parte i - valores patrimoniais

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: BBVA MULTIATIVO CONSERVADOR
Data: 2015-07-31
Designação
Quantidade
Cotação
Cotação
(EUR)
Montante Juros
(EUR)
Montante Global
(EUR)
89,64
26,60
240.617,21
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS
1. Valores Mobiliários Cotados
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE
1.2.9. Opções
CALL EURST 3000 1215
PUT EUROST 3150 0616
CLL EUROST 4000 0616
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE
1.3.1. Títulos de Dívida Pública
TII 0.25% 15012025
1.3.9. Opções
7,00
-18,00
18,00
2.684,00
PUT SPX 1650 1215
-2,00
PUT SPX 1750 1215
-3,00
CALL SPX 2025 1215
3,00
98,31
240.617,21
Sub-total:
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo
3.1. Fundos Harmonizados
ISHARES DJ EUR STOXX
2.315,00
36,36
36,36
84.161,83
13.904,00
869,00
16,00
16,00
SCHRODER INTL GL INF
1.903,00
31,38
31,38
59.716,14
INVESCO EURO CORP-C
11.644,00
17,81
17,81
207.428,54
PIMCO-GBL INV GRADE
15.610,00
17,42
17,42
271.926,20
SCHRODER ISF EM DBT
4.287,00
29,65
29,65
127.109,55
MLIIF-WORLD ENERGY F
805,00
104,87
104,87
84.420,35
M&G OPTIMAL INCOME A
9.689,00
18,37
18,37
177.956,89
JPM GLOBAL CORP BOND
1.333,00
91,58
91,58
122.076,14
SCHRODER INTL EUR EQ
1.780,00
39,69
39,69
70.648,20
FIDELITY FDS-EU HI
3.313,00
19,20
19,20
63.609,60
ISHARES FTSE MIB-INC
1.134,00
14,30
14,30
16.216,20
DWS FLOATING RATE
2.021,00
83,82
83,82
169.400,22
PIMCO-GL H/Y BOND
1.076,00
19,77
19,77
21.272,52
AXA IM FIIS-US SHDUR
130,00
163,18
163,18
21.213,40
1.127,00
24,94
24,94
28.101,75
226,00
69,38
63,26
14.297,33
PICTET-EMERG LOCAL C
LYXOR UCITS ETF STOX
SPDR ENERGY SELECT
ISHARES FTSE 100 UCI
8.235,00
6,69
9,50
78.209,69
FIDELITY US HIGH YD
16.373,00
13,03
13,03
213.340,19
224,00
190,11
190,11
42.584,64
8,00
22.493,75
22.493,75
179.950,00
ISHARES EUROSTOXX 50
2.330,00
36,84
36,84
85.825,55
MFS MER-EMERG MARK D
10.319,00
12,31
12,31
127.026,89
2.021,00
147,68
147,68
298.461,28
PICTET-LAT AM LO CUR
496,00
85,51
85,51
42.412,96
SCHRODER INT SEL FRO
136,00
137,93
125,77
17.104,48
PIMCO-EMRG MKT-INS
3.597,00
35,55
35,55
127.873,35
MORGAN ST-EURO CORP
5.187,00
40,11
40,11
208.050,57
DEUTS INV I TOP-FC
AMUNDI 6 M-I
AXA WORLD FD-GL INFL
SCHRODER INT GL CO
NOMURA FDS I-JPN
BNY MELLON GL-EM DBT
MORGAN ST DIV ALPHA
785,00
155,75
155,75
122.263,75
1.313,00
132,09
132,09
173.430,89
50.952,00
0,83
0,83
42.183,16
1.749,00
33,70
33,70
58.941,30
26.570,00
6,73
6,73
FRANK TEMP INV ASIA
1.229,00
30,97
28,24
34.706,05
DBX II IBX SOV YIELD
1.035,00
164,35
164,35
170.102,25
106,00
1.602,12
1.602,12
169.824,72
HENDERSON GART UK AB
PIONEER F EUR AG
ISHARES MARKIT IBOXX
JPM INC OPPORT C PER
178.794,84
812,00
111,47
101,64
82.532,73
1.754,00
135,39
135,39
237.474,06
59.634,64
442,00
134,92
134,92
51.546,00
1,15
1,15
59.432,54
612,00
206,44
206,44
126.341,28
BGF-EUROPEAN FOCUS
3.354,00
26,64
26,64
89.350,56
BGF-EURO MARKETS
3.490,00
28,78
28,78
100.442,20
FRANK-HIGH YIELD-I A
9.086,00
11,74
11,74
106.669,64
568,00
142,91
142,91
BLACKROCK STR FR-EUR
ABS INS EM MKTS DBT
JB LOCAL EMERGIN BND
ROBECO FINANCIAL INS
Sub-total:
81.172,88
4.867.595,95
3.2. Fundos Não Harmonizados
INVESCO PAN EUROPEAN
7.675,00
22,95
22,95
176.141,25
MFS MER-EUR EQUITY I
262,00
215,53
215,53
56.468,86
VANGUARD FINANCIALS
627,00
51,10
46,59
29.214,64
INDUSTRIAL SLECT SEC
297,00
54,22
49,44
14.683,45
MATERIALS SELECT SEC
350,00
45,95
41,90
14.664,45
TECHNOLOGY SELECT SE
376,00
42,58
38,83
14.598,41
Sub-total:
305.771,07
Sub-total:
5. Liquidez
5.1. A Vista
5.1.2. Depósitos à Ordem
5.173.367,01
Depositos a Ordem
6.916.087,92
6.916.087,92
Sub-total:
5.2. A Prazo
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados
Outros
-3.883.665,31
Sub-total:
-3.883.665,31
Sub-total:
3.171.124,95
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS
7. Operações com produtos derivados
7.1. Em Mercado Regulamentado
7.1.1. Futuros
SEP 15 LIF LONG GILT
-1,00
SEP 15 10YR T-NOTES
-8,00
EURO-BUND FUT SET15
-1,00
FUT EUR/USD CME 0915
3,00
FUT EUR/GBP CME 0915
1,00
S&P500 EMINI SET15
-1,00
DJ EURO STOX50 SET15
-5,00
SEP 15 NEW FTSE 100
-1,00
SEP 15 STOXX600 UTIL
2,00
SEP15 EURX SWISS ID
1,00
STOX EUROPE 600SEP15
1,00
STOXX 600 INSU SEP15
-2,00
FUT USD 2A SET 2015
FUT OMX INDEX 08/15
-12,00
1,00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA
Unidades de Participação em circulação:
1.491.261,85
Valor Unitário de Unidades de Participação:
5,6639
8.446.406,83