MESSUNG UND STEUERUNG VON ZINS- UND

CONSULTING
MESSUNG UND STEUERUNG VON
ZINS- UND MARKTPREISRISIKEN
Entscheidungsorientierte Ergebnisdarstellung und Ableitung
potenzieller Handlungsmaßnahmen
ZIELE UND NUTZEN
// Wissenstransfer
// Qualitätssicherung
der Zins- und Marktpreisrisikosteuerung
// Wertorientierte Sicht
und GuV-Darstellung
// Benchmarkanalysen
// Quantifizierung des
Optimierungspotenzials
// Roadmap
// Unterstützung
Dispositionsentscheidungen
// Maßnahmenfindung
und -planung
AUSGANGSLAGE
Die Erträge aus zins- und marktpreisrisikobehafteten Investments haben in der
Regel einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtergebnis der Bank.
Die Zinsbuch- und Marktpreisrisikosteuerung ist somit eine der zentralen Aufgaben des Risikomanagements von Banken und Sparkassen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Integration der Zinsund Marktpreisrisiken in die Unternehmenssteuerung ist die adäquate und transparente Abbildung
aller wesentlichen Vermögenspositionen und Steuerungsinstrumente, wie z.B. Zinsswaps, Caps,
Devisenswaps, CMS, ....
Neben der Effizienz der Marktpreisrisikopositionen ist simultan auch die GuV-Wirkung der Gesamtposition zu betrachten. Die Abbildungsvarianten sind abhängig von der Wesentlichkeit der
einzelnen Produkte sowie der Wesentlichkeit am Gesamtvermögen und Gesamtrisiko der Bank
oder Sparkasse festzulegen. Nur eine an der individuellen Situation ausgerichtete Steuerung ermöglicht die konsequente Umsetzung der strategischen Vorgaben in der operativen Steuerung
und die optimale Informationsbasis zur Ableitung von Steuerungsmaßnahmen.
// Consulting Zins- und Marktpreisrisiken
LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Wir unterstützen Sie bei der Analyse der Ist-Situation, bei der Konzeption sowie bei der methodischen Implementierung zu den Fragestellungen:
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Abbildung zins- bzw. marktpreisrisikobasierter Produkte und Derivate auf Gesamtbankebene
Depot-A-Management und Einbindung extern gemanagter Fonds
Modellierung und Abbildung expliziter und impliziter Optionen
Ableitung der strategischen Positionierung und Maßnahmenfindung
Integrierte Risikomessung und Risk-Return-Positionierung
Ex-Post Erfolgsmessung
Darstellung in der GuV gemäß Bilanzierungsansatz des Instituts (HGB / IAS)
Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf der entscheidungsorientierten Darstellung der wesentlichen Kennzahlen für das Management und der transparenten Abbildung aller wesentlichen Einflussgrößen.
PROJEKTUMSETZUNG
In Abhängigkeit der Fragestellung und des gewünschten Leistungsumfangs, ergibt sich der
jeweilige Projektablauf zur Umsetzung einer integrierten Zins- und Marktpreisrisikosteuerung.
Das gesamte Leistungsspektrum, welches auch modular beauftragt werden kann, umfasst zunächst eine Gap-Analyse und hierauf basierend eine anschließende Konzeptions- und Implementierungsphase. Gegenstand der Gap-Analyse ist die Analyse der Reports und Dokumentationen sowie Interviews mit dem Management.
Ziel hierbei ist es, die potentiellen Handlungsfelder sowie mögliche Maßnahmen zu identifizieren und eine bedarfsgerechte Roadmap für das Institut zu erstellen. In Abhängigkeit der
Ergebnisse erfolgt dann ggf. eine Konzeptionsphase zur Schließung der identifizierten methodischen Gaps, die auch einen bedarfsgerechten Wissenstransfer umfasst. Die anschließende
methodische Implementierung erfolgt unter der Zielsetzung einer für das Institut angemessenen Umsetzung. Hierbei liegen die Schwerpunkte auf der praxisnahen Umsetzung, dem Wissenstransfer zur selbstständigen Durchführung und der Ergebnisinterpretation.
PROJEKTABLAUFPLAN
PROJEKTBEGLEITENDE UNTERSTÜTZUNG
Gap-Analyse
Konzeption
Implementierung
GESAMTDAUER:
3-6 MONATE
KONTAKT
ICnova AG . An der RaumFabrik 33c . 76227 Karlsruhe
Telefon: (0) 72 1 / 464 72 33 – 0 . Fax: (0) 72 1 / 464 72 33 – 9
[email protected] . www.icnova.de
Projektabschluss
und Ergebnispräsentation