Regulamento da Compensação

Market Bulletin / Boletín del Mercado / Boletim do Mercado
Nº 60 – VII Série 2011/09/26
MIBEL Derivatives Market / Mercado de Derivados del MIBEL / Mercado de Derivados do MIBEL
1. Market Data / Datos de la Sesión / Dados da Sessão
1.1. MIBEL SPEL Base
Futures (FT)
Forwards (FW)
Swaps (SW)
Market Total (excl. OTC)
Auction
Trading Session
Closing Orders
Settlement
(1)
Buy+Sell
Open
Open
Open
Eq.
Open
High
Low
Last
Bid
Ask
Price
Change
Auction
Continuous
Energy
Financ.
Physic.
OTC
Interest
OTC
Interest
OTC
Interest
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
#cont.
#cont.
MWh
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
24
64.80
4.15
FTB D We28Sep-11
24
63.95
3.27
FTB D Th29Sep-11
24
64.99
3.98
FTB D Fr30Sep-11
24
64.06
3.98
FTB D Sa01Oct-11
24
62.06
3.98
FTB D Su02Oct-11
24
59.18
3.98
FTB WE 01Oct-11
48
60.62
3.98
FTB Wk40-11
168
60.75
4.45
FTB Wk41-11
168
57.50
1.20
FTB Wk42-11
168
57.50
n.a.
FTB M Oct-11
745
10
7 450
20
FTB M Nov-11
720
FTB M Dec-11
744
FTB Q4-11
2209
57.25
57.50
57.25
57.50
57.00
FTB Q1-12
2183
57.00
57.00
56.95
56.95
56.50
FTB Q2-12
2184
FTB Q3-12
Instrument
Hours
FTB D Tu27Sep-11
(1)
57.50
56.50
58.10
57.50
1.20
56.50
57.65
57.44
0.67
57.55
0.67
58.00
57.50
0.85
56
123 704
112
57.15
56.95
0.30
20
43 660
40
51.37
-0.33
250
2208
53.32
-0.34
25
FTB Q4-12
2209
52.38
-0.34
5
FTB YR-12
8784
FTB YR-13
8760
53.50
57.50
53.50
57.50
53.50
57.50
53.50
53.10
53.85
53.50
-0.18
51.75
53.25
52.50
-0.40
305
40
5
43 920
10
20
30
50
1948
485
311
90
Settlement Prices for Forward (FW) and Swaps (SW) contracts are identical to Futures (FT) for the same maturity (OMIP Instruction 01/2009 no. 4) / El Precio de Referencia de Negociación para los Contratos Forward
(FW) y Swap (SW) es idéntico al de los Contratos de Futuros (FT) de igual vencimiento (Circular OMIP 01/2009. n.º 4) / O Preço de Referência de Negociação para os Contratos Forward (FW) e Swap (SW) é idêntico
ao do Contrato de Futuros (FT) de igual maturidade (Circular OMIP 01/2009. n.º 4).
OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A.
OMI Clear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202 / www.omip.eu / www.omiclear.eu /
[email protected] / [email protected]
1/8
1.2. MIBEL SPEL Peak
Futures (FT)
Market Total (excl. OTC)
Auction
Trading Session
Closing Orders
Settlement
Buy+Sell
Open
Eq.
Open
High
Low
Last
Bid
Ask
Price
Change
Auction
Continuous
Energy
Financ.
Physic.
OTC
Interest
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
#cont.
#cont.
MWh
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
Instrument
Hours
€/MWh
€/MWh
FTK D Tu27Sep-11
12
70.74
4.18
FTK D We28Sep-11
12
69.58
2.99
FTK D Th29Sep-11
12
70.62
3.70
FTK D Fr30Sep-11
12
69.69
3.70
FTK Wk40-11
60
64.92
4.45
FTK Wk41-11
60
61.67
1.20
FTK Wk42-11
60
61.67
n.a.
FTK M Oct-11
252
61.67
1.20
FTK M Nov-11
264
61.61
0.68
FTK M Dec-11
264
61.73
0.68
FTK Q4-11
780
61.67
0.85
FTK Q1-12
780
62.10
0.30
FTK Q2-12
780
55.00
-0.33
FTK Q3-12
780
57.70
-0.34
FTK Q4-12
792
56.78
-0.34
FTK YR-12
3132
57.89
-0.18
FTK YR-13
3132
56.89
-0.40
OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A.
OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
2/8
1.3. MIBEL PTEL Base
Futures (FP)
Market Total (excl. OTC)
Auction
Trading Session
Closing Orders
Settlement
Buy+Sell
Open
Eq.
Open
High
Low
Last
Bid
Ask
Price
Change
Auction
Continuous
Energy
Financ.
Physic.
OTC
Interest
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
#cont.
#cont.
MWh
#cont.
#cont.
#cont.
#cont.
Instrument
Hours
€/MWh
€/MWh
FPB Wk40-11
168
61.35
4.45
FPB Wk41-11
168
58.10
1.20
FPB Wk42-11
168
58.10
1.20
FPB M Oct-11
745
58.10
1.20
FPB M Nov-11
720
58.04
0.67
FPB M Dec-11
744
58.15
0.67
FPB Q4-11
2209
58.10
0.85
FPB Q1-12
2183
57.57
0.30
FPB Q2-12
2184
51.86
-0.33
FPB Q3-12
2208
53.63
-0.34
FPB Q4-12
2209
52.68
-0.34
FPB YR-12
8784
53.93
-0.18
FPB YR-13
8760
52.93
-0.40
1.4. Index / Índices / Índices
PTEL Index
SPEL Index
Spread
Day
Base
Peak
Base
Peak
Base
Peak
24-09-2011
59.91
N/A
59.91
N/A
0.00
N/A
25-09-2011
57.22
N/A
57.22
N/A
0.00
N/A
26-09-2011
65.31
70.62
65.31
70.62
0.00
0.00
27-09-2011
64.87
70.88
64.80
70.74
0.07
0.14
OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A.
OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
3/8
2. Market Structure / Estructura del Mercado / Estrutura do
Mercado
2.1. Session / Sesión / Sessão
Pre-Trade
8:00 – 9:00
(1)
Auction
9:00 – 9:09:XX
Continuous Trading
Pre-Close
9:10 – 16:30
16:30 – 18:30
(1)
Auction period ends in a random second within the last minute / La subasta cierra en un segundo
aleatorio del último minuto / O leilão termina num segundo aleatório do último minuto.
2.2. Members / Miembros / Membros
General
Clearing
Member
Financial
Settlement
Agent
X
X
BHF – Bank. AG
X
X
Caixa Geral de Depósitos. S.A.
X
X
Company
Trading
Member
Acciona Green Energy Developments S.L.
X
Alpiq Swisstrade Ltd
X
Banco Santander. S.A.
X
Enérgya VM Gestión de Energia S.L.U.
X
CIMD - Sociedad de Valores. S.A.
X
OTC
Broker
Direct
Clearing
Member
Physical
Settlement
Agent
X
Citibank International PLC. Sucursal en
España
X
Citigroup Global Markets Limited
X
Deutsche Bank. AG
X
X
Deutsche Bank Europe GmbH Sucursal em
Portugal
X
EDF Trading Limited
X
EDP - Energias de Portugal. S.A.
X
X
EDP - Serviço Universal. S.A.
X
X
EGL Energía Iberia. S.L.
X
Electrabel N.V. / S.A.
X
X
X
X
EGL. AG
X
Endesa Energía XXI. S.L.
X
X
Endesa Generación. S.A.
X
E.ON Comercializadora de Último Recurso.
S.L.
X
E.ON Energy Trading. S.E.
X
X
E.ON Generación. S.L.
X
X
Factor Energia. S.A.
X
Fortia Energia, S.L.
X
Galp Power S.A.
X
X
X
X
X
X
Gas Natural Electricidad S.A.
OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A.
OMI Clear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 001 3189 / Fax: +351 21 001 3202 / www.omip.eu / www.omiclear.eu
X
/
[email protected] / [email protected]
4/8
Company
Trading
Member
OTC
Broker
Direct
Clearing
Member
General
Clearing
Member
Financial
Settlement
Agent
Physical
Settlement
Agent
Gas Natural SDG. S.A.
X
X
X
Gas Natural S U R SDG. S.A.
X
Goldman Sachs International
X
HC Naturgas Comercializadora de Último
Recurso. S.A
X
X
Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A.
X
X
Iberdrola Comercialización de Último Recurso
S.A.U.
X
Iberdrola Generación S.A.U.
X
ICAP Energy. AS
X
X
X
X
X
X
J. Aron & Company
J. P. Morgan Securities Ltd.
X
X
Morgan Stanley Bank. AG
X
Morgan Stanley & Co. International Limited
X
Nexus Energía. S.A.
X
Shell Energy Europe Limited
X
Total Gas & Power Limited
X
X
X
Traditon Financial Services, LTD
X
Tullett Prebon (Europe) Limited
X
OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A.
OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
5/8
3. Fees / Tarifas / Preçário:
3.1.
Trading
and
Clearing
Fees
/
Comisiones
de
Negociación
y
Compensación / Comissões de Negociação e de Compensação
Deal Source
OMIP Fee
(€/MWh)
OMIP Fee (Light)
(€/MWh)
OMIClear Fee
(€/MWh)
Continuous Trading
0.0075
0.03
0.0075
Call Auction Trading
0.0075
0.03
0.0075
OTC Registration between different
account holders
0.0025
Transfer or OTC registration between the
same account holders
0
Physical Delivery
N/A
3.2.
0.01
0.0075
0
0
N/A
0.010
Fixed Fees / Comisiones fijas / Comissões fixas
OMIP / OMIClear
OMIP
OMIClear
Member Status
Trading Member 1
(1)
Trading Member 2
(2)
Admission Fee (€)
Maintenance Fee (€)
10 000
10 000
10 000
(3)
1 000 per account
Trading Member Light
1500
1500
Broker OTC
0
1 000
Direct Clearing Member
7 500
7 500
General Clearing Member
12 500
12 500
Financial Settlement Agent
0
0
Physical Settlement Agent
0
0
(4)
(1)
For Own Account and Own and Third Parties Account / Por Cuenta Propia y Ajena / Por
Conta Própria e de Terceiros.
(2)
For Third Parties Account / Por Cuenta Ajena / Por Conta de Terceiros.
(3)
Paid 5.000 EUR in the admission date plus 5.000 EUR when open the first trading
account / Cobrase 5.000 EUR con la admisión. más 5.000 cuando de la apertura de la
primera cuenta de negociación / Pagos 5.000 EUR aquando da admissão mais 5.000 EUR
por ocasião da abertura da primeira conta de negociação.
(4)
Up to a maximum 10.000 EUR / Hasta el límite de 10.000 EUR / Até ao máximo de
10.000 EUR.
The Price List can be found in attachment to OMIP Notice 03/2010 and
OMIClear Notice 01/2010 / Las Tarifas encuéntranse en adjunto al Aviso OMIP
03/2010 y al Aviso OMIClear 01/2010 / O Preçário encontra-se em anexo ao
Aviso OMIP 03/2010 e ao Aviso OMIClear 01/2010.
OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A.
OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
6/8
4. Rules / Reglas / Regras
4.1. Trading Rules / Reglas de Negociación / Regras da Negociação:
http://www.omip.pt/downloads.php
4.2. Clearing Rules / Reglas de Compensación / Regras da Compensação:
http://www.omip.pt/downloads.php
4.3. Code of Conduct / Código de Ética / Código de Ética
http://www.omip.pt/downloads.php
OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A.
OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
7/8
5. Market Making / Creación de Mercado / Fomento de Mercado
Deutsche Bank A.G. performs market making operations in the two front quarters
and the first year each moment listed for trading on the “FTB…” contracts.
EGL Energía Iberia. S.L. performs market making operations in the two front
months and in the second front year each moment listed for trading on the
“FTB…” contracts.
Citigroup Global Markets Limited performs market making operations in the two
front months, two front quarters and the first year each moment listed for trading
on the “FTB…” contracts.
Nexus Energía. S.A. performs market making operations in the two front months
each moment listed for trading on the “FTB…” contracts.
Deutsche Bank A.G. realiza operaciones de creación de mercado en los dos
trimestres e primero año más cercanos a cada momento listados para
negociación en los contratos “FTB…”.
EGL Energía Iberia. S.L. realiza operaciones de creación de mercado en los dos
meses e segundo año más cercanos a cada momento listados para negociación
en los contratos “FTB…”.
Citigroup Global Markets Limited realiza operaciones de creación de mercado en
los dos primeros meses, los dos primeros trimestres e primero año a cada
momento listados para negociación en los contratos “FTB…”.
Nexus Energía. S.A. realiza operaciones de creación de mercado en los dos
meses más cercanos a cada momento listados para negociación en los contratos
“FTB…”.
Deutsche Bank A.G. realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros
trimestres e primeiro ano a cada momento listados para negociação nos
contratos “FTB…”.
EGL Energía Iberia. S.L. realiza operações de fomento de mercado nos dois
primeiros meses e segundo ano a cada momento listados para negociação nos
contratos “FTB…”.
Citigroup Global Markets Limited realiza operações de fomento de mercado nos
dois primeiros meses, nos dois primeiros trimestre e primeiro ano a cada
momento listados para negociação nos contratos “FTB…”.
Nexus Energía. S.A. realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros
meses a cada momento listados para negociação nos contratos “FTB…”.
OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A.
OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55 - 12º 1749-061 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351 21 001 3189, Fax: +351 21 001 3202
www.omip.eu / www.omiclear.eu / [email protected] / [email protected]
8/8