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ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: BBVA MULTIACTIVO MODERADO
Data: 2016-01-31
Designação
Pág. 1 de 2
Quantidade
Cotação
Cotação
(EUR)
Montante Juros
(EUR)
Montante Global
(EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS
1. Valores Mobiliários Cotados
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE
1.2.1. Títulos de Dívida Pública
SGLT LET 0 17062016
1.2.9. Opções
1 600.00
CLL EUROST 4000 0616
132.00
PUT EUROST 3100 0316
23.00
1 000.00
1 000.00
1 600 000.00
1 600 000.00
Sub-total:
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE
1.3.1. Títulos de Dívida Pública
TII 0.25% 15012025
1 990.00
97.39
89.19
20.03
177 502.88
TII 0.125% 15042016
2 000.00
107.11
98.09
65.68
196 236.74
Treasury Bill 300616
2 608.00
99.85
91.43
238 459.65
612 199.26
Sub-total:
1.3.9. Opções
CALL SPX 2025 0216
27.00
612 199.26
Sub-total:
2 212 199.26
Sub-total:
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo
3.1. Fundos Harmonizados
ISHARES DJ EUR STOXX
7 696.00
30.80
30.80
237 036.80
26 129.00
18.71
18.71
488 873.59
MFS MER-EUR EQUITY I
834.00
192.94
192.94
160 911.96
SCHRODER INTL GL INF
1 799.00
31.12
31.12
55 984.88
INVESCO EURO CORP-C
12 703.00
17.33
17.33
220 174.75
PIMCO-GBL INV GRADE
17 950.00
17.26
17.26
309 817.00
PICTET-EMERG LOCAL C
1 315.00
96.98
96.98
127 528.70
LYXOR ETF EURO STOXX
15 848.00
30.05
30.05
476 232.40
M&G OPTIMAL INCOME A
9 682.00
17.92
17.92
173 544.04
JPM GLOBAL CORP BOND
1 406.64
91.09
91.09
128 130.84
SCHRODER INTL EUR EQ
5 708.00
35.60
35.60
203 204.80
FIDELITY FDS-EU HI
6 450.00
18.61
18.61
120 034.50
DWS FLOATING RATE
4 182.00
83.62
83.62
349 698.84
AXA IM FIIS-US SHDUR
136.00
158.61
158.61
21 570.96
ISHARES FTSE 100 UCI
64 377.00
6.04
7.91
508 966.70
FIDELITY US HIGH YD
16 940.00
12.04
12.04
203 957.60
2 949.00
185.97
185.97
548 425.53
14.00
22 505.48
22 505.48
315 076.72
ISHARES EUROSTOXX 50
7 793.00
30.60
30.60
238 426.84
MFS MER-EMERG MARK D
6 982.00
11.81
11.81
82 457.42
AXA WORLD FD-GL INFL
2 098.00
146.99
146.99
308 385.02
PIMCO-EMRG MKT-INS
2 448.00
33.36
33.36
81 665.28
MORGAN ST-EURO CORP
5 601.00
39.50
39.50
221 239.50
INVESCO PAN EUROPEAN
DEUTS INV I TOP-FC
AMUNDI 6 M-I
SCHRODER INT GL CO
NOMURA FDS I-JPN
BNY MELLON GL-EM DBT
MORGAN ST DIV ALPHA
HENDERSON GART UK AB
DBX II IBX SOV YIELD
836.86
153.14
153.14
128 156.74
7 644.00
114.70
114.70
876 785.15
86 111.76
0.74
0.74
63 851.87
2 411.00
31.90
31.90
76 910.90
36 091.00
6.89
6.89
248 843.84
943.00
169.27
169.27
159 621.61
ISHARES MARKIT IBOXX
1 074.00
110.02
100.75
108 206.48
JPM INC OPPORT C PER
2 531.53
129.41
129.41
327 605.30
641.78
138.92
138.92
89 156.08
72 009.25
1.13
1.13
81 658.49
685.00
185.56
185.56
127 108.60
BGF-EUROPEAN FOCUS
11 133.00
23.36
23.36
260 066.88
BGF-EURO MARKETS
11 180.00
26.67
26.67
298 170.60
ROBECO FINANCIAL INS
752.00
140.92
140.92
105 971.84
FRANK INDIA I ACCUSD
2 746.00
30.90
28.30
77 702.75
BLACKROCK STR FR-EUR
ABS INS EM MKTS DBT
JB LOCAL EMERGIN BND
FRANK-HIGH YIELD-I A
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: BBVA MULTIACTIVO MODERADO
Data: 2016-01-31
Designação
Pág. 2 de 2
Quantidade
INVESCO ASIAN EQUITY
Cotação
Cotação
(EUR)
Montante Juros
(EUR)
Montante Global
(EUR)
11 564.00
9.79
8.97
103 673.59
UBAM-DY US DOL BD
457.00
99.61
99.61
45 521.77
UBAM DINAMIC EURO BO
293.00
259.50
259.50
76 033.50
3.00
106 332.60
106 332.60
318 997.80
AMUNDI 12 M-I
PIMCO GIS-GL HI YD-E
2 275.80
19.23
19.23
43 763.63
Fidelity Funds-Amer
16 825.00
18.93
18.93
318 497.25
ALL BERN-SEL US EQTY
13 594.00
23.99
23.99
326 120.06
DB X-TR S&P500 UCITS
15 555.00
30.29
30.29
471 160.95
LYXOR ETF S6P 500
17 939.00
18.04
18.04
323 673.38
FIDELITY FUNDS-E
17 676.00
9.99
9.99
176 494.86
SCHRODER EMERG MKTS
16 857.00
10.45
10.45
176 155.65
10 991 254.24
Sub-total:
5. Liquidez
5.1. A Vista
5.1.2. Depósitos à Ordem
Depositos a Ordem
4 171 408.84
4 171 408.84
Sub-total:
5.2. A Prazo
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados
Outros
-1 510 611.96
-1 510 611.96
Sub-total:
2 660 796.88
Sub-total:
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS
7. Operações com produtos derivados
7.1. Em Mercado Regulamentado
7.1.1. Futuros
MAR16 10YR T-NOTES
-9.00
MAR16 EURX SWISS ID
3.00
S&P500 EMINI MAR16
4.00
DJ EURO STOX50 MAR16
-7.00
FUT EUR/USD CME 0316
14.00
FUT EUR/GBP CME 0316
MAR 15 NEW FTSE 100
5.00
-1.00
MAR 16 STXX600 MEDIA
6.00
MAR 16 STXX600 CONST
5.00
MAR 15 STXX600 RTAIL
5.00
MAR 15 STXX600 TRAVE
8.00
TOPIX IND FUT MAR16
1.00
FUT EUR/CHF CME 0316
-2.00
FUT EUR/JPY CME 0316
-3.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA
Unidades de Participação em circulação:
3 323 933.24
Valor Unitário de Unidades de Participação:
4.7727
15 864 250.39