Apresentação Utilizada na Reunião do GT

Transcrição

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2
14ª Reunião do Grupo de Trabalho com Participantes (GT-TE)
Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada
A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende
da aprovação dos órgãos reguladores
14ª Reunião do GT com Participantes – Projeto de Integração das Clearings Fase 2
07/06/2016
Informação Pública
1
AGENDA
ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 13º GT (13/05/16)
PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS
RESULTADO FINAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (GT)
AMBIENTE DE TESTES LIVRES
NÍVEL DE PRONTIDÃO
PROGRAMAÇÃO PARA PRODUÇÃO PARALELA
SINACOR
TRANSIÇÃO EXTERNA
2
ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 13º GT
Principais itens apontados:
1. Ambiente de testes livres após o término da certificação
2. Premissas e procedimentos da Produção Paralela

Documento da descrição dos perfis dos usuários para concessão de acesso
(por sistema).
3
AGENDA
SINACOR
TRANSIÇÃO EXTERNA
4
Incidentes ocorridos no período entre GTs
Segunda-feira
Terça-Feira
Quarta-feira
16/5
1.
2.
3.
Intermitência no BTB
Indisponibilidade do fluxo
de mensagens de
liquidação
Indisponibilidade parcial
de arquivos EoD
17
•
23
1.
2.
Erro ao fechar précontrato no BTB
Participantes não
conseguem aderir a
oferta prioritária
NÃO HOUVE INCIDENTES
2.
3.
19
NÃO HOUVE INCIDENTES
25
1.
2.
3.
Arquivos EOD do RTC
não estão disponíveis
aos participantes
Arquivos EOD do FEE
aos participantes
de arquivos Sincad
Gateway SMP-ISO05
indisponível
24
30
1.
18
1.
Indisponibilidade no
Gateway SMPISO05
Quinta-feira
Envio da mensagem
bvmf.018 sem retorno
Arquivos EOD do RTC e
SLF não gerados
de arquivos Sincad
26
FERIADO
31/5
1.
Arquivos EOD do FEE
aos participantes
5
ERROS CONHECIDOS - SISTEMAS DA CLEARING (1/3)
Fase 3 – LIQUIDAÇÃO
#
Descrição
1
Arquivo BVBG.075 (CorporateActionsReport) não está sendo gerado.
2
Formato do horário das mensagens é GMT, mas está sendo preenchido indevidamente
com horário local.
3
Mensagens de aprovação de alteração ou renovação de empréstimo (bvmf.134 e
bvmf.135) estão sendo enviadas indevidamente.
4
Erro no preenchimento do campo CcIReqTp na mensagem bvmf.133 com o domínio “7”.
5
O campo TransactionIdentification na mensagem bvmf.133 não está sendo preenchido
adequadamente.
6
Intermitência na geração de lançamentos financeiros no SLF de operações alocadas no
RTC.
7
Arquivo BVBG.013 está sendo gerado com inconsistência no conteúdo do campo
TradDtls (Trade Details).
Status
Corrigido
6
Fase 3 – LIQUIDAÇÃO (continuação)
#
Descrição
Status
8
O arquivo BVBG.018 não contém os campos relacionados às multas por falha de
entrega de ativos.
9
Quando a mensagem bvmf.15 é enviada pela sessão FIX secundária, a resposta
(bvmf.14) está sendo enviada pela sessão primária.
10
Arquivo BVBG.012 não está sendo gerado nas situações em que o correto deveria ser
gerado sem informações.
Corrigido
11 Intermitência no encerramento dos contratos de empréstimo já liquidados.
12
Somente para investidor não residente, sistema está caracterizando como quebra de
regra uma alocação em D+1 mesmo dentro do prazo permitido.
Lista de problemas conhecidos, detalhe dos cenários impactados e previsão de correção também estão
disponíveis no site: http://ipn.bmfbovespa.com.br/Certificacao%7CProducao/Certificacao-146
7
Fase 4 – RISCO E GARANTIAS
#
Descrição
Status
1
Movimentações de Distribuição e Transferência para Carta de Fiança e Garantias no
Exterior.
2
Cópia de carteiras com posições que liquidam no dia apresenta desbatimento de valores
entre o simulador e o Monitor de Risco Intradiário, se realizada durante a janela de
entrega de ativos e a janela de pagamentos..
3
O MC/PNP/PL não pode ser capaz de atribuir valores de recursos de liquidez para o
CORE0, CORE1 e CORE2. Este atributo será parametrizado somente pela Clearing.
Corrigido
Lista de problemas conhecidos, detalhe dos cenários impactados e previsão de correção também estão
disponíveis no site: http://ipn.bmfbovespa.com.br/Certificacao%7CProducao/Certificacao-146
8
AGENDA
SINACOR
TRANSIÇÃO EXTERNA
9
RESULTADO FINAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (1/4)
Fase 3: Liquidação1 – Execução dos cenários/prontidão (progresso)
G1 início em 1/2
G2 início em 22/2
G3 início em 7/3 G4 início em 21/3 G5 início em 14/3
Progresso obtido até 12/05/16
Evolução do progresso (13/05/16 a 31/05/16)
Cenários não aplicáveis
1 – Fonte: Pesquisa TE com participantes (13/05/16 a 31/05/16)
10
G1 início em 1/2
G2 início em 22/2
11
12
Fase 4: Risco e Garantias1 – Execução dos cenários/prontidão (progresso)
G4 início em 7/3
G4 início em 7/3
13
AGENDA
SINACOR
TRANSIÇÃO EXTERNA
14
Informações gerais (1/2)
a. Ambiente de testes internos da BVMF será compartilhado com os participantes nas duas
últimas semanas de cada mês, a partir de Junho/16, com massa reduzida análoga à massa
atualmente inserida em Certificação.
PERÍODO PARA TESTES LIVRES
Junho/16
Julho
Agosto
Setembro/16
20 a 23/6 e
18 a 21/7 e
22 a 25/8 e
19 a 22/9 e
27 a 30/6 .
25 a 28/7 .
29 a 1/9 ....
26 a 29/9 .
b. Nestes períodos de compartilhamento, o ambiente funcionará de segunda a quinta-feira.
c.
Não haverá conference call com participantes durante o período.
d. Participantes poderão registrar chamados com a equipe do CTC pelo telefone 2565-4400
ou utilizando o processo de abertura de incidentes automática que continuará sendo
realizada com o envio do e-mail para [email protected] da mesma forma atual, ou seja,
incluindo no assunto do e-mail “IPNv2” antes da descrição desejada, além da inclusão de
“AbrirChamadoCert” antes do texto a ser enviado.
15
Informações gerais (2/2)
e. Enviaremos comunicados informando as datas dos eventos corporativos e dos exercícios de
opções na semana que precede a abertura do ambiente de testes.
f.
O horários de inserção das massas de operações seguirão os mesmos horários do ambiente
de CERT anterior:
Ambiente de Testes - Horários de inserção de massa
Grupos
Mercado
G1 Mercado à vista
G2 OPA e Follow-on (sob demanda)
G3 Empréstimo - Contratação
G4 Empréstimo - Liquidação
G5 Opção de ações
G5 Opção de Box (sob demanda)
G5 Exercício de Opções Americanas (sob demanda)
G5 Exercício de Opções Europeias
G6 Termo (sob demanda)
G7 (1) Derivativos Financeiros e Agro
G7 (2) Tratamento de Eventos
G8 Renda Fixa Líquida (D+0)
G8 Renda Fixa Líquida (D+1)
G8 Renda Fixa Bruta (D+0)
G9 Simulador de Risco e Exercício de opções
Horários - Inserção das massas
10h00
13h30
10h30
14h00
N/A
N/A
10h00
13h30
10h30
14h00
10h30
15h00
fechamento do dia
10h30
14h00
10h00
13h30
10h00
10h00
10h00
10h00
Massa do G1 e G5
16
AGENDA
SINACOR
TRANSIÇÃO EXTERNA
17
PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES
Metodologia (1/2)
Conforme divulgado no último GT TE, a BM&FBOVESPA atualizou o levantamento da
prontidão, junto aos participantes, no período de 28/04/16 a 31/05/16, por meio da matriz de
acompanhamento de projeto.
A matriz é composta pelos seguintes processos e busca avaliar os grandes marcos do projeto:
Cada fase é monitorada por macro processos
Certificação

Cadastro.

Liquidação. Inclui Alocação e Repasse, Controle de
Produção Paralela
Posições, Empréstimo de Ativos, Liquidação de ativos e
financeira e Tarifação.
Produção

Garantia e Risco.
18
PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES
Metodologia (2/2)
19
PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES – MAIO/16
Produção Paralela1
Participante concluirá as etapas no prazo divulgado
Participante não concluirá as etapas no prazo divulgado
20
PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES – MAIO/16
Produção1
Participante concluirá as etapas no prazo divulgado
Participante não concluirá as etapas no prazo divulgado
21
AGENDA
SINACOR
TRANSIÇÃO EXTERNA
22
ESTRATÉGIA DE TRANSIÇÃO DA FASE 2
Produção Paralela com Testes e Ensaios de Migração
1. Propósito da Etapa
 Submeter a plataforma da câmara integrada a cenários reais de produção, com
operação plena pelo mercado, por um período prévio à virada, para tomada de decisão
pela implantação (GO / NO GO) .
2. Processos da Produção Paralela. Principais atividades:
a.
b.
c.
d.
Execução da Migração de Dados.
Validação da Migração de Dados.
Execução da operação diária.
Abertura de chamados em caso de incidentes.
3. Resultados esperados:
a. Alto grau de aderência entre produção paralela e produção.
b. Confiança plena de todos os envolvidos para o lançamento em produção.
23
Definições gerais para Produção Paralela (1/4)
1. Todos os dias, os negócios de produção serão replicados no ambiente de
Produção Paralela:
a.
Roteamento:
 de negócios fechados no PUMA – Produção para a plataforma da câmara integrada.
 de instruções de liquidação de Tesouro Direto e Sistema de Registro de Balcão (iBalcão).
b.
Dupla operação das plataformas de Distribuições Públicas (DDA), Empréstimo de Ativos
(BTB) e Integralização e Resgate de ETF (CAC).
2. Serão utilizados, para fins de processamento da plataforma, os seguintes
dados de Produção:
a.
b.
c.
Preços.
Dados cadastrais de participantes e contas.
Instrumentos (mesmo SecurityID).
24
3. Os participantes deverão consumir os arquivos públicos de produção para
tratamento de seus sistemas em produção paralela.

Arquivos de cenários de risco serão divulgados em página de produção paralela
4. Conforme programação definida, as informações de produção serão
novamente migradas do ambiente de produção a cada início de novo ciclo.
a.
Negócios do mercado à vista realizados na sexta-feira;
b.
Posições de fechamento de futuro, opções, termo, empréstimo e garantias;
c.
Instruções de liquidação de ativos e financeira.
5. Ao fim da migração (final de sábado) serão gerados arquivos de alocação
com a informação do pregão de sexta-feira, para que os participantes possam
obter os AllocationID para alocações a serem feitas na segunda-feira.
25
6. Para a Produção Paralela, serão utilizados ambientes de homologação:
CETIP, SELIC, STR e Depositária BM&FBOVESPA.
7. A Depositária de Ações será atualizada diariamente.
8. As grades de alocação e repasse estarão configuradas na Produção Paralela
de forma mais flexível do que na Produção. Gradualmente as grades serão
ajustadas para aproximar à realidade de Produção.
26
9. O Participante deverá atender a chamada de margem nos sistemas CGA/NGA
v1 e NGA v2 de forma equivalente, dando preferência ao uso de garantias de
mesma natureza nas duas plataformas.
10. Por padrão, os acessos de Produção serão válidos para Produção Paralela e
necessidades adicionais deverão ser cadastradas no CAU de produção.
11. Os sistemas Serviços de Dados Históricos e IMBARQ (iMercado Arquivos)
farão parte da Produção Paralela.
27
Divisão da Produção Paralela em Ciclos – Quadro Resumo*:
CICLO
PILOTO
Ciclos 1 e 2
AÇÕES
Ciclos 3 e 4
AÇÕES +
DERIVATIVOS
Ciclos 5 a 13
GO LIVE
FOCO
PERÍODO MACRO
• Ações, com operação dupla nas duas
plataformas (produção e produção paralela).
04/07/16 a 20/07/16
• Ações, com operação dupla nas duas
plataformas (produção e produção paralela).
• Acompanhamento formal de aderência dos
participantes
25/07/16 a 05/08/16
• Derivativos + Ações, com operação dupla nas
duas plataformas, nos 2 segmentos.
• Acompanhamento formal de aderência dos
participantes
08/08/16 a 21/10/16
• Declaração da nova plataforma como
produção e desligamento das plataformas
atuais.
-
* A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores
28
CICLOS* DE PRODUÇÃO PARALELA (1/5)
29
30
31
32
33
CICLOS DE PRODUÇÃO PARALELA* - VISÃO GERAL
34
GRADE DE HORÁRIOS* – PRODUÇÃO PARALELA**
#
Processo
1
Abertura da Câmara – LDL0028
09:30
2
Envio de informações prévias aos Liquidantes - LDL0001P
09:35
3
Entrega de ações para a Câmara
11:00
4
10:45
6
Envio de informações para pagamento de Eventos Corporativos/Tesouro Direto - LDL0007
Horário limite para entrega de recursos financeiros de Eventos Corporativos/Tesouro Direto LDL0008
Câmara realiza transferência dos recursos financeiros para liquidação de Eventos
Corporativos/Tesouro Direto - LDL0009
7
Entrega de renda fixa e ouro para a Câmara
13:00
8
Limite para atendimento da chamada de margem
13:30
9
Envio de informações definitiva aos Liquidantes - LDL0001D
14:30
10
Horário limite para entrega recursos financeiros - LDL0004
15:10
11
Câmara realiza transferência dos recursos financeiros - LDL0005
15:45
12
Câmara entrega ações, ativos de renda fixa e ouro para investidores
15:45
13
Movimentação de garantias - LDL0013/LDL0015
14
Encerramento das atividades da Câmara - LDL0029
5
Horário
11:45
12:30
10:00 – 16:25
16:30
*Horários sujeitos a alteração
** A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores
35
GRADE DE ALOCAÇÃO – PRODUÇÃO PARALELA*
Mercado de Renda Variável
 Indicação até 2 horas do registro do negócio. Exceto para os casos:
1.
Conta Máster: até 4h a partir do registro do negócio ou do repasse
2.
Comitentes vinculados a Máster: Até 21h30, para derivativos e mercado
Grades de
a vista quando comitente residente. E até 16h D+1 para mercado a vista
Alocação
quando o comitente for não residente.
3.
Comitentes Não residentes: Até 21h30 D+0 para derivativos e até 16h
D+1 para mercado a vista.
4.
A partir de Admincon e Fintermo: Até 21h30, para derivativos e mercado
a vista quando comitente residente. E até 16h D+1 para mercado à vista
quando o comitente for não residente.
36
GRADE DE ALOCAÇÃO – PRODUÇÃO PARALELA*
Mercado de Renda Variável

Indicação até 3 horas do registro do negócio, com redução ao longo dos ciclos.

Aceitação /Rejeição pelo destino em até 1h30 a partir da execução ou
indicação do repasse. Exceto para os casos:
1.
Conta Máster: até 4h a partir do registro do negócio, limitado a 19h50
2.
Comitentes vinculados a máster: Até 19h50, para derivativos e
mercado a vista quando comitente residente. E até 14h20 D+1 para
Repasse
mercado a vista quando o comitente for não residente.
3.
Comitentes Não residentes: Até 19h50 D+0 para derivativos e até
14h20 D+1 para mercado a vista.
4.
A partir de Admincon e Fintermo: Até 19h50, para derivativos e
mercado a vista quando comitente residente. E até 14h20 D+1 para
mercado a vista quando o comitente for não residente.
37
GRADE DE EMPRESTIMO– PRODUÇÃO PARALELA*
Função
Abertura
Encerramento
9:00
20:00
Inserção de ofertas
9:00
20:00
Aprovação custodiante
9:00
20:15
9:00
16:00
Aceitação de renovação
9:00
17:00
Aprovação custodiante na renovação
9:00
19:00
9:00
20:00
Fechamento de pré-contrato:
Solicitação de renovação:
Demais grades
38
AGENDA
SINACOR
TRANSIÇÃO EXTERNA
39
SINACOR
SINACOR – Resumo das Versões
V16 – PRODUÇÃO (Chave Desligada)
 Versão oficial de produção para adequar-se as necessidades da produção paralela IPN
V2 – entregue em 25/04/16.
V16 – PRODUÇÃO PARALELA (Chave Ligada)
 Versão candidata para inicio da produção paralela – entrega prevista para 15/06/16.
28
OMMFIX
 Benefícios
16
 Requisitos para migração
Casamento de negócios via NEGR, em
Ambiente de homologação;
caso de indisponibilidade do STM.
Contratação de sessões FIX;
Subscriber STM para homologação;
 Cenário atual - produção
Liberação em firewall – novos gateways FIX.
15 – Participantes GT
10 – Demais participantes
 Prazo de homologação: 01 semana
40
SINACOR
SINACOR – Escopo para Produção Paralela
 Setup inicial do ambiente atual de Certificação (Mudança de LABEL para Produção Paralela);
 Carga INICIAL e Carga INCREMENTAL (por ciclo);
 Ferramentas Auxiliares - Conciliadores entre Produção e Produção Paralela;
 (Ambiente SINACOR);
 Execução diária dos processos operacionais;
 Validação de integrações com legados dos participantes.
Pré-requisitos
 Versão 16 atualizada em Produção e Produção Paralela (Desejado);
 Configurações de conectividade conforme novos endereços divulgados pelo programa.
41
SINACOR
SINACOR – Ambiente para Produção Paralela
PROD//
28
OMMFIX
PRODUÇÃO
28
OMMFIX
16
Conciliadores
Oracle 11G r2
42
AGENDA
SINACOR
TRANSIÇÃO EXTERNA
43
TREINAMENTOS IPN (1/8)
Cronograma
44
Em números...

Realizaremos 27 cursos até Outubro/16
 Atenderemos 50 participantes:

a.
2 bancos
b.
17 conglomerados
c.
31 corretoras
Serão treinados aproximadamente 1.000 funcionários
 12 treinamentos realizados até 31/05 (426 pessoas) – total 150 horas
 3 turmas em andamento (208 pessoas)
 12 programados (estimamos 450 pessoas)
45
 Conclusão do Treinamento
 Último curso na BM&FBOVESPA – Julho ou Agosto para os participantes que
desejarem indicar profissionais
 Emissão de certificados pelo Instituto Educacional
 Reconhecimento na certificação PQO por solicitação dos participantes (em análise).
 Treinamento Online interativo
 Divulgações em 2016
 Vídeo aulas, ebooks e apostila
 Tutorial SINACOR com telas, passo a passo
46
Alguns feedbacks recebidos
“O curso foi excelente e muito produtivo. Recebi ótimos feedback dos participantes, que
acharam o curso informativo e que puderam tirar suas principais dúvidas com os especialistas
de cada assunto apresentado. O material também estava claro e continha descrições
importantes sobre os novos conceitos da nova Câmara BM&FBovespa.”
“ O curso apresentou informações que considero imprescindíveis para quem virá a trabalhar
com o novo modelo de pós negociação, além de situar o modelo atual na história,
apresentando causas e alternativas para as práticas recorrentes.”
“ Aula bem estruturada; auxiliou bem no aumento de conhecimento com os sistemas e
estrutura da BM&FBOVESPA.”
“ A apresentação do conteúdo foi muito boa. Os exemplos e desenhos ajudaram muito a
entender os conceitos e a utilidade prática do assunto.”
“ O conteúdo é muito interessante e passado de forma clara. Estou muito satisfeita com o
curso. Obrigada a toda a equipe.”
47
 Conclusão do Treinamento
•
Último curso na BM&FBOVESPA – Julho ou Agosto para os participantes que
desejarem indicar profissionais
•
•
Emissão de certificados pelo Instituto Educacional
Reconhecimento na certificação PQO por solicitação dos participantes (em análise)
 Treinamento Online interativo
•
•
Divulgações em 2016
Vídeo aulas, ebooks e apostila
 Tutorial SINACOR com telas, passo a passo
48
1. A BM&FBOVESPA colocou em audiência, em 14/04/2016, a minuta do Guia de
Estudos/2017 para as provas do PQO (Oficio Circular 032/2016-DP)

Comentários e sugestões deverão ser encaminhados ao Instituto Educacional BM&FBOVESPA até
30/06/2016
2. As novas provas (baseadas na versão final do Guia de estudos/2017) serão
iniciadas em 01/02/2017
a.
A vigência das certificações que tiverem vencimento a partir de janeiro de 2016 será estendida até
31/07/2017.
b.
Os novos profissionais contratados e informados pelo PNP e pelo PN, no Sistema Gerenciador de
Habilitação de Profissionais (GHP) entre 04/01/2016 e 01/02/2017, e ainda não tenham realizado a
certificação deverão obtê-la de acordo com o Manual de Certificação de Profissionais deste Ofício
Circular e o Guia de estudos vigente.
c.
Os profissionais de PL, PR, AC e MC deverão obter, somente a partir de 01/02/2017, sua devida
certificação, a qual passará a ser obrigatória a partir de 31/07/2017
49
TREINAMENTOS IPN (7/8) - CAPÍTULOS, GUIA DE ESTUDOS-PQO
50
TREINAMENTOS IPN (8/8) CAPÍTULOS - GUIA DE ESTUDOS - PQO
51
ATUAÇÃO – TRANSIÇÃO EXTERNA
ACOMPANHAMENTO DA TE NA PROD. PARALELA
• Acompanhamento do desempenho via check list
• Gestão da visão única participante e Bolsa.
• Apoio na resolução de chamados e demais solicitações
• Reportes e resultado dos ciclos para os DRMs.
52
TRANSIÇÃO EXTERNA
Conclusão da Fase de Certificação
1.
Conclusão do reporte final com o ponto focal da Instituição.
2.
A partir de 09/06/16, formalização para o DRM do resultado final da fase de certificação e
do nível de prontidão para o início da produção paralela.

Participantes deverão formalizar prontidão, sinalizando se estarão com sistemas, equipes e
processos prontos para a produção paralela.
Preparação a Produção Paralela
1.
Workshop da Produção Paralela amanhã, 08/06/16.
2.
Enviaremos um comunicado para que os participantes enviem os contatos, por processo,
para a produção paralela, até 17/06.

3.
Compilação e divulgação da lista para todos os pontos focais até 28/06/16.
Envio de check lists pela TE:

Check list de configuração e preparação para início da produção paralela - até 10/06/16

Check list de acompanhamento da produção paralela – segunda quinzena de junho
4.
TE informará os participantes seus especialistas que acompanharão a produção paralela.
5.
PRÓXIMO GT em 24/06/16
53
Contato
Estratégia de Transição – Projeto de Integração das Clearings Fase 2

Apresentação Utilizada na Reunião do GT

Transcrição

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