja. O resultado é um
aplicativo perfeitamente adaptado, pronto para ser utilizado pelo
seu grupo de trabalho. E por ser um aplicativo desenvolvido no
Excel, o treinamento necessário para os usuários é mínimo.
O Desenvolvimento Personalizado da Palisade tem aplicativos
desenvolvidos para estimativa de custos, gestão de ativos,
planejamento de aposentadoria, prospecção de petróleo e gás
e mais - tudo utilizando a tecnologia @RISK no Excel. Nesta
apresentação, veremos o maior número possível de aplicativos
personalizados dentro do tempo disponível. Esta sessão será em
inglês com interpretação simultânea para português.
Análise de Risco de Cronograma
de Projeto de E&P
4:15 – 5:00
Company: Palisade Corporation
Presenter: Rafael Hartke
Um projeto de desenvolvimento da produção de petróleo offshore
envolve diversas tarefas complexas, demanda recursos críticos
escassos e extremamente caros, e está exposto à diversos riscos
técnicos e financeiros.
Por melhor que seja o planejamento e a gestão da execução do
projeto, diversos riscos existem – alguns serão mitigados com
sucesso, outros se materializarão mesmo com todos os esforços
e ações de mitigação, e alguns simplesmente não podem ser
mitigados – e entender estes riscos é crucial para gerenciar tanto o
projeto quanto as expectativas de seus stakeholders.
A análise de risco de cronograma permite analisar
quantitativamente os riscos que envolvem a execução do projeto:
entender sua natureza avaliar seu impacto sobre os resultados
do projeto, ranqueá-los e estudar estratégias de mitigação, e
determinar contingências e reserva gerencial.
Este trabalho apresenta uma análise de risco de cronograma de
um projeto típico de desenvolvimento da produção de petróleo
offshore, detalhando sua lista de tarefas, suas dependências,
durações, recursos e custos unitários.
O modelo permite avaliar o impacto dos riscos de cronograma
sobre as datas finais do projeto (como primeiro óleo, por exemplo)
e sobre o custo total do projeto. Permite ainda analisar como
diferentes estratégias de alocação de recursos críticos (como
sondas de perfuração, por exemplo) impactam os resultados
probabilísticos do projeto.
O modelo desenvolvido conta também com a curva de produção
por poço do projeto, um modelo para o preço do petróleo e um
modelo de fluxo de caixa descontado para o VPL do projeto.
A utilização de um modelo integrado de análise de risco – do
cronograma ao VPL do projeto – permite avaliar o impacto dos
riscos de cronograma não somente sobre as datas finais e custos
do projeto, mas também sobre os resultados físicos e financeiros
do projeto, tais como ramp up e pico da curva de produção ou
VPL do projeto. Desta forma, as diferentes estratégias de mitigação
dos riscos de cronograma podem ser avaliadas e comparadas
diretamente com seus impactos sobre as metas de produção e os
resultados financeiros do projeto.
Os resultados obtidos com esta análise de risco incluem:
•D
istribuições e tornados das datas finais das tarefas do cronograma
• Gráfico de Gantt probabilístico do projeto
• Distribuição e tornado do custo total do projeto
• Contingência para o custo total
• Gráfico da evolução temporal probabilística dos investimentos
(curva S do custo total)
• Curva de produção probabilística do projeto, tornados da data
do primeiro óleo e do pico de produção
• Impacto da alocação de recursos críticos sobre os resultados do
projeto (data do primeiro óleo, ramp up e VPL)
• Como alocações diferentes de recursos (sonda de perfuração,
por exemplo) tem um papel crítico para a curva de produção
• Distribuição e tornado do VPL do projeto.
palisade-BR.com
Praia de Botafogo, nº 501 Sala 101, Botafogo, 22250-000 Rio de Janeiro-RJ • Tel: +55 (21) 2586-6334 .
Tel: +1 607 277 8000 x318 TOLL FREE: E.U.A. 800 432 7475 x318 • www.palisade-BR.com • [email protected]