Deckungsreport Hypothekenpfandbrief

 Kreissparkasse
Köln
Angaben gemäß § 28 Pfandbriefgesetz zu unseren Hypothekenpfandbriefen
In diesem Report finden Sie eine Darstellung der relevanten Kennziffern für die Deckungsmasse unserer Hypothekenpfandbriefe nach dem
Pfandbriefgesetz. Der Stichtag, auf den sich die folgenden Angaben beziehen, ist der jeweils zurückliegende Monatsultimo.
1
Nominale und barwertige Deckung
Bei der Berechnung der Risikobarwerte legt die Kreissparkasse Köln das in der Barwertverordnung geregelte statische Verfahren zu Grunde,
welches auf einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve von 250 Basispunkten nach oben bzw. unten beruht.
Vergleich Nenn-, Bar- und Risikobarwert der Deckungsmasse
gegenüber Pfandbriefumlauf
6.000,0
4.992,90
4.859,09
5.000,0
in Mio. EUR
5.627,92
5.617,79
4.000,0
3.000,0
2.921,32
3.100,51
3.100,26
2.754,58
2.000,0
1.000,0
0,0
Pfandbriefumlauf
Deckungsmasse
Nominal
2.921,32
4.859,09
Barwert
3.100,26
5.617,79
Barwert (+250 BP)
2.754,58
4.992,90
© 2010  Kreissparkasse Köln
Barwert (-250 BP)
3.100,51
5.627,92
Angaben gemäß § 28 PfandBG für Hypothekenpfandbriefe
1/7
Stand: 30.09.2016
 Kreissparkasse
Köln
2
Laufzeitstruktur
Diese Grafik verdeutlicht die Laufzeit der sich zurzeit im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe nach dem Pfandbriefgesetz und die
Zinsbindungsfristen des Hypothekendeckungsstocks.
Laufzeit der Hypothekenpfandbriefe gegenüber
Zinsbindungsfristen der Deckungsmasse
2.000,0
1.800,0
in Mio. EUR
1.600,0
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
Pfandbriefumlauf
Deckungsmasse
bis zu 6
Monaten
39,12
274,37
6 bis 12
Monate
16,00
217,98
12 bis 18
Monate
225,00
227,44
18 bis 24
Monate
45,40
244,61
2 bis 3
Jahre
606,30
587,63
© 2010  Kreissparkasse Köln
3 bis 4
Jahre
405,20
480,15
4 bis 5
Jahre
99,00
503,21
5 bis 10
Jahre
1.325,80
1.890,62
über 10
Jahre
159,50
433,09
Angaben gemäß § 28 PfandBG für Hypothekenpfandbriefe
2/7
Stand: 30.09.2016
 Kreissparkasse
Köln
3
Derivategeschäfte
Unser Deckungsregister für Hypothekenpfandbriefe enthält aktuell sowie im Vergleichsmonat des Vorjahres keine Derivategeschäfte
4
Verteilung der zur Deckung unserer Hypothekenpfandbriefe verwendeten Forderungen
Die folgenden Diagramme visualisieren die Verteilung des Gesamtbetrages der Deckungsmasse an Realdarlehen und weiteren Deckungswerten
nach den folgenden Kriterien:
4.1
Verteilung der mit ihrem Nennwert in Ansatz gebrachten Forderungen, die als Deckungswerte in Ansatz
gebracht sind, gestaffelt nach Betragsstufe
Realdarlehen / Weitere Deckung,
gestaffelt nach Betragsstufen
3500,0
0,00
in Mio. EUR
3000,0
2500,0
2000,0
3.206,01
1500,0
1000,0
0,00
139,00
500,0
773,69
642,18
44,00
54,21
über 1 Mio. bis zu 10 Mio.
EUR
mehr als 10 Mio. EUR
0,0
bis 300 Tsd. EUR
über 300 Tsd.
bis zu 1 Mio. EUR
Realdarlehen
Weitere Deckung
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Angaben gemäß § 28 PfandBG für Hypothekenpfandbriefe
3/7
Stand: 30.09.2016
 Kreissparkasse
Köln
4.2
Werte nach §19 Abs. 1 Nr. 2 und 3
Die Gesamtsumme der ergänzenden Deckungswerte beträgt 183,00 Mio. Euro. Diese teilt sich in 0,0 Mio. Euro weitere Deckung gemäß § 19 Abs 1
Nr. 2 und 3 PfandBG, in 89,0 Mio. Euro sichernde Überdeckung gemäß §4 Abs. 1 PfandBG und in 94,0 Mio. Euro gemäß § 4 Abs. 1a PfandBG auf.
4.3
Verteilung nach Staaten, in denen die Grundstückssicherheiten liegen
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gelegene Grundstückssicherheiten wurden und werden bis auf weiteres nicht zur Deckung der
Hypothekenpfandbriefe herangezogen. Eine Darstellung der Aufteilung nach Staaten entfällt daher.
4.4
Verteilung der Grundstückssicherheiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach Nutzungsart
Verteilung nach Nutzungsart
18,5%
81,5%
Gewerblich: 866,85 Mio.EUR
Wohnwirtschaftlich: 3.809,24 Mio.EUR
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Angaben gemäß § 28 PfandBG für Hypothekenpfandbriefe
4/7
Stand: 30.09.2016
 Kreissparkasse
Köln
4.5
Verteilung der Grundstückssicherheiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach Objekttypen
Verteilung nach Objekttypen
Handelsgebäude
3%
Bürogebäude
8%
Ein- und
Zweifamilienhäuser
37%
unfertige und nicht
ertragsfähige
Neubauten
Bauplätze
0% 0%
Wohnungen
12%
sonstige gewerblich
genutzte Gebäude
8%
Industriegebäude
Mehrfamilienhäuser
0%
32%
Es befinden sich zur Zeit sowie im Vergleichsmonat des Vorjahres keine durch Hypotheken an unfertigen und noch nicht ertragsfähigen
Neubauten gesicherte Forderungen im Deckungsstock.
5
Rückständige Leistungen
Es befinden sich aktuell sowie im Vergleichsmonat des Vorjahres keine Forderungen in unserem Deckungsstock für Hypothekenpfandbriefe, die
90 Tage oder länger rückständig sind bzw. die einen Rückstandsbetrag von mindestens 5% aufweisen.
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Angaben gemäß § 28 PfandBG für Hypothekenpfandbriefe
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Stand: 30.09.2016
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Köln
6
Hypothekenpfandbriefe & Deckungsmasse auf einen Blick
Angaben in Mio. Euro
Vergleich Nenn-, Bar- und Risikobarwert der Deckungsmasse gegenüber Pfandbriefumlauf
Angaben zu Nennwerten
Wertpapierumlauf
Nennwert
Deckungsmasse
Überdeckung in EUR
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
2.921,32
2.793,32
4.859,09
4.441,52
1.937,77
1.648,20
Anteil der Objekttypen am Deckungsstock
Überdeckung in %
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
66,33 %
59,00 %
Angaben zu Barwerten
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
Barwert
3.100,26
2.902,74
5.617,79
5.062,98
2.517,53
2.160,24
3 0 .0 9 .2 0 16
81,20 %
3 0 .0 9 .2 0 15
74,42 %
Steigendes Zinsniveau (250 Basispunkte)
2.754,58
2.620,21
4.992,90
4.502,06
2.238,32
1.881,85
81,26 %
71,82 %
Sinkendes Zinsniveau (250 Basispunkte)
3.100,51
2.966,28
5.627,92
5.228,28
2.527,41
2.261,99
81,52 %
76,26 %
Realdarlehen / Weitere Deckung, gestaffelt nach Betragsstufen
über 300 Tsd.
bis zu 1 Mio. EUR
bis 300 Tsd. EUR
Realdarlehen
Weitere Deckung
Deckungsstock insgesamt
über 1 Mio. bis zu 10
mehr als 10 Mio. EUR
Mio. EUR
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
3.206,01
0,00
3.206,01
3.049,40
0,00
3.049,40
773,69
0,00
773,69
650,59
0,00
650,59
642,18
139,00
781,18
505,95
134,00
639,95
54,21
44,00
98,21
43,58
58,00
101,58
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
183,00
0,00
89,00
94,00
192,00
0,00
74,00
118,00
Industriegebäude
Mehrfamilienhäuser
Einfamilienhäuser
Handelsgebäude
Bürogebäude
Wohnungen
sonstige gewerbliche Nutzung
unfertige, noch nicht ertragsfähige
Neubauten
Bauplätze
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
6,73
1.483,77
1.752,89
116,97
358,00
572,58
385,15
5,99
1.321,67
1.670,64
80,04
284,96
535,85
350,36
3 0 .0 9 .2 0 16
0,14%
30,54%
36,07%
2,41%
7,37%
11,78%
7,93%
3 0 .0 9 .2 0 15
0,13%
29,76%
37,61%
1,80%
6,42%
12,06%
7,89%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
4.676,09
0,00
4.249,52
0,00%
96,23%
0,00%
95,68%
Rückständige Forderungen
mindestens 90 Tage rückständige Leistungen
Forderungen mit mindestens 5% Rückstandsbetrag
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergänzende Deckungswerte
Gesamtbetrag
dav. weitere Deckung gem. § 19 Abs. 1 Nr. 2-3 PfandBG
dav. sichernde Überdeckung gem. § 4 Abs. 1 PfandBG
dav. Liquiditätssicherung gem. § 4 Abs 1a PfandBG
Nutzungsarten der Einzelobjekte im Deckungsstock
3 0 .0 9 .2 0 16
gewerblich
wohnwirtschaftlich
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
866,85
721,36
3.809,24 3.528,16
4.676,09 4.249,52
3 0 .0 9 .2 0 15
17,84%
78,39%
96,23%
16,20%
79,40%
95,60%
Laufzeiten der Hypothekenpfandbriefe gegenüber Zinsbindungsfristen der Deckungsmasse
bis zu 6 Monaten
Pfandbriefumlauf
Deckungsstock
12 bis 18 Monate
18 bis 24 Monate
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
6 bis 12 Monate
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
2 bis 3 Jahre
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
39,12
274,37
173,20
228,21
16,00
217,98
263,30
185,91
225,00
227,44
19,12
215,86
45,40
244,61
16,00
195,36
606,30
587,63
270,40
452,59
405,20
480,15
606,30
543,71
99,00
503,21
405,20
432,79
1.325,80
1.890,62
994,80
1.783,12
159,50
433,09
45,00
403,96
© 2010  Kreissparkasse Köln
3 bis 4 Jahre
4 bis 5 Jahre
5 bis 10 Jahre
über 10 Jahre
Angaben gemäß § 28 PfandBG für Hypothekenpfandbriefe
6/7
Stand: 30.09.2016
 Kreissparkasse
Köln
Angaben gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 ff. Pfandbriefgesetz
(Zusammensetzung der Deckungsmasse):
Weitere Deckung nach
30.09.2016
30.09.2015
Nominaldavon nicht Nominalwert
wert brutto anrechenbar
netto
Anteil am
Umlauf
Nominaldavon nicht
Nominalwert brutto anrechenbar wert netto
Anteil am
Umlauf
§19 PfandBG Abs. 1 Nr. 1
-
-
-
§19 PfandBG Abs. 1 Nr. 2
-
-
-
-
-
-
-
-
§19 PfandBG Abs. 1 Nr. 3
-
-
-
-
-
-
-
-
Weitere Deckung nach Art der gesetzlichen Begrenzung
§ 19 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG
10% Grenze
3 0 .0 9 .2 0 16
Belgien
Bundesrepublik Deutschland
Frankreich inkl. Monaco
Greichenland
Italien
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
-
-
Luxembourg
Niederlande
Österreich
davon gedeckte
Schuldverschreibungen
i.S.d. Artikels 129
Verordnung (EU) Nr.
-
-
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
-
-
-
§ 19 Abs. 1 Nr. 3 PfandBG
20% Grenze
-
173,0
-
-
3 0 .0 9 .2 0 15
10,0
183,0
Summe
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
5,0
163,0
-
173,0
-
5,0
163,0
-
24,0
24,0
10,0
183,0
24,0
24,0
Nettobarwert je Fremdwährung
Barwert der
Deckungsmassen
keine
3 0 .0 9 .2 0 16
-
Barwert des
Pfandbriefumlaufs
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
-
-
Nettobarwert in
Fremdwährung
3 0 .0 9 .2 0 15
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
-
-
-
Zusammensetzung der Deckungsmasse
3 0 .0 9 .2 0 16
Prozentualer Anteil festverzinslicher Deckungswerte
Prozentualer Anteil festverzinslicher Pfandbriefe
Durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf
Überschreitungsbetrag hypothekarischer Deckung in Staaten bei denen
Pfandbriefgläubigervorrecht nicht sichergestellt ist( §13 Abs. 1 PfandBG )
volumensgewichteter Durchschnitt der seit Kreditvergabe verstrichenen Laufzeit
97,47%
96,54%
53,52%
3 0 .0 9 .2 0 15
97,01%
95,49%
53,67%
0
5,65
0
5,34
Angaben zum vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodell:
Angaben zum vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodell
Nominalwert
3 0 .0 9 .2 0 16
Überdeckung in Mio. EUR
Überdeckung in %
Abschlag gem. vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodell
bereinigte Überdeckung in Mio. EUR
bereinigte Überdeckung in %
© 2010  Kreissparkasse Köln
3 0 .0 9 .2 0 15
Barwert
3 0 .0 9 .2 0 16
3 0 .0 9 .2 0 15
1.937,77 1.648,20 2.517,53 2.160,24
66,33%
59,00%
81,20%
74,42%
0,00
0,00
0,00
0,00
1.937,77 1.648,20 2.517,53 2.160,24
66,33%
59,00%
81,20%
74,42%
Angaben gemäß § 28 PfandBG für Hypothekenpfandbriefe
7/7
Stand: 30.09.2016