parte i - valores patrimoniais

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: BBVA MULTIACTIVO MODERADO
Data: 2015-08-31
Designação
Quantidade
Cotação
Cotação
(EUR)
Montante Juros
(EUR)
Montante Global
(EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS
1. Valores Mobiliários Cotados
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE
1.2.1. Títulos de Dívida Pública
ICTZ LET 0 31122015
520,00
999,95
999,95
519.974,00
BOTS LET 0 14092015
520,00
999,97
999,97
519.986,25
SGLT 0 22012016
840,00
999,95
999,95
839.958,00
1.879.918,25
Sub-total:
1.2.9. Opções
PUT EURST 2450 1215
PUT EUROST 2600 1215
-25,00
-172,00
CALL EURST 3000 1215
61,00
CLL EUROST 4000 0616
129,00
PUT EUROST 3350 1015
129,00
PUT EUROST 3000 1015
-129,00
1.879.918,25
Sub-total:
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE
1.3.1. Títulos de Dívida Pública
TII 0.25% 15012025
4.990,00
97,42
86,87
142,07
433.623,79
TII 2.0% 15012016
2.000,00
120,29
107,26
455,52
214.970,55
TII 0.125% 15042016
2.000,00
107,02
95,42
84,05
190.927,74
839.522,08
Sub-total:
1.3.9. Opções
PUT SPX 1650 1215
-14,00
PUT SPX 1750 1215
-24,00
CALL SPX 2025 1215
24,00
CALL SPX 2200 1215
14,00
839.522,08
Sub-total:
Sub-total:
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo
3.1. Fundos Harmonizados
2.719.440,33
ISHARES DJ EUR STOXX
7.696,00
33,05
33,05
254.375,89
MLIIF-WORLD ENERGY F
13.787,00
14,27
14,27
196.740,49
SCHRODER INTL GL INF
4.050,00
30,99
30,99
125.509,50
INVESCO EURO CORP-C
17.618,00
17,70
17,70
311.815,70
PIMCO-GBL INV GRADE
20.784,00
17,25
17,25
358.524,00
SCHRODER ISF EM DBT
9.233,00
29,36
29,36
271.080,88
PICTET-EMERG LOCAL C
1.656,00
101,08
101,08
167.388,48
M&G OPTIMAL INCOME A
14.677,00
18,24
18,24
267.673,26
JPM GLOBAL CORP BOND
1.790,64
91,04
91,04
163.019,87
SCHRODER INTL EUR EQ
5.708,00
36,57
36,57
208.741,56
FIDELITY FDS-EU HI
7.295,00
19,04
19,04
138.896,80
ISHARES FTSE MIB-INC
8.582,00
13,32
13,32
114.269,33
DWS FLOATING RATE
4.293,00
83,82
83,82
359.839,26
PIMCO-GL H/Y BOND
2.314,00
19,60
19,60
AXA IM FIIS-US SHDUR
280,00
162,03
162,03
45.368,40
FIDELITY FNDS GL
7.616,00
28,68
28,68
218.426,88
LYXOR UCITS ETF STOX
9.529,00
22,42
22,42
213.592,54
ISHR STOXX EUR 600
8.085,00
20,14
20,14
162.831,90
ISHARES US BASIC MAT
3.131,00
70,70
63,04
197.380,03
SPDR ENERGY SELECT
3.426,00
66,43
59,23
202.932,84
ISHARES US INDUSTRIA
2.142,00
99,56
88,77
190.153,83
ISHARES FTSE 100 UCI
61.483,00
6,24
8,58
527.337,59
FIDELITY US HIGH YD
35.081,00
12,83
12,83
450.089,23
3.247,00
178,32
178,32
579.005,04
16,00
22.494,49
22.494,49
359.911,84
ISHARES EUROSTOXX 50
7.793,00
33,45
33,45
260.675,85
MFS MER-EMERG MARK D
21.489,00
12,00
12,00
257.868,00
AXA WORLD FD-GL INFL
4.315,00
145,99
145,99
629.946,85
PICTET-LAT AM LO CUR
1.064,00
80,22
80,22
85.354,08
SCHRODER INT SEL FRO
966,00
125,04
111,49
107.702,76
PIMCO-EMRG MKT-INS
7.459,00
34,69
34,69
258.752,71
MORGAN ST-EURO CORP
7.826,00
39,74
39,74
311.005,24
SCHRODER INT GL CO
1.053,86
154,51
154,51
162.831,91
DEUTS INV I TOP-FC
AMUNDI 6 M-I
NOMURA FDS I-JPN
BNY MELLON GL-EM DBT
MORGAN ST DIV ALPHA
HENDERSON GART UK AB
7.385,00
122,95
122,95
907.967,29
110.129,76
0,79
0,79
86.815,29
2.411,00
33,73
33,73
81.323,03
40.091,00
6,71
6,71
269.154,94
FRANK TEMP INV ASIA
9.034,00
27,64
24,65
222.648,03
DBX II IBX SOV YIELD
2.235,00
162,69
162,69
363.612,15
ISHARES MARKIT IBOXX
1.074,00
109,61
97,74
104.967,58
JPM INC OPPORT C PER
2.674,53
134,40
134,40
359.456,83
641,78
135,16
135,16
86.742,98
72.009,25
1,16
1,16
83.501,93
JB LOCAL EMERGIN BND
1.330,00
197,68
197,68
262.914,40
BGF-EUROPEAN FOCUS
11.133,00
24,76
24,76
275.653,08
BGF-EURO MARKETS
11.180,00
26,90
26,90
300.742,00
FRANK-HIGH YIELD-I A
19.441,00
11,35
11,35
220.655,35
752,00
141,41
141,41
BLACKROCK STR FR-EUR
ABS INS EM MKTS DBT
ROBECO FINANCIAL INS
INVESCO PAN EUROPEAN
106.340,32
11.936.892,13
Sub-total:
3.2. Fundos Não Harmonizados
25.626,00
21,11
21,11
540.964,86
MFS MER-EUR EQUITY I
834,00
198,95
198,95
165.924,30
VANGUARD FINANCIALS
9.208,00
47,72
42,55
Sub-total:
Sub-total:
5. Liquidez
5.1. A Vista
5.1.2. Depósitos à Ordem
Depositos a Ordem
Sub-total:
5.2. A Prazo
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados
Outros
Sub-total:
Sub-total:
45.354,40
391.801,84
1.098.691,00
13.035.583,13
1.205.690,92
1.205.690,92
384.134,70
384.134,70
1.589.825,62
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS
7. Operações com produtos derivados
7.1. Em Mercado Regulamentado
7.1.1. Futuros
EURO-BUND FUT SET15
-1,00
FUT EUR/USD CME 0915
11,00
FUT EUR/GBP CME 0915
9,00
S&P500 EMINI SET15
-27,00
DJ EURO STOX50 SET15
16,00
SEP 15 NEW FTSE 100
-4,00
S&P TSX 60 IX SEP15
3,00
ASX SPI 200 SEP15
3,00
SEP 15 STOXX600 UTIL
26,00
SEP 15 STXX600 MEDIA
3,00
SEP 15 STXX600 CONST
3,00
SEP 15 STXX600 RTAIL
3,00
SEP 15 STXX600 TRAVE
4,00
SEP15 EURX SWISS ID
2,00
SEP 15 EURX DAX
1,00
STOXX 600 INSU SEP15
IBEX 35 PLUS SEP15
-29,00
3,00
DEC 15 10YR T-NOTES
-14,00
DEC 15 2YR T-NOTES
-24,00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA
Unidades de Participação em circulação:
3.458.741,78
Valor Unitário de Unidades de Participação:
5,0148
17.344.849,08