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Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: BBVA MULTIACTIVO MODERADO
Data: 2015-12-31
Designação
Quantidade
Cotação
Cotação
(EUR)
Montante Juros
(EUR)
Montante Global
(EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS
1. Valores Mobiliários Cotados
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE
1.2.1. Títulos de Dívida Pública
SGLT 0 22012016
1.2.9. Opções
840,00
CLL EUROST 4000 0616
132,00
PUT EUROST 3100 0316
47,00
1.000,08
840.068,76
1.000,08
Sub-total:
840.068,76
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE
1.3.1. Títulos de Dívida Pública
TII 0.25% 15012025
3.190,00
95,98
88,16
336,40
281.554,52
TII 2.0% 15012016
2.000,00
103,91
95,45
2.028,85
192.920,53
TII 0.125% 15042016
2.000,00
107,25
98,51
47,06
197.070,29
671.545,34
Sub-total:
1.3.9. Opções
CALL SPX 2200 0116
4,00
Sub-total:
671.545,34
Sub-total:
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo
3.1. Fundos Harmonizados
ISHARES DJ EUR STOXX
1.511.614,10
7.696,00
33,35
33,35
256.623,12
INVESCO PAN EUROPEAN
26.129,00
20,78
20,78
542.960,62
MLIIF-WORLD ENERGY F
13.787,00
13,54
13,54
186.675,98
MFS MER-EUR EQUITY I
834,00
202,91
202,91
169.226,94
SCHRODER INTL GL INF
2.808,00
30,52
30,52
85.700,16
INVESCO EURO CORP-C
17.618,00
17,55
17,55
309.153,62
PIMCO-GBL INV GRADE
19.144,00
17,16
17,16
328.511,04
SCHRODER ISF EM DBT
9.233,00
28,72
28,72
265.171,76
PICTET-EMERG LOCAL C
1.656,00
97,91
97,91
162.138,96
M&G OPTIMAL INCOME A
14.677,00
18,19
18,19
267.015,73
JPM GLOBAL CORP BOND
1.790,64
91,21
91,21
163.324,27
SCHRODER INTL EUR EQ
5.708,00
38,01
38,01
216.961,08
FIDELITY FDS-EU HI
7.295,00
18,93
18,93
138.094,35
DWS FLOATING RATE
4.410,00
83,65
83,65
368.896,50
AXA IM FIIS-US SHDUR
280,00
159,48
159,48
44.654,40
10.518,00
20,80
20,80
218.774,40
ISHR STOXX EUR 600
8.085,00
18,59
18,59
150.300,15
ISHARES FTSE 100 UCI
64.377,00
6,16
8,40
540.487,87
FIDELITY US HIGH YD
35.081,00
12,27
12,27
430.443,87
3.057,00
189,92
189,92
580.585,44
15,00
22.502,95
22.502,95
337.544,25
ISHARES EUROSTOXX 50
7.793,00
33,10
33,10
257.909,34
MFS MER-EMERG MARK D
21.489,00
11,95
11,95
256.793,55
AXA WORLD FD-GL INFL
3.233,00
143,43
143,43
463.709,19
PICTET-LAT AM LO CUR
1.064,00
76,15
76,15
81.023,60
PIMCO-EMRG MKT-INS
7.459,00
33,83
33,83
252.337,97
MORGAN ST-EURO CORP
7.826,00
39,74
39,74
311.005,24
SCHRODER INT GL CO
1.053,86
154,01
154,01
162.304,98
NOMURA FDS I-JPN
7.328,00
123,87
123,87
907.735,48
LYXOR UCITS ETF STOX
DEUTS INV I TOP-FC
AMUNDI 6 M-I
BNY MELLON GL-EM DBT
MORGAN ST DIV ALPHA
110.129,76
0,75
0,75
83.026,83
2.411,00
31,83
31,83
76.742,13
36.091,00
6,89
6,89
248.829,40
DBX II IBX SOV YIELD
1.515,00
166,60
166,60
252.399,00
ISHARES MARKIT IBOXX
1.074,00
109,44
100,52
107.962,30
JPM INC OPPORT C PER
2.674,53
130,93
130,93
350.176,21
641,78
139,21
139,21
89.342,19
HENDERSON GART UK AB
BLACKROCK STR FR-EUR
72.009,25
1,13
1,13
81.233,63
JB LOCAL EMERGIN BND
1.330,00
188,26
188,26
250.385,80
BGF-EUROPEAN FOCUS
11.133,00
25,12
25,12
279.660,96
BGF-EURO MARKETS
11.180,00
28,24
28,24
315.723,20
FRANK-HIGH YIELD-I A
19.441,00
10,46
10,46
203.352,86
107.641,28
ABS INS EM MKTS DBT
752,00
143,14
143,14
FRANK INDIA I ACCUSD
2.746,00
32,97
30,28
83.159,38
INVESCO ASIAN EQUITY
17.648,00
10,75
9,87
174.259,21
45.572,04
ROBECO FINANCIAL INS
UBAM-DY US DOL BD
457,00
99,72
99,72
UBAM DINAMIC EURO BO
293,00
259,82
259,82
76.127,26
3,00
106.402,66
106.402,66
319.207,98
AMUNDI 12 M-I
2.275,80
19,41
19,41
44.173,28
Fidelity Funds-Amer
16.825,00
20,47
20,47
344.407,75
ALL BERN-SEL US EQTY
13.594,00
25,50
25,50
PIMCO GIS-GL HI YD-E
Sub-total:
346.647,00
12.336.093,56
3.2. Fundos Não Harmonizados
VANGUARD FINANCIALS
9.208,00
48,45
44,50
Sub-total:
5. Liquidez
5.1. A Vista
5.1.2. Depósitos à Ordem
409.780,10
12.745.873,66
Depositos a Ordem
2.331.940,54
Sub-total:
2.331.940,54
5.2. A Prazo
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados
Outros
-28.343,51
Sub-total:
-28.343,51
Sub-total:
2.303.597,03
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS
7. Operações com produtos derivados
7.1. Em Mercado Regulamentado
7.1.1. Futuros
MAR16 10YR T-NOTES
-18,00
MAR16 EURX SWISS ID
5,00
S&P500 EMINI MAR16
4,00
DJ EURO STOX50 MAR16
49,00
FUT EUR/USD CME 0316
11,00
FUT EUR/GBP CME 0316
8,00
MAR 15 NEW FTSE 100
2,00
MAR 16 STXX600 MEDIA
6,00
MAR 16 STXX600 CONST
5,00
MAR 15 STXX600 RTAIL
5,00
MAR 15 STXX600 TRAVE
8,00
FUT OMX INDEX MAR 15
TOPIX IND FUT MAR16
-19,00
2,00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA
Unidades de Participação em circulação:
3.340.915,87
Valor Unitário de Unidades de Participação:
4,9570
16.561.084,80