Factsheet - db X-trackers - Deutsche Asset Management

MARKETING MATERIAL NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER (gemäß MiFID Directive 2004/39/EC Annex II)
db x-trackers II iTraxx® Europe UCITS ETF
ein Teilfonds von db x-trackers II.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
db X-trackers sind Exchange Traded Funds (ETFs) – eine Index Tracking-Lösung der Deutsche Bank AG. db X-trackers ETFs kombinieren die Vorteile
von Aktien und Fonds in nur einem Produkt und können als Fonds wie Aktien an der Börse fortlaufend gehandelt werden. Beim Börsenhandel fallen
keine Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge an, lediglich die üblichen Transaktionsgebühren wie beim Kauf einer Aktie. ETFs ermöglichen eine
transparente und flexible Partizipation an der Wertentwicklung von Marktindizes bei gleichzeitig geringen Gebühren. Seit dem Markteintritt im Januar
2007 ist db X-trackers mit über 300 ausstehenden Produkten und einem verwalteten Vermögen von mehr als EUR 52,05 Mrd (Stand Dezember, 2016)
der zweitgrößte Anbieter von ETFs in Europa und unter den Top fünf ETF Anbietern weltweit.
Fondsinformationen
Fondsname
db x-trackers II iTraxx® Europe UCITS ETF
ISIN
LU0290358653
OGAW/UCITS IV
Ja
Anteilsklassenwährung
EUR
Produktmethode
Indirect Replication
Portfoliostruktur
Substitute Basket + Swap
Zeitpunkt der Auflage
16. Juli 2007
Auflage Anteilsklasse
16. Juli 2007
Pauschalgebühr¹
0,18% p.a.
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)
EUR 117,12 (29. Dezember 2016)
Fondsvermögen
EUR 28.283.787 (29. Dezember 2016)
Index Name
iTRAXX® Europe 5-Year TR Index
Chancen und Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)
—ETFs zeichnen sich durch hohe Liquidität und einfache
Handelbarkeit aus.
—Geringer Tracking Error - db X-trackers ETFs sind so konstruiert,
dass sie mit einer möglichst geringen Abweichung die
Wertentwicklung des Index möglichst genau abbilden.
—Der Wert der Fondsanteile kann jederzeit unter den Preis
fallen, zu dem der Anleger die Fondsanteile erworben hat.
Daraus können Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum
Totalverlust resultieren.
—Die ETFs mit indirekter Replikation haben ein Kontrahentenrisiko
von max. 10% des Nettoinventarwerts aus derivativen
Transaktionen gemäß den OGAW/UCITS IV Restriktionen
—Der Wert der ETF- Anteile kann durch rechtliche, wirtschaftliche
oder politische Veränderungen, Marktvolatilität und/oder
Volatilität des Vermögens des Teilfonds und/oder des
Bezugsobjekts negativ beeinflusst werden.
* Der ETF geht eine Swap-Vereinbarung mit der Investment Bank ein, bei welcher die Investment Bank dem ETF die Performance
des zugrundeliegenden Index unter Berücksichtigung von Indexreplikationskosten und durch die Swap-Vereinbarung erzeugten
Renditeverbesserungen liefert.
¹ Mehr Details zur Pauschalgebühr sind auf Seite 2 dieses Dokuments zu finden
Historische Wertentwicklung zum 29. Dezember 2016
12/11 12/12
12/12 12/13
12/13 12/14
12/14 12/15
12/15 12/16
Seit ETF
Auflage
iTRAXX® Europe 5-Year
TR Index
3,96%
4,11%
1,85%
0,21%
0,62%
17,68%
iTraxx® Europe UCITS
ETF
3,77%
3,92%
1,67%
0,03%
0,44%
15,70%
Rollierende Rendite zum 29. Dezember 2016
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr
Volatilität
iTRAXX® Europe 5-Year TR Index
0,35%
0,06%
0,96%
0,62%
2,85
iTraxx® Europe UCITS ETF
0,33%
0,02%
0,87%
0,44%
2,89
Historische Entwicklung des iTraxx® Europe UCITS ETF
Quelle: Deutsche Bank AG, 29. Dezember 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben
gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
EUR
db X-tracker ETFs — Einfach den Index kaufen
120
115
iTRAXX® Europe 5-Year TR Index
Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC) veröffentlicht und misst die Rendite
für einen Kredit-Sicherungsgeber für das Halten der aktuellen (on-the-run) iTraxx® Europe-KreditderivateTransaktion mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab Beginn der Kreditderivate-Transaktion.
Zusätzlich ist die Wertentwicklung des Index abhängig von dem Zinsbetrag, der täglich zum EONIA-Satz
aufläuft. Am jeweils ersten Handelstag einer neuen CDS-Kontrakt-Serie wird im Total Return-Index die
Position in der Vorgänger-Serie geschlossen und eine Position in der neuen Serie eröffnet.
Die Referenzschuldner im iTraxx® Europe 5-year TOTAL RETURN INDEX müssen unter anderem folgende
Kriterien erfüllen: Der Index umfasst 125 europäische Unternehmen mit Investment Grade-Rating. Alle
Referenzschuldner müssen über ein Investment Grade-Rating von Fitch, Moody's oder S&P verfügen.
Unternehmen, die ein Rating von BBB-/Baa3 mit negativem Ausblick oder ein niedrigeres Rating aufweisen,
sind von der Aufnahme ausgeschlossen.
Jeder Referenzschuldner wird dem entsprechenden iTraxx-Sektor zugewiesen und innerhalb dieses Sektors
auf Basis der durchschnittlichen Liquiditätsbewertung der Market Maker eingestuft. Das (endgültige)
Portfolio umfasst 125 Unternehmen und wird durch Auswahl der bestplatzierten Referenzschuldner der
nachstehend aufgeführten Sektoren zusammengestellt:
10 Automobil; 30 Konsumgüter; 20 Energie; 20 Industrie; 20 Technologie, Medien und Telekommunikation;
(TMT) 25 Finanzen.
110
105
100
95
Datum
Dez07
Dez08 Dez09 Dez10 Dez11 Dez12 Dez13 Dez14 Dez15 Dez16
Quelle: Deutsche Bank AG, 29. Dezember 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben
gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
Die ETF Wertentwicklung ist inklusive reinvestierter Dividenden berechnet.
Bloomberg Ticker: ITRXTE5I
Notierungs- und Handelsinformationen
Börse
NSIN
Börsenkürzel
Handelswährung
Handelszeiten (Ortszeit)
Settlement
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
XETRA
DBX0AP
DXSQ
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XTXE GY
XTXE.DE
Borsa Italiana
-
XTXE
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XTXE IM
XTXE.MI
MARKETING MATERIAL NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER (gemäß MiFID Directive 2004/39/EC Annex II)
Mehr Informationen zu db X-trackers
Index Information
Index Name
iTRAXX® Europe 5-Year TR Index
Indextyp
Performanceindex (Brutto)
Current Index Level
119,12
DV01
4,9530
Aktueller Spread
1,01
Anzahl Aktien im Index
125
Index Bloomberg Symbol
ITRXTE5I
Deutsche Asset Management
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main
Hotline: +49 69 910 30549
Fax: +49 69 910 41276
Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
Zulassungen zum Vertrieb
Dänemark
Irland
Deutschland
Italien
Finnland
Luxemburg
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Quelle: Deutsche Bank AG, 29. Dezember 2016
Norwegen
Österreich
Schweden
Spanien
Bestandteile des iTRAXX® Europe 5-Year TR Index
Referenzwert
Spread in BP
Referenzwert
Spread in BP
Referenzwert
Spread in BP
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO
FINANZIARIO SOCIETA PER AZIONI
378
HSBC BANK PLC 11/16
143
GAS NATURAL SDG, S.A.
85
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI
358
ERICSSON LM 05/22
138
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
84
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
350
DANSKE BANK A/S
138
VOLVO TREASURY AB 11/19
83
Commerzbank AG EMTN
300
ITV PLC 09/22 EUR41672
132
BP P.L.C.
81
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 01/20
295
Zurich Insurance Company Ltd
130
UNITED UTILITIES PLC
80
INTESA SANPAOLO SPA
281
Allianz SE
126
Centrica Plc
80
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,
SOCIEDAD ANONIMA
260
Swiss Reinsurance Company Ltd
125
BRITISH AEROSPACE PLC 06/22
78
Hannover Rueck SE
124
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 09/22
77
ABN AMRO BANK NV 05/16
256
Muenchener RueckversicherungsGesellschaft Aktiengesellschaft in
Muenchen
120
ROYAL KPN NV 02/19
77
ROYAL DUTCH SHELL PLC
75
75
Santander International Debt SA
254
Aegon NV
238
Telefonica Emisiones SAU
119
PUBLICIS GROUPE 12/21 EUR34444
STANDARD CHARTERED BANK
226
Rolls-Royce Plc
118
IBERDROLA 11/20
74
Bayerische Landesbank
207
PEARSON PLC (U.K.) 06/18
110
E.ON AG 05/20
74
WENDEL INVESTISSEMENT 01/21
EUR24768
110
Fortum Corporation
72
72
TECHNIP 07/20
108
BRITISH TELECOMMUNICATIONS public
limited company
TELE DANMARK AS 02/18
108
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 09/20
72
NEXT PLC
108
BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC 71
Volkswagen Intl. MTN
106
71
SAFEWAY LIMITED
103
European Aeronautic Defence and Space
Company EADS N.V.
ATLANTIA S.P.A.
68
RENAULT 3/21
99
LANXESS Aktiengesellschaft
68
Enel SpA
93
Solvay
67
Electricite de France EDF
92
BRITISH AMERICAN TOBACCO 01/23
65
ACCOR SA 02/21
90
Carlsberg Breweries AS 10/17
64
ENI SPA 02/20
88
CARREFOUR SA 05/19
64
Holcim Ltd.
88
VIVENDI
63
VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED
COMPANY
87
SOCIETE GENERALE 03/17
202
AVIVA PLC
199
BNP PARIBAS
191
Glencore International AG
183
CREDIT AGRICOLE SA
182
BARCLAYS BANK PLC 04/17
182
AXA
159
Marks & Spencer Finance Plc
152
RABOBANK 04/17
151
ING Bank N.V.
150
UNION BANK OF SWITZERLAND 06/17
147
Credit Suisse Group Finance Limited 07/19
143
LLOYDS TSB BANK PLC 05/17
143
db X-tracker ETFs — Einfach den Index kaufen
Quelle: Deutsche Bank AG, 29. Dezember 2016
Zusätzliche Informationen zur Pauschalgebühr
Anleger sollten beachten, dass die Pauschalgebühr keine Swap-Transaktionskosten, die in der OTC-Swap-Transaktion des ETFs eingebettet sind, enthält.
Bei OTC-Swap-Transaktionskosten handelt es sich um Anpassungen zur Berücksichtung von Indexnachbildungskosten, die dem Swap-Kontrahenten entstehen und welche sich negativ auf die Performance des ETF in Bezug auf den zugrunde
liegenden Index auswirken können.
Indexnachbildungskosten lassen sich je nach der Art des zugrunde liegenden Index (lang, kurz oder gehebelt) in verschiedene Kategorien unterteilen. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Szenarien steht im Prospekt unter der Überschrift
"Anlageziele und Anlagepolitik - Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik" zur Verfügung.
Anleger können auf www.etf.db.com Informationen über die geltenden Szenarios und die letzten OTC-Swap-Transaktionskosten finden.
Disclaimer
© Deutsche Bank 2016. Stand aller Informationen: 29. Dezember 2016.
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem
Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung zu entnehmen. Diese stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung
und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main (Deutschland)) kostenlos in Papierform
und deutscher Sprache erhalten und unter www.etf.db.com herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Deutsche Bank AG wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen
Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Teilfond weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder
in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils
anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA, Großbritannien, Kanada oder Japan, sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige
Personen, sind untersagt. Alle hier abgebildeten Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie
beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Es werden keine direkten oder indirekten Empfehlungen
hinsichtlich eines einzelnen [der] in diesem Dokument genannten Teilfonds abgegeben, sodass die Vorschriften zur Analyse von Finanzinstrumenten nach § 34b WpHG nicht zur Anwendung kommen. Bei den in diesem Dokument enthaltenen
Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Diese Werbemitteilung unterliegt weder allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen noch einem
Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Der in diesem Dokument genannte Teilfond bildet die Wertentwicklung des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist
nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index ist eine eingetragene Marke des Indexanbieters („Lizenzgeber“). Der in diesem Dokument genannte Teilfond wird in keiner Weise von dem bzw. den Lizenzgeber(n)
des hier aufgeführten Index gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Der Lizenzgeber des hier aufgeführten Index gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihres Index und/oder
der Indexstände oder in anderer Hinsicht an einem bestimmten Tag erzielt wurden. db x-trackers® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Bank AG. Der eingetragene Geschäftssitz von db x-trackers (RCS-Nr.: B-119.889), einer in Luxemburg
registrierten Gesellschaft, befindet sich in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg.
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